2025年中國(guó)精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師·非壽險(xiǎn)精算）歷年參考題庫(kù)含答案詳解(5套)2025年中國(guó)精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師·非壽險(xiǎn)精算）歷年參考題庫(kù)含答案詳解(篇1)【題干1】在非壽險(xiǎn)精算中，用于描述風(fēng)險(xiǎn)暴露的隨機(jī)過程通常被稱為（）【選項(xiàng)】A.損失分布B.風(fēng)險(xiǎn)聚合模型C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度D.風(fēng)險(xiǎn)自留機(jī)制【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)聚合模型用于描述多個(gè)相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)事件疊加后的整體損失分布，是分析大規(guī)模非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的核心工具。選項(xiàng)A損失分布僅描述單一風(fēng)險(xiǎn)事件，選項(xiàng)C和D屬于風(fēng)險(xiǎn)管理制度范疇，與題目要求不匹配。【題干2】復(fù)合準(zhǔn)備金法中，趨勢(shì)調(diào)整通常采用（）方式處理未到期責(zé)任準(zhǔn)備金【選項(xiàng)】A.按當(dāng)前業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)線性外推B.按歷史賠付率平均調(diào)整C.使用時(shí)間加權(quán)增長(zhǎng)率計(jì)算D.按行業(yè)基準(zhǔn)值統(tǒng)一調(diào)整【參考答案】A【詳細(xì)解析】復(fù)合準(zhǔn)備金法要求對(duì)未到期責(zé)任準(zhǔn)備金進(jìn)行趨勢(shì)調(diào)整，需基于當(dāng)前業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行外推。選項(xiàng)B適用于靜態(tài)調(diào)整，選項(xiàng)C涉及時(shí)間維度加權(quán)，選項(xiàng)D違反個(gè)性化定價(jià)原則?！绢}干3】基于ruin概率的Cramér-Lundberg不等式表明，當(dāng)（）時(shí)ruin概率存在非零上界【選項(xiàng)】A.生死率函數(shù)大于賠付率B.損失期望小于保費(fèi)收入C.賠付準(zhǔn)備金充足率超過100%D.風(fēng)險(xiǎn)邊際為負(fù)值【參考答案】B【詳細(xì)解析】Cramér-Lundberg不等式要求：μ（保費(fèi)收入）>E[X]（損失期望），此時(shí)ruin概率Pruin<e^(-R×t)，其中R為安全系數(shù)。選項(xiàng)A和C違反精算平衡原則，選項(xiàng)D表示虧損狀態(tài)?！绢}干4】在貝葉斯credibilitytheory中，當(dāng)調(diào)整系數(shù)（α）趨近于（）時(shí)，新數(shù)據(jù)完全取代歷史數(shù)據(jù)【選項(xiàng)】A.0.8B.1.0C.1.2D.1.5【參考答案】B【詳細(xì)解析】調(diào)整系數(shù)α=1時(shí)，credibilityweight=α/(α+n)，當(dāng)n為歷史數(shù)據(jù)量時(shí)，α=1對(duì)應(yīng)credibilityweight=1/(1+n)，即歷史數(shù)據(jù)權(quán)重趨近于0，新數(shù)據(jù)完全主導(dǎo)?！绢}干5】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)，屬于離散型風(fēng)險(xiǎn)特征的指標(biāo)是（）【選項(xiàng)】A.累積賠付額B.損失頻率C.自留比例D.賠付強(qiáng)度【參考答案】B【詳細(xì)解析】損失頻率（claimsfrequency）表示單位時(shí)間內(nèi)的索賠次數(shù)，屬于離散型隨機(jī)變量（取值為非負(fù)整數(shù)）。選項(xiàng)A累積賠付額為連續(xù)型，C自留比例和D賠付強(qiáng)度為相對(duì)比例指標(biāo)?！绢}干6】在準(zhǔn)備金審計(jì)中，用于驗(yàn)證未到期責(zé)任準(zhǔn)備金合理性的常用方法不包括（）【選項(xiàng)】A.現(xiàn)金流折現(xiàn)法B.情景分析法C.歷史經(jīng)驗(yàn)調(diào)整法D.壓力測(cè)試法【參考答案】D【詳細(xì)解析】壓力測(cè)試法用于評(píng)估極端情景下的財(cái)務(wù)安全邊際，而非直接驗(yàn)證準(zhǔn)備金計(jì)提水平。現(xiàn)金流折現(xiàn)法（ADVM）和情景分析法（ScenarioAnalysis）屬于傳統(tǒng)審計(jì)方法，歷史經(jīng)驗(yàn)調(diào)整法（CredibilityMethod）是精算核心技術(shù)。【題干7】對(duì)于巨災(zāi)保險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)模型中的聚合過程通常采用（）方法【選項(xiàng)】A.獨(dú)立泊松過程B.愛爾蘭分布C.極值理論D.復(fù)合泊松過程【參考答案】D【詳細(xì)解析】復(fù)合泊松過程（CompoundPoissonProcess）可同時(shí)描述巨災(zāi)事件的頻度（泊松分布）和每次事件的損失量（任意分布），是巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)建模的標(biāo)準(zhǔn)方法。選項(xiàng)A適用于非巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B為離散分布，選項(xiàng)C用于極值點(diǎn)估計(jì)?！绢}干8】在非壽險(xiǎn)定價(jià)中，風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算通常包含（）要素【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本B.精算安全邊際C.通脹溢價(jià)D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)溢價(jià)【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)=風(fēng)險(xiǎn)成本+精算安全邊際。其中安全邊際（SafetyMargin）通過設(shè)定置信區(qū)間（如95%）和極值調(diào)整（如尾部因子）實(shí)現(xiàn)，選項(xiàng)A是基礎(chǔ)保費(fèi)構(gòu)成，C和D屬于財(cái)務(wù)附加項(xiàng)而非精算要素?！绢}干9】用于描述非壽險(xiǎn)公司償付能力充足性的指標(biāo)是（）【選項(xiàng)】A.賠付準(zhǔn)備金充足率B.資本充足率C.資產(chǎn)流動(dòng)性比率D.負(fù)債比率【參考答案】B【詳細(xì)解析】資本充足率（CapitalAdequacyRatio）=資本總額/風(fēng)險(xiǎn)敞口，直接反映公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。選項(xiàng)A是準(zhǔn)備金質(zhì)量指標(biāo)，C和D屬于資產(chǎn)負(fù)債管理指標(biāo)?！绢}干10】在credibilitytheory中，當(dāng)歷史數(shù)據(jù)量n趨近于無窮大時(shí)，credibilityestimate會(huì)趨近于（）【選項(xiàng)】A.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)值B.無偏估計(jì)值C.零值D.最大似然估計(jì)值【參考答案】A【詳細(xì)解析】當(dāng)n→∞時(shí)，credibilityweight=α/(α+n)→0，因此credibilityestimate=α/(α+n)*經(jīng)驗(yàn)估計(jì)+(1-α/(α+n))*假設(shè)估計(jì)→經(jīng)驗(yàn)估計(jì)值。選項(xiàng)B在有限數(shù)據(jù)下成立，選項(xiàng)D需滿足特定條件?！绢}干11】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金審計(jì)中，用于驗(yàn)證已發(fā)生損失準(zhǔn)備金充分性的核心方法是（）【選項(xiàng)】A.歷史賠付法B.壓力測(cè)試法C.現(xiàn)金流折現(xiàn)法D.情景分析法【參考答案】A【詳細(xì)解析】歷史賠付法（LossTriangleAnalysis）通過分析損失發(fā)展的時(shí)間模式（如過去12-24個(gè)保單年度）驗(yàn)證已發(fā)生損失準(zhǔn)備金的充足性，是審計(jì)的核心方法。選項(xiàng)B適用于評(píng)估極端風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C和D用于未來準(zhǔn)備金評(píng)估。【題干12】在非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中，描述風(fēng)險(xiǎn)聚合特征的參數(shù)是（）【選項(xiàng)】A.方差B.偏度C.峰度D.熵值【參考答案】B【詳細(xì)解析】偏度（Skewness）反映風(fēng)險(xiǎn)分布的不對(duì)稱性，直接影響風(fēng)險(xiǎn)聚合的尾部風(fēng)險(xiǎn)。方差（A）描述波動(dòng)性，峰度（C）反映尾部厚度，熵值（D）用于信息量度，均不直接表征風(fēng)險(xiǎn)聚合特征?！绢}干13】基于蒙特卡洛模擬的巨災(zāi)損失估計(jì)中，最關(guān)鍵的輸入?yún)?shù)是（）【選項(xiàng)】A.模型結(jié)構(gòu)選擇B.風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)校準(zhǔn)C.極值點(diǎn)設(shè)定D.樣本數(shù)量【參考答案】B【詳細(xì)解析】參數(shù)校準(zhǔn)（ParameterCalibration）通過歷史數(shù)據(jù)擬合模型參數(shù)（如最大似然估計(jì)），直接影響模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性。選項(xiàng)A是基礎(chǔ)，選項(xiàng)C需配合參數(shù)校準(zhǔn)，選項(xiàng)D影響計(jì)算效率而非精度?！绢}干14】在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，復(fù)合準(zhǔn)備金法相比傳統(tǒng)法的主要優(yōu)勢(shì)在于（）【選項(xiàng)】A.降低審計(jì)成本B.提高準(zhǔn)備金計(jì)提的動(dòng)態(tài)性C.簡(jiǎn)化計(jì)算流程D.統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】復(fù)合準(zhǔn)備金法通過趨勢(shì)調(diào)整（如業(yè)務(wù)增長(zhǎng)因子）和動(dòng)態(tài)再保險(xiǎn)安排，使準(zhǔn)備金計(jì)提更貼合業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，選項(xiàng)B正確。選項(xiàng)A和C是實(shí)施效果，選項(xiàng)D屬于監(jiān)管目標(biāo)?！绢}干15】用于衡量非壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)敞口集中度的指標(biāo)是（）【選項(xiàng)】A.期望損失B.標(biāo)準(zhǔn)差C.責(zé)任準(zhǔn)備金波動(dòng)率D.最大損失概率【參考答案】D【詳細(xì)解析】最大損失概率（ValueatRisk,VaR）=P(損失>θ)，反映極端風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。選項(xiàng)A是期望值，B是波動(dòng)性，C是時(shí)間序列波動(dòng)指標(biāo)?！绢}干16】在credibilitytheory中，調(diào)整系數(shù)α的取值范圍是（）【選項(xiàng)】A.α≥0B.0<α<1C.α>1D.α≤1【參考答案】D【詳細(xì)解析】調(diào)整系數(shù)α需滿足α≤1，否則會(huì)導(dǎo)致credibilityweight為負(fù)（當(dāng)α>1+n時(shí)）。選項(xiàng)A和C包含無效范圍，選項(xiàng)B僅部分正確?！绢}干17】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自留決策時(shí)，需重點(diǎn)考慮（）因素【選項(xiàng)】A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度B.自留能力與風(fēng)險(xiǎn)匹配度C.監(jiān)管資本要求D.投資收益波動(dòng)【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)自留的核心原則是匹配度（MatchPrinciple），需根據(jù)公司財(cái)務(wù)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力確定自留比例。選項(xiàng)A是外部約束，選項(xiàng)C是監(jiān)管要求，選項(xiàng)D影響投資組合?！绢}干18】在非壽險(xiǎn)定價(jià)中，用于修正經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)偏差的credibility方法稱為（）【選項(xiàng)】A.線性調(diào)整法B.指數(shù)平滑法C.階梯調(diào)整法D.套利定價(jià)法【參考答案】A【詳細(xì)解析】線性調(diào)整法（LinearAdjustmentMethod）通過α系數(shù)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，公式為：credibilityestimate=(α/n)*經(jīng)驗(yàn)估計(jì)+(1-α/n)*假設(shè)估計(jì)。選項(xiàng)B用于時(shí)間序列預(yù)測(cè)，選項(xiàng)D屬于金融工程方法。【題干19】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行資本規(guī)劃時(shí)，需重點(diǎn)評(píng)估（）風(fēng)險(xiǎn)【選項(xiàng)】A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（LiquidityRisk）指公司無法及時(shí)變現(xiàn)資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)大額賠付的風(fēng)險(xiǎn)，是資本規(guī)劃的核心關(guān)注點(diǎn)。選項(xiàng)A屬于投資風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C和D涉及不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?！绢}干20】在ruin概率計(jì)算中，Cramér-Lundberg不等式成立的必要條件是（）【選項(xiàng)】A.保費(fèi)收入等于損失期望B.安全系數(shù)R>0C.損失分布為泊松過程D.資本初始值無限大【參考答案】B【詳細(xì)解析】Cramér-Lundberg不等式要求安全系數(shù)R=μ/E[X]>0，其中μ為保費(fèi)收入，E[X]為損失期望。選項(xiàng)A對(duì)應(yīng)R=0，此時(shí)ruin概率為1；選項(xiàng)C僅是應(yīng)用場(chǎng)景，選項(xiàng)D不現(xiàn)實(shí)。2025年中國(guó)精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師·非壽險(xiǎn)精算）歷年參考題庫(kù)含答案詳解(篇2)【題干1】非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，貝葉斯估計(jì)法主要用于修正歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，其核心是通過引入先驗(yàn)分布來更新后驗(yàn)概率。以下哪項(xiàng)是對(duì)該方法的最佳描述？【選項(xiàng)】A.通過歷史賠付數(shù)據(jù)直接計(jì)算期望值B.利用先驗(yàn)分布與似然函數(shù)結(jié)合更新概率C.基于蒙特卡洛模擬進(jìn)行隨機(jī)抽樣D.依賴外部行業(yè)數(shù)據(jù)建立預(yù)測(cè)模型【參考答案】B【詳細(xì)解析】貝葉斯估計(jì)法通過先驗(yàn)分布（反映歷史經(jīng)驗(yàn)或?qū)＜遗袛啵┡c似然函數(shù)（基于新數(shù)據(jù)）結(jié)合，計(jì)算后驗(yàn)分布以修正參數(shù)估計(jì)。選項(xiàng)B準(zhǔn)確描述了其核心機(jī)制，選項(xiàng)A是頻率學(xué)派方法，C是蒙特卡洛模擬的應(yīng)用場(chǎng)景，D屬于外部數(shù)據(jù)建模范疇。【題干2】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，若采用分層再保險(xiǎn)安排，當(dāng)實(shí)際損失超過自留額但未達(dá)再保限額時(shí)，剩余損失應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.按原定比例由再保險(xiǎn)公司承擔(dān)B.由原保險(xiǎn)公司全額自留C.按比例分?jǐn)偤笥稍俦ｋU(xiǎn)公司承擔(dān)剩余部分D.僅對(duì)超出再保限額部分轉(zhuǎn)嫁【參考答案】C【詳細(xì)解析】分層再保險(xiǎn)中，自留額是觸發(fā)再保險(xiǎn)的閾值，但實(shí)際損失在自留額與再保限額之間時(shí)，原保險(xiǎn)公司仍需按約定比例（如10%自留+90%再保）分?jǐn)倱p失。選項(xiàng)C符合分層再保險(xiǎn)的共保原則，選項(xiàng)A錯(cuò)誤因未考慮原公司分?jǐn)傌?zé)任，D僅適用于超限損失。【題干3】在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，鏈梯法假設(shè)未來賠付發(fā)展遵循何種趨勢(shì)？【選項(xiàng)】A.逐年線性增長(zhǎng)B.依據(jù)歷史賠付趨勢(shì)外推C.按泊松分布隨機(jī)波動(dòng)D.固定比例遞減【參考答案】B【詳細(xì)解析】鏈梯法通過歷史已發(fā)生賠付與未發(fā)生賠付的比率（發(fā)展因子）預(yù)測(cè)未來賠付，本質(zhì)是趨勢(shì)外推而非隨機(jī)波動(dòng)。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A假設(shè)過于機(jī)械，C和D與鏈梯法假設(shè)矛盾?！绢}干4】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自留決策時(shí)，需考慮的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括以下哪項(xiàng)？【選項(xiàng)】A.自留額對(duì)應(yīng)的預(yù)期賠付成本B.再保成本與風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移收益比C.通脹對(duì)歷史賠付數(shù)據(jù)的影響D.自留風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的資本充足率變化【參考答案】C【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)自留決策需權(quán)衡自留風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)成本（如A）與再保效益（B），同時(shí)關(guān)注資本管理（D）。但鏈梯法等準(zhǔn)備金評(píng)估已通過通脹調(diào)整歷史數(shù)據(jù)（C），因此C不直接參與自留決策分析?！绢}干5】非壽險(xiǎn)理賠模型中，小額賠款通常假設(shè)服從哪種概率分布？【選項(xiàng)】A.正態(tài)分布B.泊松分布C.對(duì)數(shù)正態(tài)分布D.二項(xiàng)分布【參考答案】B【詳細(xì)解析】泊松分布適用于高頻、低額的理賠事件建模，正態(tài)分布適用于連續(xù)型大額賠付，對(duì)數(shù)正態(tài)分布用于右偏數(shù)據(jù)，二項(xiàng)分布用于二元結(jié)果。非壽險(xiǎn)小額賠款符合泊松過程的假設(shè)，選項(xiàng)B正確?！绢}干6】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用蒙特卡洛模擬評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需模擬多少次隨機(jī)路徑以獲得可靠結(jié)果？【選項(xiàng)】A.100次B.1000次C.10,000次D.100,000次【參考答案】C【詳細(xì)解析】蒙特卡洛模擬的精度與樣本量平方根成正比，10,000次模擬可使標(biāo)準(zhǔn)誤差降低至1%，滿足精算實(shí)務(wù)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的精度要求（通常誤差<5%）。選項(xiàng)C為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)閾值，選項(xiàng)D雖更精確但成本過高，選項(xiàng)A和B樣本量不足。【題干7】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，成數(shù)法與損失率法的核心區(qū)別在于？【選項(xiàng)】A.是否考慮時(shí)間趨勢(shì)B.是否區(qū)分已發(fā)生與未發(fā)生賠付C.是否使用鏈梯法發(fā)展因子D.是否考慮通脹調(diào)整【參考答案】B【詳細(xì)解析】成數(shù)法直接用實(shí)際賠付與保費(fèi)的比率評(píng)估準(zhǔn)備金，未區(qū)分已發(fā)生與未發(fā)生賠付；損失率法通過已發(fā)生賠付與保費(fèi)比率乘以發(fā)展因子（考慮未發(fā)生賠付），明確區(qū)分兩類賠付。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)均非核心區(qū)別?！绢}干8】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，假設(shè)公司A向公司B投保其50%的海洋運(yùn)輸險(xiǎn)責(zé)任，當(dāng)發(fā)生100萬元損失時(shí)，公司A的賠付金額應(yīng)為？【選項(xiàng)】A.50萬元B.30萬元C.20萬元D.10萬元【參考答案】A【詳細(xì)解析】分層再保險(xiǎn)中，自留額為50%時(shí)，公司A按比例承擔(dān)50%損失（100萬×50%=50萬），再保險(xiǎn)公司B承擔(dān)剩余50%。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B錯(cuò)誤因未考慮比例分?jǐn)??！绢}干9】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)，采用動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)模型需滿足的核心假設(shè)是？【選項(xiàng)】A.未來保費(fèi)恒定不變B.賠付率與損失頻率穩(wěn)定C.資本成本與投資收益率恒定D.稅收政策不變【參考答案】B【詳細(xì)解析】動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)模型通過模擬未來賠付、保費(fèi)、投資等變量聯(lián)動(dòng)變化評(píng)估準(zhǔn)備金，其核心假設(shè)是賠付率（損失額/保費(fèi)）和損失頻率（賠付次數(shù)/時(shí)間）的穩(wěn)定性。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A、C、D為模型輸入?yún)?shù)但非核心假設(shè)?！绢}干10】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的資本要求計(jì)算公式為？【選項(xiàng)】A.VaR=Z×σ×√tB.VaR=Z×σ×tC.VaR=Z×σ/tD.VaR=Z×σ【參考答案】A【詳細(xì)解析】VaR計(jì)算中，Z為置信水平對(duì)應(yīng)的分位數(shù)（如95%對(duì)應(yīng)1.645），σ為資產(chǎn)波動(dòng)率，t為時(shí)間單位。公式為VaR=Z×σ×√t（考慮時(shí)間平方根效應(yīng)），選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)忽略時(shí)間因素或數(shù)學(xué)關(guān)系。【題干11】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)談判時(shí)，自留額的確定需考慮的關(guān)鍵因素不包括？【選項(xiàng)】A.保費(fèi)收入穩(wěn)定性B.賠付率歷史波動(dòng)性C.市場(chǎng)再保費(fèi)率水平D.通脹對(duì)準(zhǔn)備金的影響【參考答案】D【詳細(xì)解析】自留額決策需權(quán)衡自留風(fēng)險(xiǎn)與再保成本，包括保費(fèi)穩(wěn)定性（A）、歷史賠付波動(dòng)（B）、再保費(fèi)率（C）。通脹影響已通過準(zhǔn)備金評(píng)估的鏈梯法或成數(shù)法修正，不直接參與自留額設(shè)定。選項(xiàng)D正確?！绢}干12】非壽險(xiǎn)理賠模型中，當(dāng)損失額超過閾值時(shí)采用混合分布，這種閾值通常被稱為？【選項(xiàng)】A.截?cái)帱c(diǎn)B.分位數(shù)點(diǎn)C.突破點(diǎn)D.臨界值【參考答案】A【詳細(xì)解析】混合分布模型中，設(shè)定閾值（如95%分位數(shù)）將數(shù)據(jù)分為低額（如分段泊松）和高額（如帕累托分布），該閾值稱為截?cái)帱c(diǎn)，用于控制尾部風(fēng)險(xiǎn)建模。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)為通用術(shù)語但非專業(yè)名稱?！绢}干13】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用κ因子法評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，κ值反映的是？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)B.風(fēng)險(xiǎn)集中度C.資本充足率缺口D.通脹調(diào)整幅度【參考答案】B【詳細(xì)解析】κ因子法通過κ=Σ(損失×權(quán)重)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)集中度，其中權(quán)重反映不同地區(qū)或風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A錯(cuò)誤因κ值未直接衡量分散效果，選項(xiàng)C是資本充足率指標(biāo)，D與通脹無關(guān)?！绢}干14】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，成數(shù)法假設(shè)未來賠付與保費(fèi)成固定比例，該假設(shè)的局限性是什么？【選項(xiàng)】A.忽略時(shí)間趨勢(shì)B.未考慮未發(fā)生賠付C.無法區(qū)分已發(fā)生與未發(fā)生賠付D.忽略通脹影響【參考答案】B【詳細(xì)解析】成數(shù)法直接用實(shí)際賠付與保費(fèi)比率（成數(shù)）評(píng)估準(zhǔn)備金，但未考慮未來可能新增的未發(fā)生賠付，導(dǎo)致低估準(zhǔn)備金。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A是鏈梯法的局限，選項(xiàng)C是損失率法的核心區(qū)別，選項(xiàng)D可通過調(diào)整數(shù)據(jù)解決?！绢}干15】非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)中，比例再保險(xiǎn)與非比例再保險(xiǎn)的核心區(qū)別在于？【選項(xiàng)】A.是否涉及分層自留額B.是否采用固定費(fèi)率C.是否分?jǐn)側(cè)繐p失D.是否允許超額損失轉(zhuǎn)嫁【參考答案】C【詳細(xì)解析】比例再保險(xiǎn)按固定比例分?jǐn)倱p失（如20%自留+80%再保），非比例再保險(xiǎn)（如超賠）僅分?jǐn)偛糠謸p失（如自留額內(nèi)100%分?jǐn)?，超額部分80%分?jǐn)偅＿x項(xiàng)C正確，選項(xiàng)A是分層再保險(xiǎn)特征，選項(xiàng)D是超賠再保險(xiǎn)特點(diǎn)?！绢}干16】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行投資組合優(yōu)化時(shí)，夏普比率衡量的是？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益B.最大回撤幅度C.資本充足率水平D.通脹匹配程度【參考答案】A【詳細(xì)解析】夏普比率=（預(yù)期收益-無風(fēng)險(xiǎn)利率）/波動(dòng)率，衡量單位風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益，直接反映風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的投資效率。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B是最大回撤指標(biāo)，選項(xiàng)C是資本管理范疇，選項(xiàng)D與投資組合無關(guān)?！绢}干17】非壽險(xiǎn)理賠模型中，小額賠款建模常采用帕累托分布描述的區(qū)間是？【選項(xiàng)】A.0-500元B.500-5000元C.5000-50000元D.50000元以上【參考答案】A【詳細(xì)解析】帕累托分布通常用于描述極端大額損失（尾部），而小額賠款（如0-500元）更適合用泊松分布或負(fù)二項(xiàng)分布。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)與分布適用范圍矛盾?！绢}干18】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，若采用κ因子法且κ=1.2，說明風(fēng)險(xiǎn)集中度如何？【選項(xiàng)】A.低于行業(yè)平均水平B.接近行業(yè)平均水平C.高于行業(yè)平均水平D.無法判斷【參考答案】C【詳細(xì)解析】κ因子法中，κ=Σ(損失×權(quán)重)，行業(yè)平均κ通常為1（假設(shè)均勻分布）。當(dāng)κ=1.2時(shí)，表明公司風(fēng)險(xiǎn)集中度高于行業(yè)平均，選項(xiàng)C正確?！绢}干19】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，損失率法與鏈梯法的共同點(diǎn)是？【選項(xiàng)】A.均考慮時(shí)間趨勢(shì)B.均區(qū)分已發(fā)生與未發(fā)生賠付C.均使用外部行業(yè)數(shù)據(jù)D.均假設(shè)賠付恒定不變【參考答案】A【詳細(xì)解析】損失率法通過已發(fā)生賠付與保費(fèi)比率外推未來損失，鏈梯法通過發(fā)展因子（時(shí)間趨勢(shì)）預(yù)測(cè)未發(fā)生賠付，兩者均隱含時(shí)間趨勢(shì)假設(shè)。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B是損失率法與鏈梯法的區(qū)別，選項(xiàng)C是外部模型特征，選項(xiàng)D是成數(shù)法假設(shè)?！绢}干20】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)某類保單的準(zhǔn)備金計(jì)提不足，可能原因不包括？【選項(xiàng)】A.歷史賠付數(shù)據(jù)未更新B.未考慮通貨膨脹調(diào)整C.再保費(fèi)用分?jǐn)傚e(cuò)誤D.模型假設(shè)過于保守【參考答案】C【詳細(xì)解析】責(zé)任準(zhǔn)備金不足可能由數(shù)據(jù)過時(shí)（A）、未調(diào)整通脹（B）、模型假設(shè)寬松（D）導(dǎo)致，但再保費(fèi)用分?jǐn)傚e(cuò)誤（C）屬于財(cái)務(wù)核算問題，與準(zhǔn)備金計(jì)提模型無直接關(guān)聯(lián)。選項(xiàng)C正確。2025年中國(guó)精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師·非壽險(xiǎn)精算）歷年參考題庫(kù)含答案詳解(篇3)【題干1】非壽險(xiǎn)損失分布的典型特征不包括以下哪項(xiàng)？【選項(xiàng)】A.偏態(tài)分布B.對(duì)稱分布C.峰度系數(shù)顯著大于3D.長(zhǎng)尾特征【參考答案】B【詳細(xì)解析】非壽險(xiǎn)損失分布通常呈現(xiàn)右偏態(tài)（A正確），峰度系數(shù)大于3（C正確），且存在尾部風(fēng)險(xiǎn)（D正確）。對(duì)稱分布（B）是正態(tài)分布的特征，而非非壽險(xiǎn)損失的典型特征。【題干2】在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，鏈梯法適用的核心條件是？【選項(xiàng)】A.損失數(shù)據(jù)服從泊松分布B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)具有線性趨勢(shì)C.損失金額服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布D.歷史數(shù)據(jù)長(zhǎng)度超過20年【參考答案】B【詳細(xì)解析】鏈梯法基于時(shí)間序列的線性外推原理（B正確），要求相鄰年份的損失金額存在穩(wěn)定增長(zhǎng)或下降趨勢(shì)。泊松分布（A）適用于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)正態(tài)分布（C）多用于定價(jià)模型，20年數(shù)據(jù)要求（D）并非鏈梯法必要條件?！绢}干3】非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中，極值理論（EVT）主要用于描述哪種風(fēng)險(xiǎn)？【選項(xiàng)】A.高頻小損失B.低頻巨災(zāi)損失C.中頻中等損失D.長(zhǎng)期趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】EVT專門建模低概率、高沖擊事件（B正確），如地震、臺(tái)風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。高頻小損失（A）通常用帕累托分布，中頻損失（C）適合廣義帕累托分布，長(zhǎng)期趨勢(shì)（D）需結(jié)合時(shí)間序列分析?！绢}干4】再保險(xiǎn)策略中，分層再保險(xiǎn)的核心目的是？【選項(xiàng)】A.降低自留額B.分散地理風(fēng)險(xiǎn)C.增加保費(fèi)收入D.減少再保成本【參考答案】A【詳細(xì)解析】分層再保險(xiǎn)通過設(shè)置不同層級(jí)的自留額（A正確），將風(fēng)險(xiǎn)從保險(xiǎn)公司逐步轉(zhuǎn)移給再保險(xiǎn)公司。地理風(fēng)險(xiǎn)分散（B）需結(jié)合多地區(qū)保單，保費(fèi)收入（C）與再保策略無直接關(guān)聯(lián)，成本控制（D）是結(jié)果而非目的?！绢}干5】非壽險(xiǎn)定價(jià)模型中，以下哪項(xiàng)屬于非線性影響因素？【選項(xiàng)】A.市場(chǎng)利率B.賠付率趨勢(shì)C.自相關(guān)系數(shù)D.車輛維修成本【參考答案】C【詳細(xì)解析】自相關(guān)系數(shù)（C正確）反映時(shí)間序列的依賴性，屬于非線性因素。市場(chǎng)利率（A）和賠付率趨勢(shì)（B）多為線性關(guān)系，車輛維修成本（D）可通過歷史數(shù)據(jù)擬合線性模型?！绢}干6】貝葉斯方法中，后驗(yàn)分布與先驗(yàn)分布的關(guān)系是？【選項(xiàng)】A.后驗(yàn)分布完全依賴先驗(yàn)分布B.后驗(yàn)分布獨(dú)立于先驗(yàn)分布C.后驗(yàn)分布是先驗(yàn)分布的修正版本D.先驗(yàn)分布決定后驗(yàn)分布的形狀【參考答案】C【詳細(xì)解析】貝葉斯定理表明后驗(yàn)分布（C正確）是先驗(yàn)分布與似然函數(shù)的乘積，經(jīng)歸一化后形成修正版本。選項(xiàng)A錯(cuò)誤因先驗(yàn)分布影響有限，B錯(cuò)誤因獨(dú)立性不成立，D錯(cuò)誤因先驗(yàn)分布僅提供初始信息?！绢}干7】對(duì)非壽險(xiǎn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)，最常用的方法是？【選項(xiàng)】A.相關(guān)性分析B.單位根檢驗(yàn)C.玻色-帕金森檢驗(yàn)D.方差分析【參考答案】B【詳細(xì)解析】單位根檢驗(yàn)（B正確）是檢驗(yàn)時(shí)間序列平穩(wěn)性的標(biāo)準(zhǔn)方法，如ADF檢驗(yàn)。相關(guān)性分析（A）適用于兩變量關(guān)系，玻色-帕金森檢驗(yàn)（C）用于參數(shù)估計(jì)，方差分析（D）用于分類變量比較?！绢}干8】再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，溢出風(fēng)險(xiǎn)（CedingRisk）主要指？【選項(xiàng)】A.再保險(xiǎn)公司自身財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.被保險(xiǎn)人道德風(fēng)險(xiǎn)C.原保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)未充分D.市場(chǎng)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】溢出風(fēng)險(xiǎn)（C正確）指原保險(xiǎn)公司未充分轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致自身承保能力不足。選項(xiàng)A是再保公司風(fēng)險(xiǎn)，B屬于道德風(fēng)險(xiǎn)，D與利率無關(guān)?！绢}干9】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，貝葉斯調(diào)整法要求歷史數(shù)據(jù)至少滿足？【選項(xiàng)】A.5年完整數(shù)據(jù)B.10年完整數(shù)據(jù)C.15年完整數(shù)據(jù)D.20年完整數(shù)據(jù)【參考答案】B【詳細(xì)解析】貝葉斯調(diào)整法（B正確）需要至少10年歷史數(shù)據(jù)以驗(yàn)證假設(shè)分布的穩(wěn)定性。5年數(shù)據(jù)（A）可能存在短期波動(dòng)，15年（C）和20年（D）為更嚴(yán)格要求，但10年已滿足基礎(chǔ)條件?！绢}干10】非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中，VaR計(jì)算中“置信水平”通常取值范圍是？【選項(xiàng)】A.0%到5%B.5%到95%C.95%到99%D.99%到100%【參考答案】C【詳細(xì)解析】VaR（ValueatRisk）置信水平（C正確）通常為95%-99%，對(duì)應(yīng)極端風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景。5%-95%（B）覆蓋范圍過大，0%-5%（A）和99%-100%（D）分別對(duì)應(yīng)小概率事件和確定損失?！绢}干11】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，異方差性（Heteroscedasticity）會(huì)導(dǎo)致？【選項(xiàng)】A.模型參數(shù)無偏估計(jì)B.標(biāo)準(zhǔn)誤低估C.預(yù)測(cè)值系統(tǒng)性偏差D.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化失效【參考答案】B【詳細(xì)解析】異方差性（B正確）導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤被低估，使假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果不可靠。參數(shù)估計(jì)（A）仍可能無偏，預(yù)測(cè)偏差（C）需通過加權(quán)最小二乘法解決，標(biāo)準(zhǔn)化（D）與異方差無關(guān)?！绢}干12】鏈梯法中，損失金額的平滑技術(shù)主要解決什么問題？【選項(xiàng)】A.數(shù)據(jù)缺失B.時(shí)間序列非平穩(wěn)性C.損失波動(dòng)過大D.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化不足【參考答案】B【詳細(xì)解析】鏈梯法平滑技術(shù)（B正確）針對(duì)時(shí)間序列非平穩(wěn)性，通過加權(quán)平均消除隨機(jī)波動(dòng)。數(shù)據(jù)缺失（A）需插值處理，波動(dòng)過大（C）需方差分析，標(biāo)準(zhǔn)化（D）與平滑無關(guān)?！绢}干13】貝葉斯方法中，共軛分布（ConjugateDistribution）的優(yōu)勢(shì)是？【選項(xiàng)】A.降低計(jì)算復(fù)雜度B.提高參數(shù)估計(jì)精度C.增加數(shù)據(jù)樣本量D.減少先驗(yàn)分布依賴【參考答案】A【詳細(xì)解析】共軛分布（A正確）使后驗(yàn)分布與先驗(yàn)分布同類型，簡(jiǎn)化計(jì)算（如指數(shù)分布與伽馬分布共軛）。精度（B）取決于數(shù)據(jù)質(zhì)量，樣本量（C）由實(shí)際數(shù)據(jù)決定，先驗(yàn)依賴（D）無法消除?！绢}干14】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，道德風(fēng)險(xiǎn)（MoralHazard）對(duì)模型的影響是？【選項(xiàng)】A.增加賠付頻率B.降低賠付金額C.提高自留額D.減少再保成本【參考答案】A【詳細(xì)解析】道德風(fēng)險(xiǎn)（A正確）導(dǎo)致被保險(xiǎn)人過度索賠，增加賠付頻率。賠付金額（B）可能因風(fēng)險(xiǎn)行為而上升，但選項(xiàng)未涵蓋此。自留額（C）和再保成本（D）是應(yīng)對(duì)措施而非直接影響?！绢}干15】非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中，極值理論（EVT）的參數(shù)σ通常取值范圍是？【選項(xiàng)】A.0到0.5B.0.5到1.5C.1.5到2.5D.2.5到3.5【參考答案】B【詳細(xì)解析】EVT參數(shù)σ（B正確）代表極值事件的分散程度，通常0.5-1.5之間。0-0.5（A）表示極值集中，1.5-2.5（C）和2.5-3.5（D）超出常見范圍?！绢}干16】再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，保護(hù)水平（保護(hù)率）的合理范圍是？【選項(xiàng)】A.0%到20%B.20%到50%C.50%到80%D.80%到100%【參考答案】C【詳細(xì)解析】保護(hù)水平（C正確）通常為50%-80%，平衡風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與成本。0%-20%（A）屬于過度自留，20%-50%（B）和80%-100%（D）分別對(duì)應(yīng)低保費(fèi)與高風(fēng)險(xiǎn)?！绢}干17】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，貝葉斯調(diào)整法的主要優(yōu)勢(shì)是？【選項(xiàng)】A.精確預(yù)測(cè)未來損失B.不依賴歷史數(shù)據(jù)C.動(dòng)態(tài)調(diào)整模型參數(shù)D.降低計(jì)算復(fù)雜度【參考答案】C【詳細(xì)解析】貝葉斯調(diào)整法（C正確）通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更新后驗(yàn)分布，動(dòng)態(tài)調(diào)整模型參數(shù)。精確預(yù)測(cè)（A）依賴數(shù)據(jù)質(zhì)量，不依賴數(shù)據(jù)（B）不符合貝葉斯原理，計(jì)算復(fù)雜（D）是其缺點(diǎn)?！绢}干18】非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中，VaR與TVaR的關(guān)系是？【選項(xiàng)】A.VaR等于TVaRB.VaR大于TVaRC.VaR小于TVaRD.二者無關(guān)【參考答案】C【詳細(xì)解析】TVaR（尾部風(fēng)險(xiǎn)值）通常大于VaR（C正確），因TVaR考慮超過VaR的尾部損失。例如，95%VaR為100萬元，TVaR可能為120萬元。【題干19】非壽險(xiǎn)定價(jià)中，異方差性的解決方案是？【選項(xiàng)】A.建立線性模型B.使用加權(quán)最小二乘法C.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化D.插值缺失值【參考答案】B【詳細(xì)解析】加權(quán)最小二乘法（B正確）通過賦予不同權(quán)重解決異方差。線性模型（A）不解決此問題，標(biāo)準(zhǔn)化（C）僅調(diào)整量綱，插值（D）處理缺失數(shù)據(jù)?！绢}干20】再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，分入公司（Reinsurer）的主要角色是？【選項(xiàng)】A.提供再保條款B.分散原保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)C.降低再保成本D.增加保費(fèi)收入【參考答案】B【詳細(xì)解析】分入公司（B正確）通過接受部分風(fēng)險(xiǎn)分散原保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)。條款（A）由再保公司設(shè)計(jì)，成本（C）和收入（D）是結(jié)果而非角色定位。2025年中國(guó)精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師·非壽險(xiǎn)精算）歷年參考題庫(kù)含答案詳解(篇4)【題干1】非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，以下哪項(xiàng)屬于非比例再保險(xiǎn)條款的核心要素？【選項(xiàng)】A.保費(fèi)共享比例固定B.賠款分?jǐn)偙壤c損失金額成正比C.共同自留額D.償付能力準(zhǔn)備金【參考答案】B【詳細(xì)解析】非比例再保險(xiǎn)的核心特征是賠款分?jǐn)偙壤c損失金額直接相關(guān)，其中B選項(xiàng)符合比例再保險(xiǎn)的逆向選擇控制邏輯，而A選項(xiàng)屬于比例再保險(xiǎn)的固定分?jǐn)傄?guī)則，C選項(xiàng)為非比例再保險(xiǎn)的附加條款，D選項(xiàng)屬于公司自留業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)?！绢}干2】某公司運(yùn)用鏈梯法估計(jì)非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金，若當(dāng)前賠付數(shù)據(jù)呈現(xiàn)顯著波動(dòng)且歷史數(shù)據(jù)量不足，最合適的調(diào)整方法是？【選項(xiàng)】A.增加歷史數(shù)據(jù)權(quán)重B.采用移動(dòng)平均平滑處理C.引入外部行業(yè)基準(zhǔn)值D.對(duì)短期業(yè)務(wù)采用線性插值【參考答案】C【詳細(xì)解析】當(dāng)歷史數(shù)據(jù)量不足且波動(dòng)顯著時(shí)，鏈梯法需結(jié)合外部基準(zhǔn)值修正。C選項(xiàng)通過引入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可彌補(bǔ)內(nèi)部數(shù)據(jù)缺陷，而A選項(xiàng)加重小樣本數(shù)據(jù)的不穩(wěn)定性，B選項(xiàng)無法有效控制波動(dòng)，D選項(xiàng)僅適用于業(yè)務(wù)周期穩(wěn)定的情況?！绢}干3】非壽險(xiǎn)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)建模中，蒙特卡洛模擬的關(guān)鍵作用在于？【選項(xiàng)】A.精確計(jì)算損失分布參數(shù)B.確定最優(yōu)再保險(xiǎn)自留額C.評(píng)估極端事件發(fā)生概率D.優(yōu)化投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益比【參考答案】C【詳細(xì)解析】蒙特卡洛模擬通過大量隨機(jī)抽樣估計(jì)極端事件發(fā)生的概率分布，C選項(xiàng)直接對(duì)應(yīng)其核心功能。A選項(xiàng)屬于貝葉斯方法的應(yīng)用，B選項(xiàng)涉及RBC模型，D選項(xiàng)屬于投資組合管理范疇。【題干4】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用預(yù)期損失定價(jià)模型時(shí)，若賠付頻率呈現(xiàn)顯著周期性波動(dòng)，應(yīng)優(yōu)先考慮？【選項(xiàng)】A.歷史賠付數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理B.建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整因子C.采用復(fù)合泊松分布D.增加再保險(xiǎn)覆蓋比例【參考答案】B【詳細(xì)解析】周期性波動(dòng)需通過動(dòng)態(tài)因子調(diào)整定價(jià)模型，B選項(xiàng)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)因子可直接修正歷史數(shù)據(jù)偏差，而A選項(xiàng)僅能消除隨機(jī)波動(dòng)，C選項(xiàng)假設(shè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，D選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移而非定價(jià)優(yōu)化?！绢}干5】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估中，Whyte模型假設(shè)業(yè)務(wù)線未來賠付率與當(dāng)前賠付率存在？【選項(xiàng)】A.完全正相關(guān)B.短期負(fù)相關(guān)長(zhǎng)期正相關(guān)C.短期正相關(guān)長(zhǎng)期負(fù)相關(guān)D.呈周期性交替相關(guān)【參考答案】A【詳細(xì)解析】Whyte模型基于業(yè)務(wù)線賠付率的持續(xù)穩(wěn)定性假設(shè)，A選項(xiàng)的正相關(guān)關(guān)系符合其短周期業(yè)務(wù)特性。B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)Chainladder法的趨勢(shì)調(diào)整，C選項(xiàng)與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律相悖，D選項(xiàng)缺乏理論支撐?！绢}干6】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用共保合約分散風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)屬于共保人的核心義務(wù)？【選項(xiàng)】A.按約定比例分?jǐn)偙ＹM(fèi)B.承擔(dān)所有超額賠付C.提供獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告D.優(yōu)先追償?shù)谌截?zé)任【參考答案】C【詳細(xì)解析】共保合約的核心在于風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，C選項(xiàng)的獨(dú)立評(píng)估報(bào)告是共保人履行風(fēng)險(xiǎn)管控義務(wù)的體現(xiàn)，A選項(xiàng)屬于分?jǐn)傌?zé)任，B選項(xiàng)違反共保初衷，D選項(xiàng)屬于理賠追償環(huán)節(jié)?！绢}干7】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用貝葉斯定價(jià)模型時(shí)，若歷史數(shù)據(jù)存在較大偏差，應(yīng)如何修正參數(shù)？【選項(xiàng)】A.直接替換偏差數(shù)據(jù)B.采用后驗(yàn)分布調(diào)整C.增加數(shù)據(jù)采樣頻率D.重新選擇分布假設(shè)【參考答案】B【詳細(xì)解析】貝葉斯方法通過后驗(yàn)分布融合先驗(yàn)知識(shí)與樣本數(shù)據(jù)，B選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)可能放大偏差，C選項(xiàng)不解決系統(tǒng)性偏差問題，D選項(xiàng)屬于模型選擇問題而非參數(shù)修正?！绢}干8】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的最低計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)？【選項(xiàng)】A.上年實(shí)際賠付支出B.100%自留額的損失期望值C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的資本金比例D.歷史最大損失的三倍【參考答案】B【詳細(xì)解析】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金遵循風(fēng)險(xiǎn)覆蓋原則，B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)自留額的損失期望值，C選項(xiàng)屬于資本金范疇，D選項(xiàng)是巨災(zāi)債券的常見計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，A選項(xiàng)未考慮風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)性。【題干9】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用CDS（信用違約互換）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，賣方的主要風(fēng)險(xiǎn)是？【選項(xiàng)】A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)C.對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】CDS賣方需承擔(dān)標(biāo)的債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，B選項(xiàng)影響融資成本，D選項(xiàng)通過利率衍生品對(duì)沖?！绢}干10】非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金審計(jì)中，以下哪項(xiàng)屬于關(guān)鍵審計(jì)證據(jù)？【選項(xiàng)】A.內(nèi)部控制制度文件B.歷史賠付率分析報(bào)告C.現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄D.再保險(xiǎn)合約副本【參考答案】B【詳細(xì)解析】審計(jì)重點(diǎn)在于準(zhǔn)備金計(jì)提的合理性，B選項(xiàng)的歷史賠付率分析報(bào)告直接關(guān)聯(lián)準(zhǔn)備金計(jì)算公式的適用性，A選項(xiàng)屬于控制環(huán)境，C選項(xiàng)用于現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)驗(yàn)證，D選項(xiàng)涉及分?jǐn)傌?zé)任?！绢}干11】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用蒙特卡洛模擬評(píng)估投資組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需特別注意？【選項(xiàng)】A.樣本容量與計(jì)算成本平衡B.邊際效應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)收益匹配C.相關(guān)性矩陣的穩(wěn)定性D.極端事件模擬頻率【參考答案】C【詳細(xì)解析】相關(guān)性矩陣的穩(wěn)定性直接影響模擬結(jié)果的有效性，C選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)涉及計(jì)算效率，B選項(xiàng)屬于優(yōu)化目標(biāo)，D選項(xiàng)可通過調(diào)整模擬次數(shù)解決?！绢}干12】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估責(zé)任準(zhǔn)備金充足性時(shí)，以下哪項(xiàng)屬于核心財(cái)務(wù)指標(biāo)？【選項(xiàng)】A.資本充足率B.凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值C.責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率D.股東權(quán)益比率【參考答案】C【詳細(xì)解析】責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率（IBNR+未決賠款準(zhǔn)備金）/已發(fā)生損失+未來賠付）直接反映風(fēng)險(xiǎn)覆蓋能力，A選項(xiàng)屬于資本管理，B選項(xiàng)涉及估值方法，D選項(xiàng)反映資本結(jié)構(gòu)?！绢}干13】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用共保合約時(shí)，共保人的最大損失限額為？【選項(xiàng)】A.自留額的100%B.共保比例的100%C.業(yè)務(wù)總保費(fèi)的三分之一D.行業(yè)平均賠付率的200%【參考答案】A【詳細(xì)解析】共保人的損失分?jǐn)偵舷逓槠渥粤纛~，A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)為分?jǐn)偙壤?，C選項(xiàng)缺乏理論依據(jù)，D選項(xiàng)屬于定價(jià)參數(shù)?！绢}干14】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)屬于壓力測(cè)試的關(guān)鍵步驟？【選項(xiàng)】A.構(gòu)建損失分布模型B.確定模擬場(chǎng)景的極端性C.評(píng)估資本充足性D.計(jì)算再保險(xiǎn)成本【參考答案】B【詳細(xì)解析】壓力測(cè)試需設(shè)定具有挑戰(zhàn)性的極端場(chǎng)景，B選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)屬于損失評(píng)估基礎(chǔ)，C選項(xiàng)為測(cè)試目的，D選項(xiàng)屬于成本控制環(huán)節(jié)?！绢}干15】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需特別關(guān)注？【選項(xiàng)】A.因果關(guān)系的方向性B.數(shù)據(jù)的獨(dú)立性假設(shè)C.概率的歸一化處理D.模型的計(jì)算復(fù)雜度【參考答案】B【詳細(xì)解析】貝葉斯網(wǎng)絡(luò)對(duì)數(shù)據(jù)獨(dú)立性要求嚴(yán)格，B選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)屬于模型結(jié)構(gòu)問題，C選項(xiàng)是概率計(jì)算基礎(chǔ)，D選項(xiàng)可通過簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)解決。【題干16】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)，未決賠款準(zhǔn)備金的主要計(jì)提依據(jù)是？【選項(xiàng)】A.已發(fā)生損失法B.修正的鏈梯法C.比例分?jǐn)偡―.自由職業(yè)者賠付數(shù)據(jù)【參考答案】B【詳細(xì)解析】修正的鏈梯法（考慮趨勢(shì)和波動(dòng)）是未決賠款準(zhǔn)備金的主要計(jì)提方法，A選項(xiàng)適用于短期業(yè)務(wù)，C選項(xiàng)屬于再保險(xiǎn)分?jǐn)?，D選項(xiàng)與業(yè)務(wù)類型無關(guān)?！绢}干17】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用蒙特卡洛模擬進(jìn)行投資組合優(yōu)化時(shí)，需優(yōu)先考慮？【選項(xiàng)】A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算分配B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置比例C.隨機(jī)前沿模型D.歷史回撤分析【參考答案】C【詳細(xì)解析】隨機(jī)前沿模型通過參數(shù)優(yōu)化確定風(fēng)險(xiǎn)收益最優(yōu)組合，C選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)屬于預(yù)算控制，B選項(xiàng)屬于配置策略，D選項(xiàng)是回撤評(píng)估工具。【題干18】非壽險(xiǎn)公司評(píng)估巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)屬于再保險(xiǎn)策略的核心目標(biāo)？【選項(xiàng)】A.降低承保利潤(rùn)B.減少自留風(fēng)險(xiǎn)C.提高投資收益率D.確保監(jiān)管合規(guī)【參考答案】B【詳細(xì)解析】再保險(xiǎn)的核心目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移而非利潤(rùn)管理，B選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)違反再保險(xiǎn)初衷，C選項(xiàng)屬于投資部門職能，D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)?！绢}干19】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用貝葉斯定價(jià)模型時(shí)，若樣本數(shù)據(jù)不足，應(yīng)如何調(diào)整先驗(yàn)分布？【選項(xiàng)】A.直接采用行業(yè)均值B.使用共軛先驗(yàn)分布C.增加數(shù)據(jù)采樣頻率D.重新設(shè)定分布類型【參考答案】B【詳細(xì)解析】共軛先驗(yàn)分布可通過數(shù)學(xué)推導(dǎo)獲得后驗(yàn)分布，適用于小樣本情況，B選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)忽略數(shù)據(jù)特性，C選項(xiàng)無法解決樣本不足，D選項(xiàng)屬于模型選擇問題?！绢}干20】非壽險(xiǎn)公司審計(jì)責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)，以下哪項(xiàng)屬于舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？【選項(xiàng)】A.準(zhǔn)備金計(jì)提方法變更B.歷史賠付數(shù)據(jù)篡改C.再保險(xiǎn)合約披露不充分D.內(nèi)部控制流程缺失【參考答案】B【詳細(xì)解析】準(zhǔn)備金舞弊常見于歷史數(shù)據(jù)篡改以調(diào)節(jié)利潤(rùn)，B選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)需披露變更依據(jù)，C選項(xiàng)涉及信息披露合規(guī)，D選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。2025年中國(guó)精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師·非壽險(xiǎn)精算）歷年參考題庫(kù)含答案詳解(篇5)【題干1】非壽險(xiǎn)公司采用貝葉斯方法估計(jì)損失分布參數(shù)時(shí)，若先驗(yàn)分布為伽馬分布，后驗(yàn)分布應(yīng)為（）【選項(xiàng)】A.泊松分布B.正態(tài)分布C.指數(shù)分布D.伽馬分布【參考答案】D【詳細(xì)解析】當(dāng)先驗(yàn)分布為伽馬分布且觀測(cè)數(shù)據(jù)服從泊松分布時(shí)，后驗(yàn)分布仍為伽馬分布。伽馬分布作為泊松分布的共軛先驗(yàn)分布，能夠有效整合先驗(yàn)信息與樣本數(shù)據(jù)，計(jì)算損失期望與方差時(shí)需采用參數(shù)更新公式：新α=原α+損失次數(shù)，新β=原β+總損失。此為非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金估計(jì)中的經(jīng)典方法，?？加趨?shù)估計(jì)題型?！绢}干2】某公司年度保費(fèi)收入5000萬元，賠付支出率歷史均值為85%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，采用標(biāo)準(zhǔn)差損失法計(jì)算非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金，則最終準(zhǔn)備金應(yīng)?。ǎ具x項(xiàng)】A.5000×85%B.5000×85%+5000×12%C.5000×85%+5000×12%×1.645D.5000×85%+5000×12%×1.96【參考答案】C【詳細(xì)解析】標(biāo)準(zhǔn)差損失法計(jì)算公式為：準(zhǔn)備金=賠付期望+1.645×標(biāo)準(zhǔn)差（95%置信度）。本題中賠付期望為5000×85%=4250萬元，標(biāo)準(zhǔn)差為5000×12%=600萬元，因此最終準(zhǔn)備金=4250+600×1.645=4250+987=5237萬元。選項(xiàng)C正確應(yīng)用了置信水平系數(shù)1.645（對(duì)應(yīng)單側(cè)95%置信區(qū)間），選項(xiàng)D的1.96為雙側(cè)置信系數(shù)，不適用于準(zhǔn)備金計(jì)算。【題干3】在損失三角形分析中，若某類賠款在3年內(nèi)賠付次數(shù)分別為10、8、5次，則第3年的平均損失次數(shù)為（）【選項(xiàng)】A.5B.6.67C.7.5D.8.33【參考答案】B【詳細(xì)解析】平均損失次數(shù)計(jì)算公式為：（Σt×L_t）/ΣL_t，其中t為年次，L_t為第t年的賠付次數(shù)。代入數(shù)據(jù)得：（1×10+2×8+3×5）/(10+8+5)=（10+16+15）/23=41/23≈1.7826年。第3年對(duì)應(yīng)的時(shí)間權(quán)重為3×1.7826≈5.35年，需通過線性插值法計(jì)算具體年份的損失次數(shù)。正確方法為：總損失次數(shù)=10+8+5=23次，總年損失次數(shù)=1×10+2×8+3×5=41，平均年損失次數(shù)=41/23≈1.7826。第3年損失次數(shù)=總次數(shù)×（1-（1-1/1.7826）^3）≈8.33次，但此題考察基礎(chǔ)計(jì)算，正確答案為選項(xiàng)B（6.67）可能存在題目設(shè)定差異，需注意題目是否要求使用經(jīng)驗(yàn)法計(jì)算?！绢}干4】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資本評(píng)估時(shí)，采用SIFR模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本，其中風(fēng)險(xiǎn)因子R的取值通常為（）【選項(xiàng)】A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)SIFR模型（StandardizedIFR）標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)因子R的取值與風(fēng)險(xiǎn)類別相關(guān)。對(duì)于非壽險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，R通常取1.5，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值置信水平95%。選項(xiàng)A對(duì)應(yīng)VaR99%，B對(duì)應(yīng)95%，C為非壽險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)值，D對(duì)應(yīng)99.9%置信水平。此為非壽險(xiǎn)資本計(jì)量核心參數(shù)，需結(jié)合《償二代》監(jiān)管要求理解。【題干5】某非壽險(xiǎn)保單采用線性再保險(xiǎn)安排，自留額為200萬元，共保額為800萬元，當(dāng)實(shí)際賠付為350萬元時(shí)，被保險(xiǎn)人的自留損失為（）【選項(xiàng)】A.200B.150C.350D.550【參考答案】A【詳細(xì)解析】線性再保險(xiǎn)中，被保險(xiǎn)人承擔(dān)固定比例的自留額。總保額=自留額×(1+再保比例)。已知自留額200萬元，共保額800萬元，則再保比例為800/(800+200)=80%。當(dāng)賠付350萬元時(shí)，被保險(xiǎn)人承擔(dān)200×(1+80%)=360萬元部分，但實(shí)際賠付未超過保額，因此自留損失為200萬元。若賠付超過360萬元，則按比例分?jǐn)偂４祟}重點(diǎn)考察線性再保險(xiǎn)分?jǐn)倷C(jī)制，選項(xiàng)B為常見錯(cuò)誤答案?！绢}干6】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用蒙特卡洛模擬進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，模擬次數(shù)至少應(yīng)達(dá)到（）【選項(xiàng)】A.100B.1000C.5000D.10000【參考答案】D【詳細(xì)解析】蒙特卡洛模擬的有效性依賴于模擬次數(shù)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，標(biāo)準(zhǔn)差收斂于真實(shí)值的時(shí)間復(fù)雜度約為O(n^0.5)，當(dāng)模擬次數(shù)達(dá)到10,000次時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差收斂速度顯著提升。非壽險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如IAIS）要求重大風(fēng)險(xiǎn)模擬至少進(jìn)行10,000次以上。選項(xiàng)C（5000）適用于小型模型，但本題考察高標(biāo)準(zhǔn)要求，正確答案為D。【題干7】非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，準(zhǔn)備金不足計(jì)提的數(shù)學(xué)公式為（）【選項(xiàng)】A.負(fù)值部分B.正值部分C.0D.1.645倍正值【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則》，準(zhǔn)備金不足計(jì)提時(shí)，僅需補(bǔ)提正值部分。例如，原準(zhǔn)備金為1000萬元，實(shí)際需要1200萬元，則需補(bǔ)提200萬元。若原準(zhǔn)備金為1500萬元，實(shí)際需要1200萬元，則無需補(bǔ)提（選項(xiàng)C）。本題考察基礎(chǔ)概念，選項(xiàng)A正確。【題干8】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)建模時(shí)，采用極值理論（EVT）估計(jì)最大可能損失（MPLE），其中廣義極值分布（GPD）的形狀參數(shù)ξ的取值范圍為（）【選項(xiàng)】A.ξ<0B.ξ=0C.ξ>0D.ξ≥0【參考答案】C【詳細(xì)解析】廣義極值分布分三型：ξ>0對(duì)應(yīng)GPDI型（最嚴(yán)重極值），ξ=0對(duì)應(yīng)GPDII型（混合型），ξ<0對(duì)應(yīng)GPDIII型（最常見極值）。非壽險(xiǎn)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)建模中，ξ>0時(shí)模型更適用，對(duì)應(yīng)極端氣候事件。選項(xiàng)C正確，ξ>0時(shí)GPD的尾部衰減速度慢于正態(tài)分布，適合描述長(zhǎng)尾風(fēng)險(xiǎn)。【題干9】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)談判時(shí)，自留額（自留額）與再保額（再保額）的比值通常被稱為（）【選項(xiàng)】A.分保比例B.風(fēng)險(xiǎn)自留比例C.再保成本率D.自留成本率【參考答案】B【詳細(xì)解析】自留額與總保額的比值為風(fēng)險(xiǎn)自留比例，反映公司承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的比例。分保比例=再保額/(自留額+再保額)，而風(fēng)險(xiǎn)自留比例=自留額/總保額。本題考察術(shù)語區(qū)分，選項(xiàng)B正確。再保成本率通常指再保保費(fèi)與總保費(fèi)的比率?！绢}干10】非壽險(xiǎn)公司運(yùn)用credibilitytheory評(píng)估新業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金時(shí)，若歷史數(shù)據(jù)不足，需采用（）【選項(xiàng)】A.調(diào)整后貝葉斯方法B.經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法C.純貝葉斯方法D.經(jīng)驗(yàn)法【參考答案】A【詳細(xì)解析】當(dāng)歷史數(shù)據(jù)不足（n<30）時(shí)，需采用調(diào)整后貝葉斯方法，通過引入外部數(shù)據(jù)（如行業(yè)基準(zhǔn)）調(diào)整先驗(yàn)分布。純貝葉斯方法假設(shè)歷史數(shù)據(jù)充分，經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法不使用先驗(yàn)分布。本題重點(diǎn)考察數(shù)據(jù)不足時(shí)的解決方案，選項(xiàng)A正確?！绢}干11】非壽險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)，人身意外險(xiǎn)的損失分布通常屬于（）【選項(xiàng)】A.正態(tài)分布B.泊松分布C.指數(shù)分布D.對(duì)數(shù)正態(tài)分布【參考答案】B【詳細(xì)解析】人身意外險(xiǎn)屬于離散型損失事件，符合泊松過程假設(shè)：事件獨(dú)立、平穩(wěn)性、低發(fā)生率。泊松分布參數(shù)λ=年均發(fā)生率，可計(jì)算單次賠付期望為λ/μ（μ為期望賠付次數(shù)）。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)D對(duì)數(shù)正態(tài)分布多用于連續(xù)型大額損失?！绢}干12】非壽險(xiǎn)公司計(jì)算準(zhǔn)備金時(shí)，采用鏈梯法估計(jì)未來賠付的步驟包括（）【選項(xiàng)】A.歷史賠付數(shù)據(jù)整理