1、信用風(fēng)險(xiǎn)治理習(xí)題集1301211851信用風(fēng)險(xiǎn)治理張軒旗第一章1、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是A.按風(fēng)險(xiǎn)事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生范圍D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因2、一般情況下,金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失.商業(yè)銀行用來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的方法通常是A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).為銀行投保C,增加資本金D.增加存款3、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間具有關(guān)聯(lián)又有差異,對(duì)他們之間的主要差別描述不正確的選項(xiàng)是A.風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不確定性因素不同B.造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同C.兩種風(fēng)險(xiǎn)的分布形態(tài)不同D.兩種風(fēng)

2、險(xiǎn)的數(shù)據(jù)頻率不同4、信用風(fēng)險(xiǎn)治理的開(kāi)展多方面推動(dòng)力,以下說(shuō)法中哪一項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的推動(dòng)力A.信用范圍在增大B.信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)開(kāi)展C.人們對(duì)待信用的態(tài)度在改變D.監(jiān)管部門(mén)的推動(dòng)和金融管制放松5、信用風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)構(gòu)模型,簡(jiǎn)約模型和得分模型,下列說(shuō)法中哪一項(xiàng)不是主要差異A.模型的假設(shè)條件不同B.模型使用范圍不同C.模型的實(shí)際使用效果不同D.模型使用的數(shù)據(jù)和資料不同第二章1、2004年公布的?巴塞爾新資本協(xié)議?提出了一系列監(jiān)管原那么,提出了對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的三大支柱,以下不屬于?巴塞爾資本協(xié)議?內(nèi)容的是A.強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本充足率要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束B(niǎo).提出推翻的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)C.

3、提出了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉的資本要求D.提出合格監(jiān)管機(jī)構(gòu)的條件和監(jiān)管資本的范圍2、以下屬于2001年的?巴塞爾新資本協(xié)議?內(nèi)容的是A.首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)B.強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束C.提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求張軒旗D.提出合格監(jiān)管資本的范圍3、巴塞爾協(xié)議中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的1301211851信用風(fēng)險(xiǎn)治理資本要求計(jì)算方法分為三個(gè)層次A.標(biāo)準(zhǔn)法,初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)B.根本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法,高級(jí)計(jì)量法C.流程,人員,系統(tǒng)D.內(nèi)部計(jì)量法,損失分不法,評(píng)分卡4、巴塞爾協(xié)議中隊(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求分為三個(gè)層次A.標(biāo)準(zhǔn)法,初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)和高級(jí)內(nèi)部

4、評(píng)級(jí)B.根本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法,高級(jí)計(jì)量法C.違約概率,違約損失,違約頭寸D.違約概率,違約損失,持有期限5、監(jiān)管部門(mén)通過(guò)和等監(jiān)督檢查手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估病針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu),建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排,確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效限制、處置A.事前監(jiān)督,事后監(jiān)督B.定期監(jiān)督,臨時(shí)監(jiān)督C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督D.長(zhǎng)期監(jiān)督,短期監(jiān)督6、以下哪一項(xiàng)不是新巴塞爾協(xié)議中對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重確實(shí)定方法A.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)B.根據(jù)國(guó)家評(píng)級(jí)確定C.根據(jù)是否OCED國(guó)家確定D.根據(jù)是銀行還是企業(yè)確定7、巴塞爾協(xié)議3的改革分為三個(gè)大方面,具體的可細(xì)分為9個(gè)突破點(diǎn),下面哪一項(xiàng)不是巴塞爾協(xié)議3

5、的突破點(diǎn)A.增加對(duì)股權(quán)資本的要求B.增加對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的指標(biāo)C.取消三級(jí)資本的作用D.提升了一級(jí)資本要求的比率第三章1、評(píng)級(jí)符號(hào)中,哪一個(gè)評(píng)級(jí)所代表的是穆迪給最低的信用等級(jí)A.Aaa2B.BaalC.Baa3D.ba22、一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析師計(jì)算了一家公司的兩個(gè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo),稅前的利率倍數(shù)為,公司長(zhǎng)期債務(wù)與股本的比率為35%.根據(jù)這些信息,分析師很可能會(huì)給這家公司評(píng)定一個(gè)什么樣的初步信用級(jí)別A.投資級(jí)別B.投機(jī)級(jí)別C.非投資級(jí)別D.垃圾債級(jí)別3、內(nèi)部評(píng)級(jí)的主要步驟中的前五和后四個(gè)分別是以什么為對(duì)象1301211851張軒旗4、9、信用風(fēng)險(xiǎn)治理5、6、7、A.都是以發(fā)行公司為評(píng)價(jià)對(duì)象B.都是以發(fā)行

6、證券為評(píng)級(jí)對(duì)象C.分別是發(fā)行對(duì)象和發(fā)行證券D.分別是發(fā)行證券和發(fā)行對(duì)象內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)主要是前五個(gè)步驟決定的,下面的說(shuō)法中哪幾個(gè)是對(duì)后四個(gè)步驟的正確描述？A.通過(guò)后面四個(gè)步驟的考察,通常會(huì)改變對(duì)前面評(píng)定的級(jí)別B.后面的四個(gè)步驟對(duì)評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)改變很小C.后面的四個(gè)步驟對(duì)評(píng)級(jí)的影響不大,但對(duì)歸還率的影響大D.后面四個(gè)步驟是對(duì)前面五個(gè)步驟的必要補(bǔ)充,能夠修正發(fā)行證券與發(fā)行實(shí)體之間信用評(píng)級(jí)的差距在ZETA信用評(píng)級(jí)模型中,以下變量中的哪一項(xiàng)沒(méi)有作用A.公司支付利稅前的收益與總資產(chǎn)的比率B.公司支付利稅前的收益與應(yīng)付利息的比率C.公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值的比率D.股東權(quán)益與總資本的比率根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的歷

7、史違約數(shù)據(jù),一個(gè)信用等級(jí)為BB的債務(wù)在一年內(nèi)發(fā)生違約的概率大約是：A.%B.%C.%D.%當(dāng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)一家非金融企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí),他們對(duì)集中引用風(fēng)險(xiǎn)主要影響因素考慮順序是A.首先考慮國(guó)家和宏觀經(jīng)濟(jì),再考慮公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征,最后是公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境B.首先考慮國(guó)家和宏觀經(jīng)濟(jì),再考慮公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,最后是公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征C.首先考慮公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,再考慮公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征,最后是國(guó)家和宏觀經(jīng)濟(jì)D.首先考慮公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,再考慮國(guó)家和宏觀經(jīng)濟(jì),最后是公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征當(dāng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)不同行業(yè)的公司進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí),他們所考慮的信用等級(jí)影響因素是不一樣的A.因此不同

8、行業(yè)之的信用等級(jí)之間信用等級(jí)所表示的意義是不一樣的B.不同行業(yè)在投資級(jí)和投機(jī)級(jí)之間的違約概率是不一樣的C.盡管不同行業(yè)之間評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,但相同等級(jí)代表相同的違約風(fēng)險(xiǎn)D.不同行業(yè)在投資級(jí)別的違約概率相同,但投機(jī)級(jí)別的違約概率相差很大.下面這些時(shí)間中,哪一個(gè)事件不屬于信用事件A.破產(chǎn)B.債券回購(gòu)C.信用等級(jí)被降低1301211851信用風(fēng)險(xiǎn)治理張軒旗D.支付被延遲第四章1、下面的這些事中,哪一個(gè)不屬于信用事件？A.破產(chǎn)B.債券回購(gòu)C.信用等級(jí)被降低D.支付被延遲2、在以下?lián)p失中,哪一個(gè)應(yīng)該看成信用事件導(dǎo)致的損失？199利交1)一個(gè)充分分散化的股票組合在年秋季于長(zhǎng)期資本投資公司套易基金的危機(jī)引發(fā)

9、市場(chǎng)下跌而產(chǎn)生的損失2)一個(gè)美國(guó)的投資者購(gòu)置了一個(gè)日元債券,于美元與日元的匯率發(fā)生年一個(gè)投資者持有RJR公司債券,當(dāng)變化,日元貶值而遭受損失3)19RJR公司發(fā)生250億美元的杠桿贖買(mǎi)式收購(gòu)時(shí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)把它的債務(wù)降級(jí)為非投資級(jí)別而產(chǎn)生了損失4)-個(gè)持有市政債券的投資者,于稅務(wù)機(jī)構(gòu)決定不再對(duì)市政債券實(shí)施稅收減免的優(yōu)惠,而且不給予任何補(bǔ)償而導(dǎo)致投資損失A.只有3B,上述4種都是C,只有1和4是D.只有3和4是3、以下說(shuō)法中,解釋了1971-1997年間違約率的中位數(shù)小于加權(quán)平均違約概率原因的是A.于計(jì)算違約概率的基數(shù)不同B.于在1971年和1997年發(fā)生了較高的加權(quán)違約率C.于發(fā)生比擬大型公司的違

10、約而使得價(jià)值加權(quán)為基數(shù)的違約率過(guò)高D.于隔年的違約率變化幅度比擬大4、一家公司發(fā)生違約的概率是每年30%,該公司在未來(lái)三年內(nèi)未發(fā)生違約的概率是多少？A.34%B,48%C.66%D.90%5、對(duì)BB信用等級(jí)債務(wù)5年的累積違約概率為15%,如果在第五年至第六年的邊際違約概率為10%,對(duì)BB信用等級(jí)的債務(wù),其6年的累積違約概率為多少？A.25%B.%C.15%D.%6、假定一個(gè)信用等級(jí)為BB的債券在第一年、第二年和第三年的邊際違約概率分別為3%,4%,5%.信用等級(jí)為BB的債券在未來(lái)三年內(nèi)的1301211851張軒旗邊際違約概率累積違約概率是A.%信用風(fēng)險(xiǎn)治理B.%C.%D.%7、與累積違約概率之

11、間有什么不同A.邊際違約概率是指借款人在任意給定的年份發(fā)生違約的概率,而累積違約概率那么是指借款人在制定的多個(gè)年份內(nèi)發(fā)生違約的概率.B,邊際違約概率是指借款人將會(huì)由于某個(gè)具體的信用事件而發(fā)生違約的概率,累積違約概率指對(duì)所有的信用事件發(fā)生違約的概率C.編輯違約概率是指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最小概率,而累積違約概率指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最大概率.D.A與C都對(duì)在違約模型評(píng)價(jià)的ROC曲線(xiàn)表示中,以下哪些說(shuō)法正確A.ROC曲線(xiàn)處于上方的模型具有更好的準(zhǔn)確性B.如果兩個(gè)模型的ROC曲線(xiàn)相交叉,那么無(wú)法通過(guò)該方法來(lái)判斷模型的準(zhǔn)確性C.通過(guò)ROC曲線(xiàn)可以給出一個(gè)任意一個(gè)分割點(diǎn)犯第一和第二類(lèi)錯(cuò)誤的或有表D.A和

12、C都是正確的9、關(guān)于違約模型評(píng)價(jià)的樣本選擇方面,以下哪些說(shuō)法是正確的A.如果選擇的評(píng)價(jià)樣本與建立模型的樣本在時(shí)間上沒(méi)有交叉,給出的結(jié)果比擬可靠B.如果選擇的評(píng)價(jià)樣本與建立模型的樣本在空間上沒(méi)有交叉,就是樣本公司是完全不同的,給出的結(jié)果比擬可靠C.如果選擇的評(píng)價(jià)樣本與建立模型的樣本在時(shí)間上沒(méi)有交叉,空間上也沒(méi)有交叉,那么給出的結(jié)果比擬可靠D.以上三種說(shuō)法都正確10、一家公司信用評(píng)級(jí)為AA的交易對(duì)手在未來(lái)一年內(nèi)發(fā)生違約的概率為.因此可以預(yù)期該公司在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)發(fā)生違約的概率為A.在0%之間B.正好是C.在%之間D.大于11、對(duì)BB信用等級(jí)債務(wù)5年的累積違約概率為15%,如果在第五年至第六年的邊際違