2023年中級銀行從業(yè)職業(yè)資格考試銀從風(fēng)險管理一、風(fēng)險管理概述1.風(fēng)險管理的定義a.風(fēng)險管理的定義：風(fēng)險管理是指識別、評估、控制和監(jiān)控風(fēng)險的過程，以確保組織目標(biāo)的實現(xiàn)。b.風(fēng)險管理的目的：通過風(fēng)險管理，降低風(fēng)險發(fā)生的概率和影響，提高組織的抗風(fēng)險能力。c.風(fēng)險管理的原則：全面性、前瞻性、動態(tài)性、協(xié)同性、有效性。2.風(fēng)險管理的流程a.風(fēng)險識別：識別組織面臨的各種風(fēng)險，包括內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。b.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。c.風(fēng)險控制：制定和實施風(fēng)險控制措施，降低風(fēng)險發(fā)生的概率和影響。d.風(fēng)險監(jiān)控：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險狀態(tài)，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。3.風(fēng)險管理的應(yīng)用領(lǐng)域a.銀行風(fēng)險管理：銀行在經(jīng)營過程中面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等多種風(fēng)險。b.企業(yè)風(fēng)險管理：企業(yè)面臨經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險等多種風(fēng)險。c.金融機構(gòu)風(fēng)險管理：金融機構(gòu)在業(yè)務(wù)運營中面臨流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等多種風(fēng)險。二、銀行風(fēng)險管理1.銀行風(fēng)險管理的特點a.風(fēng)險種類繁多：銀行面臨的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。b.風(fēng)險影響深遠：銀行風(fēng)險可能對整個金融體系產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。c.風(fēng)險管理要求嚴(yán)格：銀行風(fēng)險管理需要遵循相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.銀行風(fēng)險管理的策略a.風(fēng)險分散：通過投資組合多樣化，降低單一風(fēng)險的影響。b.風(fēng)險對沖：通過金融衍生品等工具，對沖市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。c.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：通過保險、擔(dān)保等方式，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他機構(gòu)或個人。d.風(fēng)險規(guī)避：避免從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)，降低風(fēng)險暴露。3.銀行風(fēng)險管理的措施a.建立健全風(fēng)險管理體系：明確風(fēng)險管理組織架構(gòu)、職責(zé)分工和流程。b.加強風(fēng)險識別和評估：運用定量和定性方法，全面識別和評估風(fēng)險。c.完善風(fēng)險控制措施：制定風(fēng)險控制政策和程序，確保風(fēng)險得到有效控制。d.加強風(fēng)險監(jiān)控和報告：實時監(jiān)控風(fēng)險狀態(tài)，及時報告風(fēng)險信息。三、風(fēng)險管理在銀行中的應(yīng)用1.信用風(fēng)險管理a.信用風(fēng)險識別：通過客戶信用評級、貸款審批等環(huán)節(jié)，識別信用風(fēng)險。b.信用風(fēng)險評估：運用信用評分模型，評估客戶信用風(fēng)險。c.信用風(fēng)險控制：制定信用風(fēng)險控制政策和程序，降低信用風(fēng)險。d.信用風(fēng)險監(jiān)控：實時監(jiān)控信用風(fēng)險狀態(tài)，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。2.市場風(fēng)險管理a.市場風(fēng)險識別：通過市場分析、風(fēng)險評估等環(huán)節(jié)，識別市場風(fēng)險。b.市場風(fēng)險評估：運用市場風(fēng)險模型，評估市場風(fēng)險。c.市場風(fēng)險控制：制定市場風(fēng)險控制政策和程序，降低市場風(fēng)險。d.市場風(fēng)險監(jiān)控：實時監(jiān)控市場風(fēng)險狀態(tài)，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。3.操作風(fēng)險管理a.操作風(fēng)險識別：通過業(yè)務(wù)流程分析、風(fēng)險評估等環(huán)節(jié)，識別操作風(fēng)險。b.操作風(fēng)險評估：運用操作風(fēng)險模型，評估操作風(fēng)險。c.操作風(fēng)險控制：制定操作風(fēng)險控制政策和程序，降低操作風(fēng)險。d.操作風(fēng)險監(jiān)控：實時監(jiān)控操作風(fēng)險狀態(tài)，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。1.郭樹清.銀行風(fēng)險管理[M].北京：中國金融出版社，2018.2.王麗