期貨資料管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司期貨資料管理，規(guī)范期貨業(yè)務(wù)操作流程，確保期貨資料的完整性、準(zhǔn)確性和安全性，保障公司合法合規(guī)運(yùn)營，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及期貨業(yè)務(wù)的各部門及相關(guān)工作人員，包括但不限于交易部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、結(jié)算部門、財(cái)務(wù)部門等。定義1.期貨資料：指公司在期貨交易活動(dòng)中產(chǎn)生或獲取的各類文件、數(shù)據(jù)、信息等，包括但不限于交易指令、成交記錄、持倉明細(xì)、資金流水、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)表、研究報(bào)告、合同協(xié)議等。2.電子資料：以電子形式存儲(chǔ)的期貨資料，如文件、數(shù)據(jù)庫記錄、電子表格等。3.紙質(zhì)資料：以紙張為載體的期貨資料，如書面合同、交易報(bào)表、審批文件等。管理原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、期貨行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保期貨資料管理合法合規(guī)。2.完整性原則：全面、完整地收集、整理和保存期貨業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各類資料，不得遺漏重要信息。3.準(zhǔn)確性原則：保證期貨資料的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)計(jì)算無誤，邏輯關(guān)系清晰。4.安全性原則：采取有效措施確保期貨資料的安全，防止資料泄露、篡改或丟失。5.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、整理和歸檔期貨資料，保證資料的時(shí)效性，以便為公司決策和業(yè)務(wù)操作提供及時(shí)有效的支持。期貨資料的分類與編號(hào)分類1.交易類資料：包括交易指令、成交記錄、持倉明細(xì)等，反映公司期貨交易的實(shí)際執(zhí)行情況。2.風(fēng)險(xiǎn)類資料：如風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、壓力測(cè)試報(bào)告等，用于監(jiān)測(cè)和評(píng)估期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.結(jié)算類資料：資金流水、結(jié)算賬單、交割結(jié)算單等，記錄期貨交易的資金往來和結(jié)算情況。4.財(cái)務(wù)類資料：期貨交易相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料等，體現(xiàn)期貨業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)狀況。5.合同協(xié)議類資料：期貨經(jīng)紀(jì)合同、交易補(bǔ)充協(xié)議、與客戶及合作伙伴簽訂的其他相關(guān)協(xié)議等。6.研究分析類資料：宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告、行業(yè)研究報(bào)告、品種分析報(bào)告、投資策略報(bào)告等，為期貨交易提供決策依據(jù)。7.內(nèi)部管理類資料：公司內(nèi)部制定的期貨業(yè)務(wù)管理制度、操作流程、審批文件、培訓(xùn)資料等。編號(hào)1.為便于期貨資料的管理和查詢，對(duì)各類期貨資料進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)采用“年份+部門代碼+資料類別代碼+順序號(hào)”的格式。2.年份：取資料產(chǎn)生年份的后兩位數(shù)字，如“23”代表2023年。3.部門代碼：根據(jù)公司內(nèi)部各部門的職能和業(yè)務(wù)范圍，設(shè)定相應(yīng)的代碼。例如，交易部門代碼為“J”，風(fēng)險(xiǎn)管理部門代碼為“F”，結(jié)算部門代碼為“S”，財(cái)務(wù)部門代碼為“C”等。4.資料類別代碼：按照上述資料分類，為每一類資料設(shè)定特定的代碼。如交易類資料代碼為“JY”，風(fēng)險(xiǎn)類資料代碼為“FX”，結(jié)算類資料代碼為“JS”，財(cái)務(wù)類資料代碼為“CW”，合同協(xié)議類資料代碼為“HT”，研究分析類資料代碼為“YJ”，內(nèi)部管理類資料代碼為“GL”。5.順序號(hào)：每一類資料按照產(chǎn)生的先后順序依次編號(hào)，從001開始。例如，交易部門2023年產(chǎn)生的第5份成交記錄，編號(hào)為“23JJY005”。期貨資料的收集與整理收集職責(zé)1.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生期貨資料的收集工作，并確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.交易部門應(yīng)及時(shí)收集交易指令下達(dá)、成交回報(bào)、持倉變動(dòng)等相關(guān)資料，并傳遞給結(jié)算部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等資料，并與交易部門、結(jié)算部門進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)和信息共享。4.結(jié)算部門負(fù)責(zé)收集資金流水、結(jié)算賬單等結(jié)算資料，并與交易部門、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集期貨交易相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表等資料，并按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算和管理。6.涉及合同協(xié)議簽訂的部門，應(yīng)在合同協(xié)議簽訂后及時(shí)將原件及副本提交給公司綜合管理部門存檔。7.研究分析部門應(yīng)定期收集整理各類研究報(bào)告，并提交給公司內(nèi)部相關(guān)部門參考。收集要求1.資料收集應(yīng)遵循及時(shí)性原則，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成各類資料的收集工作。對(duì)于交易指令等時(shí)效性要求較高的資料，應(yīng)實(shí)時(shí)收集并傳遞。2.收集的資料應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范。如交易指令應(yīng)包含交易品種、合約月份、買賣方向、開平倉標(biāo)志、交易數(shù)量、交易價(jià)格等必要信息；成交記錄應(yīng)包括成交時(shí)間、成交價(jià)格、成交數(shù)量、交易編碼等。3.資料收集過程中應(yīng)進(jìn)行初步審核，確保資料的準(zhǔn)確性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤或疑問，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)人員核實(shí)并更正。整理方法1.收集到的期貨資料應(yīng)按照分類和編號(hào)規(guī)則進(jìn)行整理。同類資料應(yīng)按照時(shí)間順序排列，以便于查閱和追溯。2.對(duì)于電子資料，應(yīng)建立清晰的文件夾結(jié)構(gòu)，按照資料類別和年份進(jìn)行分類存儲(chǔ)，并命名規(guī)范。例如，在“交易類資料”文件夾下，按照年份創(chuàng)建子文件夾，每個(gè)子文件夾中存放該年份的交易指令、成交記錄等具體資料文件，并以編號(hào)命名文件，如“23JJY001.docx”。3.對(duì)于紙質(zhì)資料，應(yīng)進(jìn)行分類裝訂，并在每?jī)?cè)資料首頁附上資料清單，注明資料名稱、編號(hào)、日期、頁碼等信息。資料清單應(yīng)與裝訂成冊(cè)的資料內(nèi)容一致，便于查找和核對(duì)。期貨資料的存儲(chǔ)與保管存儲(chǔ)方式1.電子存儲(chǔ)公司應(yīng)建立專門的期貨資料電子存儲(chǔ)系統(tǒng)，采用磁盤陣列、磁帶庫等存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。電子存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、訪問控制、數(shù)據(jù)恢復(fù)等功能，防止數(shù)據(jù)泄露和損壞。對(duì)于重要的電子資料，應(yīng)定期進(jìn)行異地備份，存儲(chǔ)于不同地理位置，以應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、系統(tǒng)故障等突發(fā)情況。2.紙質(zhì)存儲(chǔ)設(shè)立專門的紙質(zhì)資料檔案室，配備防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保紙質(zhì)資料的安全存放。紙質(zhì)資料應(yīng)按照類別和年份進(jìn)行分類存放，建立索引目錄，便于快速查找。檔案室應(yīng)定期進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，確保資料存放有序，無遺失或損壞。保管期限1.交易類資料：保存期限為自交易結(jié)束之日起至少5年。2.風(fēng)險(xiǎn)類資料：保存期限為自業(yè)務(wù)發(fā)生之日起至少10年。3.結(jié)算類資料：保存期限為自結(jié)算完成之日起至少5年。4.財(cái)務(wù)類資料：按照國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)定的保管期限執(zhí)行，一般為10年或更長時(shí)間。5.合同協(xié)議類資料：自合同協(xié)議履行完畢之日起至少保存5年。6.研究分析類資料：保存期限為自資料產(chǎn)生之日起至少3年。7.內(nèi)部管理類資料：根據(jù)資料性質(zhì)和重要程度確定保管期限，一般為310年不等。保管責(zé)任1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門期貨資料的保管工作，確保資料的安全和完整。2.資料保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守資料保管制度，不得擅自銷毀、涂改或出借期貨資料。如需查閱、借閱資料，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行辦理。3.定期對(duì)保管的期貨資料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)資料丟失、損壞或存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。期貨資料的查閱與借閱查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱期貨資料，應(yīng)根據(jù)其工作職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行申請(qǐng)。2.交易部門人員可查閱本部門及與交易相關(guān)的其他部門的交易類資料；風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員可查閱涉及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、評(píng)估等相關(guān)資料；結(jié)算部門人員可查閱結(jié)算類資料；財(cái)務(wù)部門人員可查閱財(cái)務(wù)類資料；其他部門人員如需查閱特定資料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.公司高級(jí)管理人員可根據(jù)工作需要查閱各類期貨資料。查閱流程1.查閱人填寫《期貨資料查閱申請(qǐng)表》，注明查閱資料的名稱、編號(hào)、查閱目的、查閱時(shí)間等信息。2.將申請(qǐng)表提交給所在部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)查閱人的工作職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行審核，如同意查閱，簽字批準(zhǔn)。3.查閱人持經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)表到資料保管部門辦理查閱手續(xù)。資料保管人員根據(jù)申請(qǐng)表提供相應(yīng)的資料，并做好查閱記錄，記錄查閱人姓名、查閱時(shí)間、查閱資料名稱及編號(hào)等信息。4.查閱人應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱資料，不得擅自將資料帶出保管場(chǎng)所。如需復(fù)印或摘錄資料，應(yīng)經(jīng)資料保管人員同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。借閱權(quán)限1.因特殊原因需要借閱期貨資料的，應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.借閱期限一般不超過[X]個(gè)工作日，如有特殊情況需要延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借閱流程1.借閱人填寫《期貨資料借閱申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明借閱資料的名稱、編號(hào)、借閱目的、借閱時(shí)間等內(nèi)容。2.將申請(qǐng)表提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)借閱事項(xiàng)的必要性和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行審核，如批準(zhǔn)借閱，簽字確認(rèn)。3.借閱人持經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)表到資料保管部門辦理借閱手續(xù)。資料保管人員對(duì)借閱資料進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，并要求借閱人簽字確認(rèn)。同時(shí)，資料保管人員應(yīng)在借閱記錄簿上記錄借閱人姓名、部門、借閱時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、資料名稱及編號(hào)等信息。4.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的期貨資料，不得轉(zhuǎn)借他人或用于非工作目的。在借閱期限屆滿時(shí)，應(yīng)按時(shí)歸還資料。如資料出現(xiàn)損壞、丟失等情況，借閱人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。期貨資料的保密與安全保密措施1.公司與涉及期貨資料管理的工作人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任。2.對(duì)期貨資料的查閱和使用進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，限制無關(guān)人員接觸資料。3.在資料存儲(chǔ)和傳輸過程中，采用加密技術(shù)，確保資料的保密性。4.加強(qiáng)對(duì)工作人員的保密教育，提高其保密意識(shí)，防止因人員疏忽導(dǎo)致資料泄露。安全防范1.定期對(duì)期貨資料存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)更新殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵和網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.加強(qiáng)對(duì)紙質(zhì)資料檔案室的安全管理，安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，防止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入檔案室。3.制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、系統(tǒng)故障、資料丟失等突發(fā)事件，確保在緊急情況下能夠及時(shí)恢復(fù)資料，減少損失。期貨資料的銷毀銷毀條件1.期貨資料保管期限屆滿，且經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)不再具有保存價(jià)值的，可以進(jìn)行銷毀。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、機(jī)構(gòu)變更等原因，導(dǎo)致某些期貨資料已無實(shí)際用途，經(jīng)審批后可予以銷毀。3.資料在保管過程中出現(xiàn)損壞、遺失等情況，無法修復(fù)或找回，且經(jīng)核實(shí)確已無法使用的，可進(jìn)行銷毀。銷毀流程1.資料保管部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫《期貨資料銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明擬銷毀資料的名稱、編號(hào)、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.將申請(qǐng)表提交給公司內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行審核，審計(jì)部門對(duì)擬銷毀資料的合規(guī)性、必要性進(jìn)行審查，如審核通過，簽字確認(rèn)。3.經(jīng)審計(jì)部門審核通過后，申請(qǐng)表提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審計(jì)意見和公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，如批準(zhǔn)銷毀，簽字同意。4.資料保管部門按照審批意見組織實(shí)施銷毀工作。對(duì)于電子資料，應(yīng)采用安全的方式進(jìn)行刪除或格式化