第頁商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)測(cè)試試卷含答案及解析1.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同【正確答案】：C解析：

廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。2.（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì)【正確答案】：D解析：

董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。3.根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。A、5萬元B、5千元C、10萬元D、1萬元【正確答案】：D解析：

商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于1萬元人民幣。4.下列敘述有誤的一項(xiàng)是（）。A、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和金融賬簿兩大類B、交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸C、為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸D、為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸【正確答案】：A解析：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。5.與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B、連環(huán)擔(dān)保普遍C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大D、貸后監(jiān)督難度大【正確答案】：A解析：

與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（1）.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁（2）.連環(huán)擔(dān)保十分普遍（3）.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握（4）.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高（5）.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大6.關(guān)于偏度的說法錯(cuò)誤的是（）。A、對(duì)于正態(tài)分布來說，偏度等于零，表示數(shù)據(jù)分布左右對(duì)稱B、偏度刻畫了概率密度曲線尾部的相對(duì)長(zhǎng)度C、偏度的取值范圍為(-∞，+∞)D、當(dāng)偏度大于0時(shí)，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出左偏【正確答案】：D7.（）是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、股票風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B解析：

匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。8.A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應(yīng)收賬款總額為240萬元，2010年期末應(yīng)收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A、100B、125C、288D、36【正確答案】：D解析：

根據(jù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算公式，分兩步計(jì)算：①應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]=2000／[(240+160)／2]=10；②應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=360／10=36(天)。9.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越（）,監(jiān)管者的能力越（）,揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈。A、大，弱B、小，強(qiáng)C、大，強(qiáng)D、小，弱【正確答案】：C解析：

法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大,監(jiān)管者的能力越強(qiáng),揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈,商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小,也就越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。10.利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不包括以下（）方法。A、敞口分析B、缺口分析C、敏感性分析D、久期分析【正確答案】：A解析：

外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。11.某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達(dá)到90％，這說明（）。A、該銀行經(jīng)營狀況良好B、該銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏高，但仍屬正常C、該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力D、該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰?qiáng)【正確答案】：C解析：

我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％，一旦指標(biāo)超過了警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行的破產(chǎn)。12.在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C、政治風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A解析：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。13.巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國銀行家協(xié)會(huì)、國際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）。A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述，錯(cuò)誤的是（）。A、核銷后銀行應(yīng)移交對(duì)貸款的追索權(quán)B、核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量C、核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案D、核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷【正確答案】：A解析：

核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。貸款損失的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷案存”，銀行應(yīng)繼續(xù)保留對(duì)貸款的追索權(quán)。15.外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％【正確答案】：B解析：

外債總額與國民總收入之比反映一國長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％～25％，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。16.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有的特征不包括（）。A、突發(fā)性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負(fù)外部性強(qiáng)D、復(fù)雜性【正確答案】：B解析：

與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。17.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A、增加B、降低C、不變D、負(fù)相關(guān)【正確答案】：B解析：

如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。18.商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A、0，5億元B、0.1億元C、1億元D、0.2億元【正確答案】：B解析：

預(yù)期損失=某類企業(yè)違約概率(PD)×貸款違約損失率(LGD)×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)=2％×50％×10=0.1(億元)。19.商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收蓋率有95%的可能性落在（）A、-0.05—0.25%B、-0.2%—0.4%C、-0.05%—0.1%D、0.1%—0.25%【正確答案】：B解析：

P(μ-2δ95%的可能性落在[0.1%-0.15%*2,0.1%+0.15%*2]=[-0.2%,0.4%]20.核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需（）。A、“賬銷案銷”B、“賬存案存”C、“賬存案銷”D、“賬銷案存”【正確答案】：D解析：

核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷案存”，銀行應(yīng)繼續(xù)保留對(duì)貸款的追索權(quán)。21.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)低于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)甲企業(yè)的貸款利率高于乙企業(yè)的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)分散【正確答案】：A解析：

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對(duì)于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。22.下列有關(guān)峰度的表述正確的是（）。A、峰度的取值范圍為[0,+∞)B、正態(tài)分布的峰度為1C、若峰度值大于3，則稱為高峰D、在金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，一些資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)通常呈現(xiàn)出尖尾肥峰的特征【正確答案】：C23.二級(jí)資本的受償順序列在（）之前.在（）之后。A、優(yōu)先股；一般債權(quán)人B、一般債權(quán)人；普通股C、普通股；一般債權(quán)人D、一般債權(quán)人；優(yōu)先股【正確答案】：C解析：

二級(jí)資本的受償順序列在普通股之前.在一般債權(quán)人之后。24.股票市場(chǎng)大幅度下跌及貨幣市場(chǎng)大幅度波動(dòng)，屬于（）壓力情景A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B解析：

針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價(jià).基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng).期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢(shì)，商品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，股票市場(chǎng)大幅下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。具體壓力情景的選擇應(yīng)考慮銀行賬戶和交易賬戶的差異。25.對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具B、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D、在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【正確答案】：C解析：

經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模；董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長(zhǎng)期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正；在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件。26.以下哪一個(gè)是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)量方法？（）A、內(nèi)部模型法B、基本指標(biāo)法C、權(quán)重法D、高級(jí)計(jì)量法【正確答案】：A解析：

商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求?？刹捎没局笜?biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。27.下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表分析說法錯(cuò)誤的是（）。A、識(shí)別和評(píng)價(jià)人員管理B、識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況C、識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況D、識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A解析：

財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注以下四項(xiàng)內(nèi)容：識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況，識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況，識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保正確的人員得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息【正確答案】：C解析：

高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。29.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A、25%B、20%C、10%D、30%【正確答案】：B解析：

商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。30.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積C、預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望D、預(yù)期損失是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失【正確答案】：A解析：

預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。31.場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A、違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B、信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【正確答案】：C解析：

場(chǎng)外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對(duì)手的交易都需要計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，場(chǎng)外衍生工具交易還需要計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。32.預(yù)控性處置是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門或決策部門對(duì)尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取（），避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)商業(yè)銀行造成不利影響。A、補(bǔ)充資本B、評(píng)估手段C、控制措施D、數(shù)據(jù)分析【正確答案】：C解析：

預(yù)控性處置是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門或決策部門對(duì)尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取控制措施，避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)商業(yè)銀行造成不利影響。33.到期時(shí)間、息票率、到期收益率是決定固定收益產(chǎn)品價(jià)格的關(guān)鍵因素，與久期存在以下關(guān)系錯(cuò)誤的是（）。A、零息票債券的久期小于到它的到期時(shí)間B、到期日不變，債券的久期隨息票據(jù)利率的降低而延長(zhǎng)C、息票據(jù)利率不變，債券的久期隨到期時(shí)間的增加而增加D、其他因素相同，債券的到期收益率較低時(shí)，息票債券的久期較長(zhǎng)【正確答案】：A解析：

到期時(shí)間、息票率、到期收益率也是決定固定收益產(chǎn)品價(jià)格的關(guān)鍵因素，與久期存在以下關(guān)系：①零息票債券的久期等于到它的到期時(shí)間。②到期日不變，債券的久期隨息票據(jù)利率的降低而延長(zhǎng)。③息票據(jù)利率不變，債券的久期隨到期時(shí)間的增加而增加。④其他因素相同，債券的到期收益率較低時(shí)，息票債券的久期較長(zhǎng)。34.針對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景一般以（）為單位。A、月B、周C、年D、季度【正確答案】：C解析：

對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，雖然不排除突發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的可能，但大多數(shù)信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、傳導(dǎo)、產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響以及實(shí)施應(yīng)對(duì)調(diào)整措施，都有一段時(shí)間，通常達(dá)數(shù)月或幾年，因此針對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景一般以年為單位。35.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是（）。A、公司業(yè)務(wù)部門B、內(nèi)部審計(jì)部門C、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門【正確答案】：D解析：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是風(fēng)險(xiǎn)管理第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。36.市場(chǎng)上可得到的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)類別不包括（）。A、市場(chǎng)整體的信息B、金融行業(yè)的信息C、所有銀行的信息D、特定銀行的信息【正確答案】：C解析：

市場(chǎng)上可得的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)很多，基本可以分為三類。一是市場(chǎng)整體的信息二是金融行業(yè)的信息三是特定銀行的信息37.商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A、公平公正B、誠實(shí)信用C、綜合平衡D、客觀公正【正確答案】：C解析：

2012年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)監(jiān)管指引》，作為落實(shí)穩(wěn)健薪酬原則的基礎(chǔ)。該指引強(qiáng)調(diào)，績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。38.（）是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A、絕對(duì)收益B、相對(duì)收益C、持有期收益率D、預(yù)期收益率【正確答案】：C解析：

持有期收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。39.主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是（）。A、保證B、抵押C、質(zhì)押D、留置【正確答案】：D解析：

留置主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式。40.某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品銷售過程中，向風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的保守型客戶銷售高風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于（）A、內(nèi)部欺詐B、客戶.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件C、內(nèi)部流程D、執(zhí)行.交割和流程管理事件【正確答案】：B解析：

客戶.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。1.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法正確的是（）。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息？”C、日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告D、日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告E、一些復(fù)雜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)，關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)【正確答案】：ABDE解析：

建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息”，因此流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分。例如，流動(dòng)性管理人員可能需要一些微觀信息，知道哪個(gè)產(chǎn)品，哪個(gè)分行的規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致了本月的LCR指標(biāo)下降，而董事會(huì)和高管可能關(guān)注高層次的宏觀信息，他們僅僅需要一張流動(dòng)性指標(biāo)的當(dāng)前值與前值的對(duì)照表，以及各自的限額遵守情況。一些市場(chǎng)流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)和超額備付率這樣的日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告。一些復(fù)雜的、關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)，例如貸存比、凈穩(wěn)定融資比率可以使用月度報(bào)告。2.商業(yè)銀行存貸比計(jì)算時(shí)的各項(xiàng)貸款包括（）。A、企業(yè)存款B、事業(yè)單位存款C、票據(jù)融資D、各項(xiàng)墊款E、保險(xiǎn)公司存款【正確答案】：CD解析：

商業(yè)銀行的存貸比等于各項(xiàng)貸款余額與存款余額的比值。其中，各項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存款、2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款等。各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。3.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少D、久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感E、久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大【正確答案】：ABC解析：

在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。4.風(fēng)險(xiǎn)限額管理原則包括（）。A、限額種類覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)B、限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長(zhǎng)率、流動(dòng)性)C、強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)D、全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對(duì)手方、國家／地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)E、參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【正確答案】：ABCDE解析：

金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》，特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，強(qiáng)調(diào)應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。一些基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好泡圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)；限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性)；強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對(duì)于方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)；參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。5.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括（）。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、外包管理團(tuán)隊(duì)E、業(yè)務(wù)部門【正確答案】：ACD解析：

商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)。6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：ACDE解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的有（）。A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C、屬于靜態(tài)指標(biāo)D、表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率E、屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)【正確答案】：ABDE解析：

風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一，它衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層B、組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C、風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段D、風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理E、風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：BCDE解析：

風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運(yùn)營部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)預(yù)防。9.從類型上劃分，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）。A、綜合報(bào)告B、內(nèi)部報(bào)告C、外部報(bào)告D、定期報(bào)告E、專題報(bào)告【正確答案】：AE解析：

從類型上劃分，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告。10.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法正確的是（）。A、壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具B、壓力測(cè)試分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響C、用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施D、壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具E、用于對(duì)多家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施【正確答案】：BCD解析：

按照2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引（試行）》辦法，壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。11.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效監(jiān)管的主要目標(biāo)有（）。A、保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B、努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C、通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D、增進(jìn)市場(chǎng)信心E、推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)【正確答案】：ABCD解析：

國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。12.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則不包括（）。A、平衡性B、整體性C、客觀性D、敏感性E、及時(shí)性【正確答案】：ACE解析：

設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則：（1）整體性。監(jiān)測(cè)工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警；（2）重要性。監(jiān)測(cè)工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征；（3）敏感性。監(jiān)測(cè)指標(biāo)要與操作風(fēng)險(xiǎn)事件密切相關(guān)，并能夠及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)變化，有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的事前和事中控制；（4）可靠性。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)測(cè)工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)測(cè)結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制；（5）有效性。監(jiān)測(cè)工作要根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開放的、動(dòng)態(tài)調(diào)整的，監(jiān)測(cè)工作要持續(xù)、有效。13.中國銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了不同層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。A、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%C、針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求D、最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和9%E、最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為6%、7%和8%【正確答案】：ABC解析：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求。第一個(gè)層次是最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；需要說明的是，對(duì)于核心一級(jí)資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)(4.5%)。第二個(gè)層次是儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0—2.5%的逆周期資本要求，均由核心一級(jí)資本來滿足。第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級(jí)資本滿足;若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會(huì)的統(tǒng)一規(guī)定。第四個(gè)層次是針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求，確保資本充分覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。14.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有（）。A、有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B、降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性C、有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D、有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E、有助于獲得更多收益【正確答案】：ACD解析：

積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開發(fā)。15.屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（）。A、線性概率模型B、Logit模型C、非線性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型【正確答案】：ABE解析：

商業(yè)銀行信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。16.有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)B、監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)D、識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)E、對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序【正確答案】：ABCE解析：

有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì);2.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況;3.評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì);4.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類;5.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。17.關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有（）。A、外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)B、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查C、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄D、外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)E、外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證【正確答案】：CDE解析：

銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)；外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式。18.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，（）屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。A、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B、實(shí)行強(qiáng)制休假制度C、購買商業(yè)保險(xiǎn)D、計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備E、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?！菊_答案】：AC解析：

目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。19.商業(yè)銀行在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制（）等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)E、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：ABDE解析：

商業(yè)銀行在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，深入識(shí)別各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。20.一般來說，可以用（）等來評(píng)價(jià)一個(gè)回歸模型的擬合效果。A、殘差圖B、均方誤差C、擬合優(yōu)度D、模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則E、方差圖【正確答案】：ABCD解析：

一般來說，可以用殘差圖、均方誤差(MSE)、擬合優(yōu)度(R2)、模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等來評(píng)價(jià)一個(gè)回歸模型的擬合效果。(1)殘差圖。從預(yù)測(cè)結(jié)果中減去對(duì)應(yīng)的目標(biāo)變量的真實(shí)值，便可獲得殘差值。將殘差值繪制成殘差圖，可對(duì)回歸模型進(jìn)行評(píng)估。(2)均方誤差。線性回歸模型擬合過程中，誤差平方和(SSE)的平均值。(3)擬合優(yōu)度?？山忉尩牟▌?dòng)與總波動(dòng)之比，反映了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)所描述。(4)模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括AIC準(zhǔn)則(赤池信息準(zhǔn)則)、BIC準(zhǔn)則(貝葉斯信息準(zhǔn)則)。21.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。A、建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B、監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【正確答案】：CDE解析：

風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求；③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。22.以下（）屬于個(gè)人零售貸款。A、汽車消費(fèi)貸款B、信用卡消費(fèi)貸款C、個(gè)人住宅抵押貸款D、助學(xué)貸款E、個(gè)人經(jīng)營貸款【正確答案】：ABDE解析：

其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。23.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。A、外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配B、當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口C、外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D、在存在外匯敞口的情況下，匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值造成損失E、外匯敞口分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口【正確答案】：ABCDE解析：

外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。例如，在某一個(gè)時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，其差額就形成了外匯敞口。在存在外匯敞口的情況下，匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值造成損失，從而形成匯率風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類：1交易性外匯敞口2非交易性外匯敞口24.商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。A、開展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控B、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本C、建立管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)D、以公允價(jià)值計(jì)量銀行資產(chǎn)E、真實(shí)反映銀行財(cái)務(wù)狀況【正確答案】：AB解析：

合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。25.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本？（）A、業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏B、未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線C、董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D、銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E、有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法【正確答案】：DE解析：

銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法必須至少符合監(jiān)管當(dāng)局以下規(guī)定：①銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督；②銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；③有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法。26.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（）。A、頭寸限額B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C、止損限額D、敏感度限額E、期限限額【正確答案】：ABCD解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。27.設(shè)計(jì)良好的操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足的基本原則有（）。A、整體性B、重要性C、敏感性D、可靠性E、公平性【正確答案】：ABCD解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報(bào)告路徑等要素。28.企業(yè)集團(tuán)的特征之一是對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響。所謂“重大影響”包括下列哪些情形（）。A、互相交換管理人員B、在被投資企業(yè)的董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表C、參與政策制定過程D、一方擁有另一方20%至50%表決權(quán)股份E、一方擁有另一方10%至20%表決權(quán)股份【正確答案】：ABCD解析：

企業(yè)集團(tuán)的特征之一是對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響，重大影響包括以下情形：（1）.一方擁有另一方20%或20%以上至50%表決權(quán)股份；（2）.在被投資企業(yè)的董事會(huì)或類似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表；（3）.參與政策制定過程；（4）.互相交換管理人員；（5）.依賴投資方的技術(shù)資料。29.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。A、規(guī)模B、規(guī)章制度C、風(fēng)險(xiǎn)特征D、業(yè)務(wù)性質(zhì)E、復(fù)雜程度【正確答案】：ACDE解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。30.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說法，不正確的有（）。A、行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求C、行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肈、行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平【正確答案】：ACD解析：

行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大。行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩Ｐ袠I(yè)銷售利潤率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱蟆Ｐ袠I(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)。行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，羊位員工產(chǎn)出越多。1.標(biāo)準(zhǔn)法分別計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、銀行整體的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)加以單獨(dú)計(jì)算期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)后，將這些風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)算獲得的資本要求簡(jiǎn)單相加。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

標(biāo)準(zhǔn)法分別計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、銀行整體的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)加以單獨(dú)計(jì)算期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)后，將這些風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)算獲得的資本要求簡(jiǎn)單相加。2.我國商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。3.商業(yè)銀行可準(zhǔn)確識(shí)別和計(jì)量金融產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成本，并為其金融產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)提供依據(jù)。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行科學(xué).合理定價(jià)，直接決定了商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力。通過現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，商業(yè)銀行可準(zhǔn)確識(shí)別和計(jì)量金融產(chǎn)品與服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成本和風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此制定具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。4.商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的第一維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立.特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度即客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度即債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。5.流動(dòng)性缺口率不得低于10%。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

流動(dòng)性缺口率指標(biāo)不得低于-10%。6.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種不正常的、可控性較差的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。7.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。所以經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。8.洗錢罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾.隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

洗錢罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾.隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。9.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度報(bào)告應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)。10.從商業(yè)銀行實(shí)踐來看，在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過程中引入?yún)^(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量并不符合我國國情。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某個(gè)特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面出現(xiàn)不利變化時(shí)，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。由于我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是非常必要的。11.以風(fēng)險(xiǎn)為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管的主流。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

在有限資源的約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管無疑是一種最具成本效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢(shì)和方向，并且在實(shí)踐中發(fā)揮著以下重要作用。12.洗錢通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

洗錢通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞違法所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式把違法資金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行為和過程。通常來講，一個(gè)典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個(gè)階段。13.操作風(fēng)險(xiǎn)既包括法律風(fēng)險(xiǎn)，又包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和策略風(fēng)險(xiǎn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和策略風(fēng)險(xiǎn)。14.我國對(duì)核心一級(jí)資本充足率的要求低于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的規(guī)定。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

我國對(duì)核心一級(jí)資本充足率的要求為5%，高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ中4.5%的規(guī)定。15.根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個(gè)人客戶，法人客戶根據(jù)其組織形式不同劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個(gè)人客戶，法人客戶根據(jù)其組織形式不同劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。16.非交易性外匯敞口通常為銀行自營、為執(zhí)行客戶買賣委托或做市，或?yàn)閷?duì)沖以上交易而持有的外匯敞口。銀行交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對(duì)外幣趨勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B解析：

交易性外匯敞口通常為銀行自營、為執(zhí)行客戶買賣委托或做市，或?yàn)閷?duì)沖以上交易而持有的外匯敞口。銀行交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對(duì)外幣趨勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。17.在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，應(yīng)當(dāng)提高數(shù)據(jù)加總能力，明確數(shù)據(jù)加總范圍、方法、流程和加總結(jié)果要求等，滿足在正常經(jīng)營、壓力情景以及危機(jī)狀況下風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)需要。（）A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A解析：

在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營與內(nèi)部控制中加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，提高管理精細(xì)化程度，發(fā)揮