2025年中級銀行從業(yè)資格《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測試題第一部分單選題(50題)1、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

【答案】：C

【解析】首先分析A。執(zhí)行價(jià)格與買方期權(quán)價(jià)值呈反向變動(dòng)關(guān)系，執(zhí)行價(jià)格上升時(shí)，意味著買方要以更高價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)，獲取收益的可能性和收益空間減小，所以買方期權(quán)價(jià)值應(yīng)減小，但表述過于絕對。當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生較大變化，如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，即使執(zhí)行價(jià)格上升，買方期權(quán)價(jià)值也未必必然減小，所以該項(xiàng)說法不準(zhǔn)確。接著看B。標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升時(shí)，對于賣方期權(quán)而言，意味著賣方未來可能需要按較低價(jià)格出售資產(chǎn)，其潛在損失增大，所以賣方期權(quán)價(jià)值應(yīng)該減小，而不是增大，該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。再看C。買方看漲期權(quán)賦予持有者在特定時(shí)間以特定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。如果在某一時(shí)間執(zhí)行該期權(quán)，不考慮期權(quán)費(fèi)的情況下，其收益就是標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額。當(dāng)市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，買方執(zhí)行期權(quán)可獲利，收益為兩者差值；當(dāng)市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，買方會(huì)放棄執(zhí)行期權(quán)，損失期權(quán)費(fèi)，該項(xiàng)說法正確。最后看D。買方期權(quán)持有者購買期權(quán)時(shí)支付了期權(quán)費(fèi)，若期權(quán)最終未執(zhí)行，其最大損失就是所支付的期權(quán)費(fèi)，并非零，該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。2、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

【答案】：C

【解析】在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口相關(guān)知識(shí)中，對每個(gè)選項(xiàng)分析如下：A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)有著緊密的聯(lián)系。久期缺口反映了銀行資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性差異，當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，會(huì)對銀行的凈值產(chǎn)生影響，所以二者是存在必然聯(lián)系的，A錯(cuò)誤。B.久期缺口絕對值越小，意味著資產(chǎn)和負(fù)債對利率變動(dòng)的敏感性越接近，銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越低，而不是越高，B錯(cuò)誤。C.久期缺口絕對值越大，說明資產(chǎn)和負(fù)債對利率變動(dòng)的敏感性差異越大。當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行凈值受影響的程度就越大，即利率風(fēng)險(xiǎn)越高，C正確。D.資產(chǎn)負(fù)債比率會(huì)影響銀行的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響久期缺口，所以久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率是有必然聯(lián)系的，D錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是C。3、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)是指在代理業(yè)務(wù)過程中，由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。下面對各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失。利率波動(dòng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)因素，是由市場價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值變化，并非代理業(yè)務(wù)操作過程中的失誤或問題引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。B.委托方偽造收付款憑證騙取資金，這是在代理業(yè)務(wù)的操作環(huán)節(jié)中，因外部人員（委托方）的欺詐行為，利用偽造憑證的手段騙取資金，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的外部欺詐范疇。C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，這是內(nèi)部人員（業(yè)務(wù)員）在代理業(yè)務(wù)操作中，通過不正當(dāng)手段侵占手續(xù)費(fèi)，屬于內(nèi)部人員操作不當(dāng)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)，在代理收付款業(yè)務(wù)過程中，銀行需要對客戶交易進(jìn)行合規(guī)審查，客戶利用代理業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，反映出代理業(yè)務(wù)操作過程中可能存在審查不嚴(yán)格等問題，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選A。4、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵

【答案】：D

【解析】本題主要考查對市場風(fēng)險(xiǎn)管理中各主體職責(zé)及關(guān)鍵因素的理解。A.高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，而董事會(huì)是最終承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的責(zé)任，并非負(fù)責(zé)制定、審查和監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)范，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。B.董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，并非高級管理層，高級管理層主要是負(fù)責(zé)具體的管理執(zhí)行工作，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。C.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況，并非只監(jiān)督董事會(huì)，范圍表述不準(zhǔn)確，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。只有保持獨(dú)立性，才能確保風(fēng)險(xiǎn)管理部門能夠客觀、公正地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和管理，避免受到業(yè)務(wù)經(jīng)營部門利益的干擾，所以該項(xiàng)說法正確。綜上，本題正確答案是D。5、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析

C.要對影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

【答案】：A

【解析】A說法錯(cuò)誤，紅色預(yù)警法并非單純的定性分析方法，它是一種將定性分析與定量分析相結(jié)合的預(yù)警方法。B說法正確，紅色預(yù)警法需要對不同時(shí)期的數(shù)據(jù)和情況進(jìn)行對比分析，通過對比發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢，以判斷風(fēng)險(xiǎn)程度。C說法正確，該方法要求對影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析，綜合考慮各種因素對風(fēng)險(xiǎn)的影響，從而更準(zhǔn)確地評估風(fēng)險(xiǎn)狀況。D說法正確，在運(yùn)用紅色預(yù)警法時(shí)，要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)閷＜覒{借其專業(yè)知識(shí)和長期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)σ恍╇y以量化的因素進(jìn)行判斷和分析，提高預(yù)警的準(zhǔn)確性。綜上，本題答案選A。6、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.實(shí)力類指標(biāo)

C.環(huán)境類指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)

【答案】：D

【解析】此題考查對基本面指標(biāo)的理解?；久嬷笜?biāo)通常用于對事物基本情況、基礎(chǔ)層面進(jìn)行評估和分析。A選項(xiàng)品質(zhì)類指標(biāo)，它反映了事物在品質(zhì)方面的特征，能夠從一個(gè)重要的基礎(chǔ)層面展現(xiàn)事物的特性，屬于基本面指標(biāo)。B選項(xiàng)實(shí)力類指標(biāo)，體現(xiàn)的是事物在實(shí)力方面的狀況，實(shí)力是事物基本情況的重要組成部分，所以屬于基本面指標(biāo)。C選項(xiàng)環(huán)境類指標(biāo)，描述了事物所處的外部環(huán)境狀況，外部環(huán)境對事物的發(fā)展有著至關(guān)重要的影響，是基本面分析中需要考慮的重要因素，屬于基本面指標(biāo)。D選項(xiàng)盈利能力指標(biāo)，主要側(cè)重于衡量事物獲取利潤的能力，這是從經(jīng)營成果和效益的角度來考量的，更偏向于財(cái)務(wù)績效方面，并非直接反映事物基礎(chǔ)層面的特征，不屬于基本面指標(biāo)。綜上，答案選D。7、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)累計(jì)總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法的計(jì)算方法分別計(jì)算出外匯敞口，再比較三種方法計(jì)算出的敞口值大小。###步驟一：明確相關(guān)計(jì)算方法-**累計(jì)總敞口頭寸**：等于所有外幣的多頭與空頭的總和。-**凈總敞口頭寸**：等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。-**短邊法**：先分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和），然后比較這兩個(gè)總數(shù)的大小，最后把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。###步驟二：分別計(jì)算三種方法的外匯敞口-**累計(jì)總敞口頭寸**：已知?dú)W元多頭\(110\)，日元空頭\(50\)，英鎊空頭\(70\)，瑞士法郎多頭\(30\)，加元空頭\(10\)，澳元空頭\(20\)，美元多頭\(150\)。將所有外幣的多頭與空頭的絕對值相加可得：\(110+50+70+30+10+20+150=440\)。-**凈總敞口頭寸**：多頭總額為：\(110+30+150=290\)；空頭總額為：\(50+70+10+20=150\)；則凈總敞口頭寸為：\(290-150=140\)。-**短邊法**：凈多頭頭寸之和為：\(110+30+150=290\)；凈空頭頭寸之和為：\(50+70+10+20=150\)；比較\(290\)與\(150\)大小，可得\(290>150\)，所以短邊法下總敞口頭寸為\(290\)。###步驟三：比較三種方法計(jì)算出的敞口值大小\(440＞290＞140\)，即累計(jì)總敞口頭寸的敞口值最大，為\(440\)。綜上，答案選D。8、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題考查不同類型壓力測試情景的判斷。A選項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款流失并非直接由市場價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致，所以A選項(xiàng)不符合。B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中描述的是存款大量流失，并非信用層面的問題，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失時(shí)，意味著銀行資金來源減少，可能面臨資金短缺，無法滿足正常的支付和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，這屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景，所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款大量流失并非是由于操作層面的因素引起，所以D選項(xiàng)不正確。綜上，答案選C。9、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)間先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)間先后和緊迫性

【答案】：A

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門在對收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排序時(shí)，關(guān)鍵要考量能體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)重要性和處理及時(shí)性的指標(biāo)。影響程度反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對聲譽(yù)可能造成的危害大小，是衡量風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性的關(guān)鍵指標(biāo)；而緊迫性則關(guān)乎該風(fēng)險(xiǎn)因素是否需要立即處理，體現(xiàn)了處理的時(shí)間要求。將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行排序，有助于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門準(zhǔn)確識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)采取應(yīng)對措施，合理分配資源，優(yōu)先處理那些影響大且緊急的風(fēng)險(xiǎn)。所以A正確。按照影響程度和時(shí)間先后排序，時(shí)間先后本身并不直接反映風(fēng)險(xiǎn)的處理優(yōu)先級，可能會(huì)導(dǎo)致一些雖發(fā)生時(shí)間早但影響小的風(fēng)險(xiǎn)被優(yōu)先處理，而重要且緊急的風(fēng)險(xiǎn)被延誤，B不正確。按時(shí)間先后和重要程度排序，時(shí)間先后不能準(zhǔn)確體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)處理的緊急性需求，重要程度需要和緊迫性結(jié)合才能更合理地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，C不正確。按時(shí)間先后和緊迫性排序，僅依據(jù)時(shí)間先后和緊迫性，沒有考慮到風(fēng)險(xiǎn)因素本身的影響程度大小，可能會(huì)出現(xiàn)花費(fèi)大量精力處理一些雖緊急但影響較小的風(fēng)險(xiǎn)，而忽略了真正影響大的風(fēng)險(xiǎn)，D不正確。綜上，本題正確答案選A。10、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

【答案】：D

【解析】現(xiàn)對本題各內(nèi)容分析如下：A提到較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，這是關(guān)于計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露方法的正確表述。B指出現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，這準(zhǔn)確說明了這兩種方法的適用情況。C表明在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中，這是對標(biāo)準(zhǔn)法中風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方式的正確描述。D表示對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法。然而，采用內(nèi)部模型法需要銀行滿足一定的條件，不是不滿足標(biāo)準(zhǔn)法就可以隨意采用的，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。因此本題答案選D。11、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估及實(shí)施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關(guān)注

C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估及實(shí)施方案里，會(huì)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生可能性將風(fēng)險(xiǎn)劃分成不同類別，并匹配相應(yīng)的應(yīng)對策略。對于影響顯著且發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，因其可能給組織帶來嚴(yán)重?fù)p失，所以需要采取最為謹(jǐn)慎和積極的應(yīng)對措施。A：盡量避免，高度重視。這種應(yīng)對方式體現(xiàn)出對該類風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)肅態(tài)度，因?yàn)檫@類風(fēng)險(xiǎn)影響大、發(fā)生可能性高，一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果，所以要盡最大可能去規(guī)避。這是針對高影響、高可能性風(fēng)險(xiǎn)最合適的戰(zhàn)略實(shí)施方案。B：必須采取管理措施，密切關(guān)注。此策略通常適用于影響較大但發(fā)生可能性相對低一些的風(fēng)險(xiǎn)，該類風(fēng)險(xiǎn)雖也需要一定管理，但緊迫性不如影響顯著且發(fā)生可能性高的風(fēng)險(xiǎn)。C：可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測。一般適用于影響較小、發(fā)生可能性也較小的風(fēng)險(xiǎn)，這類風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失在可承受范圍內(nèi)，所以可以選擇接受并持續(xù)觀察。D：接受風(fēng)險(xiǎn)。這往往針對的是影響極小、發(fā)生可能性極低的風(fēng)險(xiǎn)，其對組織的運(yùn)營幾乎沒有實(shí)質(zhì)性影響，所以可以直接接受。綜上，答案是A。12、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程貫穿于商業(yè)銀行運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，它涵蓋了對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)測、控制等一系列活動(dòng)，是一個(gè)全面、系統(tǒng)的管理過程。識(shí)別過程只是風(fēng)險(xiǎn)管理的起始環(huán)節(jié)，它主要是發(fā)現(xiàn)潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能涵蓋后續(xù)的處理和應(yīng)對措施，僅識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)無法確保銀行有效管理流動(dòng)性。監(jiān)測流程側(cè)重于對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況的跟蹤和評估，雖然重要，但它是管理流程中的一個(gè)部分，不能獨(dú)立成為核心。控制流程是針對已經(jīng)識(shí)別和監(jiān)測到的風(fēng)險(xiǎn)采取的應(yīng)對行動(dòng)，同樣是管理流程的一部分，單獨(dú)依靠控制無法構(gòu)建完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。所以，答案選B。"13、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％

【答案】：B

【解析】超額備付金率的計(jì)算公式為：（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）÷各項(xiàng)存款×100%。題中某商業(yè)銀行在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，各項(xiàng)存款為2138億元，將數(shù)據(jù)代入公式可得：（43+11）÷2138×100%=54÷2138×100%≈2.53%，所以正確答案是B。"14、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

【答案】：B

【解析】本題主要考查巴塞爾委員會(huì)在2004年發(fā)布的要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的文件。A選項(xiàng)《商業(yè)銀行壓力測試指引》，其主要是針對商業(yè)銀行壓力測試相關(guān)方面作出規(guī)定，并非專門要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響，所以A選項(xiàng)不符合題意。B選項(xiàng)《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》，在2004年巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了該文件，明確要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，主要圍繞商業(yè)銀行資本充足率的管理等內(nèi)容，與評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響無關(guān)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，重點(diǎn)在于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的管理，并非針對銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響這一特定要求，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是B。15、良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取（）。

A.橫向傳送

B.縱向報(bào)送

C.直線傳送

D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

【答案】：D

【解析】良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)?？v向報(bào)送能夠確保信息在組織層級中的有效傳遞，使上級管理層及時(shí)了解基層的風(fēng)險(xiǎn)狀況；橫向傳送則有助于不同部門之間共享風(fēng)險(xiǎn)信息，促進(jìn)協(xié)同合作，全面、及時(shí)地發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。而單純的橫向傳送、縱向報(bào)送或直線傳送都存在一定局限性，無法像矩陣式結(jié)構(gòu)那樣兼顧多方面需求，實(shí)現(xiàn)高效的風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞和管理。所以答案選D。"16、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】：C

【解析】這道題考查巴塞爾協(xié)議Ⅲ中關(guān)于普通商業(yè)銀行總資本充足率的規(guī)定。巴塞爾協(xié)議Ⅲ對銀行的資本充足率等指標(biāo)有明確要求?？傎Y本充足率是衡量銀行資本充足程度的重要指標(biāo)。在巴塞爾協(xié)議Ⅲ的規(guī)定下，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于10.5％。A選項(xiàng)7％并不符合巴塞爾協(xié)議Ⅲ對于普通商業(yè)銀行總資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)。B選項(xiàng)8％，巴塞爾協(xié)議對核心一級資本充足率、一級資本充足率等有相關(guān)規(guī)定，但總資本充足率并非8％。D選項(xiàng)11.5％，對于系統(tǒng)重要性銀行有更高的要求可能會(huì)接近此數(shù)值，但普通商業(yè)銀行的總資本充足率標(biāo)準(zhǔn)是10.5％，所以該選項(xiàng)也不正確。綜上，本題答案選C。17、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系

【答案】：B

【解析】本題主要是對風(fēng)險(xiǎn)事件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行判斷。A選項(xiàng)宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念，這有助于提升銀行在客戶心中的形象，增強(qiáng)客戶信任，屬于積極舉措，并非風(fēng)險(xiǎn)事件；C選項(xiàng)增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度，能夠讓客戶和公眾更好地了解銀行的業(yè)務(wù)和運(yùn)營情況，減少信息不對稱帶來的問題，是有利于銀行發(fā)展和穩(wěn)定的行為，不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件；D選項(xiàng)良好處理與媒體的關(guān)系，可以通過媒體傳播銀行正面形象，及時(shí)應(yīng)對負(fù)面輿論，對銀行發(fā)展起到積極作用，也不是風(fēng)險(xiǎn)事件。而B選項(xiàng)將部分涉事員工調(diào)崗，涉事員工本身可能存在一些問題或違規(guī)行為，對其進(jìn)行調(diào)崗，有可能只是將問題進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，沒有從根本上解決問題，并且可能會(huì)引發(fā)其他潛在的風(fēng)險(xiǎn)，比如新崗位上出現(xiàn)類似問題或者引起其他員工的不滿等，所以B屬于風(fēng)險(xiǎn)事件。因此答案選B。"18、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)

【答案】：B

【解析】本題考查資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)缺點(diǎn)。資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，這是其優(yōu)點(diǎn)。直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理意味著該標(biāo)準(zhǔn)能夠緊密圍繞風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評估和控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更有針對性地對資產(chǎn)進(jìn)行分類，有助于監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)更好地把握資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對措施。而其缺點(diǎn)是可操作性相對較弱。可操作性弱可能是因?yàn)樵摌?biāo)準(zhǔn)在實(shí)際應(yīng)用過程中，涉及到較為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，對執(zhí)行人員的專業(yè)知識(shí)和技能要求較高；或者在數(shù)據(jù)獲取、指標(biāo)計(jì)算等方面存在一定難度，導(dǎo)致在實(shí)際操作中難以準(zhǔn)確、高效地實(shí)施。綜上，資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對較弱，答案選B。19、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低

【答案】：D

【解析】這道題考查商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散化對資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)的影響。當(dāng)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶時(shí)，不同行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素不同。如果某一行業(yè)或地區(qū)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，由于資產(chǎn)分散在多個(gè)負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的對象上，其他行業(yè)或地區(qū)受到該風(fēng)險(xiǎn)事件的影響較小，不會(huì)出現(xiàn)所有資產(chǎn)同時(shí)遭受損失的情況。這樣一來，就可以通過分散資產(chǎn)來降低單一風(fēng)險(xiǎn)因素對整個(gè)資產(chǎn)組合的沖擊，從而使資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)降低。A選項(xiàng)，資產(chǎn)分散化不會(huì)使總體風(fēng)險(xiǎn)不變，因?yàn)椴煌瑢ο蟮娘L(fēng)險(xiǎn)特征不同，分散后風(fēng)險(xiǎn)狀況會(huì)改變，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，負(fù)相關(guān)是資產(chǎn)分散所基于的條件，并非資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式，所以B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，資產(chǎn)分散的目的就是降低風(fēng)險(xiǎn)，而不是增加風(fēng)險(xiǎn)，所以C錯(cuò)誤。綜上，答案選D。20、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題可依據(jù)各類風(fēng)險(xiǎn)的定義來判斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失屬于哪種壓力情景。A選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，其主要關(guān)注的是交易對方的信用狀況和違約風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷并非是信用方面的問題，所以不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)的是資金的流動(dòng)性情況，系統(tǒng)失靈造成業(yè)務(wù)中斷與資金流動(dòng)性并無直接關(guān)聯(lián)，所以不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)失靈屬于信息科技系統(tǒng)方面的問題，系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失符合操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以該情景屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，此選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及市場價(jià)格因素，而題干中是系統(tǒng)失靈引發(fā)的問題，并非市場價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致，所以不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選C。21、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

【答案】：C

【解析】本題可先計(jì)算出銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率，再分別計(jì)算各投資方案的收益率，最后比較各方案收益率大小，選出效益最高的方案。###步驟一：計(jì)算銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率預(yù)期收益率是指在不確定的條件下，預(yù)測的某資產(chǎn)未來可實(shí)現(xiàn)的收益率。對于銀行理財(cái)產(chǎn)品，已知其收益率可能為\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，對應(yīng)的概率分別為\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根據(jù)預(yù)期收益率的計(jì)算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(zhòng)(E(R)\)為預(yù)期收益率，\(p_{i}\)為第\(i\)種情況發(fā)生的概率，\(r_{i}\)為第\(i\)種情況的收益率）可得，銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率為：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步驟二：分別計(jì)算各投資方案的收益率-**A項(xiàng)**：\(40\%\)投資國債、\(60\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。已知國債年收益率為\(5.5\%\)，銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率為\(6.2\%\)，根據(jù)加權(quán)平均收益率的計(jì)算公式可得該投資方案的收益率為：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B項(xiàng)**：\(100\%\)投資國債。已知國債年收益率為\(5.5\%\)，所以該投資方案的收益率為\(5.5\%\)。-**C項(xiàng)**：\(100\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。由步驟一可知銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率為\(6.2\%\)，所以該投資方案的收益率為\(6.2\%\)。-**D項(xiàng)**：\(60\%\)投資國債、\(40\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)加權(quán)平均收益率的計(jì)算公式可得該投資方案的收益率為：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步驟三：比較各投資方案的收益率將上述各投資方案的收益率進(jìn)行比較：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。綜上，答案選C。22、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.對借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

【答案】：A

【解析】該題正確答案選A。逐一分析各點(diǎn)：對于A，對借款人進(jìn)行信用分析是銀行在進(jìn)行貸款等業(yè)務(wù)時(shí)評估風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟，在“一帶一路”債券資金用于沿線項(xiàng)目融資時(shí)，對參與項(xiàng)目的借款人進(jìn)行信用分析，能有效評估資金回收風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行資金安全，與銀行的常規(guī)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理緊密相關(guān)，所以該選項(xiàng)正確。B項(xiàng)，缺口管理主要是針對銀行資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性缺口進(jìn)行管理，以平衡利率變動(dòng)對銀行收益的影響，題干中未提及利率敏感性缺口以及相關(guān)管理內(nèi)容，故該項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)，套期保值是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵消被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，題干未體現(xiàn)銀行進(jìn)行套期保值相關(guān)操作，所以該項(xiàng)不正確。D項(xiàng)，題干僅提到債券發(fā)行涉及多種幣種，但未明確提及銀行要建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，沒有足夠信息表明這是銀行相關(guān)業(yè)務(wù)中的主要操作，因此該項(xiàng)也不合適。23、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型

【答案】：C

【解析】本題主要考查各模型與在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定量關(guān)系的匹配。A項(xiàng)，歐式期權(quán)定價(jià)模型主要用于對歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，其核心是基于無套利原理和風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)思想，來確定期權(quán)的合理價(jià)格，并非揭示資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，投資組合原理強(qiáng)調(diào)通過分散投資來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其核心是將不同的資產(chǎn)組合在一起，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡，但它并沒有明確給出資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的定量關(guān)系，所以B項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）以資產(chǎn)組合理論為基礎(chǔ)，描述了在資本市場均衡狀態(tài)下，資產(chǎn)的預(yù)期收益率與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（用β系數(shù)衡量）之間的線性關(guān)系，公式為\(E(R_i)=R_f+\beta_i[E(R_m)-R_f]\)，其中\(zhòng)(E(R_i)\)是資產(chǎn)\(i\)的預(yù)期收益率，\(R_f\)是無風(fēng)險(xiǎn)利率，\(\beta_i\)是資產(chǎn)\(i\)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，\(E(R_m)\)是市場組合的預(yù)期收益率，\([E(R_m)-R_f]\)就是市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。該模型揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)，所以C項(xiàng)符合題意。D項(xiàng)，套利定價(jià)模型（APT）也是一種資產(chǎn)定價(jià)模型，它認(rèn)為資產(chǎn)的預(yù)期收益率受到多種因素的影響，通過因素分析來確定資產(chǎn)的收益率。雖然它也考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素，但它與資本資產(chǎn)定價(jià)模型不同，不是主要側(cè)重于揭示資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，所以D項(xiàng)不符合題意。綜上，本題正確答案選C。24、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具

【答案】：A

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過采取抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ叩确绞睫D(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)合格的抵（質(zhì)）押品可以在借款人違約時(shí)，通過處置抵（質(zhì)）押品來彌補(bǔ)損失，從而緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)合格的凈額結(jié)算能夠降低交易對手的信用暴露，減少信用風(fēng)險(xiǎn)；D選項(xiàng)合格的保證是由第三方提供擔(dān)保，當(dāng)債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任，信用衍生工具則是通過金融合約將信用風(fēng)險(xiǎn)從其他風(fēng)險(xiǎn)中分離出來并轉(zhuǎn)移給愿意承擔(dān)的一方，二者都能起到緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)的作用。而A選項(xiàng)貸款定價(jià)主要是為了補(bǔ)償銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和獲得一定的利潤，它并不是直接針對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩釋的方式。所以正確答案是A。"25、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】：C

【解析】本題考查香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率相關(guān)知識(shí)。法定流動(dòng)資產(chǎn)比率是金融監(jiān)管中的一個(gè)重要指標(biāo)，對于維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性和穩(wěn)定性具有關(guān)鍵作用。在香港金融管理體系中，香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。所以本題應(yīng)選C。26、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺(tái)清算

D.柜臺(tái)審核

【答案】：D

【解析】這道題考查資金交易業(yè)務(wù)流程包含的環(huán)節(jié)。在資金交易業(yè)務(wù)流程中，前臺(tái)交易負(fù)責(zé)具體的交易操作，是交易的起點(diǎn)；中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理對交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和控制，保障交易的安全性；后臺(tái)清算則是在交易完成后進(jìn)行資金的結(jié)算和交割等操作。這三個(gè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)成了資金交易業(yè)務(wù)流程的主要部分。而柜臺(tái)審核通常不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的常規(guī)環(huán)節(jié)，它更多地可能涉及開戶、業(yè)務(wù)辦理合規(guī)性等方面的審核，與資金交易業(yè)務(wù)流程中的核心環(huán)節(jié)并無直接關(guān)聯(lián)。因此答案選D。"27、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

【答案】：B

【解析】A選項(xiàng)，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃通過合理有效的危機(jī)應(yīng)對策略和措施，能幫助商業(yè)銀行在聲譽(yù)危機(jī)發(fā)生時(shí)減少損失、維護(hù)形象，甚至在一定程度上能提升社會(huì)對銀行的認(rèn)可度，從而為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值，該說法正確。B選項(xiàng)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要內(nèi)容之一。建設(shè)學(xué)習(xí)型組織可以使銀行員工不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能，提升應(yīng)對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)全員的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)并不是孤立存在的，它常常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)相互交織、相互影響。例如，銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致客戶資金損失，就可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)暴露也可能使公眾對銀行的信心下降，進(jìn)而產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，該說法正確。D選項(xiàng)，保持與媒體的良好接觸，能夠讓商業(yè)銀行及時(shí)、準(zhǔn)確地向公眾傳遞正面信息，在面對負(fù)面輿情時(shí)，也能通過媒體進(jìn)行有效的溝通和解釋，有助于改善聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐，該說法正確。綜上，答案選B。28、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項(xiàng)？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天

【答案】：B

【解析】在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估中，現(xiàn)金流分析結(jié)果的準(zhǔn)確度受多種因素影響，包括機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型和預(yù)測期限。一般而言，業(yè)務(wù)越簡單，預(yù)測期限越短，現(xiàn)金流分析結(jié)果的準(zhǔn)確度越高。A是某國有銀行市級分行，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)100億元且開展全牌照業(yè)務(wù)，全牌照業(yè)務(wù)意味著業(yè)務(wù)種類繁多、交易復(fù)雜，現(xiàn)金流的構(gòu)成和變化也更為復(fù)雜，雖然資產(chǎn)規(guī)模大，但復(fù)雜的業(yè)務(wù)會(huì)增加現(xiàn)金流分析的難度，并且預(yù)測期限為60天，相對來說分析的不確定性較大，所以其現(xiàn)金流分析結(jié)果準(zhǔn)確度并非最高。B是某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型單一，主要涉及存款業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，現(xiàn)金流相對容易預(yù)測和分析。同時(shí)，預(yù)測期限為30天，較短的預(yù)測期限能夠減少不確定性因素的影響，提高分析結(jié)果的準(zhǔn)確度，該選項(xiàng)符合條件。C是某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，相較于只主營存款業(yè)務(wù)的農(nóng)村信用社，業(yè)務(wù)更為復(fù)雜，小額貸款業(yè)務(wù)會(huì)使現(xiàn)金流的回收和發(fā)放存在一定的不確定性。并且預(yù)測期限為90天，較長的期限增加了更多不可控因素，導(dǎo)致現(xiàn)金流分析的難度增大，準(zhǔn)確度不如B。D是某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，開展全牌照業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)復(fù)雜程度高，全牌照業(yè)務(wù)涵蓋了各種各樣的金融交易，現(xiàn)金流的變化難以精準(zhǔn)把握。而且預(yù)測期限為180天，時(shí)間跨度大，不確定性因素更多，現(xiàn)金流分析結(jié)果的準(zhǔn)確度較低。綜上所述，答案選B。29、從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。

A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告

C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告

D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告

【答案】：A

【解析】這道題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分類依據(jù)的理解。從報(bào)告的使用者這一分類依據(jù)來分析各選項(xiàng)：A：內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告的劃分依據(jù)就是使用者，內(nèi)部報(bào)告是供組織內(nèi)部人員使用，外部報(bào)告是提供給組織外部的相關(guān)方，所以該項(xiàng)符合從報(bào)告使用者角度的分類，是正確的。B：綜合報(bào)告和專題報(bào)告是按照報(bào)告內(nèi)容的綜合性和專業(yè)性來劃分的，并非依據(jù)報(bào)告使用者，所以該項(xiàng)不正確。C：一般報(bào)告和特殊報(bào)告這種分類方式不是按照報(bào)告使用者來進(jìn)行的，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。D：管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告主要是根據(jù)報(bào)告的功能和用途來區(qū)分的，不是依據(jù)報(bào)告使用者，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是A。30、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

【答案】：A

【解析】本題考查對商業(yè)銀行不同業(yè)務(wù)類型概念的理解。A選項(xiàng)，代理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用，與題干描述相符，所以A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)，柜面業(yè)務(wù)是指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，主要包括現(xiàn)金收付、賬戶管理、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)等，并非題干所描述的接受客戶委托辦理指定經(jīng)濟(jì)事務(wù)的業(yè)務(wù)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，資金業(yè)務(wù)是銀行除貸款外最重要的資金運(yùn)用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道，主要包括投資業(yè)務(wù)、資金拆借等，不符合題干中接受委托辦理指定經(jīng)濟(jì)事務(wù)的定義，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是銀行針對個(gè)人客戶發(fā)放的貸款業(yè)務(wù)，如個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等，與題干中描述的業(yè)務(wù)類型不同，因此D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。31、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，對各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A項(xiàng)：我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》明確規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％，該項(xiàng)描述與規(guī)定相符，是恰當(dāng)?shù)?。B項(xiàng)：商業(yè)銀行需依據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)，以此來評估自身的流動(dòng)性狀況，這種做法是合理且常見的，因此該項(xiàng)描述恰當(dāng)。C項(xiàng)：我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100％，而不是150％，所以該項(xiàng)描述最不恰當(dāng)。D項(xiàng)：比率法在評估商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況時(shí)，其前提就是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量，只有這樣，比率法才能有效地發(fā)揮作用，該項(xiàng)描述恰當(dāng)。綜上，答案選C。32、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：A

【解析】本題主要考查對商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置相關(guān)表述的理解與判斷。A選項(xiàng)，對于不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置是不恰當(dāng)?shù)?。因?yàn)檫@類業(yè)務(wù)本身銀行就不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，若提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和配置更多經(jīng)濟(jì)資本，會(huì)使銀行面臨超出其承受能力的風(fēng)險(xiǎn)，增加潛在損失的可能性，所以該表述錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的分配最終會(huì)通過授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額體現(xiàn)出來，這是合理的。通過設(shè)置這些業(yè)務(wù)限額，可以對銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效約束和管理，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本的合理分配，該表述正確。C選項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的分配通常依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定銀行的整體戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)資本分配作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，需要與戰(zhàn)略和偏好相匹配，以確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)在可控范圍內(nèi)，該表述正確。D選項(xiàng)，對于不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本是合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。這樣可以避免銀行在這類業(yè)務(wù)上過度投入資源和承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)，保證銀行的穩(wěn)健運(yùn)營，該表述正確。綜上，最不恰當(dāng)?shù)谋硎鍪茿。33、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)規(guī)章的定義來逐一分析各選項(xiàng)。規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。-A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》：它是由銀行監(jiān)督管理部門制定的規(guī)范性文件，屬于規(guī)章范疇。-B.《中華人民共和國行政許可法》：這是由全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過的法律，是我國行政許可領(lǐng)域的基本法律，并非規(guī)章。-C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》：該法是由全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)制定的法律，用于規(guī)范銀行業(yè)監(jiān)督管理行為，不是規(guī)章。-D.《中華人民共和國中國人民銀行法》：同樣是由全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)制定的法律，是我國金融領(lǐng)域的重要法律之一，不屬于規(guī)章。綜上，答案選A。34、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計(jì)量法

【答案】：D

【解析】本題考查商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許商業(yè)銀行使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，分別為基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法，而內(nèi)部評級法主要是用于信用風(fēng)險(xiǎn)的評估，并非操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，所以C選項(xiàng)不符合題意?；局笜?biāo)法是較為簡單的計(jì)量方法，它以單一的指標(biāo)為基礎(chǔ)來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，對風(fēng)險(xiǎn)的反映較為粗略，風(fēng)險(xiǎn)敏感度相對較低。標(biāo)準(zhǔn)法是在基本指標(biāo)法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)，將銀行的業(yè)務(wù)劃分為不同的產(chǎn)品線，分別計(jì)算各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，相較于基本指標(biāo)法，其對風(fēng)險(xiǎn)的刻畫更加細(xì)致，但仍有一定局限性，風(fēng)險(xiǎn)敏感度處于中等水平。高級計(jì)量法允許銀行基于自身內(nèi)部數(shù)據(jù)和模型來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，更能準(zhǔn)確地反映銀行面臨的實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，對風(fēng)險(xiǎn)的敏感度最高。綜上，風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是高級計(jì)量法，答案選D。35、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價(jià)值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)已知條件，結(jié)合違約概率和在一定置信水平下債權(quán)的VaR值來計(jì)算銀行無法全額收回貸款本金的概率。已知商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價(jià)值為1200萬元的債權(quán)，公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。VaR即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。本題中1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元，這意味著有99%的可能性債權(quán)價(jià)值不會(huì)損失超過200萬元，那么有1%的可能性債權(quán)價(jià)值損失會(huì)超過200萬元。當(dāng)公司M違約時(shí)，銀行會(huì)處置質(zhì)押的債權(quán)來收回貸款本金。只有在公司M違約且債權(quán)價(jià)值損失超過200萬元（此時(shí)債權(quán)價(jià)值小于1000萬元）時(shí)，銀行才無法全額收回貸款本金。公司M違約的概率是2％，債權(quán)價(jià)值損失超過200萬元的概率是1％，這兩個(gè)事件是相互獨(dú)立事件，同時(shí)發(fā)生的概率為兩個(gè)事件發(fā)生概率的乘積，即2%×1%=0.02%。綜上，銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為0.02％，答案選B。36、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

【答案】：D

【解析】本題主要考查客戶評級的專家判斷法包含的內(nèi)容。A選項(xiàng)的5Cs系統(tǒng)是商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析使用的專家系統(tǒng)之一，5Cs系統(tǒng)主要從品德（Character）、資本（Capital）、還款能力（Capacity）、抵押（Collateral）、經(jīng)營環(huán)境（Condition）五個(gè)方面進(jìn)行分析，屬于客戶評級的專家判斷法。B選項(xiàng)的5Ps系統(tǒng)同樣是一種專家判斷法，5Ps包括個(gè)人因素（PersonalFactor）、資金用途因素（PurposeFactor）、還款來源因素（PaymentFactor）、保障因素（ProtectionFactor）、企業(yè)前景因素（PerspectiveFactor）。C選項(xiàng)的CAMELs系統(tǒng)即駱駝評級體系，該體系通過考察商業(yè)銀行的資本充足狀況（CapitalAdequacy）、資產(chǎn)質(zhì)量（AssetQuality）、管理水平（Management）、盈利狀況（Earnings）和流動(dòng)性（Liquidity）以及市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性（SensitivitytoMarketRisk）等方面，來對銀行進(jìn)行綜合評級，也是客戶評級的專家判斷法之一。綜上所述，A、B、C選項(xiàng)所涉及的系統(tǒng)都屬于客戶評級的專家判斷法，所以答案選D。37、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時(shí)性

【答案】：C

【解析】本題考查損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則。在損失數(shù)據(jù)收集工作中，有一些重要的原則需要遵循。A選項(xiàng)重要性，在損失數(shù)據(jù)收集時(shí)，需要聚焦于重要的數(shù)據(jù)，對于那些對分析結(jié)果和決策有重大影響的數(shù)據(jù)要重點(diǎn)關(guān)注和收集，這樣能確保收集到的數(shù)據(jù)具有關(guān)鍵價(jià)值，為后續(xù)的評估和決策提供有力支撐。B選項(xiàng)全面性，損失數(shù)據(jù)收集需要全面涵蓋相關(guān)的各個(gè)方面，不能有遺漏，以保證所獲取的數(shù)據(jù)能完整、準(zhǔn)確地反映損失的實(shí)際情況，從而進(jìn)行全面、客觀的分析。D選項(xiàng)及時(shí)性，損失數(shù)據(jù)的價(jià)值與時(shí)間密切相關(guān)，及時(shí)收集損失數(shù)據(jù)能夠保證數(shù)據(jù)的時(shí)效性，使決策者能夠根據(jù)最新的損失情況做出及時(shí)、有效的決策，避免因數(shù)據(jù)延遲而導(dǎo)致決策失誤。而C選項(xiàng)多樣性并非損失數(shù)據(jù)收集所遵循的原則。損失數(shù)據(jù)收集主要關(guān)注數(shù)據(jù)的重要性、全面性和及時(shí)性等方面，多樣性不是其核心考量因素。綜上，答案選C。38、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口

【答案】：D

【解析】本題主要考查對不同缺口概念的理解。A項(xiàng)資產(chǎn)敏感性缺口是指利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)的缺口狀態(tài)，與題干中負(fù)債和資產(chǎn)的關(guān)系表述不相符，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)凈缺口并非一個(gè)特定且與本題所述情況對應(yīng)的專業(yè)術(shù)語，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)資產(chǎn)缺口通常是從資產(chǎn)的角度來衡量相關(guān)差異，并非指負(fù)債大于資產(chǎn)的情況，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)負(fù)債敏感性缺口，該項(xiàng)符合題干描述，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題答案選D。39、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動(dòng)資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

【答案】：D

【解析】本題主要考查對企業(yè)貸款用途合理性的判斷。首先分析A，雖然短期貸款確實(shí)能給銀行帶來利息收入，但這并非判斷該貸款申請是否合理的關(guān)鍵因素。判斷一筆貸款申請合理與否，主要看貸款用途是否符合規(guī)定以及企業(yè)的還款能力與貸款用途的匹配性等，而不是單純從銀行能否獲利來考量，所以A錯(cuò)誤。接著看B，雖然企業(yè)經(jīng)營利潤大幅度提高，有一定的還款能力，但問題的核心在于貸款用途。該企業(yè)申請的是流動(dòng)資金貸款，而流動(dòng)資金貸款一般是用于企業(yè)日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫屬于長期投資行為，不能簡單地因?yàn)槠髽I(yè)有利潤就認(rèn)為貸款申請合理，所以B錯(cuò)誤。再看C，題干中并未提及企業(yè)進(jìn)行設(shè)備購買和倉庫擴(kuò)建會(huì)導(dǎo)致利潤率下降這一因果關(guān)系，且這也不是判斷該貸款申請不合理的關(guān)鍵要點(diǎn)，重點(diǎn)在于貸款用途不符合流動(dòng)資金貸款的性質(zhì)，所以C錯(cuò)誤。最后看D，流動(dòng)資金貸款通常是為滿足企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)需求，而購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫屬于長期投資項(xiàng)目，將短期貸款用于長期投資，不符合貸款用途的規(guī)范，可能會(huì)給企業(yè)和銀行帶來較大風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致還款周期和資金回籠期限不匹配等問題，所以該貸款申請不合理，D正確。綜上，答案選D。40、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

【答案】：B

【解析】本題可對各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析，判斷其關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述是否恰當(dāng)。-A項(xiàng)：銀行正確識(shí)別來自內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，能夠提前發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，使經(jīng)營管理從被動(dòng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)尋找發(fā)展機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)防守到主動(dòng)出擊的轉(zhuǎn)變，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。-B項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)具有模糊性、不確定性等特點(diǎn)，難以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對其進(jìn)行量化，該項(xiàng)表述不恰當(dāng)。-C項(xiàng)：金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式可能會(huì)導(dǎo)致后臺(tái)管理和支持體系薄弱，無法有效應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。-D項(xiàng)：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，以確保戰(zhàn)略目標(biāo)的合理性和可行性，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略方向，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。綜上，答案選B。41、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?

【答案】：C

【解析】低利率水平意味著央行實(shí)施的是相對寬松的貨幣政策。從宏觀層面分析，當(dāng)貨幣政策寬松時(shí)，市場上貨幣供應(yīng)量增加，企業(yè)更容易獲取資金，資金成本降低，這有助于企業(yè)維持穩(wěn)定的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)而使企業(yè)面臨違約的可能性減小，即所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低。A選項(xiàng)，寬松貨幣政策下企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)是可分析的，并非難以估計(jì)；B選項(xiàng)，寬松貨幣政策通常會(huì)降低而非提高企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)；D選項(xiàng)，政策變化必然會(huì)對企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生一定影響，并非不會(huì)改變。所以本題正確答案為C。"42、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

【答案】：A

【解析】此題考查的是風(fēng)險(xiǎn)管理方法的判斷。A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。題干中，甲的信用評級低于乙，意味著甲的違約風(fēng)險(xiǎn)相對較高。在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定更高的貸款利率，就是通過提高價(jià)格（貸款利率）的方式，對可能承受的甲的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，該項(xiàng)符合題意。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇，如擔(dān)保、備用信用證等。題干中并未體現(xiàn)將甲的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他主體的情況，所以該項(xiàng)不符合。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。常見的方式是投資組合，通過投資不同的資產(chǎn)來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本題沒有涉及到分散投資等相關(guān)內(nèi)容，故該項(xiàng)不正確。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇，比如利用期貨、期權(quán)等金融衍生品進(jìn)行對沖操作。題干中不存在對沖風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)操作，因此該項(xiàng)也不符合。綜上，答案是A。43、對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是

【答案】：D

【解析】對單一法人客戶的管理層分析需要進(jìn)行多方面考量。A選項(xiàng)管理者人品至關(guān)重要，人品良好的管理者通常更能秉持道德準(zhǔn)則，在企業(yè)決策和運(yùn)營中做出正確選擇，有利于企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，減少道德風(fēng)險(xiǎn)帶來的潛在損失；B選項(xiàng)管理者誠信度同樣關(guān)鍵，誠信是企業(yè)與合作伙伴、客戶等建立良好關(guān)系的基礎(chǔ)，誠信度高的管理者在商業(yè)活動(dòng)中更易獲得信任，保障企業(yè)業(yè)務(wù)順利開展；C選項(xiàng)授信動(dòng)機(jī)也不容忽視，了解管理者的授信動(dòng)機(jī)能判斷其獲取資金的目的是否合理、是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，避免資金濫用或用于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。綜合來看，這三個(gè)方面對于單一法人客戶的管理層分析都十分重要，所以答案選D。"44、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

【答案】：D

【解析】在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平是決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素。資本充足水平是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。銀行的資本就像是其經(jīng)營的“緩沖墊”，當(dāng)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，足夠的資本能夠吸收這些損失，維持銀行的正常運(yùn)營，避免因損失過大而導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。較高的資本充足水平意味著銀行有更強(qiáng)的實(shí)力來應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)，從而具備更高的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。風(fēng)險(xiǎn)管理水平則直接影響銀行對風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評估和控制能力。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠幫助銀行提前發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和化解。通過合理的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分散等手段，銀行可以降低風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，提高自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。而盈利能力主要反映銀行的盈利狀況，它雖然對銀行的發(fā)展和穩(wěn)定性有一定影響，但并非決定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素。流動(dòng)性管理水平主要關(guān)注銀行資金的流動(dòng)性，確保銀行能夠及時(shí)滿足客戶的資金需求，但它也不是決定銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最關(guān)鍵因素。因此，本題正確答案選D。45、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析

【答案】：B

【解析】本題可對各選項(xiàng)逐一分析，判斷其關(guān)于CreditRisk+模型的說法是否正確。-A項(xiàng)：CreditRisk+模型假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)，該項(xiàng)說法正確。-B項(xiàng)：CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的，在該模型下組合的損失分布服從泊松分布，而不是在受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響時(shí)仍為正態(tài)分布，該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。-C項(xiàng)：CreditRisk+模型認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的，該項(xiàng)說法正確。-D項(xiàng)：CreditRisk+模型根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，該項(xiàng)說法正確。綜上，答案選B。""46、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

【答案】：B

【解析】本題可依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》來判斷各選項(xiàng)是否應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本。A項(xiàng)，未分配利潤是企業(yè)留待以后年度分配或待分配的利潤，它屬于商業(yè)銀行的核心一級資本，而非二級資本，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，二級資本工具及其溢價(jià)是指商業(yè)銀行發(fā)行的符合一定條件的二級資本工具以及這些工具的溢價(jià)部分，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本，所以B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，盈余公積是企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種積累資金，它是商業(yè)銀行核心一級資本的組成部分，并非二級資本，所以C項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備是商業(yè)銀行從凈利潤中提取的、用于部分彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備，屬于核心一級資本，不是二級資本，所以D項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選B。47、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

【答案】：D

【解析】本題主要考查計(jì)量VaR值時(shí)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充的原因。A選項(xiàng)，VaR值并非只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效，且這不是需要用壓力測試補(bǔ)充的關(guān)鍵原因，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，壓力測試主要是針對極端情況進(jìn)行模擬，并非提供一般市場情形下精確的損失水平，一般市場情形下的損失評估通常依靠常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，所以B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，壓力測試主要是計(jì)量極端市場情況下可能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失，而非正常市場情況，正常市場情況的風(fēng)險(xiǎn)承受可通過常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)衡量，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，VaR值是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，它能反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，然而其局限性在于沒有說明極端損失的情況。而壓力測試可以模擬極端市場情況，補(bǔ)充VaR值在極端損失度量方面的不足，所以計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，D正確。綜上，本題答案選D。48、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時(shí)處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

【答案】：D

【解析】將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A選項(xiàng)確保實(shí)現(xiàn)承諾有助于提升客戶信任，但并非創(chuàng)造公共透明度和維護(hù)聲譽(yù)的關(guān)鍵層面；B選項(xiàng)確保及時(shí)處理投訴和批評主要側(cè)重于解決已出現(xiàn)的負(fù)面情況，對于創(chuàng)造公共透明度的作用相對間接；C選項(xiàng)從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)是應(yīng)對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，并非創(chuàng)造公共透明度的核心。而將社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，能使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)更具社會(huì)公信力和透明度，向公眾展示積極正面的形象，從而維護(hù)良好聲譽(yù)，所以答案選D。"49、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)所給內(nèi)容對各選項(xiàng)逐一分析。-A選項(xiàng)內(nèi)容雖然在給定文本中未提及，但在實(shí)際的金融風(fēng)險(xiǎn)管理邏輯中，計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，確實(shí)需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)，該說法在原理上正確。-B選項(xiàng)，文本中提到“為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力”“要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架”，這里并沒有明確表明交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，無中生有，該說法錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)，場外衍生品交易的定義就是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易，該說法是符合金融市場基本概念的，是正確的。-D選項(xiàng)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)指的就是由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，此說法準(zhǔn)確無誤。本題要求選擇錯(cuò)誤的表述，所以答案是B。50、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處

【答案】：C

【解析】本題主要考察對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)的理解。A項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理雖是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期內(nèi)可能不顯著，但不能就此否定其在長期帶來的收益和價(jià)值，說實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)表述過于絕對，故該項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是需要配置一定資本的，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)等，該項(xiàng)說戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本是錯(cuò)誤的。C項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性和傳導(dǎo)性，它可能會(huì)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他多種風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)表述正確。D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理在短期內(nèi)可能不會(huì)立即展現(xiàn)出直觀的好處，但并非沒有益處，它有助于企業(yè)提前規(guī)劃、規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)等，該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。綜上，答案選C。第二部分多選題(30題)1、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流人國內(nèi)銀行系統(tǒng)

B.維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益

C.保護(hù)存款者的利益

D.維護(hù)銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

【答案】：CD

【解析】銀行監(jiān)管采取市場準(zhǔn)入措施具有多方面重要目的。C選項(xiàng)“保護(hù)存款者的利益”是市場準(zhǔn)入的關(guān)鍵目的之一。通過嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入審查，可以篩選出具備良好資質(zhì)和經(jīng)營能力的銀行進(jìn)入市場，降低存款者資金面臨的風(fēng)險(xiǎn)，保障存款者的資金安全，所以該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)“維護(hù)銀行市場秩序”同樣是市場準(zhǔn)入的重要目標(biāo)。設(shè)定合理的準(zhǔn)入條件，能夠規(guī)范銀行進(jìn)入市場的行為，避免不符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)入，防止惡性競爭等不良現(xiàn)象，從而維護(hù)整個(gè)銀行市場的健康、有序運(yùn)行，所以該選項(xiàng)也正確。A選項(xiàng)“防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)”并非市場準(zhǔn)入的主要目的，市場準(zhǔn)入更多關(guān)注的是進(jìn)入市場主體自身的資質(zhì)和條件，而非針對海外游資的流入。B選項(xiàng)“維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益”表述不準(zhǔn)確，市場準(zhǔn)入是為了維護(hù)整個(gè)銀行市場的公平、公正和穩(wěn)定，并非僅針對國有商業(yè)銀行的利益，要保障各類銀行在公平的環(huán)境下競爭和發(fā)展。E選項(xiàng)“保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系”，雖然這也是市場準(zhǔn)入一定程度上能起到的作用，但這是實(shí)現(xiàn)保護(hù)存款者利益和維護(hù)銀行市場秩序等主要目的的手段和過程，并非主要目的本身。綜上，答案選CD。2、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)（）。

A.清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.說明與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

C.反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

E.從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

【答案】：ACD

【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的有效途徑是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期修正。戰(zhàn)略規(guī)劃具有以下幾個(gè)重要特征：A清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。只有清晰了解這些內(nèi)容，銀行才能在戰(zhàn)略實(shí)施過程中，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，做出合理決策，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，所以該項(xiàng)正確。C反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。不同的商業(yè)銀行具有不同的業(yè)務(wù)重點(diǎn)、客戶群體、市場定位等，戰(zhàn)略規(guī)劃反映經(jīng)營特色，能使銀行在市場競爭中發(fā)揮自身優(yōu)勢，更好地適應(yīng)市場需求，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，因此該項(xiàng)正確。D盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析。對預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，有助于銀行提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備，合理配置資源，評估戰(zhàn)略規(guī)劃的可行性和效益性，保障銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健，所以該項(xiàng)正確。B說明與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較并非戰(zhàn)略規(guī)劃的必要內(nèi)容。戰(zhàn)略規(guī)劃主要關(guān)注自身的風(fēng)險(xiǎn)、收益、經(jīng)營特色等內(nèi)在因素，與競爭對手方案的比較對自身戰(zhàn)略規(guī)劃的核心制定影響不大。E戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，這種表述本身沒有問題，但這是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理落實(shí)過程的特征，并非戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容特征。綜上，答案選ACD。3、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。

A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性

B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動(dòng)性可能造成的影響

C.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)

D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對流動(dòng)性造成顯著影響

E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：ABCD

【解析】A選項(xiàng)，良好的聲譽(yù)可以使商業(yè)銀行在市場中獲得更高的信任度，從而能夠以合理的成本順利獲得所需資金，有助于改善其流動(dòng)性狀況，此表述正確。B選項(xiàng)，在制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)時(shí)，對流動(dòng)性可能造成的影響進(jìn)行評估是非常必要的，這樣能提前做好應(yīng)對措施，規(guī)避可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，該表述合理。C選項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使投資組合的價(jià)值發(fā)生變化，進(jìn)而影響收益，收益的變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資金的流入流出情況改變，從而造成流動(dòng)性波動(dòng)，這種說法正確。D選項(xiàng)，重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失會(huì)使銀行資金遭受損失，可能導(dǎo)致資金緊張，對流動(dòng)性造成顯著影響，此表述無誤。E選項(xiàng)，承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)意味著銀行面臨更大的違約可能性，這會(huì)增加資金回收的不確定性，很可能導(dǎo)致資金無法按時(shí)收回，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而不是降低，所以該表述錯(cuò)誤。綜上，正確的有ABCD。4、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

【答案】：ABCD

【解析】這道題主要考查集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征。A選項(xiàng)，集團(tuán)法人客戶內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁。在集團(tuán)企業(yè)中，各成員之間往往存在著復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來和資金流動(dòng)，關(guān)聯(lián)交易能夠使資源在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配，但也可能會(huì)被用來操縱利潤、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等，從而增加了信用風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)，連環(huán)擔(dān)保十分普遍。集團(tuán)內(nèi)企業(yè)常相互擔(dān)保，形成擔(dān)保鏈。一旦其中某個(gè)企業(yè)出現(xiàn)問題，無法履行擔(dān)保責(zé)任，就可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致整個(gè)擔(dān)保鏈上的企業(yè)都面臨信用危機(jī)。C選項(xiàng)，真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握。由于集團(tuán)法人客戶業(yè)務(wù)多元化、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其財(cái)務(wù)報(bào)表可能無法準(zhǔn)確反映其真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。關(guān)聯(lián)交易的存在也可能掩蓋企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營情況，使得銀行等債權(quán)人難以判斷其償債能力。D選項(xiàng)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。集團(tuán)法人客戶通常規(guī)模較大，業(yè)務(wù)涉及多個(gè)領(lǐng)域和地區(qū)。一旦宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策等發(fā)生不利變化，集團(tuán)內(nèi)的多個(gè)企業(yè)可能同時(shí)受到影響，從而引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。E選項(xiàng)不選，題干問的是信用風(fēng)險(xiǎn)的明顯特征，而風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大是針對金融機(jī)構(gòu)對集團(tuán)法人客戶進(jìn)