保險(xiǎn)學(xué)主講教師：蔡海龍中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院caihlmail@千分之三的游戲某兵營流行這樣一種游戲：上級(jí)軍官每年一次召集部下1000人，發(fā)給每人一把手槍，并告訴他們：這1000把手槍中只有3把槍有真的子彈，要求他們每人朝自己的腦袋上開一槍，剩下的人可以在余下的一年里無憂無慮的生活......，游戲進(jìn)行著，每年一次......，朋友，如果你是其中的一員，你敢嗎？

[啟示]：你敢朝自己的腦袋上開一槍嗎？每年都開一次？其實(shí)在生活中，我們所有人都在無意識(shí)地每年重復(fù)著這樣的游戲：根據(jù)中國人生命表統(tǒng)計(jì)顯示，中國人的年平均死亡率是千分之三！有人說千分之三的概率很小，因?yàn)?000人之中才只有3人。有人說這個(gè)概率很大，因?yàn)閷?duì)每個(gè)人來說，只有兩種可能：生或死。因此，每個(gè)人的概率是50%。朋友，你認(rèn)為呢？既然這是一個(gè)逃不了的游戲，我們?yōu)槭裁床患霸缱鰷?zhǔn)備呢？富翁與金子有一座華麗的宅邸，住著個(gè)大富翁，他吃的是山珍海味，穿的是綾羅綢緞，可是他并不開心，每天晚上總是做噩夢(mèng)，因?yàn)樗麚?dān)心萬一他的財(cái)產(chǎn)失去了，他就會(huì)過窮人的生活。一天早晨起來，他聽見土地公公在唱歌，他就把他的苦惱給土地公公說了，土地公公說：“這樣你把你的金子給一袋給我，我保證在你生病或遇到其它風(fēng)險(xiǎn)事故時(shí)給你五袋金子，在你老了的時(shí)候，每月都給你半袋金子?！备晃掏饬?。從此，他再也不做噩夢(mèng)了。

[啟示]：財(cái)富重要，讓財(cái)富安寧更重要。多縫一個(gè)鈕扣裁縫師傅在縫衣服的時(shí)候，總會(huì)在衣服上多縫一個(gè)鈕扣，以備不時(shí)之需。[啟示]：保險(xiǎn)的作用其實(shí)就相當(dāng)于這個(gè)鈕扣，但為什么總是當(dāng)您需要它的時(shí)候，才會(huì)想到它呢？小魚與湖水在洞庭湖旁邊的一個(gè)小水池里，住著一條小魚，它總是擔(dān)心遇上大旱，自己的小水池會(huì)很快干涸。天上的大雁對(duì)它說：“小魚，你搬到洞庭湖里去吧，這樣，你就不用擔(dān)心了?！毙◆~問：“洞庭湖就一定不會(huì)干嗎？”大雁回答：“洞庭湖連著長江，長江連著大海，大海的水干不了，湖里的水怎么會(huì)干呢？”[啟示]：保險(xiǎn)就是聚眾人之力的大海，有了它，你就不用擔(dān)心自己的小水池會(huì)干涸了。參考教材孫祁祥主編：《保險(xiǎn)學(xué)》（第五版），北京大學(xué)出版社，2012年。魏華林、林寶清主編：《保險(xiǎn)學(xué)》(第三版)，高等教育出版社，2011年。推薦網(wǎng)站和訊保險(xiǎn)網(wǎng)：/東方財(cái)富網(wǎng)：/新浪網(wǎng)—保險(xiǎn)：/money/insurance/index.html鳳凰網(wǎng)：/money/insurance/中國養(yǎng)老金網(wǎng)：/中保網(wǎng)：/中國保險(xiǎn)網(wǎng)：/世紀(jì)保網(wǎng):/保監(jiān)會(huì)：/web/site0/從業(yè)資格考試從業(yè)類考試1、保險(xiǎn)代理人考試2、保險(xiǎn)公估人員資格考試3、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員考試保險(xiǎn)精算類考試1、中國保險(xiǎn)精算師資格考試(CAA)2、北美準(zhǔn)精算師3、英國精算師資格考試課程內(nèi)容保險(xiǎn)基礎(chǔ)：風(fēng)險(xiǎn)管理，保險(xiǎn)制度，保險(xiǎn)合同；保險(xiǎn)市場(chǎng)：保險(xiǎn)公司、消費(fèi)者、中介、監(jiān)管；保險(xiǎn)類別：人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；保險(xiǎn)公司的經(jīng)營管理：產(chǎn)品定價(jià)、核保、理賠、再保險(xiǎn)等；社會(huì)保險(xiǎn)：養(yǎng)老、事業(yè)、醫(yī)療、生育等。課程考核1.平時(shí)成績：30%課堂討論，課堂作業(yè)，考勤？2.期末考試：70%閉卷考試第一章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)的含義二、風(fēng)險(xiǎn)的組成要素三、風(fēng)險(xiǎn)的分類四、風(fēng)險(xiǎn)的度量一、風(fēng)險(xiǎn)的含義風(fēng)險(xiǎn)是一種損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在的狀態(tài)塵肺病、吸煙風(fēng)險(xiǎn)是與損失相關(guān)的一種概念有風(fēng)險(xiǎn)------有可能損失風(fēng)險(xiǎn)是損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài)二、風(fēng)險(xiǎn)的組成要素（一）風(fēng)險(xiǎn)因素（Hazard）：也稱風(fēng)險(xiǎn)條件，是指增加損失發(fā)生的頻率或嚴(yán)重程度的任何事件。1.有形風(fēng)險(xiǎn)因素（PhysicalHazard）：導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的物質(zhì)方面的因素2.無形風(fēng)險(xiǎn)因素（

Non-PhysicalHazard）道德風(fēng)險(xiǎn)：逆向選擇行為風(fēng)險(xiǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)的組成要素（二）風(fēng)險(xiǎn)事故（Peril）也稱風(fēng)險(xiǎn)事件，是指損失的直接原因或外在原因，也即指風(fēng)險(xiǎn)由可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)、以至引起損失的結(jié)果。

※風(fēng)險(xiǎn)因素是損失的間接原因，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)因素要通過風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生才能導(dǎo)致?lián)p失。風(fēng)險(xiǎn)事故是損失的媒介物。二、風(fēng)險(xiǎn)的組成要素（三）損失（Loss）：價(jià)值的消滅或減少本課程特指經(jīng)濟(jì)損失直接損失間接損失：額外費(fèi)用損失(Extraexpenseloss)、收入損失(Incomeloss)和責(zé)任損失(Liabilityloss)。三、風(fēng)險(xiǎn)的分類1、按風(fēng)險(xiǎn)的損害對(duì)象分：人身風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)2、按風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)分：純粹風(fēng)險(xiǎn)PureRisk投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)SpeculativeRisk決定了保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)是否可?！袛啵鹤匀粸?zāi)害、疏忽過失、套期保值、責(zé)任訴訟、股票投資是否屬于純粹風(fēng)險(xiǎn)？三、風(fēng)險(xiǎn)的分類3.按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因分類自然風(fēng)險(xiǎn)：因自然力的不規(guī)則變化引起的種種現(xiàn)象，所導(dǎo)致的對(duì)人們的經(jīng)濟(jì)生活和物質(zhì)生產(chǎn)及生命造成的損失和損害，就是自然風(fēng)險(xiǎn)事故。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于個(gè)人或團(tuán)體的行為，包括過失行為、不當(dāng)行為及故意行為對(duì)社會(huì)生產(chǎn)及人們生活造成的損失的可能性。政治風(fēng)險(xiǎn)：又稱為國家風(fēng)險(xiǎn)，它是指在對(duì)外投資和貿(mào)易過程中，因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因，使債權(quán)人可能遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：是指在生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營活動(dòng)中由于受各種市場(chǎng)供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易條件等因素變化的影響，或經(jīng)營者決策失誤，對(duì)前景預(yù)期出現(xiàn)偏差等，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。grade

point

average

to

suffer.8專欄：學(xué)生所面臨的風(fēng)險(xiǎn)Harrington

&

Niehaus,

Risk

Management

and

Insurance

Consider

some

of

the

risks

that

you

face

during

asemester

as

a

student.

The

obvious

risks

are

that

youcould

become

ill

or

injured,

you

could

have

anautomobile

accident,

your

residence

could

burn

down,your

vehicle

could

be

stolen,

and

so

on.

Consider

some

other

risks

that

you

face:

Youcould

buy

food

that

is

contaminated,

you

couldpurchase

a

product

that

causes

an

accident,

and

yourbank

could

fail.

You

also

are

exposed

to

many

other

risks.

Forexample,

your

teacher

could

give

a

very

difficultexam,

or

you

could

forget

a

fundamental

concept—sothat

in

either

case

you

bomb

the

exam,

causing

your9課后作業(yè)請(qǐng)列出你在農(nóng)大學(xué)習(xí)、生活中面臨的五大風(fēng)險(xiǎn)。A4紙，不超過1頁下周上課前提交。四、風(fēng)險(xiǎn)的度量風(fēng)險(xiǎn)的大小是什么意思？股市的風(fēng)險(xiǎn)很大排爆的風(fēng)險(xiǎn)很大乘坐火車風(fēng)險(xiǎn)大還是乘坐飛機(jī)風(fēng)險(xiǎn)大？風(fēng)險(xiǎn)的度量要考慮損失發(fā)生的頻率和損失的嚴(yán)重性。標(biāo)準(zhǔn)差是常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)期望值：均值方差標(biāo)準(zhǔn)差離散系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)度量的舉例說明期望損失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000標(biāo)準(zhǔn)差=[￥1,000,000]1/2=￥1,000損失結(jié)果概率￥00.80￥2,5000.20第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理一、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法三、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要環(huán)節(jié)四、風(fēng)險(xiǎn)集合五、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的關(guān)系一、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念風(fēng)險(xiǎn)管理：個(gè)人、家庭、企業(yè)或其他組織在處理他們所面臨的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，所采用的一種科學(xué)方法。風(fēng)險(xiǎn)管理在20世紀(jì)30年代興起，在50年代得到推廣并受到了普遍重視。1983年，“101風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則”的產(chǎn)生標(biāo)志著風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)到了一個(gè)新的水平。風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)管理中作用和地位

戰(zhàn)略管理經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)管理二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法風(fēng)險(xiǎn)回避損失控制損失融資風(fēng)險(xiǎn)自留風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法（一）風(fēng)險(xiǎn)回避(RiskAvoidance)：指人們?cè)O(shè)法排除風(fēng)險(xiǎn)并將損失發(fā)生的可能性降到零。存在問題：可能但不可行回避某一類風(fēng)險(xiǎn)可能面臨另一類風(fēng)險(xiǎn)可能造成利益損失二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法（二）損失控制(LossContral)：通過降低損失發(fā)生頻率和/或損失嚴(yán)重程度來降低損失的期望成本的行為，稱為損失控制。損失控制的兩種方法

防損（lossprevention）：主要影響損失發(fā)生頻率，如飛機(jī)機(jī)械故障定期檢修。減損（lossreduction）：主要影響損失嚴(yán)重程度，如，自動(dòng)滅火系統(tǒng)，汽車安全氣囊。二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法（三）損失融資(Loss(Risk)Financing)：為了償付或沖抵損失而采取的資金融通的措施。損失融資的兩種方法1.自留2.轉(zhuǎn)移二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法1.自留：當(dāng)損失是由個(gè)人或組織的自有資金（基金）來支付時(shí)，那么這些損失就是通過自留來融資的。自留往往有三種情況（1）對(duì)潛在損失估計(jì)不足。乘坐飛機(jī)不買保險(xiǎn)（2）損失金額相對(duì)較低，經(jīng)濟(jì)上微不足道。（3）通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法的認(rèn)真分析，決定全部或部分承擔(dān)某些風(fēng)險(xiǎn)。銀行的壞賬準(zhǔn)備金當(dāng)一個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)某種可保風(fēng)險(xiǎn)采取了高度正式化的自留方法時(shí)，有時(shí)我們說這個(gè)機(jī)構(gòu)已對(duì)風(fēng)險(xiǎn)“自保”(self-insure)了。有些大公司還建立了專業(yè)自保公司(captiveinsurancecompanies)。二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法2.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過一定的方式，將風(fēng)險(xiǎn)從一個(gè)主體轉(zhuǎn)移到另一個(gè)主體。風(fēng)險(xiǎn)回避=風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式：（1）保險(xiǎn)Insurance?保險(xiǎn)購買者向保險(xiǎn)公司繳納保費(fèi)，保險(xiǎn)公司接受保費(fèi)，建立基金以賠付特定損失（實(shí)際上等于為這些損失進(jìn)行融資）保險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施。（2）其他轉(zhuǎn)移方式：對(duì)沖、合同、擔(dān)保等?風(fēng)險(xiǎn)處理的方法控制法財(cái)務(wù)法（損失融資）風(fēng)險(xiǎn)回避損失控制風(fēng)險(xiǎn)自留風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移合同安排保管委托擔(dān)保合同公司組織購買保險(xiǎn)套期保值非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

案例——BP的風(fēng)險(xiǎn)自留政策BP：BritishPetroleum

BP是巨型石油公司，涉及石油和天然氣的勘探、提取、精練和銷售；1987——1991年的會(huì)計(jì)利潤平均每年為20億美元，標(biāo)準(zhǔn)差大約10億美元；1991年資產(chǎn)超過500億美元。

91年前的10年中BP公司為1000萬美元到5億美元的損失購買保險(xiǎn)超過11.5億美元的保費(fèi)，收到約2.5億美元的索賠支付。

賠付率約21.7%，索賠收入約為會(huì)計(jì)利潤的1.3%，為總資產(chǎn)的0.5%；實(shí)際保險(xiǎn)費(fèi)用成本高于11.5億美元，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)糾紛。

91年后，BP公司改變了保險(xiǎn)策略：當(dāng)?shù)亟?jīng)理擁有為不超過1000萬美元的損失購買保險(xiǎn)的自主權(quán)；1000萬美元—5億美元損失采取風(fēng)險(xiǎn)自留；5億美元以上由于保險(xiǎn)市場(chǎng)能力有限而不能投保，結(jié)果也由公司自保。自保保險(xiǎn)回避自保損失程度損失頻率

三、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要環(huán)節(jié)確定目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)處理評(píng)估與調(diào)整計(jì)劃實(shí)施四、風(fēng)險(xiǎn)集合：

風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)重要概念（一）損失不相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合（二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合（一）損失不相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合基本結(jié)論：當(dāng)損失是相互獨(dú)立（不相關(guān)）時(shí)，通過風(fēng)險(xiǎn)集合可以降低風(fēng)險(xiǎn)。舉例說明：甲和乙在未來一年之內(nèi)都有可能遭受事故損失。每人都有20%的可能損失￥2500，80%的可能沒有任何損失。假設(shè)兩人的事故損失是相互獨(dú)立的。讓我們來看一看，如果兩人愿意平均分?jǐn)偸鹿食杀荆ㄟ@實(shí)際上就是一種風(fēng)險(xiǎn)集合，風(fēng)險(xiǎn)集中在一塊兒，資源也集中在一塊兒），將會(huì)出現(xiàn)什么情況？分析思路1、沒有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況2、有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況3、兩種情況的比較損失結(jié)果概率￥00.80￥2,5000.20291、沒有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況可能結(jié)果總損失個(gè)人損失概率甲乙均無損失￥0￥0（0.8）（0.8）=0.64甲損失，乙無損失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16乙損失，甲無損失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16甲乙均損失￥5000￥2500（0.2）（0.2）=0.04312、有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況3、兩種情況的比較我們的目的是看一看風(fēng)險(xiǎn)集合如何影響每個(gè)人的期望損失和標(biāo)準(zhǔn)差。與沒有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況作比較，風(fēng)險(xiǎn)集合沒有改變每一個(gè)人的期望損失￥500。但它將損失的標(biāo)準(zhǔn)差從￥1000降低到￥707，損失變得相對(duì)可預(yù)測(cè)了，即風(fēng)險(xiǎn)降低了。風(fēng)險(xiǎn)集合降低了每一個(gè)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)（不確定性），