風險管理基礎(chǔ)練習試卷7

一、單項選擇題（本題共〃題，每題7.0分，共”

分。）

1、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。

A、購買保險

B、計提損失準備金

C、計提資本金

D、沖減經(jīng)營利潤

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預

期損失；利用資本金來應對非預期損失；對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火

災等，可以通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風險；對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造

成的災難性損失，則應當采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。

2、某商業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA）,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、操

作風險暴露較為嚴重，決定撤銷該網(wǎng)點。這種風險管理方式屬于（）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險規(guī)避

標準答案：D

知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)

務或市場風險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可通過限

制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對

其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務部門降低該

業(yè)務風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領(lǐng)域。

3、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。

A、商品價格風險

B、貸款違約風險

C、信息系統(tǒng)失效風險

D、聲譽風險

標準答案：A

知識點解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)

或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風

險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可分為自我對沖和市場

對沖兩種情況。A項的商品價格風險屬于市場風險的一種情況。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A、風險管理主要是事后管理

B、風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C、風險管理應當以客戶為中心

D、風險管理主要是控制風險

標準答案：B

知識點解析：通過風險管理，商業(yè)銀行了解和認識外部環(huán)境、內(nèi)部狀況和業(yè)務開展

的不確定性，分析和預測影響商業(yè)銀行盈利性的風險因素，從宏觀層次和微觀層次

管理潛在風險，為提高收益制定相關(guān)策略，將風險控制在“與風險管理能力相匹配

的水平”，最終實現(xiàn)風險-收益的合理平衡。

5、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A、信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標

B、不當言論造成銀行聲譽受損

C、黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

D、交易員超限額交易

標準答案：B

知識點解析：操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別。AD兩項屬于人員因素；C項屬于外部事件；B項屬于聲譽風險事件。

6、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保

證，這種做法屬于（）管理策略。

A、風險補償

B、風險轉(zhuǎn)移

C、風險對沖

D、風險規(guī)模

標準答案：B

知識點解析：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風

險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)

移，擔保屬于非保險轉(zhuǎn)移。

7、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A、減少經(jīng)濟資本配置

B、降低風險暴露

C、風險轉(zhuǎn)移

D、設(shè)定止損限額

標準答案：A

知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)

務或市場風險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過

限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。

8、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺

陷可能給銀行帶來巨大受失。該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A、外部事件

B、內(nèi)部流程

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

標準答案：B

知識點解析：操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文

件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

9、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A、匯率風險

B、操作風險

C、商品價格風險

D、利率風險

標準答案：B

知識點解析：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風

險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

10、如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客

戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A、增加

B、降低

C、不變

D、負相關(guān)

標準答案：B

知識點解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)

間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險

分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。

11、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包含（）。

A、聲譽風險

B、法律風險

C、戰(zhàn)略風險

D、流動性風險

標準答案：B

知識點解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

12、現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1-1所示，則（）。

*1-1三樽產(chǎn)品］I產(chǎn)收整*的相關(guān)JMi

ABC

A1

B0.921

C0.12I

A、B與C的組合可以很好的起到風險對沖的作用

B、A與B的組合可以很好地分散風險

C、A與C的組合不能起到風險分散的作用

D、B與C的組合不能很好地分散風險

標準答案：A

知識點解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)

或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險分散是指通過多樣

化投資分散并降低風險的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險

分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)問

的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。

13、在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因

而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理方法。

A、風險補償

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)

務或市場風險的策略性選擇。

14、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但

無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、信用風險

標準答案：D

知識點解析：結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方

發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險。德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風險導致

破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)巴塞爾委員會的成立。

15、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務往來，

都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)

務，就難免會受到（）的影響。

A、國別風險

B、法律風險

C、聲譽風險

D、流動性風險

標準答案：A

知識點解析：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導

致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀

行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。

16、法律風險與違規(guī)風險之間的關(guān)系是（）。

A、違規(guī)風險包括法律風險

B、兩者產(chǎn)生的風險相同

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D、兩者產(chǎn)生的原因相同

標準答案：C

知識點解析：違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或

遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，與法

律風險密切相關(guān)的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。

17、針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括

（）。

A、增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力

B、增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力

C、建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復和處置框架

D、限制全球系統(tǒng)重要忤銀行的業(yè)務范圍

標準答案：D

知識點解析：針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措

施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系統(tǒng)能力來降

低風險；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復和處汽框架，來減少全球系統(tǒng)重

要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。

二、多項選擇題（本題共6題，每題7.0分，共6分0）

18、縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實踐的演進過程，商業(yè)銀行風險管理模式大體經(jīng)

歷的階段有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實踐的演進過程，商業(yè)銀行風險管理模

式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：①資產(chǎn)風險管理模式階段；②負債風險管理模式階

段；③資產(chǎn)負債風險管理模式階段；④全面風險管理模式階段。

19、關(guān)于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）。

標準答案：A,D.E

知識點。析：B’項，因管理不善承擔的高風險不一定能夠帶來高收益；C項，預期

損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷

史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值），預期損失不等同于不確定性風險。

20、商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量

發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風

險。信用風險既存在于芍統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、

貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在

信用風險。

21、關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理策略，卜列說法正確的是（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：A項應用了風險轉(zhuǎn)移的方法；C項應用了風險對沖的方法。

22、從狹義上講，法律風險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件

的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關(guān)的風險還有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：廣義上，與法律風險密切相關(guān)的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。違規(guī)風險是

指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而

產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。監(jiān)管風險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變

化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。

23、下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的是（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：A項，全面風險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種

類的風險進行集中統(tǒng)籌管理，風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這決定了所

有員工都應具有風險管理意識和自覺性。風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職

責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務部門，乃至運營部門，每個人在履行工

作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，并主動預防。

三、判斷題(本題共7題，每題7.0分，共7分。)

24、商業(yè)銀行的操作風險主要由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風險的成

因則是內(nèi)部因素而不是外部因素。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風險。

25、非預期損失與災難性損失是包含與被包含的關(guān)系，即災難性損失是非預期損失

中的一個子項。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損

失和災難性損失三大類.其中，災難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到

商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。

26、商業(yè)銀行的信用風險主要存在于授信業(yè)務，市場風險主要存在于交易業(yè)務，操

作風險主要存在于柜臺業(yè)務。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：與市場風險主要存在于交易賬