本文格式為Word版，下載可任意編輯——《金融計量學(xué)》習(xí)題2答案

《金融計量學(xué)》習(xí)題二

一、填空題：

1、在多元線性回歸模型中，解釋變量間浮現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為__多重共線性__問題，給計量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗和處理它。

2.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項往往存在__異方差________。

3.以時間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項往往存在____序列自相關(guān)性______。

4.在聯(lián)立方程模型中，__內(nèi)生變量____既可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。

5.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于_內(nèi)生變量個數(shù)__，每個____內(nèi)生___變量都分別由一個方程來描述。

6.假使某一個隨機(jī)方程具有__一_____組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別；假使某一個隨機(jī)方程具有____多___組參數(shù)估計量，稱其為過渡識別。

7.聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計方法有__單方程____估計方法與_系統(tǒng)__估計方法兩大類。

8.單方程估計方法按其原理又分為兩類__以最小二乘法為原理的經(jīng)典方法_和___不以最小二乘法為原理，或不直接從最小二乘法原理出發(fā)_______。二、選擇題

1.在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測值成比例，既有

X1i?kX2i，其中k為非零常數(shù)，則說明模型中存在（B）。

A.方差非齊性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

2.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則說明模型中存在（A）。

A.多重共線性B.異方差性C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度3.戈德菲爾德—匡特檢驗法可用于檢驗（A）。

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用（B）。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

5.假使回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（B）。

A.無偏且有效B.無偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效

26．對于模型Yi??0??1Xi??i，假使在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var(?i)?Xi?，

則用權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）。

A.XiB.Xi

11C.XiD.Xi

7.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用（C）。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法8.用于檢驗序列相關(guān)的DW統(tǒng)計量的取值范圍是(D)。

A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤4

?近9.已知DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)?似等于（A）。

A.0B.-1C.1D.0.5

10.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于(D)。

A.0B.1