2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理過關(guān)檢測試卷B卷附答案單選題（共100題）1、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C2、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B3、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D4、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口識別B.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口評估【答案】B5、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A6、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽7、績效考評應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A8、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.高級管理層【答案】A9、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A10、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大【答案】A11、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時(shí)效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C12、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B13、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估及實(shí)施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測D.接受風(fēng)險(xiǎn)【答案】A14、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】D15、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A16、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準(zhǔn)人B.機(jī)構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開展D.高級管理人員聘用【答案】A17、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D18、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）A.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】A19、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別過程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】B20、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C21、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動(dòng)性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D22、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C23、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C24、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B25、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A26、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B27、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C28、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】D29、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)C.建立多層次的流動(dòng)性屏障D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】A30、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D31、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D32、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)問先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】A33、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B34、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B35、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A36、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D37、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D38、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】C39、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B40、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會(huì)B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】C41、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C42、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患【答案】B43、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C44、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D45、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D46、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A47、高級計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率【答案】D48、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D49、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D50、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D51、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A52、假設(shè)某交易日M股票的收盤價(jià)格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價(jià)是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D53、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D54、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識別B.計(jì)量C.監(jiān)測D.控制【答案】D55、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C56、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A57、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源B.流動(dòng)性資金來源C.流動(dòng)性來源D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】C58、下列選項(xiàng)中，不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.無風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D59、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D60、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D61、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格【答案】B62、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B63、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B64、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】D65、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D66、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)誘因D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】A67、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A68、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級管理層報(bào)告的渠道D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】C69、初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B70、以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C71、績效考評應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A72、證券的（）越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A73、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?（）A.外部審計(jì)B.監(jiān)測和報(bào)告C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別【答案】A74、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部模型法【答案】A75、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B76、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A77、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B78、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】B79、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B80、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營銷和中臺(tái)審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B81、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C82、國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)【答案】C83、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B84、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B85、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B86、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中B.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D87、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D88、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺(tái)清算D.柜臺(tái)審核【答案】D89、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D90、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計(jì)量法【答案】B91、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.效益性【答案】B92、商業(yè)銀行在采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B93、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行股票價(jià)格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B94、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B95、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B96、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D97、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D98、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B99、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A100、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越?。辉礁摺敬鸢浮緾多選題（共50題）1、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB2、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD3、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗(yàn)證的說法，正確有()。A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋【答案】AB4、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD5、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動(dòng)性可能造成的影響C.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD7、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書”的作出D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行E.現(xiàn)場檢查事實(shí)與評價(jià)【答案】AB8、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風(fēng)險(xiǎn)措施C.流動(dòng)性的定量措施D.難以最化的風(fēng)險(xiǎn)E.定量說明【答案】ABCD9、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源C.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡擺布【答案】AC10、風(fēng)險(xiǎn)評估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財(cái)務(wù)管理D.風(fēng)險(xiǎn)管理E.運(yùn)營管理【答案】AD11、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險(xiǎn)文化【答案】ABCD12、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD13、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失【答案】ABD14、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識別的表述正確的有（）。A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)D.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD15、風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）。A.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C.因各項(xiàng)款項(xiàng)、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風(fēng)險(xiǎn)暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風(fēng)險(xiǎn)暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】ABD16、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關(guān)注貸款對象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合【答案】ABCD17、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐包括（）。A.為所有風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD18、下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有()。A.信貸資產(chǎn)證券化B.實(shí)體資產(chǎn)證券化C.土地資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化【答案】ABD19、2008年1月24日，當(dāng)時(shí)擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會(huì)上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD20、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任E.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境【答案】CD21、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)警指標(biāo)（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機(jī)C.產(chǎn)能明顯過剩D.市場需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD22、市場約束機(jī)制包括（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD23、風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）。A.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C.因各項(xiàng)款項(xiàng)、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風(fēng)險(xiǎn)暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風(fēng)險(xiǎn)暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】ABD24、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC25、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD26、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整(CVA)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理【答案】ABCD27、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件【答案】AD28、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時(shí)間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)一個(gè)單位，期權(quán)價(jià)格變化50%C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動(dòng)對期權(quán)價(jià)值敏感性的指標(biāo)D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時(shí)間負(fù)相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整【答案】AB29、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E.風(fēng)險(xiǎn)識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC30、中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD31、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD32、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（）。A.正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C.安全轉(zhuǎn)移D.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】D33、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個(gè)月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD34、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC35、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制和薪酬激勵(lì)機(jī)制能夠很好地反映風(fēng)險(xiǎn)文化B.風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致D.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀【答案】AD36、操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法（）A.內(nèi)部評級法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測法E.高級計(jì)量法【答案】BC37、以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度【答案】BC38、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD39、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險(xiǎn)管理有效性B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專業(yè)性和