股指期貨跨期套利（穩(wěn)健型）交易策略使用說(shuō)明書(shū)功效和適用范圍本策略適適用于股指期貨跨期套利（穩(wěn)健型）交易、持倉(cāng)監(jiān)控、平倉(cāng)交易等操作。總體思緒用戶(hù)經(jīng)過(guò)當(dāng)月、次月、季月指數(shù)期貨合約分別和次月、季月、隔季指數(shù)期貨合約組合形成六對(duì)買(mǎi)近賣(mài)遠(yuǎn)跨期套利組合。提供指數(shù)期貨合約價(jià)格信息。能夠經(jīng)過(guò)設(shè)置預(yù)估價(jià)差，自動(dòng)計(jì)算套利預(yù)估盈虧，監(jiān)控套利機(jī)會(huì)。提供手動(dòng)套利開(kāi)平倉(cāng)，和條件觸發(fā)自動(dòng)開(kāi)平倉(cāng)功效。提供持倉(cāng)具體數(shù)據(jù)和價(jià)差圖，含有平倉(cāng)功效。另外，包含常規(guī)撤單改價(jià)、委托和成交顯示、交易任務(wù)和系統(tǒng)日志信息。具體使用說(shuō)明開(kāi)倉(cāng)界面界面截圖（下圖）開(kāi)倉(cāng)界面整體圖界面由以下3部分組成：指數(shù)期貨信息區(qū)（以下圖）當(dāng)月期貨信息。第1行顯示期貨代碼；第2行顯示最新價(jià)、漲跌、漲跌幅；第3行顯示交割日、剩下工作日/剩下日；第4行顯示賣(mài)1價(jià)、賣(mài)1量；第5行顯示買(mǎi)1價(jià)、買(mǎi)1量。次月期貨信息。同上季月期貨信息。同上隔季期貨信息。同上跨期套利操作區(qū)套利信息區(qū)（下圖），第1行顯示套利名稱(chēng)，第2行顯示開(kāi)一手套利合約估計(jì)能取得收益、當(dāng)期收益率（當(dāng)期收益率=預(yù)估利潤(rùn)/(期貨確保金+期貨結(jié)算準(zhǔn)備金)*100%）、年化收益率（年化收益率＝當(dāng)期收益率/存續(xù)期限*360*100%）；第3行顯示開(kāi)一手套利合約估計(jì)總資金（總資金＝多頭占用資金+空頭占用資金。期貨交易確保金，按此合約交易確保金百分比*合約最新價(jià)*300計(jì)算）、目前價(jià)差（價(jià)差=A期貨最新價(jià)-B期貨最新價(jià)）、預(yù)估平倉(cāng)價(jià)差（投資者可輸入預(yù)期平倉(cāng)價(jià)差數(shù)值，系統(tǒng)默認(rèn)值為0）。（目前價(jià)差-預(yù)估平倉(cāng)價(jià)差）值為正數(shù)時(shí)，估計(jì)收益和估計(jì)所需總資金字體顯示為紅色；該值為負(fù)數(shù)時(shí)，則估計(jì)收益和估計(jì)所需總資金字體顯示為綠色。套利信息區(qū)套利操作按鈕區(qū)（以下圖），左上按鈕“交易設(shè)置”設(shè)置開(kāi)倉(cāng)時(shí)部分屬性、參數(shù)；右上按鈕是開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)；左下角“手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)”點(diǎn)擊后，立即對(duì)該區(qū)域套利開(kāi)倉(cāng)；右下角“設(shè)置開(kāi)倉(cāng)條件”設(shè)置條件開(kāi)倉(cāng)具體條件。套利操作按鈕區(qū)（3）圖表區(qū)（以下圖），雙擊“套利信息區(qū)”出現(xiàn)對(duì)應(yīng)價(jià)差走勢(shì)圖；雙擊“指數(shù)期貨信息區(qū)”出現(xiàn)對(duì)應(yīng)期貨合約走勢(shì)圖。圖表區(qū)操作說(shuō)明設(shè)定“交易設(shè)置”。點(diǎn)擊“交易設(shè)置”（以下圖），先選擇委托次序，可選項(xiàng)為：多頭優(yōu)先、空頭優(yōu)先、多空同時(shí)、只開(kāi)多、只開(kāi)空。再設(shè)定買(mǎi)、賣(mài)盤(pán)口（從高到低依次是漲停、賣(mài)5、賣(mài)4、賣(mài)3、賣(mài)2、賣(mài)1、最新、買(mǎi)1、買(mǎi)2、買(mǎi)3、買(mǎi)4、買(mǎi)5、跌停）和BPS（調(diào)整，即目前選中盤(pán)口價(jià)格萬(wàn)分之n，支持負(fù)）。若需要自動(dòng)追價(jià)，可設(shè)置追價(jià)間隔（即n秒以后，會(huì)對(duì)該套利開(kāi)倉(cāng)時(shí)掛單進(jìn)行撤單而且重新下單，0表示不追價(jià)）。交易設(shè)置設(shè)置開(kāi)倉(cāng)數(shù)量（以下圖），點(diǎn)擊“交易設(shè)置”按鈕右邊“1”（因?yàn)槟J(rèn)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量是1手，所以顯示“1”），彈出設(shè)置開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)對(duì)話(huà)框。設(shè)置以后，原來(lái)顯示1地方顯示新值。開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)設(shè)置設(shè)置完成后點(diǎn)擊“手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)”即可對(duì)該套利進(jìn)行手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)，開(kāi)倉(cāng)時(shí)，多頭用價(jià)格是買(mǎi)盤(pán)價(jià)格+買(mǎi)盤(pán)BPS、空頭價(jià)格是賣(mài)盤(pán)價(jià)格+賣(mài)盤(pán)BPS，數(shù)量是開(kāi)倉(cāng)數(shù)量。條件開(kāi)倉(cāng)設(shè)置。即設(shè)定一定開(kāi)倉(cāng)條件，當(dāng)滿(mǎn)足該設(shè)定條件時(shí)，自動(dòng)地根據(jù)一定數(shù)量，在一定條件范圍內(nèi)開(kāi)倉(cāng)（以下圖）。其中，開(kāi)倉(cāng)條件有“價(jià)差”（即以?xún)r(jià)差作為開(kāi)倉(cāng)條件）、“按年化凈收益率”（即以年化收益率作為開(kāi)倉(cāng)條件）、和“不使用”（默認(rèn)）。當(dāng)選擇“價(jià)差”時(shí)，當(dāng)套利價(jià)差大于“價(jià)差大于”里面設(shè)定值時(shí)，就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)；一樣道理，若設(shè)定“按年化凈收益率”，則當(dāng)年化收益率大于“年化收益率大于”里設(shè)定值時(shí)，套利會(huì)自動(dòng)下單。每次開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)在“每次開(kāi)倉(cāng)規(guī)?！崩镌O(shè)定，而當(dāng)日條件開(kāi)倉(cāng)上限在“最大日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)”里設(shè)置。條件開(kāi)倉(cāng)設(shè)置持倉(cāng)管理界面截圖界面分為操作按鈕區(qū)，持倉(cāng)組合分類(lèi)匯總表，持倉(cāng)組合明細(xì)表，價(jià)差圖，帳戶(hù)信息、日志部分共六塊，用分割條分割。初始y方向分割百分比大致為10%，40%，35%，15%持倉(cāng)組合明細(xì)表和價(jià)差圖x方向分割大致百分比為50%,50%操作按鈕區(qū)平倉(cāng)，彈出平倉(cāng)對(duì)話(huà)框，確定后下單1組合編號(hào)是用戶(hù)選中編號(hào)；2平倉(cāng)規(guī)模默認(rèn)1，并應(yīng)以整數(shù)形式增加，用小數(shù)形式下單則報(bào)錯(cuò)；3假如用戶(hù)選中是“平全部”，則上面“平倉(cāng)規(guī)?！本蜔o(wú)效；4平倉(cāng)內(nèi)容包含選中多頭和空頭；5平倉(cāng)成功或失敗，log全部有顯示；平多，彈出平多對(duì)話(huà)框，確定后下單1組合編號(hào)是用戶(hù)選中編號(hào)；2平倉(cāng)規(guī)模默認(rèn)1，并應(yīng)以整數(shù)形式增加，用小數(shù)形式下單則報(bào)錯(cuò)；3假如用戶(hù)選中是“平全部”，則上面“平倉(cāng)規(guī)?！本蜔o(wú)效；4平倉(cāng)內(nèi)容只包含選中多頭；5平倉(cāng)成功或失敗，log全部有顯示；c)分批平倉(cāng)，彈出現(xiàn)貨分批平倉(cāng)對(duì)話(huà)框，確定后下單1組合編號(hào)是用戶(hù)選中編號(hào)；2“開(kāi)始時(shí)間”為開(kāi)始平倉(cāng)時(shí)間；“結(jié)束時(shí)間”為結(jié)束平倉(cāng)時(shí)間；“批次”為在平倉(cāng)時(shí)間段中平分為n次平倉(cāng)；d)平空，彈出平空對(duì)話(huà)框，確定后下單1組合編號(hào)是用戶(hù)選中編號(hào)；2平倉(cāng)規(guī)模默認(rèn)1，并應(yīng)以整數(shù)形式增加，用小數(shù)形式下單則報(bào)錯(cuò)；3假如用戶(hù)選中是“平全部”，則上面“平倉(cāng)規(guī)?！本蜔o(wú)效；4平倉(cāng)內(nèi)容只包含選中空頭；5平倉(cāng)成功或失敗，log全部有顯示；e)平選中，彈出平選中對(duì)話(huà)框，提醒是否平選中持倉(cāng)明細(xì)，確定后下單f)平倉(cāng)交易設(shè)置，對(duì)選定行，彈出平空對(duì)話(huà)框，輸入平倉(cāng)參數(shù)，確定后保留g)刷新持倉(cāng)，點(diǎn)次按鈕刷新下現(xiàn)在持倉(cāng)數(shù)據(jù)。h)刷新間隔設(shè)置，用戶(hù)能夠直接輸入要刷新間隔i)條件平倉(cāng)設(shè)置，對(duì)用持倉(cāng)畫(huà)面每行，能夠設(shè)置自動(dòng)平倉(cāng)條件，點(diǎn)此行后，彈出以下對(duì)話(huà)框，設(shè)置后，就生效。(2)持倉(cāng)組合分類(lèi)匯總表表格比較長(zhǎng)，具體能夠經(jīng)過(guò)鼠標(biāo)移動(dòng)查看，下面分別說(shuō)明每個(gè)欄目標(biāo)具體含義類(lèi)型：顯示每個(gè)持倉(cāng)類(lèi)型注：需要依據(jù)持倉(cāng)實(shí)際情況分類(lèi)，如IFL0-IFL1等；具體怎樣以下：==========[1]假如有非證券或股指期貨持倉(cāng)，分類(lèi)為Other（ProductCode在10,02,03,31以外）[2]假如只有單方向持倉(cāng)，分類(lèi)為方向性交易[2]假如有IFL0多單，IFL1空單，分類(lèi)為IFL0-IFL1[3]其它跨期套利分類(lèi)規(guī)則和IFL0-IFL1相同假如有IFL0空單，且有證券（ProductCode='10','02','03'）持倉(cāng)，且沒(méi)有其它合約(IFL1等)持倉(cāng)，則分類(lèi)為SP-IFL0[4]其它全部算Other[5]最上層total說(shuō)明：下面說(shuō)明中[1][2][3]分別表示組合層，上層累加層和total層。組合數(shù)：顯示該組合總開(kāi)倉(cāng)次數(shù)量。注：假如是具體組合，顯示該組合編號(hào)；最上層不填。持倉(cāng)規(guī)模[1]單個(gè)組合持倉(cāng)規(guī)模=單個(gè)期貨合約持倉(cāng)數(shù)量[2]匯總部分不填[3]最上層不填組合敞口[1]單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；[2]匯總部分是單個(gè)加總；[3]最上層不填現(xiàn)貨敞口[1]單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；[2]匯總部分是5個(gè)二級(jí)相加[3]全部組合相加組合平倉(cāng)敞口[1]單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；[2]匯總部分不填[3]最上層不填單位組合平倉(cāng)敞口[1]單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；[2]匯總部分不填[3]最上層不填預(yù)估盈虧[1]單個(gè)組合公式＝PL-Eimpactcost-Etranscost（目前盈虧-估計(jì)平倉(cāng)沖擊成本-已經(jīng)平倉(cāng)交易成本）[2]空[3]空目前盈虧[1]單個(gè)組合公式＝（A期貨合約市值-成本價(jià)）+（B期貨合約市值-成本價(jià)）。也就是說(shuō)，這個(gè)是不考慮平倉(cāng)交易成本、沖擊成本浮盈。相關(guān)問(wèn)題方案：?jiǎn)芜咁^寸被平倉(cāng)：和歷史組合結(jié)算[2]5個(gè)二級(jí)組合相加[3]全部組合相加開(kāi)倉(cāng)價(jià)差[1]單個(gè)組合統(tǒng)計(jì)每一筆組合開(kāi)倉(cāng)時(shí)價(jià)差。價(jià)差＝A期貨合約價(jià)格-B期貨合約價(jià)格。[2]匯總部分不填[3]最上層不填[4]只對(duì)Others以外有效目前價(jià)差[1]單個(gè)組合現(xiàn)在持倉(cāng)組合價(jià)差(basis)[2]匯總部分不填[3]最上層不填[4]只對(duì)Others以外有效價(jià)差改變[1]單個(gè)組合價(jià)差較上日改變[2]匯總部分不填[3]最上層不填[4]只對(duì)Others以外有效價(jià)差當(dāng)日改變[1]單個(gè)組合(=OpenBS-BS)[2]匯總部分不填[3]最上層不填[4]只對(duì)Others以外有效價(jià)差圖[1]單個(gè)組合BSchart鍵：點(diǎn)擊進(jìn)入此組合開(kāi)倉(cāng)后至現(xiàn)在價(jià)差圖。[2]匯總部分不填[3]最上層不填[4]只對(duì)Others以外有效條件平倉(cāng)設(shè)置顯示鍵[1]單個(gè)組合yes/no。假如設(shè)置了條件平倉(cāng)，將顯示yes只能對(duì)Others以外持倉(cāng)設(shè)定[2]匯總部分不填[3]最上層不填組合中最近交割日組合中最近期指合約最近交割日，最上層可能和下面不一樣，因?yàn)橄旅嬗胁灰粯咏M合。組合占用資金[1]組合占用資金＝期貨確保金（多個(gè)期貨頭寸占用確保金絕對(duì)值相加）。注：未成交開(kāi)倉(cāng)單也要計(jì)入單個(gè)組合[2]匯總部分不填[3]最上層不填各組合占用資金百分比[1]各組合占用資金百分比=單一組合占用資金/全部組合占用資金[2]二級(jí)組合相加多頭占用資金[1]單個(gè)組合多頭占用資金[2]5個(gè)二級(jí)組合相加[3]全部組合相加多頭占用資金百分比[1]多頭占用資金百分比＝多頭占用資金/全部組合占有資金[2]二級(jí)組合相加空頭占用資金[1]單個(gè)組合空頭占用資金[2]5個(gè)二級(jí)組合相加[3]全部組合相加空頭占用資金百分比[1]空頭占用資金百分比＝空頭占用資金/全部組合占有資金[2]二級(jí)組合相加理論結(jié)算準(zhǔn)備金[1]單個(gè)組合按“開(kāi)倉(cāng)”中結(jié)算準(zhǔn)備金公式來(lái)計(jì)算[2]5個(gè)二級(jí)組合相加[3]全部組合相加中間類(lèi)型，同第一列，僅為了方便閱讀。實(shí)現(xiàn)盈虧（PL）[1]單個(gè)組合公式＝當(dāng)日實(shí)現(xiàn)盈虧+累積盈虧-累積費(fèi)用-當(dāng)日費(fèi)用[2]5個(gè)二級(jí)組合相加[3]全部組合相加實(shí)現(xiàn)組合占盈虧百分比[1]單個(gè)組合公式＝組合實(shí)現(xiàn)PL/對(duì)應(yīng)PL注意：公式和其它百分比不一樣[2]二級(jí)組合相加[3]100%未實(shí)現(xiàn)盈虧[1]單個(gè)組合公式=PL-realPL[2]二級(jí)組合相加[3]全部組合相加未實(shí)現(xiàn)盈虧占盈虧百分比[1]單個(gè)組合公式＝組合實(shí)現(xiàn)PL/對(duì)應(yīng)PL[2]二級(jí)組合相加[3]100%估計(jì)平倉(cāng)沖擊成本[1]單個(gè)組合公式＝A期貨合約沖擊成本+B期貨合約沖擊成本。按買(mǎi)一和賣(mài)一價(jià)差來(lái)計(jì)算注意：反應(yīng)價(jià)差部分[2]二級(jí)組合相加[3]全部組合相加預(yù)估平倉(cāng)交易成本[1]單個(gè)組合公式＝A期貨合約持倉(cāng)平倉(cāng)交易成本+B期貨合約持倉(cāng)平倉(cāng)交易成本[2]二級(jí)組合相加[3]全部組合相加實(shí)現(xiàn)費(fèi)用[1]單個(gè)組合公式＝A期貨合約持倉(cāng)形成交易費(fèi)用+B期貨合約持倉(cāng)形成交易費(fèi)用。此部分會(huì)進(jìn)入reaPL.[2]二級(jí)組合相加[3]全部組合相加一個(gè)價(jià)差影響盈虧[1]單個(gè)組合公式300*規(guī)模（價(jià)差）[2]二級(jí)組合相加[3]全部組合相加交易員[1]單個(gè)組合DTS用戶(hù)登錄號(hào)[2]匯總部分不填[3]最上層不填組合編號(hào)[1]單個(gè)組合每一筆開(kāi)倉(cāng)自動(dòng)記為一個(gè)組合。組合編號(hào)中包含開(kāi)倉(cāng)日期和時(shí)間。比如:1月21日早晨9：51分開(kāi)倉(cāng)。同一時(shí)間2個(gè)組合再用序列號(hào)區(qū)分。[2]匯總部分不填[3]最上層不填持倉(cāng)組合明細(xì)表關(guān)鍵內(nèi)容同上面說(shuō)明。.價(jià)差圖價(jià)差圖，是期貨開(kāi)始日期到當(dāng)日為止日線(xiàn)圖。委托一覽界面截圖委托一覽說(shuō)明委托一覽顯示了今日該策略全部委托，包含用戶(hù)、代碼、買(mǎi)賣(mài)、開(kāi)平、數(shù)量、成交量、價(jià)格、費(fèi)用、狀態(tài)（全部成交：該筆委托全部成交；部分成交：該筆委托有部分處于掛單中；掛單：該筆委托全部處于掛單中；撤單：該筆委托已被撤銷(xiāo)；未報(bào)：非正常境況，比如網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定等原因；拒絕：非正常情況，比如股東號(hào)不正確等原因）等字段。改價(jià)按鈕。先選擇改價(jià)用盤(pán)口和BPS，再選擇需要改價(jià)（即先撤單后重下）委托（支持多選），然后點(diǎn)擊“改價(jià)”，則完成撤單和重下。撤單按鈕（支持多選）。全選按鈕。成交一覽界面截圖成交一覽說(shuō)明成交一覽顯示是該策略所用帳號(hào)今日全部已經(jīng)成交紀(jì)錄，字段和“委托一覽”里同名字段意義相同。該頁(yè)面無(wú)操作功效。交易任務(wù)界面截圖交易任務(wù)說(shuō)明除了持倉(cāng)一覽里單筆委托之外其它全部開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)交易發(fā)生時(shí)，會(huì)生成一條新交易任務(wù)顯示在此。交易任務(wù)里顯示任務(wù)組合編號(hào)（即套利交易唯一編號(hào)）、開(kāi)平、手動(dòng)/自動(dòng)（這里條件開(kāi)倉(cāng)和條件平倉(cāng)視為自動(dòng)交易）、開(kāi)倉(cāng)時(shí)間、多頭總