2023年收集初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫

單選題（共50題）1、（2018年真題）下列關于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（）。A.抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產出售的方式C.在國內的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D.為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應建立良好的抵押品管理機制【答案】C2、下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略內容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理【答案】B3、()是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.羅斯提出套利定價理論B.夏普提出的CAPM模型C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產組合理論D.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型【答案】B4、員工人均培訓費用是操作風險關鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著（）。A.員工培訓效率下降B.部分員工沒有受到應有的培訓C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D.以上均不正確【答案】B5、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.市場流動性風險B.表外流動性風險C.融資流動性風險D.表內流動性風險【答案】C6、商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。A.知識／技能匱乏B.失職違約C.核心雇員流失D.違反用工法【答案】A7、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內部監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D8、（）對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D9、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B10、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司／機構；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機構D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機構【答案】B11、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B12、商業(yè)銀行信息科技部門負責建立和實施信息分類和保護體系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全計劃和保持長效的管理機制B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.確定風險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別D.確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全【答案】C13、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C14、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。A.直接面向風險管理B.可操作性相對較強C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構D.著重強調的是權益和現(xiàn)金流量變動的關系和影響【答案】A15、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C16、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于（）。A.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經營活動產生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D17、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約B.代客購匯100萬美元C.買入1億美元美國國債D.買入10億元人民幣金融債【答案】A18、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是()。A.價內期權和平價期權的內在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值D.內在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A19、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D20、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)模ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B21、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內部評級法【答案】B22、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C23、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過（）轉移風險。A.資本金B(yǎng).沖減利潤C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金【答案】C24、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B25、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()A.資本監(jiān)管B.市場退出C.監(jiān)督檢查D.市場準入【答案】B26、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A27、銀行機構市場準入的內容不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.從業(yè)人員準入【答案】D28、（2021年真題）主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構成違約B.國別違約C.政治違約D.主權違約【答案】D29、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A30、以下不屬于風險限額作用的是（）。A.控制最高風險水平B.降低流動性風險C.提供風險參考基準D.滿足監(jiān)管要求【答案】B31、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風險形成原因更復雜B.流動性風險涉及的范圍更廣C.流動性風險管理只需做好流動性安排D.流動性風險被視為多維的風險【答案】C32、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家【答案】A33、操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)方式的是（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.失職違規(guī)D.產品服務缺陷【答案】B34、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.層次分析法【答案】B35、交易賬戶業(yè)務主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A36、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是()。A.風險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持【答案】C37、（2018年真題）下列關于金融風險造成的損失的說法中，錯誤的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C38、下列不屬于商業(yè)銀行流動性的主要取決因素的是（）。A.銀行業(yè)務組合B.資產負債表結構C.表內外業(yè)務現(xiàn)金流狀態(tài)D.銀行主要業(yè)務風險暴露情況【答案】D39、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢性C.可以在登記過程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問題并及時調整D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對土地的管理【答案】B40、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B41、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C42、關于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。A.土地登記卡以權利人為單位填寫B(tài).土地權利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記C.兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續(xù)表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權人土地登記卡及續(xù)表D.地號、宗地面積發(fā)生變更的，須更換土地登記卡E.土地登記卡登記的內容發(fā)生變更或設定、變更及注銷土地他項權利的，在土地登記卡續(xù)表上進行登記【答案】B43、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A44、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B45、商業(yè)銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B46、商業(yè)銀行資產的流動性是指（）。A.商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產減去，動負債的值的大小【答案】A47、融資缺口等于(?)。A.貸款平均額+核心存款平均額B.貸款平均額-核心存款平均額C.核心存款平均額-貸款平均額D.貸款期望額-核心存款平均額【答案】B48、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關于恐怖融資表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C49、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)?！敬鸢浮緾50、以下不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C多選題（共30題）1、下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型【答案】AB2、下列關于商業(yè)銀行風險計量的說法，正確的有()。A.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效B.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性C.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】BCD3、銀行監(jiān)管的公正原則包括（）。A.待遇公正B.結果公正C.實體公正D.程序公正E.市場公正【答案】CD4、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD5、下列因素影響貸款最低定價的有()。A.債務成本B.股權成本C.生產成本D.風險成本E.稅收成本【答案】ABD6、流動性風險控制手段經歷了巨大的發(fā)展變化，大致經歷了（）階段。A.負債管理階段B.商業(yè)票據(jù)階段C.客戶管理階段D.資產管理階段E.平衡管理階段【答案】ABD7、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標（KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。（）是關鍵風險指標的選擇應遵循的原則。A.相關性B.可測量性C.風險敏感性D.實用性E.及時性【答案】ABCD8、信用風險監(jiān)管指標包括（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.單一客戶授信集中度C.單一客戶存款比例D.貸款損失準備金率E.不良資產率【答案】ABD9、在現(xiàn)實的操作中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調節(jié)合并報表的關鍵數(shù)據(jù)，下列（）是造成財務報表真實性差的現(xiàn)象。A.合并報表與承貸主體報表不分B.人為夸大承貸主體的資產和銷售收人C.制作合并報表不剔除集團關聯(lián)企業(yè)之間的投資款項D.企業(yè)需要“利潤增加”時，往往通過虛構與關聯(lián)企業(yè)的經濟往來提高賬面的營業(yè)收人和利潤E.母公司財務報告未披露成員單位之間的關聯(lián)交易、相互擔保情況【答案】ABC10、關于信用風險預期損失，下列表述正確的有（）。A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望B.代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失C.是商業(yè)銀行沒有預計到的損失D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.預期損失率=預期損失/資產風險敞口【答案】AB11、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高B.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高D.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低【答案】AB12、其他一級資本包括（）。A.一般風險準備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC13、下列有關施工順序的說法，正確的有（）。A.施工順序有空間順序和工種順序之分B.空間順序是解決施工的流向，施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工質量三個方面的要求而決定的C.工種順序是解決工種之間在時間上的銜接關系，必須在滿足施工工藝要求的前提下，盡可能地利用工作面，使按工藝規(guī)律的兩個相鄰工種在時間上合理地和最大程度地搭接起來，如組織流水施工，顯得十分必要D.工種順序的安排要以空間順序為基礎，不能違反工藝規(guī)律E.空間順序的安排要以工種順序為基礎，不能違反工藝規(guī)律【答案】ABC14、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據(jù)【答案】BC15、風險限額管理原則包括（）。A.限額種類覆蓋風險偏好范圍內的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標（如增長率、流動性）C.強調集中度風險D.全集團、業(yè)務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度（如交易對手方、國家／地區(qū)、擔保物類型、產品等）E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】ABCD16、關于土地使用權轉移，下列說法錯誤的是（）。A.地上建筑物所有權人將其地上建筑物出售后，土地使用權隨之一同轉讓B.地上建筑物轉讓時，并不涉及土地權利的轉移C.贈與，是指地上建筑物、構筑物及其附屬設施所有權人將其地上建筑物、構筑物及其附屬設施無償轉讓給受贈者的行為D.交換，是指地上建筑物、構筑物及其附屬設施所有權人之間相互交換地上建筑物、構筑物及其附屬設施的行為【答案】B17、根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括（）。A.從業(yè)人員準入B.法人準入C.機構準入D.業(yè)務準入E.高級管理人員準入【答案】CD18、下列關于正確認識風險與收益的關系，說法正確的有（）。A.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理C.有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中主動承擔風險D.重點強調風險損失而喪失盈利的機會E.以此產生良好的激勵效果【答案】ABC19、下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎B.壓力測試是一種定性與定量結合的風險分析與控制手段C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.壓力測試是一種以定量為主的風險分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求【答案】ABD20、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特點B.將不同客戶種類、不同性質的業(yè)務、各個業(yè)務單位等，納入統(tǒng)一的風險管理體系當中C.增強風險管理的客觀性和科學性D.保持風險管理理念、目標和標準的統(tǒng)一，實現(xiàn)風險管理的全程化和系統(tǒng)化E.對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理【答案】ABCD21、以下（）屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。A.代理商業(yè)銀行業(yè)務B.代理保險業(yè)務C.代理證券業(yè)務D.代收代付業(yè)務E.代理政策性業(yè)務【答案】ABCD22、下列關于資本作用的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一B.在市場經濟的投資者利益