2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理歷年經(jīng)典題含答案單選題（共50題）1、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險體現(xiàn)的是（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標對競爭對手造成損害D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏【答案】C2、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D3、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C4、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C5、巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過（）來提高市場的監(jiān)管資本要求。A.設定附加因子B.提高風險系數(shù)C.設定乘數(shù)因子D.提高置信水平【答案】A6、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B7、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權(quán)人，國家B.債務人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務人所在國的行為，債權(quán)人【答案】D8、()管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A9、商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎是（）。A.投資組合理論B.期權(quán)定價理論C.利率平價理論D.無風險套利理論【答案】A10、（）是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。A.轉(zhuǎn)移風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.間接國別風險D.主權(quán)風險【答案】B11、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C12、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B13、利率風險按照來源的不同，可分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。其中，就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限之間所存在的差異。A.基準風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.期權(quán)性風險【答案】C14、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是()。A.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價B.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利【答案】A15、（2021年真題）假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D16、國際會計準則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎記賬。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】C17、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D18、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.本外幣現(xiàn)金D.黃金【答案】A19、施工進度計劃的執(zhí)行是（）的物質(zhì)保證。A.施工進度計劃實施B.編制生產(chǎn)資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】A20、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C21、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C22、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費收入【答案】A23、企業(yè)2017年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C24、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬于()。A.基本面指標和基本面指標B.基本面指標和財務指標C.財務指標和財務指標D.財務指標和基本面指標【答案】D25、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。A.代理業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】D26、巴塞爾委員會將操作風險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預測這種突發(fā)事件發(fā)生的機率B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險【答案】C27、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數(shù)量模型報告B.投資風險報告C.質(zhì)量信息報告D.整體風險報告【答案】B28、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格【答案】A29、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合所具有的對沖特性進行風險對沖是指()。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C30、反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.涉嫌洗錢的可疑交易報告制度【答案】C31、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A32、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應當接受（）的監(jiān)督。A.中央銀行B.政府或其授權(quán)機構(gòu)C.行業(yè)協(xié)會D.評級機構(gòu)【答案】B33、（）是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B34、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A35、假設某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D36、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.減少33.02億元B.增加33.02億元C.減少33.17億元D.增加33.17億元【答案】C37、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A.定量指標B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A38、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B39、下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠期利率可由即期利率曲線推斷B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務C.遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險【答案】B40、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B41、下列關于總敞口頭寸的理解，不正確的是()。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C42、《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風險官，其聘任和解聘由()負責。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】B43、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B44、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.屬于靜態(tài)指標B.包括流動性風險指標C.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D45、定額工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】A46、（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備【答案】B47、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D48、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權(quán)利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C49、以下不屬于文明施工管理主要內(nèi)容的是（）。A.好項目文化建設；規(guī)范場容B.保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生C.創(chuàng)造文明有序安全生產(chǎn)的條件D.消除對居民和環(huán)境的不利影響【答案】D50、內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì)）押品的順序進行。A.金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款C.應收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質(zhì)押品【答案】A多選題（共30題）1、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD2、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護裝置安裝【答案】C3、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計人部分【答案】ABCD4、在工資制度的設定上以論資排輩依據(jù)的薪酬方式是（）。A.基于崗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于年功的薪酬模式D.基于市場的薪酬模式【答案】C5、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立EPCL平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配【答案】AB6、下列關于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC7、某管道安裝工程，在進行閥門安裝前，根據(jù)現(xiàn)行國家標準《通用閥門標志》GB1220的規(guī)定，對閥門進行了強度和嚴密性試驗。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D8、在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋主要包括()。A.限額管理B.購買保險C.資產(chǎn)組合管理D.業(yè)務外包E.制定連續(xù)營業(yè)方案【答案】BD9、良好的銀行公司治理的特征包括()。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.對經(jīng)營中各種風險有充分的認識和衡量C.完善內(nèi)部控制和風險管理體系D.科學的激勵約束機制E.建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施【答案】ACD10、（），由施工員向所管轄的作業(yè)隊組進行安全技術交底。A.分項、分部工程施工前B.工程項目開工前C.單位施工開工前D.單位項目工程施工前【答案】A11、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重B.關鍵的人事變動C.業(yè)務性質(zhì)改變D.存款賬戶余額下降E.主要產(chǎn)品供應商流失【答案】AD12、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD13、常用的市場風險限額指標包括()A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.發(fā)行人限額【答案】ABCD14、商業(yè)銀行的流動性風險包括()。A.市場流動性風險B.融資流動性風險C.資產(chǎn)流動性風險D.負債流動性風險E.信用流動性風險【答案】AB15、以下關于缺口分析的陳述正確的是()A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降【答案】BC16、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABD17、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.經(jīng)濟周期D.收益波動性E.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ABD18、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD19、風險等級一般分為（）級A.六B.五C.七D.四【答案】B20、下列關于土地用途變更批準文件的說法，錯誤的是（）。A.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的一般文件B.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的重點C.土地用途變更批準文件是土地登記機關進行土地用途變更登記的依據(jù)D.土地用途變更批準文件是土地權(quán)利人向土地登記機關申請土地作用變更的要件【答案】A21、手拉葫蘆由（）。A.鏈輪B.手拉鏈C.起重鏈D.傳動機構(gòu)E.上下吊鉤【答案】ABCD22、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風