2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬考試試卷B卷含答案單選題（共70題）1、下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C2、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C3、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C4、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A5、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A6、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C7、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C8、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D9、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C10、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C11、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A12、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A13、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B14、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】B15、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B16、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A17、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】A18、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B19、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A20、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D21、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D22、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D23、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C24、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B25、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C26、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A27、在銀行風險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A28、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D29、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】B30、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B31、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D32、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。A.歐式期權定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】C33、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務部門D.信息科技部門【答案】D34、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A35、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B36、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A37、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】D38、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A39、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C40、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D41、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A42、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A43、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A44、根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D45、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C46、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】B47、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A48、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】B49、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C50、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C51、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C52、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D53、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B54、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C55、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A56、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C57、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C58、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B59、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經(jīng)濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A60、新產(chǎn)品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規(guī)風險C.信用風險D.操作風險【答案】A61、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A62、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A63、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B64、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B65、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D66、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B67、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C68、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C69、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C70、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D多選題（共20題）1、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC2、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經(jīng)濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD3、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD4、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責任感D.內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD5、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監(jiān)管資本B.風險加權資產(chǎn)C.會計損益D.風險管理E.資產(chǎn)價值【答案】ABC6、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD7、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD8、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD9、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD10、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產(chǎn)負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD11、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當實現(xiàn)的目標主要有（）。A.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD12、KPMG風險中性定價模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風險資產(chǎn)的承諾利息C.風險資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值【