2017年北京證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概述試題一、單項(xiàng)選擇題（共20題，每題3分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、下列對(duì)證券投資基金的產(chǎn)生發(fā)展的認(rèn)識(shí)，正確的是（）。A.是在18世紀(jì)末、19世紀(jì)初產(chǎn)業(yè)革命的推動(dòng)下出現(xiàn)的B.基金份額持有人管理和運(yùn)用資金，并獲取利益C.由于風(fēng)險(xiǎn)較大，剛開(kāi)始沒(méi)有獲得政府支持D.證券投資基金是通過(guò)私募形式發(fā)售基金份額募集資金2、根據(jù)我國(guó)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》規(guī)定，首次公開(kāi)發(fā)行股票以（）方式確定股票發(fā)行價(jià)格。A.累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)B.詢(xún)價(jià)C.上網(wǎng)競(jìng)價(jià)D.協(xié)商定價(jià)3、__可以近似看作無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券，其收益率可被用作確定基礎(chǔ)利率的參照物。A.短期政府債券B.短期金融債券C.短期企業(yè)債券D.長(zhǎng)期政府債券4、在計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值中，下列關(guān)于可變?cè)鲩L(zhǎng)模型的說(shuō)法中不正確的是__。A.與不變?cè)鲩L(zhǎng)模型相比，其假設(shè)更符合現(xiàn)實(shí)情況B.可變?cè)鲩L(zhǎng)模型包括二元增長(zhǎng)模型和多元增長(zhǎng)模型C.可變?cè)鲩L(zhǎng)模型的計(jì)算較為復(fù)雜D.可變?cè)鲩L(zhǎng)模型考慮了購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)5、不通過(guò)集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具屬于（）。A.內(nèi)置型衍生工具B.交易所交易的衍生工具C.信用創(chuàng)造型的衍生工具D.OTC交易的衍生工具6、下列關(guān)于社?；鸬拿枋?，正確的是（）。A.通過(guò)公開(kāi)發(fā)售基金份額籌集資金B(yǎng).企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上自愿建立C.由社會(huì)保障基金和社會(huì)保險(xiǎn)基金組成D.將收益用于指定的社會(huì)公益事業(yè)的基金7、在過(guò)去的幾十年內(nèi)，計(jì)算機(jī)和復(fù)印機(jī)行業(yè)表現(xiàn)了__行業(yè)的形態(tài)。A.增長(zhǎng)型B.周期型C.防守型D.幼稚型8、下列說(shuō)法不正確的是（）。A.平衡型基金的投資目標(biāo)是既要獲得當(dāng)期收入，又要追求長(zhǎng)期增值。通常是把資金集中投資于股票和債券，以保證資金的安全性和盈利性B.在成長(zhǎng)型基金中，還有更為進(jìn)取的基金，即積極成長(zhǎng)型基金C.收入型基金主要投資于可帶來(lái)現(xiàn)金收入的有價(jià)證券，以獲取當(dāng)期的最大收入為目的D.成長(zhǎng)型基金是基金中最常見(jiàn)的一種，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，投資于信譽(yù)度較高、有長(zhǎng)期成長(zhǎng)前景或長(zhǎng)期盈余的公司的股票9、保險(xiǎn)公司從事保險(xiǎn)資金運(yùn)用的，投資于銀行活期存款、政府債券、中央銀行票據(jù)、政策性銀行債券和貨幣市場(chǎng)基金等資產(chǎn)的賬面余額，合計(jì)不低于本公司上季末總資產(chǎn)的（）。A.12%B.10%C.7%D.5%10、根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)劃分，下列不屬于股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的是（）。A.單個(gè)股票B.一攬子股票C.股票價(jià)格指數(shù)D.定期存款單11、證券市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)是指證券市場(chǎng)的構(gòu)成及其各部分之間的（）。A.對(duì)比關(guān)系B.比例關(guān)系C.量比關(guān)系D.組成關(guān)系12、證券投資咨詢(xún)、信托資產(chǎn)管理或者其他金融資產(chǎn)管理的較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和良好的社會(huì)信譽(yù)，最近3年沒(méi)有違法記錄，注冊(cè)資本不低于__億元人民幣。A.1B.2C.3D.513、__適用于持續(xù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值。A.重置成本法B.市場(chǎng)決定法C.清算價(jià)值法D.公允價(jià)值法14、價(jià)值發(fā)現(xiàn)型投資理念是一種__的市場(chǎng)投資理念。A.收益相對(duì)分散B.風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散C.投資收益共享型D.投資風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)型15、滬深300指數(shù)的基點(diǎn)為（）點(diǎn)。A．100B．500C．1000D．120016、金融期權(quán)與金融期貨的不同點(diǎn)不包括__。A.標(biāo)的物不同，且一般而言，金融期權(quán)的標(biāo)的物多于金融期貨的標(biāo)的物B.投資者權(quán)利與義務(wù)的對(duì)稱(chēng)性不同，金融期貨交易的雙方權(quán)利與義務(wù)對(duì)稱(chēng)，而金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)存在著明顯的不對(duì)稱(chēng)性C.履約保證不同，金融期貨交易雙方均需開(kāi)立保證金賬戶(hù)，并按規(guī)定繳納履約保證金，而金融期權(quán)交易中，只有期權(quán)出售者才需開(kāi)立保證金賬戶(hù)D.從保值角度來(lái)說(shuō)，金融期權(quán)通常比金融期貨更為有效17、LIBOR是指__。A.香港同業(yè)拆借利率B.倫敦同業(yè)拆借利率C.倫敦銀行回購(gòu)利率D.紐約同業(yè)拆借利率18、直投基金采用非公開(kāi)方式募集，對(duì)象僅限于機(jī)構(gòu)投資者但不得超過(guò)（）人。A．20B．30C．40D．5019、我國(guó)股票市場(chǎng)作為一個(gè)新興市場(chǎng)，股價(jià)在很大程度上由__決定。A.市盈率B.股票的內(nèi)在價(jià)值C資本收益率水平D.股票的供求關(guān)系20、金融期貨的標(biāo)的物不包括__。A.股票B.利率C.外匯D.小麥二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題4分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）21、依據(jù)2006年1月1日起開(kāi)始生效的《公司法》的規(guī)定，允許的出資形式包括__。A.貨幣B.實(shí)物C.非專(zhuān)利技術(shù)D.工業(yè)產(chǎn)權(quán)22、從其產(chǎn)生的領(lǐng)域分析，外匯風(fēng)險(xiǎn)大致可分為_(kāi)_。A.商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)B.金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)C.全球性匯率風(fēng)險(xiǎn)D.區(qū)域性匯率風(fēng)險(xiǎn)23、債券的投資收益主要來(lái)源于__。A.債券的利息B.債券的免稅收入C.債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差D.購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)24、基金托管人更換的條件有__。A.收益連續(xù)半年下降B.被基金份額持有人大會(huì)解任C.被依法取消托管人資格D.基金托管人解散或破產(chǎn)25、一般來(lái)說(shuō)，證券投資基金的投資對(duì)象包括__。A.上市交易的股票B.金融期貨C.上市交易的債券D.國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他證券品種26、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于__。A.政府產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力變化C.公司內(nèi)部的管理不善D.公司內(nèi)部的決策失誤27、指數(shù)基金的優(yōu)勢(shì)是__。A.可以作為避險(xiǎn)套利的工具B.管理費(fèi)較低，尤其交易費(fèi)用較低C.可以完全消除投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.指數(shù)基金可獲得市場(chǎng)平均收益率，可以為股票投資者提供比較穩(wěn)定的投資回報(bào)28、公司公積金的來(lái)源有__。A.股票溢價(jià)發(fā)行超過(guò)股票面值的溢價(jià)部分B.法定公積金和任意公積金C.資產(chǎn)重估增值部分D.公司從外部取得的贈(zèng)與資產(chǎn)29、公司申請(qǐng)公司債券上市交易應(yīng)當(dāng)符合的條件包括__。A.公司債券的期限為1年以上B.公司債券實(shí)行發(fā)行額不少于人民幣3000萬(wàn)元C.公司申請(qǐng)債券上市時(shí)仍符合法定的公司債券發(fā)行條件D.公司在最近3年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載30、基金性質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者，包括__。A.證券投資基金B(yǎng).社會(huì)保障基金C.社會(huì)保險(xiǎn)基金D.社會(huì)公益基金31、債券發(fā)行方式有__。A.定向發(fā)行B.承購(gòu)包銷(xiāo)C.招標(biāo)發(fā)行D.對(duì)一般投資者上網(wǎng)發(fā)行和對(duì)法人配售相結(jié)合的發(fā)行方式32、金融時(shí)報(bào)證券交易所指數(shù)包括__。A.綜合精算股票指數(shù)B.100種股票交易指數(shù)C.金融時(shí)報(bào)工業(yè)股票指數(shù)D.FT-200指數(shù)33、關(guān)于非流通國(guó)債的論述，錯(cuò)誤的是__。A.非流通國(guó)債是指不允許在流通市場(chǎng)上交易的國(guó)債B.非流通國(guó)債必須記名C.非流通國(guó)債不能自由轉(zhuǎn)讓D.非流通國(guó)債的發(fā)行對(duì)象只是個(gè)人34、在我國(guó)，依法設(shè)立的可經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司的主要業(yè)務(wù)有A.證券承銷(xiāo)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C.自營(yíng)性買(mǎi)賣(mài)D.投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)35、假