國家開放大學電大本科《金融統(tǒng)計分析》2022-2023期末試題及答案（試

卷號a：1013）

一、單選題（每題2分，共40分）

1.金融市場統(tǒng)計是指以0為交易對象的市場的統(tǒng)計。

A.證券

B.股票

C.信貸

D.金融商品

2.信用合作社包括城市信用合作社和農(nóng)村信用合作社，在貨幣與銀行統(tǒng)計中，它們

屬于0

A.非貨幣金融機構

B.存款貨幣銀行

C.國有獨資商業(yè)銀行

D.非金融機構

3.當貨幣當局增加對政府的債權時，貨幣供應量一般會0。

A.增加

B.減小

C.不變

D.無法確定

4.以下幾種金融工具按流動性的高低依次排序為0o

A.現(xiàn)金、儲蓄存款、活期存款、債券、股權

B.現(xiàn)金、活期存款、債券、儲蓄存款、股

C.現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、債券、股權

D.現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、股權、債券

5.通常，當政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行情會0。

A.看漲

B.走低

C.不受影響

D.無法確定

6.某產(chǎn)業(yè)處于成長期，則其市場表現(xiàn)（價格）的特征是0。

A.大幅度波動

B.快速上揚，中短期波動

C.適度成長

D?低價

7.A股票的p系數(shù)為1.2,

B股票的p系數(shù)為0.9,則0。

A.股票的風險大于B股

B.股票的風險小于B股

6.股票的系統(tǒng)風險大于B股

邑股票的非系統(tǒng)風險大于B股

8.假設某股票組合含N種股票，它們各自的非系統(tǒng)風險是互不相關的，且投資于每種

股票的資金數(shù)

則當N變得很大時，關于股票組合的總風險說法正確的是0o

相、風險在變大

總風險不變

C.總風險在全面降低，當N大于30時,，總風險略微大于市場風險

愍風險的變化方向不確定

對丁付息債券，如果市場價格高于面值，貝！1()o

到期收益率低于票面利率

到期收益率高于票面利率

到期收益率等于票面利率

不一定

10.紐約外匯市場美元對日元匯率的標價方法是()。

值接標價法

間接標價法

實人價

吹出價

II.下列說法正確的是0。

柜:率風險只在固定匯率下存在

柜率風險只在浮動匯率存在

忙率風險在固定匯率和浮動匯率下均存在

配率風險在固定匯率和浮動匯率下均不存在

12.2000年1月18日紐約外匯市場上美元對英鎊匯率是：1英鎊-1.6360-1.6370

美元，某客戶賣出

100000美元,可得到()英鎊。

A.61124.70

B.163600

C.163700

D.61087.36

13.同時也被稱為“一價定律”的匯率決定理論是0。

A.購買力平價模型

B.利率平價模型

C.貨幣主義匯率模型

國際收支理論

14.-國某年末外債余額86億美元，當年償還外債本息額28億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值650

億美元，商品勞務出口收入112億美元，貝！I債務率為()。

A.13.2%

B.76.8%

C.17.2%

D.130.2%

15.某國國際收支平衡表中儲備資產(chǎn)一項為-70億美元，表明()。

A.經(jīng)常賬戶逆差70億美元

B.資本賬戶逆差70億美元

C,儲備資產(chǎn)減少70億美元

D.儲備資產(chǎn)增加70億美元

16.下列外債中附加條件較多的是()。

胴際金融組織貸款

國際商業(yè)貸款

國際金融租賃

外國政府貸款

17.下列哪項變化會導致銀行負債的穩(wěn)定性變差？0

A.短期負債的比重變大

B.長期負債的比重變大

C.金融債券的比重變大

D.企業(yè)存款所占比重變大

18.某商業(yè)銀行資本為1億元，資產(chǎn)為20億元，費產(chǎn)收益率為1%,則該商業(yè)銀行的資本

收益率和財務杠桿比率分別為()。

A.20%,20

B.20%,200

C.5%,20

D.200%,200

19.依據(jù)法人單位在經(jīng)濟交易中的特征，國內(nèi)常住法人單位可進一步劃分為0。

住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機構部門

酢金融企業(yè)部門、金融機構部門、政府部門

非金融企業(yè)部門、金融機構部門、國外

在戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門

20.不良資產(chǎn)比例增加，意味著商業(yè)銀行哪種風險增加了？()

A.市場風險

B.流動性風險

C.信貸風險

D.償付風險二、多選題(每題3分，共15分)

21.中國金融統(tǒng)計體系包括()。

貨幣供應量統(tǒng)計

B.保險統(tǒng)計

C.對外金融統(tǒng)計

D.中央銀行專項統(tǒng)計調(diào)查

E.資金流量統(tǒng)計

22.我國的存款貨幣銀行主要包括：國有獨資商業(yè)銀行和()。

A.財務公司

B.保險公司

信用合作社

陶托投資公司

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

23.若在紐約外匯市場上，根據(jù)收盤匯率，2002年1月18B,1美元可兌換107.

20日元，而1月

19R1美元可兌換107.05日元，則表明（）。

A.美元對日泅值

B.美元對日元升值

C.日元對美元1￥值

D.日元對美元升值

E.無變化

24.記人國際收支平衡表貸方的項目有（）。

A.商品出口

B.商品流動

倍受的捐贈

國外負債減少

國卜資產(chǎn)減少

25.資金流量核算的基礎數(shù)據(jù)與以下哪些統(tǒng)計體系有密切的關系？（）

A.貨幣與銀行統(tǒng)計

B.國際收支

C.人口統(tǒng)計

D.證券統(tǒng)計

E.政府財政統(tǒng)計

三、計算分析題（第1、2題各10分，第3題8分，第4題17分，共45分）

26.下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列：

月份98.1098.1198.1299.0199.0299.0399.0499.05

貸款余額1000.01367.51699.92228.6

增長率10%12%10%14%

其中增長率是指當月的增長率，如98.11下的10%是指11月份的增長率。請完成表格中

空余的單元。

利用三階滑動平均法預測6月份的增長率，并進一步計算貸款余額。(每步計算保留小

數(shù)點后一位即可)。

解：利用原表計算出完整的表格如下

月份98.1098.1198.1299.0199.0299.0399.0499.05

貸款余額1000.01100.01232.01367.51504.31699.91937.92228.6

增長率10%12%11%10%13%14%is%

根據(jù)三階移動平均法，六月份的增長率為(13%+14%十is%)/3=14%,從而6月份貸款

余額預測值為：2228.6X(1+14%)=2540.6億元。(6分)27.某國某年末外債余額

400億美元，當年償還外債本息額300億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值5000億美元，

解期心》|崢如蒯幽腕優(yōu)格推算該國的負債房。債繳率意畿債隔同網(wǎng)吼談鄙儺

露本分析：B國、A國利率之間的比率（10%/13%）,B國、A國的國際收支與上期的比值

負債率二外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=400/5000=8%該指標遠遠低于國際通用的20%的標準。

債務率二外債余額/外匯總收入=400/1000=40覽該指標力低于國際通用100%的標準。

償債率二償還外債本息額/外匯總收入=300/1000=30取該指標力高于國際通用20%的標準。

（4分）由以上計算可以看到，該國生產(chǎn)對外債的承受能力是相當強的，資源轉換能力先

能力也比較強，償債率過高，但考慮到債務率遠低于100%,高償債率也是可行的。（3分

28.日元對美元匯率由122.05變?yōu)?40.11,試歐算日元與美元匯率變化幅度，以及對日:

般影響

解：在直接標價法下

本幣匯率的變化=（舊匯率/新匯率-1）XI00%

外匯匯率的變化二（新匯率/舊｝［率T）XI00%

因此，日元對美元匯率的變化幅度：

（122.05/140.ll-l）X100%=-12.9%,即日元對美元貶值=12.9%；（3

分）

美元對日元匯率的變化幅度：

（140.11/122.05-1）X100%=14.8%,即美元對日元升值14.8%。（3

分）

日元貶值不利于外國商品的進口，有利于日本