第三講序列相關(guān)性的檢驗(yàn)重要一、序列相關(guān)性產(chǎn)生得原因與后果:原因:數(shù)據(jù)違背了OLS估計(jì)得五條基本前提假設(shè)之一:在這種情況下數(shù)據(jù)具有了多重共線(xiàn)性,對(duì)于某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量而言,它們之間存在著相關(guān)性。具體得經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中,一般經(jīng)驗(yàn)告訴我們,時(shí)間序列為基礎(chǔ)得數(shù)據(jù)所建立得模型,往往存在著多重共線(xiàn)性。后果:

由于多重共線(xiàn)性得存在已經(jīng)使數(shù)據(jù)違背了OLS估計(jì)得五大基本原則,若不對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就進(jìn)行OLS估計(jì),則會(huì)出現(xiàn)以下后果:(1)參數(shù)得估計(jì)量非有效(方差不再就是估計(jì)值中最小得)。(2)變量得顯著性檢驗(yàn)失去意義。(3)模型得預(yù)測(cè)失效。這些后果得詳細(xì)解釋與其它后果得產(chǎn)生請(qǐng)參閱李子奈版《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》P70我們將拿李子奈書(shū)P86得模型作例子:具體得參數(shù)選擇與變換這里就不贅述了,大家瞧書(shū)即可,書(shū)上一目了然。數(shù)據(jù)見(jiàn)下頁(yè):年份(年)發(fā)電量(億千瓦時(shí))

Y調(diào)整后得農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元)

X1調(diào)整后輕工業(yè)總產(chǎn)值(億元)

X2調(diào)整后重工業(yè)總產(chǎn)值(億元)

X319711384538、5779941、01641249、54619721524534、55991003、651336、67919731668578、40231105、8391443、43119741688594、1321132、2991415、14619751958603、73741289、2341636、86119762031599、90471319、9641668、18619772234598、94841491、8031900、72919782566642、59431663、0242195、81119792820639、5481860、7832398、54419803006676、86352193、1412458、48419813093724、10362485、2552340、48319823277806、69262567、2822543、53619833514855、89792730、8362897、21319843770961、69963047、2973385、9819854107997、24443772、5044178、396198644951039、3684226、8044650、277198749731081、4065034、7965413、767198854521102、6515895、6016070、256198958481068、3345951、8816225、664199062121286、0026246、9596404、548199167751396、9867084、7037416、325199275391504、6378711、1569748、009199383951605、81310326、9513143、88199492811644、22213760、5515471、3二、序列相關(guān)性得檢驗(yàn)1、散點(diǎn)圖法:2、D—W檢驗(yàn)法:3、B、G檢驗(yàn):1、散點(diǎn)圖法:原理:此方法即為計(jì)算當(dāng)前殘差與滯后一期殘差得散點(diǎn)圖。如果大部分點(diǎn)落在一、三象限,則表明隨機(jī)項(xiàng)存在正自相關(guān)。如果大部分點(diǎn)落在二、四象限則表明隨機(jī)項(xiàng)存在負(fù)相關(guān)。第一步、建立工作文檔,輸入數(shù)據(jù)并作OLS估計(jì)。目得就是得到殘差resid。(具體得數(shù)據(jù)選擇與修正步驟見(jiàn)書(shū),此處從略)第二步、在命令欄鍵入Scatresidresid(-1)得到殘差得散點(diǎn)圖(見(jiàn)下頁(yè)圖):具體操作方法:判斷標(biāo)準(zhǔn):1、若散點(diǎn)在四個(gè)象限呈無(wú)規(guī)律得散布狀態(tài),則模型不存在自相關(guān)。2、若散點(diǎn)多散布在一三象限,則模型存在著嚴(yán)重得正自相關(guān)。3、若散點(diǎn)多散布在二四象限,則模型存在著嚴(yán)重得負(fù)自相關(guān)。2、D—W檢驗(yàn)法:原理:若數(shù)據(jù)不存在序列相關(guān)性,則et與et-1成隨機(jī)關(guān)系,兩者得差較為適中,此時(shí)DW值則會(huì)取一個(gè)適中值。而若存在序列相關(guān)性得話(huà),則DW得分子會(huì)過(guò)大或過(guò)小,進(jìn)而影響DW得值。具體得數(shù)學(xué)證明見(jiàn)李子奈書(shū)P62。Durbin-Watson檢驗(yàn)用于隨機(jī)誤差項(xiàng)之間就是否存在一階自相關(guān)得情況。DW∈(0,4)DW值在每次得ols估計(jì)中都會(huì)由EViews系統(tǒng)自動(dòng)算出,因此這種方法比較簡(jiǎn)便易行。具體步驟:對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行ols估計(jì),在所得得對(duì)話(huà)框中:12大家應(yīng)該也有點(diǎn)累了，稍作休息大家有疑問(wèn)的，可以詢(xún)問(wèn)和交流判斷標(biāo)準(zhǔn):(1)DW<dL,存在正自相關(guān)(2)DW>4-dL,存在負(fù)自相關(guān)(3)dU<DW<4-dU,不存在自相關(guān)性dL與dU得值就是根據(jù)不同樣本得容量N與解釋變量得個(gè)數(shù)P,在給定得不同顯著性水平下查得得。直觀(guān)上理解,DW值越靠近2,則越不具備自相關(guān)性。具體操作方法:第一步、在OLS估計(jì)結(jié)果對(duì)話(huà)框中選擇view——Residualtest——serialcorrelationLMtest。3、Breusch-Godfrey檢驗(yàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)B、G檢驗(yàn)、二階段迭代法):第二步、設(shè)定用以檢驗(yàn)得序列相關(guān)得階數(shù)。鍵入1表示檢驗(yàn)一階序列相關(guān)。第三步、點(diǎn)擊確定后,出現(xiàn)估計(jì)得對(duì)話(huà)框:若值非常大,我們就接受原假設(shè)(原數(shù)據(jù)不存在序列相關(guān)性),拒絕備擇假設(shè)(原數(shù)據(jù)存在序列相關(guān)性),即認(rèn)為模型不具有自相關(guān)性。判斷標(biāo)準(zhǔn):觀(guān)察表中Probability:若值非常小,我們就拒絕原假設(shè)(原數(shù)據(jù)不存在序列相關(guān)性),接受備擇假設(shè)(原數(shù)據(jù)存在序列相關(guān)性),即認(rèn)為模型具有自相關(guān)性。三、序列相關(guān)性得修正:序列相關(guān)性得修正主要有兩種方法:1、廣義最小二乘法2、差分法說(shuō)明:可能會(huì)出現(xiàn)進(jìn)行一次或多次廣義最小二乘法后,仍不能良好地消除序列相關(guān)性得情況,這時(shí)可以進(jìn)行差分法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。但差分法對(duì)數(shù)據(jù)得影響較大,這會(huì)造成修正后得估計(jì)值有比較大得誤差。兩種方法各有利弊。一般進(jìn)行差分法后,不但能將序列相關(guān)性消除,而且能將異方差性得影響一并消除。1、廣義最小二乘法:

由于WLS步驟與異方差基本相同,另外經(jīng)常出現(xiàn)進(jìn)行一次或多次廣義最小二乘法后,仍不能良好地消除序列相關(guān)性得情況。因此我們不再講述WLS得具體操作步驟。2、差分法原理:采用普通最小二乘法估計(jì)原模型,得到隨機(jī)誤差項(xiàng)得“近似估計(jì)值”,然后利用該“近似估計(jì)值”求得隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)系數(shù)得估計(jì)量。語(yǔ)言可能不太好表達(dá),大家可以隨著差分法得步驟一步步地體會(huì)。具體步驟:第一步、首先對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行ols估計(jì),得到殘差序列(為了下面好表示,我們命殘差為e,命令為genre=resid)第二步、對(duì)殘差及其滯后變量進(jìn)行ols估計(jì),目得就是找到其系數(shù)。輸入命令lsee(-1)c得到:將這個(gè)系數(shù)記錄下來(lái):

Coefficient=0、653829第三步、將變量都取對(duì)數(shù):依次輸入命令:genrly=log(y)genrlx1=log(x1)genrlx4=log(x4)genrlx5=log(x5)第四步、構(gòu)造滯后變量:依次輸入命令:

genrlly=ly-0、653829*ly(-1)

genrllx1=lx1-0、653829*lx1(-1)genrllx4=lx4-0、653829*lx4(-1)genrllx5=lx5-0、653829*lx5(-1)

至此,我們建立得workfile中便多了許多數(shù)據(jù),如圖:第五步、對(duì)新構(gòu)造得這組數(shù)據(jù)(llyllx1llx4llx5)進(jìn)行ols估計(jì):鍵入命令:Lsllycllx1llx4llx5,得到OLS估計(jì)結(jié)果