2017銀行從業(yè)資格考試風險管理考點串講導語：資本，泛指一切投入再生產(chǎn)過程的有形資本、無形資本、金融資本和人力資本。按照馬克思主義政治經(jīng)濟學的觀點，資本是一種可以帶來剩余價值的價值，它在資本主義生產(chǎn)關系中是一個特定的政治經(jīng)濟范疇。下面我們一起來看看相關的考試內(nèi)容吧。商業(yè)銀行風險管理的主要策略風險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施1.3.1風險分散組成資產(chǎn)的個數(shù)越多，其非系統(tǒng)性風險就可以通過分散化完全消除，而系統(tǒng)性風險不能通過分散化被消除掉，表現(xiàn)為資本資產(chǎn)模型(CAPM)中的β值。1.3.2風險對沖風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)法潛在的風險損失的一種風險管理策略。管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負相關的資產(chǎn)(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。所謂自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。1.3.3風險轉(zhuǎn)移第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產(chǎn)支持證券ABS、MBS等。1.3.4風險規(guī)避不做業(yè)務，不承擔風險。過于消極。1.3.5風險補償對于高風險的客戶和業(yè)務，提高金融產(chǎn)品價格。商業(yè)銀行風險與資本(重點)本節(jié)是風險管理這門課程的核心和基礎，資本分為三種資本，三種資本的含義及它們之間的區(qū)別和聯(lián)系是考試的重點和熱點。1.4.1資本的概念和作用1.資本的概念資本是指會計資本，也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。商業(yè)銀行是以負債經(jīng)營為特色的，其資本較少，融資杠桿率很高。2.資本的作用(1)為商業(yè)銀行提供融資;(2)吸收和消化損失，資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源;(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔;(4)維持市場信心;(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力。資本是風險的第一承擔者，所以，也是風險管理最根本的動力來源。而且，商業(yè)銀行的風險管理是