《非壽險精算》課程教學大綱一、課程基本信息課程名稱非壽險精算Non-lifeInsuranceActuarialScience課程代碼課程性質必修開課院部數(shù)學與計算科學學院課程負責人授課學期5學分/學時4/64課內學時64理論學時64實驗學時0實訓（含上機）0實習0其他0適用專業(yè)精算學授課語言中文對先修的要求要求掌握極限、導數(shù)、微分、積分、微分方程等高等數(shù)學知識，矩陣、行列式等線性代數(shù)知識，隨機變量、分布函數(shù)、假設檢驗、回歸分析等概率論與數(shù)理統(tǒng)計知識，以及微觀經濟學、宏觀經濟學、保險學、利息理論等學科的初步知識。對后續(xù)的支撐為后續(xù)的非壽險精算實驗課程提供理論支撐課程思政設計在講述風險度量、再保險等內容時，強調保險對風險管理的重要性，抵御不確定因素對社會穩(wěn)定性的影響，鼓勵學生利用所學知識對祖國的富強和社會的和諧做出貢獻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育設計打開學生就業(yè)格局，精算專業(yè)不只局限于保險公司精算崗位。在金融風險監(jiān)測與控制研究方向也是大有作為的。課程簡介課程定位：本課程是精算專業(yè)的學科專業(yè)必修課，主要面對保險精算本科專業(yè)。該課程比較系統(tǒng)地介紹了非壽險精算的基本概念、理論框架和方法體系，為后續(xù)的非壽險精算實驗和非壽險保險產品的設計提供理論和方法的支撐。主要學習內容：通過本課程的學習，能讓學生掌握非壽險保險的常用精算技術，包括非人壽保險的保險費率、保險費收取方式、保險賠償額、準備金的建立、責任準備金的提取等方面的數(shù)量分析方法與模型應用。核心學習結果：要求學生熟練掌握非壽險精算的基本理論、基本方法與基本技能，并能將它們應用到保險領域的務實工作中，熟練處理保險經營過程中的大量計算問題，熟練運用非壽險精算理念、技術及方法支持保險經營決策。主要教學方法：本課堂的教學以課堂教學為主，采用多媒體為輔多種方式進行，使學生通過多種方法獲得非壽險精算的有關知識、掌握相應的運算技能和分析技能。課堂教學以教師講授為主，輔之課堂提問、專題談論等方式促進學生積極學習。二、課程目標及對畢業(yè)要求指標點的支撐序號課程目標支撐畢業(yè)要求指標點畢業(yè)要求1目標1：學生理解并掌握非壽險精算數(shù)學的相關基本概念、基本原理，公式和非壽險的常用精算技術，解決非壽險精算中的費率厘定、準備金計提、自留額制定等方面的數(shù)據分析和模型應用。2.4能夠應用基本理論知識以及現(xiàn)代工具，識別、表達、分析非壽險精算中的復雜問題，并獲得有效結論。畢業(yè)要求2.問題分析：能夠應用數(shù)學、經濟學和保險學的基本原理以及現(xiàn)代工具，識別、表達、并結合文獻資料分析復雜的精算問題，并獲得有效結論。2目標2：比較系統(tǒng)地掌握非壽險精算中的基本理論框架和基本方法體系，將其運用到后續(xù)的非壽險精算實驗和非壽險保險產品的設計與實現(xiàn)。并能應用到保險領域的務實工作中，熟練處理保險經營過程中的大量計算問題。3.1能夠運用壽險和非壽險知識，根據保險產品的特定要求確定設計目標和開發(fā)方案，設計合理的保險產品。畢業(yè)要求3.方案設計與研究：能夠設計用于解決復雜保險精算問題的方案，能夠基于科學原理并采用科學方法對復雜保險精算進行研究，并能夠體現(xiàn)創(chuàng)新意識，并考慮社會、健康、安全、法律、文化、風險以及環(huán)境等因素。三、教學內容及進度安排序號教學內容學生學習預期成果課內學時教學方式支撐課程目標1風險度量:風險度量概述、傳統(tǒng)風險度量方法、VaR風險度量、CTE風險度量及其他風險度量重點：VaR風險度量、CTE風險度量及其他風險度量難點：VaR風險度量、CTE風險度量及其他風險度量課程思政融入：解讀解讀十九大報告中“防范化解重大風險”，提高有效防范化解重大風險的意識。引導學生關注各類型金融風險，重視金融風險可能帶來的嚴重后果，提高其風險防范意識和能力，有效規(guī)避風險。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育：打開學生就業(yè)格局，精算專業(yè)不只局限于保險公司精算崗位。在金融風險監(jiān)測與控制研究方向也是大有作為的。理解風險的定義、特征和風險度量的性質，掌握VaR和CTE等風險度量的計算10講授作業(yè)自學目標12非壽險精算中的統(tǒng)計方法：損失分布的擬合方法、損失后驗分布的推斷方法、損失分布的隨機模擬方法、信度理論和方法重點：損失后驗分布的推斷方法、損失分布的隨機模擬方法、信度理論和方法難點：損失后驗分布的推斷方法、信度理論和方法掌握損失分布的擬合方法、損失后驗分布的推斷方法、損失分布的隨機模擬方法和信度理論基本方法，了解非同質風險識別的方法10講授作業(yè)自學目標1目標23非壽險費率厘定：純保費法和損失率法、均衡已賺保費和最終損失、分類費率和沖銷、效用理論和非壽險費率厘定重點：純保費法和損失率法、均衡已賺保費和最終損失、分類費率和沖銷、效用理論和非壽險費率厘定難點：分類費率的沖銷、基于效用理論的費率厘定理解費率厘定的概念，掌握費率厘定的兩種基本方法、均衡已賺保費的計算、最終損失預測、分類費率的確定和沖銷10講授作業(yè)自學目標1目標24非壽險費率校正：貝葉斯保費、Buhlmann信度保費、Buhlmann-Straub信度保費、車險的無賠款優(yōu)惠折扣和獎懲系統(tǒng)重點：貝葉斯保費、Buhlmann信度保費、Buhlmann-Straub信度保費、車險的無賠款優(yōu)惠折扣和獎懲系統(tǒng)難點：貝葉斯保費、Buhlmann-Straub信度保費理解經驗費率的概念和信度保費的概念，掌握貝葉斯保費、Buhlmann信度保費、Buhlmann-Straub信度保費、車險的無賠款優(yōu)惠折扣和獎懲系統(tǒng)12講授作業(yè)自學目標1目標25非壽險準備金評估：準備金概念、準備金評估、未決賠款準備金評估的合理性檢驗重點：未到期責任準備金評估、未決賠款準備金評估難點：未決賠款準備金評估理解非壽險準備金的概念，掌握未到期準備金、未決賠款準備金、保費不足準備金和理賠費用準備金的評估，了解未決賠款準備金評估的合理性檢驗14講授作業(yè)自學目標1目標26再保險的精算問題：再保險概念、再保險自留額確定、再保險費率厘定和準備金評估、最優(yōu)再保險、再保險創(chuàng)新重點：再保險自留額確定、再保險費率厘定和準備金評估難點：再保險自留額確定思政融入：發(fā)揮再保險核心優(yōu)勢介紹中再集團發(fā)揮再保險核心優(yōu)勢，護航“一帶一路”高質量發(fā)展，讓學生進一步了解再保險對社會穩(wěn)定發(fā)展的重要意義。理解再保險的基本概念與性質，了解最優(yōu)再保險和再保險創(chuàng)新，掌握再保險的自留額計算、費率厘定和準備金計提。8講授作業(yè)自學目標1目標2注：“學生學習預期成果”是描述學生在學完本課程后應具有的能力，可以用認知、理解、應用、分析、綜合、判斷等描述預期成果達到的程度。四、課程考核序號課程目標（支撐畢業(yè)要求指標點）考核內容評價依據及成績比例(%)成績比例(%)作業(yè)上機設計考試1目標1：學生理解并掌握非壽險精算數(shù)學的相關基本概念、基本原理，公式和非壽險的常用精算技術，解決非壽險精算中的費率厘定、準備金計提、自留額制定等方面的數(shù)據分析和模型應用。（支撐畢業(yè)要求指標點2.4）求解和證明風險度量、信度理論、費率厘定和校正、準備金計提、再保險自留額的理論題目200050702目標2：比較系統(tǒng)地掌握非壽險精算中的基本理論框架和基本方法體系，將其運用到后續(xù)的非壽險精算實驗和非壽險保險產品的設計與實現(xiàn)。并能應用到保險領域的務實工作中，熟練處理保險經營過程中的大量計算問題。（支撐畢業(yè)要求指標點3.1）根據實際數(shù)據進行索賠次數(shù)和索賠額的擬合、計算NCD系統(tǒng)的實證分析指標、計算和證明最優(yōu)再保險和自留額10002030合計300070100注：各類考核評價的具體評分標準見《附錄：各類考核評分標準表》五、教材及參考資料1．《非壽險精算》，中國精算師協(xié)會，中國財政經濟出版社，2010，978750952550；2．《非壽險精算理論與實驗》，孫佳美，中國財政經濟出版社，2008，9787509507353。教學條件需要使用多媒體教室授課，授課電腦安裝了Windows7、Office2010、Lingo11、Matlab2015、Mathematica11、MathType6.9以上版本的正版軟件附錄：各類考核評分標準表平時作業(yè)評分標準教學目標要求評分標準權重（%）90-10080-8960-790-59目標1：學生理解并掌握非壽險精算數(shù)學的相關基本概念、基本原理，公式和非壽險的常用精算技術，解決非壽險精算中的費率厘定、準備金計提、自留額制定等方面的數(shù)據分析和模型應用。（支撐畢業(yè)要求指標點2.4）按時提交作業(yè)；解答正確,無誤，表達方法合理、標注正確完整和清晰。按時提交作業(yè)；解答存在少量非原則性錯誤，表達方法和標注基本合理正確。按時提交作業(yè)；解答有不少錯誤，表達方法和標注均有一些明顯錯誤。不按時提交作業(yè)；解答錯誤嚴重，表達方法不合理、標注錯誤較多。70目標2：比較系統(tǒng)地掌握非壽險精算中的基本理論框架和基本方法體系，將其運用到后續(xù)的非壽險精算實驗和非壽