年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)考試題單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2.下列哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具？A.信用評(píng)級(jí)B.信用衍生產(chǎn)品C.操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求D.貸款損失準(zhǔn)備3.銀行在進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)4.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是：A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)僅包括利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)僅包括匯率風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，關(guān)于資本充足率監(jiān)管要求的核心一級(jí)資本充足率最低標(biāo)準(zhǔn)為：A.4%B.4.5%C.6%D.8%6.下列哪項(xiàng)是衡量銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)？A.不良貸款率B.資本充足率C.流動(dòng)性覆蓋率D.杠桿率7.銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D.以上都是8.下列哪項(xiàng)不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理措施？A.建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量C.增加高風(fēng)險(xiǎn)投資以獲取高收益D.加強(qiáng)與媒體和利益相關(guān)者的溝通9.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通常考慮的情景包括：A.歷史情景B.假設(shè)情景C.極端不利情景D.以上都是10.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是：A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法在不造成無(wú)法接受的財(cái)務(wù)損失的情況下滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常與其他風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D.銀行應(yīng)建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制多項(xiàng)選擇題（每題4分，共40分）1.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括：A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括：A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)3.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，常用的方法有：A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.風(fēng)險(xiǎn)清單C.流程圖分析D.因果圖分析E.專家打分法4.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括：A.內(nèi)部程序缺陷B.人員因素C.系統(tǒng)失靈D.外部事件E.市場(chǎng)波動(dòng)5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ中關(guān)于資本監(jiān)管的新要求包括：A.提高資本充足率標(biāo)準(zhǔn)B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管E.取消對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求6.銀行在進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括：A.資金來(lái)源的穩(wěn)定性B.資金運(yùn)用的靈活性C.資產(chǎn)負(fù)債的期限匹配D.市場(chǎng)融資能力E.監(jiān)管要求7.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理原則包括：A.預(yù)防為主，及時(shí)應(yīng)對(duì)B.全員參與，共同維護(hù)C.強(qiáng)化內(nèi)控，合規(guī)經(jīng)營(yíng)D.快速反應(yīng)，有效控制E.追求高收益，無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)8.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)遵循的原則包括：A.全面性B.前瞻性C.審慎性D.實(shí)時(shí)性E.獨(dú)立性9.下列哪些因素可能引發(fā)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？A.資產(chǎn)快速增長(zhǎng)B.負(fù)債集中到期C.市場(chǎng)融資條件惡化D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.利率上升10.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)通常包括：A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.內(nèi)部審計(jì)部門E.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門判斷題（每題2分，共20分）1.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，主要表現(xiàn)為借款人或交易對(duì)手違約導(dǎo)致的損失。（）2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以完全通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移。（）4.流動(dòng)性覆蓋率是衡量銀行短期流動(dòng)性狀況的指標(biāo)之一。（）5.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)銀行的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生直接影響，因此可以忽視。（）6.巴塞爾協(xié)議Ⅲ提高了對(duì)資本充足率的要求，并引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。（）7.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，只需要關(guān)注內(nèi)部因素，外部因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響可以忽略不計(jì)。（）8.信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)信用衍生產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖。（）9.系統(tǒng)重要性銀行因其規(guī)模、復(fù)雜性和相互關(guān)聯(lián)性，一旦出現(xiàn)問(wèn)題可能對(duì)金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊。（）10.風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）填空題（每題2分，共20分）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、適應(yīng)性原則、制衡性原則、成本效益原則和_____________原則。2.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具主要包括信用評(píng)級(jí)、信用衍生產(chǎn)品、貸款損失準(zhǔn)備和_____________。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和_____________。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理策略主要包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理、負(fù)債流動(dòng)性管理和_____________管理。5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，關(guān)于資本充足率監(jiān)管要求引入了_____________監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。6.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)綜合考慮內(nèi)部因素和外部因素，其中內(nèi)部因素包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和_____________等。7.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理措施主要包括建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)內(nèi)部溝通和_____________。8.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括內(nèi)部程序缺陷、人員因素、系統(tǒng)失靈和_____________。9.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，通?？紤]的情景包括歷史情景、假設(shè)情景和_____________情景。10.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)中，_____________負(fù)責(zé)確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)偏好。答案：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題1.A2.C3.A4.C5.B6.C7.D8.C9.D10.C多項(xiàng)選擇題1.ABCDE2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABC9.ABCD10.ABCD判斷題1.對(duì)2.錯(cuò)3.錯(cuò)4.對(duì)