期貨訂單管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司期貨訂單的管理流程，確保訂單處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和高效性，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及客戶的合法權(quán)益，促進(jìn)期貨業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及期貨訂單管理的各個(gè)部門及崗位，包括但不限于交易部門、結(jié)算部門、風(fēng)控部門、客戶服務(wù)部門等，以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的期貨客戶。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、期貨行業(yè)監(jiān)管要求以及交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則，確保期貨訂單管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：訂單信息的錄入、傳遞、執(zhí)行等環(huán)節(jié)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的交易風(fēng)險(xiǎn)和客戶損失。3.及時(shí)性原則：各部門應(yīng)及時(shí)處理期貨訂單，確保訂單能夠按照客戶要求或市場(chǎng)情況及時(shí)成交，避免延誤造成的不利影響。4.保密性原則：妥善保管客戶訂單信息及相關(guān)交易數(shù)據(jù)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，防止信息泄露給公司及客戶帶來(lái)?yè)p失。5.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)期貨訂單管理過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。二、訂單的下達(dá)與接收（一）客戶下單方式1.書面下單：客戶填寫書面訂單，明確交易品種、合約月份、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等信息，簽字或蓋章后提交給公司指定的業(yè)務(wù)人員。2.電話下單：客戶通過(guò)電話向公司交易員下達(dá)訂單，交易員應(yīng)準(zhǔn)確記錄訂單內(nèi)容，并與客戶進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。3.電子下單：客戶通過(guò)公司提供的電子交易系統(tǒng)或其他合法的電子渠道下達(dá)訂單，公司應(yīng)確保電子交易系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保障客戶訂單的正常傳輸。（二）訂單接收要求1.業(yè)務(wù)人員職責(zé)：公司業(yè)務(wù)人員在接收客戶訂單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核訂單內(nèi)容，確保訂單信息完整、準(zhǔn)確、清晰。對(duì)于不符合要求的訂單，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，要求客戶補(bǔ)充或修正相關(guān)信息。2.訂單錄入：業(yè)務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將審核無(wú)誤的訂單信息準(zhǔn)確錄入公司交易系統(tǒng)，并確保訂單狀態(tài)及時(shí)更新。錄入過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)錄入規(guī)范，避免因錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致訂單處理失誤。3.訂單確認(rèn)：訂單錄入完成后，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)生成訂單確認(rèn)信息，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將訂單確認(rèn)信息反饋給客戶，告知客戶訂單已成功接收。訂單確認(rèn)信息應(yīng)包括訂單編號(hào)、交易品種、合約月份、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格、下單時(shí)間等內(nèi)容。三、訂單的審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）審核流程1.交易部門初審：交易部門收到業(yè)務(wù)人員提交的訂單后，應(yīng)首先對(duì)訂單的合規(guī)性、合理性進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括訂單是否符合交易規(guī)則、客戶交易權(quán)限是否充足、訂單價(jià)格是否在合理范圍內(nèi)等。2.風(fēng)控部門復(fù)審：風(fēng)控部門在接到交易部門轉(zhuǎn)來(lái)的訂單后，應(yīng)對(duì)訂單進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)控部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議，并對(duì)訂單是否可以執(zhí)行進(jìn)行復(fù)審。3.特殊訂單審核：對(duì)于一些特殊訂單，如大額訂單、套利訂單、套期保值訂單等，應(yīng)按照公司制定的特殊訂單審核流程進(jìn)行審核。特殊訂單審核流程應(yīng)更加嚴(yán)格，確保訂單的下達(dá)符合公司的業(yè)務(wù)策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)市場(chǎng)行情、價(jià)格波動(dòng)情況等因素，評(píng)估訂單可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)包括但不限于波動(dòng)率、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、持倉(cāng)量變化等。2.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，判斷客戶是否具備按時(shí)履約的能力。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)包括客戶的交易記錄、資金狀況、信用評(píng)級(jí)等。3.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)訂單處理過(guò)程中可能出現(xiàn)的操作失誤、系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)包括訂單錄入準(zhǔn)確性、交易系統(tǒng)穩(wěn)定性、人員操作熟練程度等。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.保證金管理：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，要求客戶按照規(guī)定繳納足額的保證金。保證金水平應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況和客戶信用狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保公司在客戶出現(xiàn)虧損時(shí)能夠及時(shí)得到資金補(bǔ)償。2.倉(cāng)位限制：對(duì)客戶的持倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行限制，避免客戶過(guò)度持倉(cāng)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)集中。倉(cāng)位限制應(yīng)根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、交易品種的流動(dòng)性等因素進(jìn)行合理設(shè)定。3.止損止盈設(shè)置：建議客戶設(shè)置合理的止損止盈價(jià)位，以控制交易風(fēng)險(xiǎn)。公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)在訂單下達(dá)時(shí)向客戶充分提示止損止盈的重要性，并協(xié)助客戶進(jìn)行合理設(shè)置。4.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，當(dāng)訂單風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)向相關(guān)部門和人員發(fā)出預(yù)警信號(hào)。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信號(hào)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置措施，如通知客戶追加保證金、強(qiáng)行平倉(cāng)等。四、訂單的執(zhí)行與成交（一）交易指令下達(dá)1.交易員職責(zé)：交易部門根據(jù)審核通過(guò)的訂單，向交易所下達(dá)交易指令。交易員應(yīng)確保交易指令的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，嚴(yán)格按照訂單內(nèi)容進(jìn)行下單操作。2.指令審核：在下達(dá)交易指令前，交易員應(yīng)對(duì)指令內(nèi)容進(jìn)行再次審核，確保指令與訂單信息一致。審核內(nèi)容包括交易品種、合約月份、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等。3.指令下達(dá)方式：交易員應(yīng)通過(guò)交易所規(guī)定的合法方式下達(dá)交易指令，如電子交易系統(tǒng)、電話交易等。下達(dá)交易指令后，應(yīng)及時(shí)記錄指令下達(dá)時(shí)間、指令編號(hào)等信息，并確保指令能夠準(zhǔn)確傳輸至交易所。（二）成交回報(bào)與確認(rèn)1.成交回報(bào)接收：交易部門應(yīng)及時(shí)接收交易所發(fā)送的成交回報(bào)信息，成交回報(bào)信息應(yīng)包括訂單編號(hào)、交易品種、合約月份、買賣方向、成交數(shù)量、成交價(jià)格、成交時(shí)間等內(nèi)容。2.成交確認(rèn)核對(duì)：業(yè)務(wù)人員收到成交回報(bào)信息后，應(yīng)與客戶訂單信息進(jìn)行核對(duì)，確保成交信息與訂單一致。如發(fā)現(xiàn)成交信息與訂單不符，應(yīng)及時(shí)與交易所聯(lián)系，查明原因并進(jìn)行處理。3.成交結(jié)果通知：業(yè)務(wù)人員應(yīng)在成交確認(rèn)核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)將成交結(jié)果通知客戶。成交結(jié)果通知應(yīng)包括訂單編號(hào)、交易品種、合約月份、買賣方向、成交數(shù)量、成交價(jià)格、成交時(shí)間等內(nèi)容，并告知客戶本次交易的盈虧情況。五、訂單的結(jié)算與資金管理（一）結(jié)算流程1.結(jié)算數(shù)據(jù)收集：結(jié)算部門在每個(gè)交易日結(jié)束后，收集交易部門提供的成交數(shù)據(jù)、持倉(cāng)數(shù)據(jù)等信息，并與交易所的結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。2.結(jié)算計(jì)算：結(jié)算部門根據(jù)收集到的結(jié)算數(shù)據(jù)，按照交易所的結(jié)算規(guī)則進(jìn)行結(jié)算計(jì)算，計(jì)算客戶的盈虧、保證金占用、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。3.結(jié)算報(bào)表生成：結(jié)算部門根據(jù)結(jié)算計(jì)算結(jié)果，生成結(jié)算報(bào)表，結(jié)算報(bào)表應(yīng)包括客戶的賬戶余額、盈虧情況、保證金明細(xì)、手續(xù)費(fèi)明細(xì)等內(nèi)容。4.結(jié)算報(bào)表審核：結(jié)算報(bào)表生成后，應(yīng)進(jìn)行審核，確保結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。審核內(nèi)容包括結(jié)算計(jì)算方法是否正確、數(shù)據(jù)是否與交易記錄一致等。（二）資金管理1.保證金管理：結(jié)算部門負(fù)責(zé)客戶保證金的管理，確保客戶保證金足額、及時(shí)到賬。根據(jù)結(jié)算結(jié)果，及時(shí)調(diào)整客戶保證金賬戶余額，對(duì)保證金不足的客戶，及時(shí)通知客戶追加保證金。2.出入金管理：客戶辦理出入金業(yè)務(wù)時(shí)，結(jié)算部門應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行審核和處理。入金時(shí)，應(yīng)確保資金及時(shí)到賬，并更新客戶賬戶余額；出金時(shí)，應(yīng)審核客戶出金申請(qǐng)的合法性和合規(guī)性，確?？蛻舫鼋鸾痤~不超過(guò)其賬戶可用資金余額。3.資金監(jiān)控：建立資金監(jiān)控機(jī)制，對(duì)公司資金流動(dòng)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。結(jié)算部門應(yīng)定期對(duì)資金賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保資金賬戶余額與結(jié)算報(bào)表一致。如發(fā)現(xiàn)資金異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、訂單的變更與撤銷（一）訂單變更1.變更條件：客戶因市場(chǎng)行情變化、交易策略調(diào)整等原因，需要對(duì)已下達(dá)的訂單進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)符合公司規(guī)定的變更條件。變更條件應(yīng)在公司與客戶簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同中明確約定。2.變更流程：客戶提出訂單變更申請(qǐng)后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)首先對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保變更申請(qǐng)符合公司規(guī)定和交易規(guī)則。審核通過(guò)后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將變更申請(qǐng)?zhí)峤唤o交易部門，交易部門根據(jù)變更申請(qǐng)內(nèi)容，向交易所下達(dá)變更指令。3.變更通知：訂單變更成功后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知客戶，告知客戶訂單變更的內(nèi)容及變更后的訂單狀態(tài)。（二）訂單撤銷1.撤銷條件：客戶在訂單未成交前，有權(quán)根據(jù)自身意愿撤銷已下達(dá)的訂單。訂單撤銷應(yīng)符合公司規(guī)定的撤銷條件，撤銷條件應(yīng)在公司與客戶簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同中明確約定。2.撤銷流程：客戶提出訂單撤銷申請(qǐng)后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)首先對(duì)撤銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保撤銷申請(qǐng)符合公司規(guī)定和交易規(guī)則。審核通過(guò)后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將撤銷申請(qǐng)?zhí)峤唤o交易部門，交易部門根據(jù)撤銷申請(qǐng)內(nèi)容，向交易所下達(dá)撤銷指令。3.撤銷通知：訂單撤銷成功后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將撤銷結(jié)果通知客戶，告知客戶訂單已撤銷，并更新客戶訂單狀態(tài)。七、訂單的檔案管理（一）檔案內(nèi)容期貨訂單檔案應(yīng)包括客戶訂單原始資料、訂單處理過(guò)程中的相關(guān)記錄、成交回報(bào)信息、結(jié)算報(bào)表、資金流水等資料。檔案內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠反映訂單處理的全過(guò)程。（二）檔案保存期限期貨訂單檔案應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存。一般情況下，訂單檔案的保存期限不少于[X]年。保存期限屆滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，可以按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。（三）檔案查閱與使用1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱期貨訂單檔案時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的查閱權(quán)限進(jìn)行申請(qǐng)和審批。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得查閱期貨訂單檔案。2.查閱流程：查閱人員應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給檔案管理部門審批。檔案管理部門批準(zhǔn)后，查閱人員應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進(jìn)行查閱，并嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定。3.檔案使用限制：查閱人員不得擅自復(fù)制、摘抄、傳播期貨訂單檔案內(nèi)容。如需使用檔案內(nèi)容，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批，并確保使用目的合法合規(guī)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)期貨訂單管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括訂單處理流程的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況、檔案管理的規(guī)范性等。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)期貨訂單管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)事件，公司應(yīng)及時(shí)組織專項(xiàng)檢查，深入調(diào)查問(wèn)題原因，提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.監(jiān)督整改：對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告給公司管理層。公司管理層應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)管公司應(yīng)積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)送期貨訂單管理