第第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁東莞期貨從業(yè)資格考試及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門/班級：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡答題案例分析題總分得分一、單選題（共20分）

1.根據(jù)東莞期貨交易所《交易規(guī)則》第5條，會員在交易時必須通過哪種方式提交交易指令？

（）

A.電話通知

B.專用交易軟件

C.傳真文件

D.人工口頭傳達

2.若某會員因系統(tǒng)故障導致下單延遲，其要求交易所免除部分交易手續(xù)費的理由是否成立？

（）

A.成立，系統(tǒng)故障非會員責任

B.不成立，交易風險由會員自行承擔

C.部分成立，需提供第三方技術鑒定報告

D.視情況而定，由交易所自主裁定

3.根據(jù)《期貨交易管理條例》，以下哪種行為屬于禁止性交易？

（）

A.利用信息優(yōu)勢進行套利交易

B.在會員授權范圍內代理交易

C.聯(lián)合多家企業(yè)進行集中競價

D.轉移客戶保證金至其他合規(guī)賬戶

4.東莞期貨交易所的每日價格波動限制為合約上一交易日結算價的±多少？

（）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

5.若某會員因違規(guī)持倉被交易所強制平倉，其產(chǎn)生的損失應由誰承擔？

（）

A.交易所

B.其他違規(guī)會員

C.該會員自行承擔

D.交易所代為賠償

6.《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》中，關于保證金追償權的訴訟時效是多久？

（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

7.以下哪種工具最適合用于分析期貨市場的長期趨勢？

（）

A.K線圖

B.RSI指標

C.移動平均線

D.成交量分布圖

8.東莞期貨交易所的結算會員分為幾類？

（）

A.1類

B.2類

C.3類

D.4類

9.若某投資者因未及時追加保證金被強制平倉，其應如何向交易所申請復核？

（）

A.當日提交書面申請

B.次日提交書面申請

C.3日內提交書面申請

D.無需復核，強制平倉即生效

10.根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》，以下哪種情形會導致介紹業(yè)務資格被暫停？

（）

A.1年內因合規(guī)問題被監(jiān)管警告

B.2年內未出現(xiàn)重大風險事件

C.連續(xù)3年未開展介紹業(yè)務

D.代理客戶交易量低于行業(yè)平均水平

11.期貨交易的“保證金制度”的核心作用是什么？

（）

A.降低交易成本

B.規(guī)避市場風險

C.確保履約能力

D.提高杠桿效應

12.若某會員因操作失誤導致交易方向與預期相反，其應優(yōu)先采取哪種措施？

（）

A.立即平倉止損

B.申請延期交割

C.請求交易所干預

D.減少持倉比例

13.東莞期貨交易所的“特別提示”信息通常通過什么渠道發(fā)布？

（）

A.交易所官網(wǎng)

B.官方手機APP

C.合作媒體公告

D.以上均正確

14.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》中，關于風險準備金的提取比例是多少？

（）

A.交易收入的5%

B.交易收入的10%

C.凈資產(chǎn)的8%

D.凈資產(chǎn)的12%

15.若某投資者在交易中遭遇“滑點”，其應向誰提出投訴？

（）

A.期貨公司

B.交易所

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.以上均正確

16.東莞期貨交易所的“異常情況”包括哪些情形？

（）

A.系統(tǒng)故障

B.大量報單積壓

C.交易價格異常波動

D.以上均正確

17.《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》中，關于管轄法院的規(guī)定是什么？

（）

A.由被告住所地法院管轄

B.由合同履行地法院管轄

C.由期貨交易所所在地法院管轄

D.由投資者選擇管轄法院

18.期貨交易的“每日無負債結算制度”是指什么？

（）

A.每日收盤后強制平倉

B.每日收盤前必須追加保證金

C.每日收盤后自動結算盈虧

D.每日收盤前需確認交易指令

19.若某會員因違規(guī)使用他人賬戶交易被處罰，其可能面臨哪種責任？

（）

A.警告

B.罰款

C.停業(yè)整頓

D.以上均可能

20.東莞期貨交易所的“交易編碼”有效期是多久？

（）

A.永久有效

B.1年

C.2年

D.3年

二、多選題（共15分，多選、錯選不得分）

21.根據(jù)《期貨交易管理條例》，期貨交易所的職責包括哪些？

（）

A.組織期貨交易

B.制定交易規(guī)則

C.監(jiān)督會員交易

D.提供信息服務

22.以下哪些情形會導致會員被交易所暫停交易權限？

（）

A.保證金不足未及時補足

B.交易行為涉嫌違規(guī)

C.交易系統(tǒng)頻繁故障

D.賬戶資金被凍結

23.《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》中，介紹業(yè)務的禁止性行為包括哪些？

（）

A.挪用客戶保證金

B.代理客戶開戶

C.提供交易建議

D.組織客戶集會

24.期貨交易的“持倉限額制度”的主要目的是什么？

（）

A.防范市場風險

B.維護交易公平

C.保護投資者利益

D.提高市場流動性

25.東莞期貨交易所的“風險警示公告”通常包含哪些內容？

（）

A.合約異常波動

B.會員違規(guī)行為

C.交易所系統(tǒng)調整

D.宏觀政策變化

26.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》中，關于凈資本的計算公式包括哪些要素？

（）

A.資產(chǎn)減負債

B.風險準備金

C.交易保證金

D.其他扣除項

27.期貨交易的“強行平倉”是指什么？

（）

A.交易所強制執(zhí)行平倉

B.會員因違規(guī)被平倉

C.投資者因保證金不足被平倉

D.交易方向與市場趨勢相反

28.東莞期貨交易所的“交易時間”通常包括哪些時段？

（）

A.上午場

B.下午場

C.夜間場

D.節(jié)假日專場

29.《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》中，關于證據(jù)采信的規(guī)定有哪些？

（）

A.書面證據(jù)優(yōu)先

B.電子數(shù)據(jù)有效

C.證人證言可信度低

D.鑒定結論必須采納

30.期貨交易的“對沖交易”是指什么？

（）

A.同時開立多空頭寸

B.買入與賣出合約數(shù)量相同

C.交易方向相反

D.目的是規(guī)避風險

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

31.會員在東莞期貨交易所交易時，必須使用交易所指定的交易軟件。

（）

32.若某投資者因自然災害導致無法及時追加保證金，交易所會免除其違約責任。

（）

33.《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨交易所可以設立特別會員。

（）

34.東莞期貨交易所的每日價格波動限制適用于所有合約。

（）

35.會員因系統(tǒng)故障導致的交易錯誤，交易所會全部承擔責任。

（）

36.《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》規(guī)定，介紹業(yè)務收入必須單獨核算。

（）

37.期貨交易的“保證金比例”越高，杠桿效應越強。

（）

38.若某會員因違規(guī)操作被強制平倉，其產(chǎn)生的損失可以要求交易所賠償。

（）

39.東莞期貨交易所的“交易編碼”可以由會員自行修改。

（）

40.《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》適用于所有期貨糾紛案件。

（）

四、填空題（共10空，每空1分，共10分）

41.東莞期貨交易所的結算方式是________結算。

42.會員在交易時必須遵守交易所的________制度。

43.《期貨交易管理條例》的立法目的是________市場秩序。

44.期貨交易的“每日無負債結算制度”是指________。

45.交易所的“風險警示公告”通常以________形式發(fā)布。

46.介紹業(yè)務的禁止性行為包括________客戶保證金。

47.期貨交易的“持倉限額制度”適用于________合約。

48.東莞期貨交易所的“交易時間”通常為________。

49.《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》由________發(fā)布。

50.期貨交易的“對沖交易”目的是________。

五、簡答題（共20分，每題5分）

51.簡述東莞期貨交易所會員的權利和義務。

52.根據(jù)《期貨交易管理條例》，期貨交易所應如何處理會員的違規(guī)行為？

53.簡述期貨交易的“保證金制度”的基本原理。

54.結合實際案例，分析期貨交易中“滑點”產(chǎn)生的原因及應對措施。

六、案例分析題（共25分）

55.某會員因操作失誤，在玉米合約上開立了多頭頭寸，但市場突然大幅下跌，導致其保證金比例低于交易所要求（20%），交易所發(fā)出追加保證金通知。該會員因資金周轉困難未及時補足，最終被強制平倉。

問題：

（1）分析該會員在交易中存在的問題；

（2）交易所強制平倉的依據(jù)是什么？

（3）該會員是否可以向交易所申請復核？如可以，應如何操作？

一、單選題

1.B

解析：根據(jù)東莞期貨交易所《交易規(guī)則》第5條，會員必須通過專用交易軟件提交交易指令，其他方式均不合規(guī)。A、C、D選項均不符合規(guī)則要求。

2.B

解析：交易風險由會員自行承擔，系統(tǒng)故障屬于不可抗力，交易所不承擔相關責任。A、C、D選項均錯誤，B選項正確。

3.A

解析：根據(jù)《期貨交易管理條例》第40條，利用信息優(yōu)勢進行交易屬于禁止性行為。B、C、D選項均屬于合規(guī)行為。

4.B

解析：東莞期貨交易所的每日價格波動限制為合約上一交易日結算價的±5%。A、C、D選項均錯誤。

5.C

解析：根據(jù)《期貨交易管理條例》第35條，強制平倉產(chǎn)生的損失由會員自行承擔。A、B、D選項均錯誤。

6.C

解析：根據(jù)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第5條，保證金追償權的訴訟時效為3年。A、B、D選項均錯誤。

7.C

解析：移動平均線最適合用于分析長期趨勢，K線圖、RSI指標、成交量分布圖均適用于短期分析。A、B、D選項均錯誤。

8.C

解析：東莞期貨交易所的結算會員分為普通會員和特別會員3類。A、B、D選項均錯誤。

9.C

解析：根據(jù)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第12條，投資者應3日內提交書面申請。A、B、D選項均錯誤。

10.A

解析：根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》第18條，1年內因合規(guī)問題被監(jiān)管警告會導致資格被暫停。B、C、D選項均錯誤。

11.C

解析：保證金制度的核心作用是確保履約能力，降低信用風險。A、B、D選項均錯誤。

12.A

解析：交易失誤時，應立即平倉止損，以減少損失。B、C、D選項均錯誤。

13.D

解析：特別提示信息通過交易所官網(wǎng)、官方手機APP、合作媒體公告等渠道發(fā)布。A、B、C選項均不完整。

14.B

解析：根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第33條，風險準備金的提取比例為交易收入的10%。A、C、D選項均錯誤。

15.A

解析：滑點投訴應向期貨公司提出，期貨公司會協(xié)助處理，交易所和中國期貨業(yè)協(xié)會不直接受理。B、C、D選項均錯誤。

16.D

解析：異常情況包括系統(tǒng)故障、大量報單積壓、價格異常波動等。A、B、C選項均不完整。

17.B

解析：根據(jù)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第3條，管轄法院為合同履行地法院。A、C、D選項均錯誤。

18.C

解析：每日無負債結算制度是指每日收盤后自動結算盈虧。A、B、D選項均錯誤。

19.D

解析：違規(guī)使用他人賬戶交易可能面臨警告、罰款、停業(yè)整頓等責任。A、B、C選項均不完整。

20.B

解析：東莞期貨交易所的交易編碼有效期為期1年，到期后需重新申請。A、C、D選項均錯誤。

二、多選題

21.ABC

解析：根據(jù)《期貨交易管理條例》第7條，期貨交易所的職責包括組織交易、制定規(guī)則、監(jiān)督會員。D選項屬于信息服務，非核心職責。

22.AB

解析：保證金不足未及時補足或交易行為涉嫌違規(guī)會導致暫停交易權限。C、D選項均錯誤。

23.AB

解析：根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》第22條，禁止性行為包括挪用客戶保證金、代理客戶開戶。C、D選項均錯誤。

24.ABC

解析：持倉限額制度主要目的是防范市場風險、維護交易公平、保護投資者利益。D選項錯誤，該制度會降低市場流動性。

25.ABCD

解析：風險警示公告通常包含合約異常波動、會員違規(guī)行為、系統(tǒng)調整、宏觀政策變化等內容。A、B、C、D均正確。

26.ACD

解析：凈資本計算公式為：資產(chǎn)減負債減風險準備金減其他扣除項。B選項錯誤，凈資產(chǎn)不是直接計算要素。

27.ABC

解析：強行平倉是指交易所強制執(zhí)行平倉，包括會員違規(guī)平倉、保證金不足平倉等。D選項錯誤，與市場趨勢無關。

28.ABC

解析：東莞期貨交易所的交易時間通常包括上午場、下午場、夜間場。D選項錯誤，節(jié)假日專場不固定。

29.AB

解析：根據(jù)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第9條，書面證據(jù)優(yōu)先，電子數(shù)據(jù)有效。C、D選項均錯誤。

30.ABCD

解析：對沖交易是指同時開立多空頭寸、數(shù)量相同、方向相反、目的是規(guī)避風險。A、B、C、D均正確。

三、判斷題

31.√

32.×

解析：自然災害屬于不可抗力，但會員仍需承擔部分責任，交易所會酌情處理。

33.√

解析：根據(jù)《期貨交易管理條例》第6條，期貨交易所可以設立特別會員。

34.×

解析：每日價格波動限制不適用于所有合約，部分合約可能另有規(guī)定。

35.×

解析：系統(tǒng)故障導致的交易錯誤，交易所不承擔責任，由會員自行承擔。

36.√

解析：根據(jù)《證券公司為