2025年券商個(gè)股期權(quán)考試題庫本文借鑒了近年相關(guān)經(jīng)典試題創(chuàng)作而成，力求幫助考生深入理解測(cè)試題型，掌握答題技巧，提升應(yīng)試能力。一、單選題（每題1分，共100分）1.下列關(guān)于期權(quán)的基本概念，說法錯(cuò)誤的是：A.期權(quán)是一種權(quán)利而非義務(wù)B.期權(quán)買方支付權(quán)利金，賣方收取權(quán)利金C.期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)D.期權(quán)標(biāo)的物可以是股票、債券、期貨等2.下列關(guān)于期權(quán)費(fèi)（權(quán)利金）的描述，正確的是：A.權(quán)利金是期權(quán)合約的唯一的成本B.權(quán)利金在期權(quán)到期時(shí)才支付C.權(quán)利金由期權(quán)買方支付給期權(quán)賣方D.權(quán)利金的大小與期權(quán)合約的期限無關(guān)3.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值受哪些因素影響？（多選）A.期權(quán)標(biāo)的物的價(jià)格波動(dòng)率B.期權(quán)合約的剩余期限C.無風(fēng)險(xiǎn)利率D.期權(quán)標(biāo)的物的分紅4.看漲期權(quán)的買方在到期時(shí)，如果標(biāo)的物價(jià)格高于行權(quán)價(jià)，則：A.必須行權(quán)B.可以選擇行權(quán)或不行權(quán)C.必須不行權(quán)D.期權(quán)作廢5.看跌期權(quán)的賣方在到期時(shí)，如果標(biāo)的物價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，則：A.必須行權(quán)B.可以選擇行權(quán)或不行權(quán)C.必須不行權(quán)D.期權(quán)作廢6.下列關(guān)于期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的說法，正確的是：A.時(shí)間價(jià)值隨著期權(quán)到期日的臨近而增加B.時(shí)間價(jià)值不受標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的影響C.時(shí)間價(jià)值在期權(quán)到期時(shí)歸零D.時(shí)間價(jià)值總是正值7.下列關(guān)于期權(quán)的杠桿效應(yīng)，說法錯(cuò)誤的是：A.期權(quán)交易具有高杠桿效應(yīng)B.期權(quán)買方的損失有限C.期權(quán)賣方的收益有限D(zhuǎn).期權(quán)交易可以放大收益和風(fēng)險(xiǎn)8.下列關(guān)于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的說法，正確的是：A.內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)行權(quán)時(shí)的理論價(jià)值B.內(nèi)在價(jià)值總是大于時(shí)間價(jià)值C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于標(biāo)的物價(jià)格減去行權(quán)價(jià)D.內(nèi)在價(jià)值在期權(quán)到期時(shí)才確定9.下列關(guān)于期權(quán)delta值的說法，正確的是：A.Delta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度B.Delta值的取值范圍在-1到1之間C.看漲期權(quán)的Delta值總是正值D.Delta值在期權(quán)到期時(shí)歸零10.下列關(guān)于期權(quán)gamma值的說法，正確的是：A.Gamma值表示Delta值對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度B.Gamma值的取值范圍在-1到1之間C.Gamma值對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Gamma值在期權(quán)到期時(shí)歸零11.下列關(guān)于期權(quán)theta值的說法，正確的是：A.Theta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)時(shí)間變動(dòng)的敏感度B.Theta值的取值范圍在負(fù)無窮到正無窮之間C.Theta值對(duì)期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Theta值在期權(quán)到期時(shí)歸零12.下列關(guān)于期權(quán)vega值的說法，正確的是：A.Vega值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的敏感度B.Vega值的取值范圍在負(fù)無窮到正無窮之間C.Vega值對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Vega值在期權(quán)到期時(shí)歸零13.下列關(guān)于期權(quán)gamma回報(bào)的說法，正確的是：A.Gamma回報(bào)是指Delta值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Gamma回報(bào)對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Gamma回報(bào)總是正值D.Gamma回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零14.下列關(guān)于期權(quán)Theta回報(bào)的說法，正確的是：A.Theta回報(bào)是指時(shí)間價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Theta回報(bào)對(duì)期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Theta回報(bào)總是負(fù)值D.Theta回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零15.下列關(guān)于期權(quán)Vega回報(bào)的說法，正確的是：A.Vega回報(bào)是指波動(dòng)率變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Vega回報(bào)對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Vega回報(bào)總是正值D.Vega回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零16.下列關(guān)于期權(quán)對(duì)沖比率的說法，正確的是：A.對(duì)沖比率是指期權(quán)Delta值B.對(duì)沖比率表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度C.對(duì)沖比率對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.對(duì)沖比率在期權(quán)到期時(shí)歸零17.下列關(guān)于期權(quán)套利的說法，正確的是：A.期權(quán)套利是指利用期權(quán)價(jià)格差異進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)交易B.期權(quán)套利策略包括跨式套利、寬跨式套利、窄跨式套利等C.期權(quán)套利總是盈利的D.期權(quán)套利不需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)18.下列關(guān)于期權(quán)跨式套利的說法，正確的是：A.跨式套利是指買入相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格大幅波動(dòng)的情況C.跨式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.跨式套利總是盈利的19.下列關(guān)于期權(quán)寬跨式套利的說法，正確的是：A.寬跨式套利是指買入不同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.寬跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增加的情況C.寬跨式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.寬跨式套利總是盈利的20.下列關(guān)于期權(quán)窄跨式套利的說法，正確的是：A.窄跨式套利是指買入相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，但行權(quán)價(jià)不同B.窄跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.窄跨式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.窄跨式套利總是盈利的21.下列關(guān)于期權(quán)鐵跨式套利的說法，正確的是：A.鐵跨式套利是指買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)，同時(shí)賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)B.鐵跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率下降的情況C.鐵跨式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.鐵跨式套利總是盈利的22.下列關(guān)于期權(quán)蝶式套利的說法，正確的是：A.蝶式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)B.蝶式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.蝶式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.蝶式套利總是盈利的23.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的24.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的25.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的26.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的27.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的28.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的29.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的30.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的31.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的32.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的33.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的34.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的35.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的36.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的37.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的38.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的39.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的40.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的41.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的42.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的43.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的44.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的45.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的46.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的47.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的48.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的49.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的50.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的51.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的52.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的53.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的54.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的55.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的56.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的57.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的58.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的59.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的60.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的61.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的62.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的63.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的64.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的65.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的66.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的67.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的68.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的69.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的70.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的71.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的72.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的73.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的74.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的75.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的76.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的77.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的78.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的79.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的80.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的81.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的82.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的83.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的84.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的85.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的86.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的87.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的88.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的89.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的90.下列關(guān)于期權(quán)領(lǐng)式套利的說法，正確的是：A.領(lǐng)式套利是指買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.領(lǐng)式套利的最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.領(lǐng)式套利總是盈利的二、多選題（每題2分，共100分）1.期權(quán)的基本特征包括哪些？A.權(quán)利義務(wù)不對(duì)等B.靈活性C.高杠桿性D.風(fēng)險(xiǎn)與收益不對(duì)稱2.期權(quán)費(fèi)由哪些部分構(gòu)成？A.內(nèi)在價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值C.波動(dòng)率D.無風(fēng)險(xiǎn)利率3.影響期權(quán)時(shí)間價(jià)值的因素有哪些？A.期權(quán)剩余期限B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率C.無風(fēng)險(xiǎn)利率D.標(biāo)的物分紅4.看漲期權(quán)的買方有哪些權(quán)利？A.以行權(quán)價(jià)買入標(biāo)的物B.以行權(quán)價(jià)賣出標(biāo)的物C.選擇行權(quán)或不行權(quán)D.必須行權(quán)5.看跌期權(quán)的賣方有哪些義務(wù)？A.以行權(quán)價(jià)賣出標(biāo)的物B.以行權(quán)價(jià)買入標(biāo)的物C.必須行權(quán)D.可以選擇行權(quán)或不行權(quán)6.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值有哪些特點(diǎn)？A.隨著期權(quán)到期日的臨近而減少B.受標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的影響C.在期權(quán)到期時(shí)歸零D.總是正值7.期權(quán)杠桿效應(yīng)的表現(xiàn)有哪些？A.期權(quán)交易具有高杠桿效應(yīng)B.期權(quán)買方的損失有限C.期權(quán)賣方的收益有限D(zhuǎn).期權(quán)交易可以放大收益和風(fēng)險(xiǎn)8.期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的特點(diǎn)有哪些？A.內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)行權(quán)時(shí)的理論價(jià)值B.內(nèi)在價(jià)值總是大于時(shí)間價(jià)值C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于標(biāo)的物價(jià)格減去行權(quán)價(jià)D.內(nèi)在價(jià)值在期權(quán)到期時(shí)才確定9.期權(quán)Delta值的含義是什么？A.Delta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度B.Delta值的取值范圍在-1到1之間C.看漲期權(quán)的Delta值總是正值D.Delta值在期權(quán)到期時(shí)歸零10.期權(quán)Gamma值的含義是什么？A.Gamma值表示Delta值對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度B.Gamma值的取值范圍在-1到1之間C.Gamma值對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Gamma值在期權(quán)到期時(shí)歸零11.期權(quán)Theta值的含義是什么？A.Theta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)時(shí)間變動(dòng)的敏感度B.Theta值的取值范圍在負(fù)無窮到正無窮之間C.Theta值對(duì)期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Theta值在期權(quán)到期時(shí)歸零12.期權(quán)Vega值的含義是什么？A.Vega值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的敏感度B.Vega值的取值范圍在負(fù)無窮到正無窮之間C.Vega值對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Vega值在期權(quán)到期時(shí)歸零13.期權(quán)Gamma回報(bào)的含義是什么？A.Gamma回報(bào)是指Delta值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Gamma回報(bào)對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Gamma回報(bào)總是正值D.Gamma回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零14.期權(quán)Theta回報(bào)的含義是什么？A.Theta回報(bào)是指時(shí)間價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Theta回報(bào)對(duì)期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Theta回報(bào)總是負(fù)值D.Theta回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零15.期權(quán)Vega回報(bào)的含義是什么？A.Vega回報(bào)是指波動(dòng)率變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Vega回報(bào)對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Vega回報(bào)總是正值D.Vega回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零16.期權(quán)對(duì)沖比率的含義是什么？A.對(duì)沖比率是指期權(quán)Delta值B.對(duì)沖比率表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度C.對(duì)沖比率對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.對(duì)沖比率在期權(quán)到期時(shí)歸零17.期權(quán)套利的類型有哪些？A.跨式套利B.寬跨式套利C.窄跨式套利D.領(lǐng)式套利18.跨式套利的操作策略是什么？A.買入相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.賣出相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格大幅波動(dòng)的情況D.最大損失等于權(quán)利金的兩倍19.寬跨式套利的操作策略是什么？A.買入不同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.賣出不同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增加的情況D.最大損失等于權(quán)利金的兩倍20.窄跨式套利的操作策略是什么？A.買入相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，但行權(quán)價(jià)不同B.賣出相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，但行權(quán)價(jià)不同C.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況D.最大損失等于權(quán)利金的兩倍21.鐵跨式套利的操作策略是什么？A.買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)，同時(shí)賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)B.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率下降的情況C.最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.總是盈利22.蝶式套利的操作策略是什么？A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)B.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.總是盈利23.領(lǐng)式套利的操作策略是什么？A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.總是盈利24.期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.時(shí)間價(jià)值衰減風(fēng)險(xiǎn)C.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)25.期權(quán)交易的收益有哪些？A.杠桿效應(yīng)B.靈活性C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.保值26.期權(quán)交易的基本原理是什么？A.期權(quán)是一種權(quán)利而非義務(wù)B.期權(quán)交易具有高杠桿效應(yīng)C.期權(quán)交易可以放大收益和風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)交易需要繳納保證金27.期權(quán)交易的市場(chǎng)有哪些？A.上海證券交易所B.深圳證券交易所C.紐約證券交易所D.倫敦證券交易所28.期權(quán)交易的費(fèi)用有哪些？A.期權(quán)費(fèi)B.交易手續(xù)費(fèi)C.保證金D.傭金29.期權(quán)交易的策略有哪些？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.跨式套利D.領(lǐng)式套利30.期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些？A.設(shè)置止損B.對(duì)沖C.資金管理D.風(fēng)險(xiǎn)控制31.期權(quán)交易的投資者類型有哪些？A.投機(jī)者B.保值者C.機(jī)構(gòu)投資者D.個(gè)人投資者32.期權(quán)交易的投資者應(yīng)具備哪些素質(zhì)？A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.資金實(shí)力C.交易經(jīng)驗(yàn)D.心理素質(zhì)33.期權(quán)交易的教育資源有哪些？A.書籍B.網(wǎng)絡(luò)課程C.交易軟件D.交易社區(qū)34.期權(quán)交易的新聞資訊有哪些？A.金融新聞B.行業(yè)動(dòng)態(tài)C.宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)D.公司公告35.期權(quán)交易的交易規(guī)則有哪些？A.交易時(shí)間B.交易單位C.保證金制度D.交易手續(xù)費(fèi)36.期權(quán)交易的交易流程有哪些？A.開戶B.入金C.下單D.平倉37.期權(quán)交易的交易軟件有哪些？A.文華財(cái)經(jīng)B.同花順C.易居D.華泰證券38.期權(quán)交易的交易社區(qū)有哪些？A.期貨日?qǐng)?bào)B.期權(quán)網(wǎng)C.交易員之家D.期權(quán)俱樂部39.期權(quán)交易的交易書籍有哪些？A.《期權(quán)交易：策略與實(shí)踐》B.《期權(quán)交易入門》C《期權(quán)交易實(shí)戰(zhàn)》D.《期權(quán)交易精要》40.期權(quán)交易的交易培訓(xùn)有哪些？A.面向個(gè)人的期權(quán)交易培訓(xùn)B.面向機(jī)構(gòu)的期權(quán)交易培訓(xùn)C.線上期權(quán)交易培訓(xùn)D.線下期權(quán)交易培訓(xùn)41.期權(quán)交易的交易咨詢有哪些？A.個(gè)性化的期權(quán)交易咨詢B.批量化的期權(quán)交易咨詢C.線上期權(quán)交易咨詢D.線下期權(quán)交易咨詢42.期權(quán)交易的交易模擬交易有哪些？A.零成本模擬交易B.費(fèi)用模擬交易C.真實(shí)交易模擬D.虛擬交易模擬43.期權(quán)交易的交易記錄有哪些？A.交易日志B.交易報(bào)告C.交易分析D.交易總結(jié)44.期權(quán)交易的交易復(fù)盤有哪些？A.交易錯(cuò)誤復(fù)盤B.交易成功復(fù)盤C.交易策略復(fù)盤D.交易心理復(fù)盤45.期權(quán)交易的交易系統(tǒng)有哪些？A.交易信號(hào)系統(tǒng)B.交易規(guī)則系統(tǒng)C.風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)D.交易執(zhí)行系統(tǒng)46.期權(quán)交易的交易模型有哪些？A.趨勢(shì)跟蹤模型B.均值回歸模型C.套利模型D.隨機(jī)模型47.期權(quán)交易的交易算法有哪些？A.交易策略算法B.風(fēng)險(xiǎn)管理算法C.交易執(zhí)行算法D.交易優(yōu)化算法48.期權(quán)交易的交易數(shù)據(jù)有哪些？A.標(biāo)的物價(jià)格數(shù)據(jù)B.期權(quán)價(jià)格數(shù)據(jù)C.交易量數(shù)據(jù)D.波動(dòng)率數(shù)據(jù)49.期權(quán)交易的交易分析有哪些？A.技術(shù)分析B.基本面分析C.量化分析D.情緒分析50.期權(quán)交易的交易決策有哪些？A.交易目標(biāo)B.交易策略C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.交易執(zhí)行51.期權(quán)交易的交易評(píng)價(jià)有哪些？A.交易結(jié)果評(píng)價(jià)B.交易策略評(píng)價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)D.交易心理評(píng)價(jià)52.期權(quán)交易的交易改進(jìn)有哪些？A.交易策略改進(jìn)B.風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)C.交易心理改進(jìn)D.交易系統(tǒng)改進(jìn)53.期權(quán)交易的交易優(yōu)化有哪些？A.交易策略優(yōu)化B.風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)化C.交易心理優(yōu)化D.交易系統(tǒng)優(yōu)化54.期權(quán)交易的交易創(chuàng)新有哪些？A.交易策略創(chuàng)新B.風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新C.交易心理創(chuàng)新D.交易系統(tǒng)創(chuàng)新55.期權(quán)交易的交易案例有哪些？A.成功案例B.失敗案例C.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)D.改進(jìn)建議56.期權(quán)交易的交易心得有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.資金管理C.交易紀(jì)律D.持續(xù)學(xué)習(xí)57.期權(quán)交易的交易感悟有哪些？A.交易的本質(zhì)B.風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)C.收益的預(yù)期D.心態(tài)的調(diào)整58.期權(quán)交易的交易哲學(xué)有哪些？A.順勢(shì)而為B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.持續(xù)學(xué)習(xí)D.知行合一59.期權(quán)交易的交易名言有哪些？A.交易如人生B.風(fēng)險(xiǎn)與收益并存C.交易需要耐心D.交易需要紀(jì)律60.期權(quán)交易的交易故事有哪些？A.賺錢的故事B.輸錢的故事C.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)D.改進(jìn)建議三、判斷題（每題1分，共100分）1.期權(quán)買方的最大損失等于期權(quán)費(fèi)。（正確）2.期權(quán)賣方需要繳納保證金。（正確）3.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是正值。（錯(cuò)誤）4.期權(quán)Delta值的取值范圍在-1到1之間。（正確）5.期權(quán)Gamma值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度。（正確）6.期權(quán)Theta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)時(shí)間變動(dòng)的敏感度。（正確）7.期權(quán)Vega值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的敏感度。（正確）8.期權(quán)Gamma回報(bào)是指Delta值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)。（正確）9.期權(quán)Theta回報(bào)是指時(shí)間價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)。（正確）10.期權(quán)Vega回報(bào)是指波動(dòng)率變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)。（正確）11.期權(quán)對(duì)沖比率是指期權(quán)Delta值。（正確）12.期權(quán)套利是指利用期權(quán)價(jià)格差異進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)交易。（正確）13.跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格大幅波動(dòng)的情況。（正確）14.寬跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增加的情況。（正確）15.窄跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況。（正確）16.鐵跨式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率下降的情況。（正確）17.蝶式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況。（正確）18.領(lǐng)式套利適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況。（正確）19.期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間價(jià)值衰減風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)。（正確）20.期權(quán)交易的收益包括杠桿效應(yīng)、靈活性、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、保值。（正確）21.期權(quán)交易的基本原理是期權(quán)是一種權(quán)利而非義務(wù)，期權(quán)交易具有高杠桿效應(yīng)，期權(quán)交易可以放大收益和風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)交易需要繳納保證金。（正確）22.期權(quán)交易的市場(chǎng)包括上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所、倫敦證券交易所。（正確）23.期權(quán)交易的費(fèi)用包括期權(quán)費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、保證金、傭金。（正確）24.期權(quán)交易的策略包括買入看漲期權(quán)、賣出看跌期權(quán)、跨式套利、領(lǐng)式套利。（正確）25.期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)管理包括設(shè)置止損、對(duì)沖、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制。（正確）26.期權(quán)交易的投資者類型包括投機(jī)者、保值者、機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者。（正確）27.期權(quán)交易的投資者應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、資金實(shí)力、交易經(jīng)驗(yàn)、心理素質(zhì)。（正確）28.期權(quán)交易的教育資源包括書籍、網(wǎng)絡(luò)課程、交易軟件、交易社區(qū)。（正確）29.期權(quán)交易的新聞資訊包括金融新聞、行業(yè)動(dòng)態(tài)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、公司公告。（正確）30.期權(quán)交易的交易規(guī)則包括交易時(shí)間、交易單位、保證金制度、交易手續(xù)費(fèi)。（正確）31.期權(quán)交易的交易流程包括開戶、入金、下單、平倉。（正確）32.期權(quán)交易的交易軟件包括文華財(cái)經(jīng)、同花順、易居、華泰證券。（正確）33.期權(quán)交易的交易社區(qū)包括期貨日?qǐng)?bào)、期權(quán)網(wǎng)、交易員之家、期權(quán)俱樂部。（正確）34.期權(quán)交易的交易書籍包括《期權(quán)交易：策略與實(shí)踐》、《期權(quán)交易入門》、《期權(quán)交易實(shí)戰(zhàn)》、《期權(quán)交易精要》（正確）35.期權(quán)交易的交易培訓(xùn)包括面向個(gè)人的期權(quán)交易培訓(xùn)、面向機(jī)構(gòu)的期權(quán)交易培訓(xùn)、線上期權(quán)交易培訓(xùn)、線下期權(quán)交易培訓(xùn)。（正確）36.期權(quán)交易的交易咨詢包括個(gè)性化的期權(quán)交易咨詢、批量化的期權(quán)交易咨詢、線上期權(quán)交易咨詢、線下期權(quán)交易咨詢。（正確）37.期權(quán)交易的交易模擬交易包括零成本模擬交易、費(fèi)用模擬交易、真實(shí)交易模擬、虛擬交易模擬。（正確）38.期權(quán)交易的交易記錄包括交易日志、交易報(bào)告、交易分析、交易總結(jié)。（正確）39.期權(quán)交易的交易復(fù)盤包括交易錯(cuò)誤復(fù)盤、交易成功復(fù)盤、交易策略復(fù)盤、交易心理復(fù)盤。（正確）40.期權(quán)交易的交易系統(tǒng)包括交易信號(hào)系統(tǒng)、交易規(guī)則系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、交易執(zhí)行系統(tǒng)。（正確）41.期權(quán)交易的交易模型包括趨勢(shì)跟蹤模型、均值回歸模型、套利模型、隨機(jī)模型。（正確）42.期權(quán)交易的交易算法包括交易策略算法、風(fēng)險(xiǎn)管理算法、交易執(zhí)行算法、交易優(yōu)化算法。（正確）43.期權(quán)交易的交易數(shù)據(jù)包括標(biāo)的物價(jià)格數(shù)據(jù)、期權(quán)價(jià)格數(shù)據(jù)、交易量數(shù)據(jù)、波動(dòng)率數(shù)據(jù)。（正確）44.期權(quán)交易的交易分析包括技術(shù)分析、基本面分析、量化分析、情緒分析。（正確）45.期權(quán)交易的交易決策包括交易目標(biāo)、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)控制、交易執(zhí)行。（正確）46.期權(quán)交易的交易評(píng)價(jià)包括交易結(jié)果評(píng)價(jià)、交易策略評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)、交易心理評(píng)價(jià)。（正確）47.期權(quán)交易的交易改進(jìn)包括交易策略改進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)、交易心理改進(jìn)、交易系統(tǒng)改進(jìn)。（正確）48.期權(quán)交易的交易優(yōu)化包括交易策略優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)化、交易心理優(yōu)化、交易系統(tǒng)優(yōu)化。（正確）49.期權(quán)交易的交易創(chuàng)新包括交易策略創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新、交易心理創(chuàng)新、交易系統(tǒng)創(chuàng)新。（正確）50.期權(quán)交易的交易案例包括成功案例、失敗案例、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)建議。（正確）51.期權(quán)交易的交易心得包括風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、資金管理、交易紀(jì)律、持續(xù)學(xué)習(xí)。（正確）52.期權(quán)交易的交易感悟包括交易的本質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)、收益的預(yù)期、心態(tài)的調(diào)整。（正確）53.期權(quán)交易的交易哲學(xué)包括順勢(shì)而為、風(fēng)險(xiǎn)控制、持續(xù)學(xué)習(xí)、知行合一。（正確）54.期權(quán)交易的名言包括交易如人生、風(fēng)險(xiǎn)與收益并存、交易需要耐心、交易需要紀(jì)律。（正確）55.期權(quán)交易的交易故事包括賺錢的故事、輸錢的故事、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)建議。（正確）56.下列關(guān)于期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的說法，正確的是：A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)行權(quán)時(shí)的理論價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值受標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的影響C.時(shí)間價(jià)值在期權(quán)到期時(shí)歸零D.時(shí)間價(jià)值總是正值。（正確）57.期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的特點(diǎn)有哪些？A.內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)行權(quán)時(shí)的理論價(jià)值B.內(nèi)在價(jià)值總是大于時(shí)間價(jià)值C.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于標(biāo)的物價(jià)格減去行權(quán)價(jià)D.內(nèi)在價(jià)值在期權(quán)到期時(shí)才確定。（正確）58.期權(quán)Delta值的含義是什么？A.Delta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度B.Delta值的取值范圍在-1到1之間。（正確）59.期權(quán)Gamma值的含義是什么？A.Gamma值表示Delta值對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度B.Gamma值的取值范圍在-1到0之間。（正確）C.Gamma值對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要（正確）D.Gamma值在期權(quán)到期時(shí)歸零。（正確）60.期權(quán)Theta值的含義是什么？A.Theta值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)時(shí)間變動(dòng)的敏感度B.Theta值的取值范圍在負(fù)無窮到正無窮之間。（正確）C.Theta值對(duì)期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Theta值在期權(quán)到期時(shí)歸零。（正確）61.期權(quán)Vega值的含義是什么？A.Vega值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的敏感度B.Vega值的取值范圍在負(fù)無窮到正無窮之間。（正確）C.Vega值對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.Vega值在期權(quán)到期時(shí)歸零。（正確）62.期權(quán)Gamma回報(bào)的含義是什么？A.Gamma回報(bào)是指Delta值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Gamma回報(bào)對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Gamma回報(bào)總是正值D.Gamma回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零。（正確）63.期權(quán)Theta回報(bào)的含義是什么？A.Theta回報(bào)是指時(shí)間價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)B.Theta回報(bào)對(duì)期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要C.Theta回報(bào)總是負(fù)值D.Theta回報(bào)在期權(quán)到期時(shí)歸零。（正確）64.期權(quán)對(duì)沖比率的含義是什么？A.對(duì)沖比率是指期權(quán)Delta值B.對(duì)沖比率表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感度C.對(duì)沖比率對(duì)期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要D.對(duì)沖比率在期權(quán)到期時(shí)歸零。（正確）65.期權(quán)套利的類型有哪些？A.跨式套利B.寬跨式套利C.窄跨式套利D.領(lǐng)式套利。（正確）66.跨式套利的操作策略是什么？A.買入相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.賣出相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格大幅波動(dòng)的情況D.最大損失等于權(quán)利金的兩倍。（正確）67.寬跨式套利的操作策略是什么？A.買入不同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.賣出不同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增加的情況D.最大損失等于權(quán)利金的兩倍。（正確）68.窄跨式套利的操作策略是什么？A.買入相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，但行權(quán)價(jià)不同B.賣出相同行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，但行權(quán)價(jià)不同C.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況D.最大損失等于權(quán)利金的兩倍。（正確）69.鐵跨式套利的操作策略是什么？A.買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)，同時(shí)賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)B.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率下降的情況C.最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.總是盈利。（正確）70.蝶式套利的操作策略是什么？A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)B.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.總是盈利。（正確）71.領(lǐng)式套利的操作策略是什么？A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)B.適用于預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅波動(dòng)的情況C.最大損失等于權(quán)利金的兩倍D.總是盈利。（正確）72.期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？A.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.時(shí)間價(jià)值衰減風(fēng)險(xiǎn)C.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)。（正確）73.期權(quán)交易的收益有哪些？A.杠桿效應(yīng)B.靈活性C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.保值。（正確）74.期權(quán)交易的基本原理是什么？A.期權(quán)是一種權(quán)利而非義務(wù)B.期權(quán)交易具有高杠桿效應(yīng)C.期權(quán)交易可以放大收益和風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)交易需要繳納保證金。（正確）75.期權(quán)交易的市場(chǎng)有哪些？A.上海證券交易所B.深圳證券交易所C.紐約證券交易所D.倫敦證券交易所。（正確）76.期權(quán)交易的費(fèi)用有哪些？A.期權(quán)費(fèi)B.交易手續(xù)費(fèi)C.保證金D.傭金。（正確）77.期權(quán)交易的策略有哪些？A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.跨式套利D.領(lǐng)式套利。（正確）78.期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些？A.設(shè)置止損B.對(duì)沖C.資金管理D.風(fēng)險(xiǎn)控制。（正確）79.期權(quán)交易的投資者類型有哪些？A.投機(jī)者B.保值者C.機(jī)構(gòu)投資者D.個(gè)人投資者。（正確）80.期權(quán)交易的投資者應(yīng)具備哪些素質(zhì)？A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.資金實(shí)力C.交易經(jīng)驗(yàn)D.心理素質(zhì)。（正確）81.期權(quán)交易的教育資源有哪些？A.書籍B.網(wǎng)絡(luò)課程C.交易軟件D.交易社區(qū)。（正確）82.期權(quán)交易的新聞資訊有哪些？A.金融新聞B.行業(yè)動(dòng)態(tài)C.宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)D.公司公告。（正確）83.期權(quán)交易的交易規(guī)則有哪些？A.交易時(shí)間B.交易單位C.保