河南銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案一、單項(xiàng)選擇題1.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的是（）A.實(shí)收資本B.資本公積C.盈余公積D.貸款損失準(zhǔn)備答案：D解析：核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。貸款損失準(zhǔn)備屬于附屬資本。2.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)答案：A解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。3.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。4.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（）A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確答案：A解析：久期分析不僅能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，還可以計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案：B解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散化投資完全消除；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避的說(shuō)法。6.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)在信用關(guān)系建立時(shí)就已經(jīng)存在，并不是只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生；對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于貸款業(yè)務(wù)中，還存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中；交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。7.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，不正確的是（）A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件C.商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序答案：C解析：商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)，而不是IRB法。8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，不正確的是（）A.培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性工作，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”B.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營(yíng)價(jià)值最大化為目標(biāo)C.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素D.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（）A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B解析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金答案：C解析：商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金來(lái)應(yīng)對(duì)。二、多項(xiàng)選擇題1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：ABCD解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是風(fēng)險(xiǎn)管理的策略之一，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程。2.以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之外的一種風(fēng)險(xiǎn)。3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有（）A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好答案：BCDE解析：即使資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，通過(guò)分散化投資也可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。4.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏D.在實(shí)施過(guò)程中戰(zhàn)略實(shí)施效果不佳E.以上都是答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性，為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏，以及在實(shí)施過(guò)程中戰(zhàn)略實(shí)施效果不佳等方面。5.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的有（）A.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況目標(biāo)E.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%-60%答案：ABCDE解析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，包含兩個(gè)層面的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況目標(biāo)，在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%-60%。6.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動(dòng)性D.外部事件E.人員答案：BDE解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有（）A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋答案：ABE解析：驗(yàn)證的流程和結(jié)果都要接受獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門的審閱，所以C、D選項(xiàng)錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法，正確的有（）A.黑色預(yù)警法考察警兆指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征B.藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析C.指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析E.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合答案：BCDE解析：黑色預(yù)警法不考察警兆指標(biāo)，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法，正確的有（）A.建立全面、集成、統(tǒng)一、規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種方式表示數(shù)據(jù)，以便于不同用戶的理解C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠進(jìn)行復(fù)雜的查詢和分析D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)隨時(shí)滿足風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及各業(yè)務(wù)部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)信息的需求E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序答案：ACDE解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)采用統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的編碼方式表示數(shù)據(jù)，而不是一種方式，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有（）A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C.屬于靜態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率E.是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一答案：ABDE解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。三、判斷題1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。（）答案：×解析：商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施；“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)審議風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序等重大事項(xiàng)。二者職能有明顯區(qū)別。2.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（）答案：×解析：違約概率是事前估計(jì)的結(jié)果，而違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。3.基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。（）答案：×解析：基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。4.商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來(lái)決定的。（）答案：×解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性負(fù)債來(lái)決定的，而流動(dòng)性資產(chǎn)是用來(lái)滿足流動(dòng)性需求的。5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。（）答案：√解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式，它通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的有效監(jiān)管。6.商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。（）答案：√解析：商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)即品德（Character）、資本（Capital）、還款能力（Capacity）、抵押（Collateral）和經(jīng)營(yíng)環(huán)境（Condition）。7.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（）答案：×解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的成因既包括內(nèi)部因素，如人員、系統(tǒng)、流程等，也包括外部因素，如外部欺詐、自然災(zāi)害等。8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。（）答案：√解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間尋求平衡，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)收益的最大化。9.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）答案：×解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)獲取難度較大，計(jì)量也相對(duì)復(fù)雜。10.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。（）答案：√解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面的分析和評(píng)估，能夠提前識(shí)別和應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。(1).風(fēng)險(xiǎn)分散：通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)，將不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同期限的資產(chǎn)進(jìn)行組合，以降低單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整體資產(chǎn)組合的影響。(2).風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失。(3).風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體，如保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（擔(dān)保、備用信用證等）。(4).風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。(5).風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償：事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，如提高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率等。2.簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。(1).利率風(fēng)險(xiǎn)：由于利率的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。(2).匯率風(fēng)險(xiǎn)：由于匯率的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。(3).股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。(4).商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：由于商品價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。3.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。(1).不確定性：信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有不確定性，借款人的還款能力和還款意愿受到多種因素的影響，難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。(2).相關(guān)性：信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)存在一定的相關(guān)性，一種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生可能會(huì)引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。(3).非系統(tǒng)性：信用風(fēng)險(xiǎn)通常是針對(duì)特定的借款人或交易對(duì)手，具有非系統(tǒng)性特征，可以通過(guò)分散化投資來(lái)降低。(4).內(nèi)源性：信用風(fēng)險(xiǎn)主要源于借款人的還款能力和還款意愿，是一種內(nèi)源性風(fēng)險(xiǎn)。4.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的主要成因。(1).人員因素：包括員工的操作失誤、違法行為、越權(quán)行為、內(nèi)部欺詐等。(2).系統(tǒng)因素：包括系統(tǒng)故障、系統(tǒng)漏洞、系統(tǒng)兼容性問(wèn)題等。(3).流程因素：包括業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理、流程執(zhí)行不嚴(yán)格、流程漏洞等。(4).外部事件：包括外部欺詐、自然災(zāi)害、恐怖襲擊等。5.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資本的作用。(1).資本為商業(yè)銀行提供融資：資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款、進(jìn)行投資等業(yè)務(wù)的資金來(lái)源之一。(2).吸收和消化損失：資本可以用來(lái)彌補(bǔ)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失，保護(hù)存款人和其他債權(quán)人的利益。(3).限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)：資本充足率是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)管的重要指標(biāo)之一，限制了商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。(4).維持市場(chǎng)信心：充足的資本可以向市場(chǎng)傳遞商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的信號(hào)，維持市場(chǎng)信心。(5).為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力：資本的存在促使商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高資本使用效率。五、論述題1.論述商業(yè)銀行如何加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。(1).建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系：完善公司治理結(jié)構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和權(quán)限，形成有效的制衡機(jī)制。設(shè)立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和方法，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。建立風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線，即業(yè)務(wù)部門的自我控制、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的專業(yè)管理和審計(jì)部門的獨(dú)立監(jiān)督。(2).加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：采用多種方法識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等?？梢赃\(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)清單法、專家調(diào)查法、情景分析法等。建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行量化評(píng)估。例如，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)可以采用信用評(píng)分模型、違約概率模型等。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估和更新，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)。(3).強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)：運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，如VAR（ValueatRisk）、壓力測(cè)試等，準(zhǔn)確計(jì)量各類風(fēng)險(xiǎn)的大小。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。例如，設(shè)置資本充足率、不良貸款率、流動(dòng)性比例等指標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，以便采取相應(yīng)的措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。(4).優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，如風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程的管理和監(jiān)督，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。合理配置資本，確保資本充足率滿足監(jiān)管要求，以增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保、抵押等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的管理，提高風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果。(5).培育良好的風(fēng)險(xiǎn)文化：加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，使全體員工認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。建立激勵(lì)約束機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)管理納入員工的績(jī)效考核體系，鼓勵(lì)員工積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理。營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍，使風(fēng)險(xiǎn)管理成為銀行企業(yè)文化的重要組成部分。(6).加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)：建立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中管理和分析。提高信息系統(tǒng)的自動(dòng)化水平，減少人工操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全性和可靠性，保障風(fēng)險(xiǎn)信息的準(zhǔn)確和及時(shí)傳遞。(7).加強(qiáng)與外部的合作與交流：積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，及時(shí)了解監(jiān)管政策的變化，確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理符合監(jiān)管要求。與其他金融機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)等進(jìn)行合作與交流，學(xué)習(xí)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。參與行業(yè)協(xié)會(huì)等組織，共同推動(dòng)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。2.論述信用風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的重要性及主要措施。重要性