第三章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理一、判斷題1．情景分析是一種單因素分析方法。（）答案：F命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中解題說(shuō)明：與敏感性分析對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。2.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。（）答案：F命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中解題說(shuō)明：如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。3．交易限額（LIMITSONGROSSORNETPOSITION）是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。（）答案：T命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度：易解題說(shuō)明：4．事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。（）答案：T命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中解題說(shuō)明：5．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。（）答案：F命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知難度：理解難度：中解題說(shuō)明：6．銀行業(yè)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。（）答案：T命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知難度：記憶難度：易解題說(shuō)明：二、單選題1．下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是（）。A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大D.久期公式中的D為修正久期答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：難解題說(shuō)明：久期公式中的D為麥考利久期。2．下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（）。A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：3．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)答案：C命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：C項(xiàng)中應(yīng)為至少為一年。4．對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）。A.止損限額B.特殊限額C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.交易限額答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。5．對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.商品風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：銀行的收益絕大部分來(lái)自于利息的收入，所以利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是最重要的。6．下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是（）。A.6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C.正常經(jīng)營(yíng)狀況D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15％答案：C命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：難解題說(shuō)明：壓力測(cè)試就是測(cè)試正常經(jīng)營(yíng)狀況下的風(fēng)險(xiǎn)狀況。。7．下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是（）。A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：8.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）進(jìn)行模擬和估計(jì)。A.久期分析和情景分析方法B.敏感性分析和缺口分析方法C.缺口分析和情景分析方法D.敏感性分析和情景分析方法答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：難解題說(shuō)明：9．企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（）。A.鎖定未來(lái)放款成本B.鎖定未來(lái)借款成本C.減少貨幣頭寸D.對(duì)沖未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)答案：B命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議是擔(dān)心未來(lái)利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。10．下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.單一客戶限額答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：難解題說(shuō)明：?jiǎn)我豢蛻粝揞~屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理。11．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的利率差C.期限D(zhuǎn).交易金額答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：交易金額是日常記錄的交易額，它不決定遠(yuǎn)期匯率。12．久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?（）。A.利率B.匯率C.股票指數(shù)D.商品價(jià)格指數(shù)答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：易解題說(shuō)明：久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。13．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案：C命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：注意最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。14．商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：B命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。15．.以下關(guān)于久期的論述正確的是（）。A.久期的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D.久期大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：久期的絕對(duì)值和風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)。16．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。A.大米B.石油C.銅D.黃金答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是常考的知識(shí)點(diǎn)，考生應(yīng)牢記。17．.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.15D.17答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：18．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。A.每日B.每周C.每月D.每季度答案：A命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)職能部門(mén)或人員負(fù)責(zé)。19．（）把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口答案：B命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：記憶難度：中解題說(shuō)明：久期指的是一種把到期日按時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時(shí)間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來(lái)現(xiàn)金流量的平均期限，實(shí)際上衡量的是用來(lái)補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。20．下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確答案：A命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：難解題說(shuō)明：不僅僅是短期收益，而且可以測(cè)量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。21．（）是對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。A.止損限額B.特殊限額C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.交易限額答案：D命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：記憶難度：中解題說(shuō)明：考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。22．下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。23．（）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。A.流動(dòng)性比率或指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法答案：C命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：計(jì)算差額是缺口分析法的一大特征。24.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算中，乘數(shù)因子一般由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)其對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系質(zhì)量的評(píng)估自行確定，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該值不得低于（）。A.1B.2C.3D.4答案：3命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：25．黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：B命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。三、多選題1．下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有（）。A.交易限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)限額管理C.止損限額管理D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：2．下列關(guān)于即期外匯買(mǎi)賣(mài)的說(shuō)法，正確的有（）。A.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期B.可以用于外匯投機(jī)C.是外匯，交易中最基本的交易D.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD命題依據(jù)：認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：第三章，第一節(jié)3．下列關(guān)于計(jì)算VAR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。A.考慮了"肥尾"現(xiàn)象B.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型C.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度D.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一、二節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：4．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升B.所發(fā)行股票價(jià)格下跌C.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足D.存款大量流失答案：CD命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：5．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：應(yīng)用難度：中解題說(shuō)明：6.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：7．可以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的金融工具包括（）。A.浮動(dòng)利率存單B.期貨C.利率選擇權(quán)D.利率交換答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：8．目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有（）。A.方差－協(xié)方差法B.違約概率C.歷史模擬法D.蒙特卡洛法答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一、二節(jié)認(rèn)知程度：記憶難度：中解題說(shuō)明：9．銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自（）。A.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸B.因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的C.市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性D.銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸答案：AD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：10．缺口分析存在一定的局限性在于（）。A.缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異。B.缺口分析只考慮了由重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。C.非利息收入和費(fèi)用是銀行當(dāng)期收益的重要來(lái)源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響。D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：難解題說(shuō)明：11．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是（）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：12．目前銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法包括（）。A.久期分析B.壓力測(cè)試C.缺口分析D.VaR分析答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：13．銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工具包括以下哪幾項(xiàng)（）。A.缺口分析B.久期分析C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.情景分析答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：記憶難度：易解題說(shuō)明：14．以下說(shuō)法正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定時(shí)間期間內(nèi)，在特定可信區(qū)間內(nèi)最大損失預(yù)估值。B.壓力測(cè)試是衡量非正常或極端情況下的潛在經(jīng)濟(jì)損失的工具。C.事后檢驗(yàn)是用以確保所使用的VaR衡量標(biāo)準(zhǔn)反映現(xiàn)實(shí)情況。D.市值重估由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)職能部門(mén)或人員負(fù)責(zé)。答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：15．以下哪些模型不是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型（）。A.CreditMetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高級(jí)計(jì)量法答案：ABD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：記憶難度：易解題說(shuō)明：16．、以下哪些因素和市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)：（）A.波羅的海干散貨指數(shù)B.石油價(jià)格C.恩格爾系數(shù)D.道瓊斯指數(shù)答案：BD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：17．根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)B.交易賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)C.銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)D.銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第二節(jié)認(rèn)知程度：理解難度：中解題說(shuō)明：18．利率風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD命題依據(jù)：第三章，第一節(jié)認(rèn)知程度：記憶難度：中解題說(shuō)明：目錄第一章總論11、項(xiàng)目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項(xiàng)目概況65、結(jié)論6第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景82、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9第三章項(xiàng)目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項(xiàng)目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件171、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)172、項(xiàng)目建設(shè)條件17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項(xiàng)目實(shí)施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)391、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論……………..……………42第八章勞動(dòng)安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置461、組織機(jī)構(gòu)462、組織機(jī)構(gòu)圖46第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排483、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目概述 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù) 3第三節(jié)可行性研究的范圍和內(nèi)容 3第五節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 5第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 5第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章 需求分析及服務(wù)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn) 9第一節(jié) 需求分析 9第二節(jié) 服務(wù)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn) 10第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 13第一節(jié)項(xiàng)目選址 13第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)自然條件 13第三節(jié) 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 18第四節(jié) 項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施狀況 20第五章 規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)方案 23第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)和目標(biāo) 23第二節(jié)規(guī)劃方案分析 25第三節(jié)建設(shè)方案 31第六章 消防 46第七章 環(huán)保和勞動(dòng)安全衛(wèi)生 47第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 47第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生 48第三節(jié)建議 50第八章 節(jié)能分析 52第一節(jié)概述 52第二節(jié)節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 52第三節(jié)能耗分析 53第四節(jié)節(jié)能措施 54第九章 項(xiàng)目組織管理和實(shí)施進(jìn)度