全國(guó)初級(jí)銀行從業(yè)資格考試重點(diǎn)試題精編

!注意事項(xiàng)：

；11.全卷采用機(jī)器閱卷，請(qǐng)考生注意書寫規(guī)范：考試時(shí)間為120分鐘。

5:2.在作答前，考生請(qǐng)將自己的學(xué)校、姓名、班級(jí)、準(zhǔn)考證號(hào)涂寫在試卷和答

?i題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛笠填涂；非選擇題部分必須使用黑色簽字笆書寫，字體

工整，筆跡清楚。

14.請(qǐng)按照題號(hào)在答題卡上與題目對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域

j書寫的答案無(wú)效：在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。

密

封一、選擇題

窣

11、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下列敘述不正確的是（）。

iA.都需要在固定的場(chǎng)所交易

B.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約

??!c.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)

NiD.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

瑕：

2、商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助

!于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的

[是（）。

!A.解決表面問題，不須深究

IB.錯(cuò)誤己經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

，D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

[3、測(cè)量圓形斷面的測(cè)點(diǎn)據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個(gè)面積相同的同心環(huán)，每個(gè)圓環(huán)設(shè)的

1測(cè)點(diǎn)互成的角度為（）o

??A.900

：B.1200

3兇帝1C.1800

e繾D.600

j4、商業(yè)銀行客戶擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔(dān)保的方式，下列

!表述正確的是（）。

5A.抵押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

：B.醫(yī)院可以作為貸款擔(dān)保的保證人

iC.在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動(dòng)產(chǎn)為質(zhì)物

：D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)全額返還定金

5、（）是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的

恬

一種策略性選擇。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

6、最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于（）及公司治理機(jī)制的失效。

A.內(nèi)部控制

B.公司策略

C.風(fēng)險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.資本規(guī)劃

C.信息披露

D.壓力測(cè)試

8、以下屬于償債能力指標(biāo)的是（）。

A.現(xiàn)金支付能力

B.總資產(chǎn)收益率

C.資產(chǎn)增長(zhǎng)率

D.存貨周轉(zhuǎn)率

9、某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給

銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內(nèi)部流程

10、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其

資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.增加

B.負(fù)相關(guān)

C不變

D.降低

11、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

12、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.操作

C.市場(chǎng)

D.利率

13、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過()N/m\

A.2448

B.2548

C.2648

D.2148

14、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白

的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

A.見圖A

B.見圖B

C.見圖C

D.見圖D

15、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階

段是()。’

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

16、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。

A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

17、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

18、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的

收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市

場(chǎng)交易口，該外匯投資組合的當(dāng)口收蓋率有95%的可能性落在（）

A.-0.05-0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%-0.1%

D.0.1%-0.25%

19、施工方案、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、施工技術(shù)交底復(fù)核由（）進(jìn)行。

A.項(xiàng)目經(jīng)理

B.項(xiàng)目副經(jīng)理

C.項(xiàng)目部總工程師

D.項(xiàng)目部專業(yè)工程師

20、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

21、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是（）。

A.專家判斷法T違約概率模型3信用評(píng)分模型

B.違約概率模型今專家判斷法信用評(píng)分模型

C.專家判斷法f信用評(píng)分模型今違約概率模型

D.信用評(píng)分模型3專家判斷法f違約概率模型

22、（2020年真題）根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致

的損失事件是（）。

A.執(zhí)行、交割和流程管理事件

B.外部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

23、商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利

率每月重新定價(jià)?次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)?次，則該資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)最

主要面臨（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

24、（2018年真題）下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段

B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動(dòng)性，而非資產(chǎn)出售的方式

C.在國(guó)內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購(gòu)的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于債券交易

D.為了能夠快速及時(shí)地通過抵押品方式獲得流動(dòng)性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制

25、從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有（）。

A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)

26、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)（）的指標(biāo)。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.第三方評(píng)級(jí)

C.盈利能力

D.資產(chǎn)質(zhì)量

27、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)

并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

28、商業(yè)銀行在對(duì)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評(píng)估時(shí)，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.高頻率、高損失事件

B.低頻率、高損失事件

C.低頻率、低損失事件

D.高頻率、低損失事件

29、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？（）

A.失職違約

B.內(nèi)部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識(shí)技能匱乏

30、計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行

優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。這指的是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

中的（）。

A.結(jié)構(gòu)分析

B.總量分析

C.趨勢(shì)分析

D.同質(zhì)同類比較

31、（）通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因.

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

32、下列關(guān)于計(jì)算VAR的方差一一協(xié)方差法的說法，不正確的是()。

A.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化通常為正態(tài)分布

B.是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的

C.反映了高階非線性特征

D.反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響

33、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資木要求乘以0

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5

34、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)驗(yàn)偏好定性描述的方式的是()。

A.維持現(xiàn)有的紅利水平

B.零容忍度類指標(biāo)

C.收益類指標(biāo)

D.資本類指標(biāo)

35、商業(yè)銀行通常將()看做對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值領(lǐng)域最大的風(fēng)險(xiǎn)，該類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生任其蔓延，將短

時(shí)間內(nèi)摧毀存款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的信心。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

36、以下對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.通常情況下，久期缺口為正

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)

C.通常情況下，久期缺I」為0

D.通常情況下，久期缺匚為整數(shù)

37、下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。

A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

B.從事超越授權(quán)交易

C.惡意毀損資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

38、對(duì)于無(wú)法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行

對(duì)沖的是0

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

39、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容

的是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.資本規(guī)劃

C.信息披露

D.壓力測(cè)試

40、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，確保

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置

C.外部審計(jì)和信息披露

D.自我評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試

41、對(duì)商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。

A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級(jí)類貸款十可疑類貸款+損失類貸款）

B.貸款損失準(zhǔn)備/無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的不良貸款

C.貸款損失準(zhǔn)備/各項(xiàng)貸款余額

D.（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級(jí)貸款余額

42、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.實(shí)收資本

43、（）指某一國(guó)家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國(guó)家評(píng)級(jí)下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

44、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失

的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

45、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高

度等于或大于（）cm,寬度大于（）cm的口為洞。

A.7550

B.10050

C.10045

D.7545

46、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概逐（PD）為10%,違約損失率（LGD）

為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴

露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貨預(yù)期損失為（）億元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

47、（2018年真題）某私營(yíng)企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬(wàn)元的抵

押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約

行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（

A.將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年

B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

D.要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品

48、下列選項(xiàng)中，關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

B.一般來說，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

C.府于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

D.對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，做好對(duì)該客戶的管理便好，不用監(jiān)測(cè)其他變量

49、（2018年真題）下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說法中，正確的是（

A.我國(guó)對(duì)商'業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2012年中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《商業(yè)

銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施

B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.核心一級(jí)資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項(xiàng)）v（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

資本要求）

50、（）為不定期報(bào)告，根據(jù)董事會(huì)、高級(jí)管理層或其委員會(huì)要求，提交董事會(huì)、高級(jí)管理

層或其委員會(huì)審議或?qū)忛啠?/p>

A.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)最管理報(bào)告

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)

D.專題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

二、多選題

51、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的

收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)

市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）.

A.-0.05%?0.1%

B.-0.05%?0.25%

C.0.1%?0.25%

D.-0.2%?0.4%

52、根據(jù)國(guó)務(wù)院銀行'業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管（監(jiān)測(cè)）指標(biāo)要求，

其中核心負(fù)債比不小于（）。

A.100%

B.25%

C.60%

D.30%

53、（2018年真題）操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的?項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成

的損失安排（）。

A.存?款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率

54、假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下表所示。

收益率45%15%3%-10%

（0

概率（p）0.040.250.600.11

則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

55、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)給文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

56、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有

實(shí)質(zhì)性意義。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

57、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是（）。

A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于一可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

58、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任不包括（）。

A.不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.制定危機(jī)處理程序

D.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程

59、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識(shí)別、整體評(píng)價(jià)、持

續(xù)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)以（）為核心，以（）為主體，

兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。

A.資本充足率；董事會(huì)

B.銀行利潤(rùn)；高級(jí)管理層

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；法人機(jī)構(gòu)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；芾事會(huì)

60、在客戶信用評(píng)價(jià)中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營(yíng)環(huán)境因素

等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5CS系統(tǒng)

B.5PS系統(tǒng)

C.CAMELS系統(tǒng)

D.4CS系統(tǒng)

61、某商業(yè)銀行由X、丫兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)

算X、丫業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、丫業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)

濟(jì)資本分別為（）。

A.X60億元，丫60億元

B.X60億元,丫90億元

C.X48億元,Y72億元

D.X30億元,Y90億元

62、當(dāng)事人不可以自愿約定違約責(zé)任，一旦發(fā)生爭(zhēng)議，不可以自愿選擇解決爭(zhēng)議的方法。

63、關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情

況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

C.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之?

D.商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有

效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊

64、當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)（）。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

65、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.賬面資木即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B.賬面資本包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)

備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等

C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

66、在給水排水工程圖的，閱讀中要注意施工圖上標(biāo)注的（）,是否圖形相同而含義不一致。

A.設(shè)備材料表

B.尺寸圖例

C.標(biāo)題欄

D.圖例符號(hào)

67、下列選項(xiàng)中，不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是（）。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行

B.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

C.增強(qiáng)銀行業(yè)的資金收益

D.提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

8、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）o

A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果

B.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

69、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）。

A.營(yíng)運(yùn)資金

B.運(yùn)營(yíng)效率

C.速動(dòng)比率

D.存貨周轉(zhuǎn)率

70、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是

（

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計(jì)總敞口頭寸

71、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，0貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局

評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產(chǎn)收益率

72.資木充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資木與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的奧

本就是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.一級(jí)資本

D.監(jiān)管資本

73、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分折風(fēng)險(xiǎn)

C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

74、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變,則以下四種策略中，

最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

B.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

75、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

76、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)估

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

77、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

78、資本充足率是指商業(yè)很行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資

本就是（

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.一級(jí)資本

D.監(jiān)管資本

79、下列（）不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制。

A.交叉核對(duì)

B.雙人簽字

C.雙人對(duì)賬

D.雙人控制資產(chǎn)

80、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

B.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出t

C.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

D.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（

81）0

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

82、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

C.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失

83、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。

A.機(jī)構(gòu)設(shè)立

B.機(jī)構(gòu)終止

C.董事和高級(jí)管理人員任職資格

D.資本監(jiān)管

84、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（

A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成

損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失

的風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)

或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)最發(fā)生變化，影響

金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

85、下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是（）。

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財(cái)政平衡

D.違約率

86、CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

B.Merton模型

C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

D.資產(chǎn)組合理論

87、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即（）。

A.偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)

B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)

C.偏好收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)

D.厭惡收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)

88、我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求

在顯著改變商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理方式的同時(shí)，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)。這

屬于商業(yè)銀行面臨的0。

A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C.政策風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

89、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評(píng)

級(jí)法計(jì)算，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）o

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算

B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算

C.不予計(jì)算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算

90、關(guān)于土地所有權(quán)、土地使用權(quán)和土地他項(xiàng)權(quán)利的變更登記，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.三種權(quán)利的變更登記有日常性

B.三種權(quán)利的變更登記有個(gè)別性

C.沒有進(jìn)行總登記或初始登記，也可以進(jìn)行變更登記

D.變更登記主要指權(quán)利主體的改變、客體的部分改變及部分內(nèi)容的改變

91、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)（）的指標(biāo)。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.第三方評(píng)級(jí)

C.盈利能力

D.資產(chǎn)質(zhì)量

92、大額負(fù)債依賴度等于⑺。

A.（大額負(fù)債+短期投資總盈利資產(chǎn).短期投資）x100%

B.（大額負(fù)債-短期投資片（盈利資產(chǎn)+短期投資）x100%

C.（大額負(fù)債+短期投資片（盈利資產(chǎn)+短期投資）x100%

D.（大額負(fù)債-短期投資）+（盈利資產(chǎn)-短期投資）x100%

93、損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括（）。

A.統(tǒng)一性

B.準(zhǔn)確性

C.競(jìng)爭(zhēng)性

D.謹(jǐn)慎性

94、（）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

95、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的"（）”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口）,

被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.借短貸短

B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C.借短貸長(zhǎng)

D.借長(zhǎng)貸短

96、（），商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

A.20世紀(jì)60年代以前

B.20世紀(jì)60年代

C.20世紀(jì)70年代

D.20世紀(jì)80年代

97、（2018年真題）單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中，財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分

析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

98、A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為

40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。

A.0.05

B.0.2

C.0.25

D.0.5

99、假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭2C0,美元多頭450,日元空頭150,

法郎空頭80,馬克空頭50。使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為

A.70

B.280

C.350

D.650

100.商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

C.小企業(yè)牛.產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大

D.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

三、判斷題

101,貸款定價(jià)通常由以下因素來決定：貸款最低定價(jià)=:資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+資本成本）/

貸款額。（）

102、樁基工程應(yīng)由（）組織驗(yàn)收。

A.總監(jiān)理工程師及建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

B.施工單位項(xiàng)目負(fù)貢人

C.質(zhì)監(jiān)站人員

D.設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人

103、臨邊作業(yè)的安全防護(hù)，主要是設(shè)置防護(hù)欄桿和其他圍護(hù)措施，一般分為（）o

A.設(shè)置防護(hù)欄桿

B.架設(shè)安全網(wǎng)

C.裝飾安全門

D.裝飾安全系統(tǒng)

E.設(shè)置安全保護(hù)所

104、下列關(guān)于留置權(quán)人權(quán)利的說法中，不正確的是（）。

A.對(duì)留置財(cái)產(chǎn)的占有權(quán)留置權(quán)人在其債權(quán)未受清償前，有權(quán)繼續(xù)留置標(biāo)的物

B.取得孳息的所有權(quán)

C.可以使用留置物

D.對(duì)留置物享有優(yōu)先受償權(quán)

105、商業(yè)銀行通常采用定量的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。（）

106、公平目標(biāo)是企業(yè)薪酬管理的最基本前提，要求企業(yè)實(shí)施的薪酬制度符合國(guó)家、省、自

治區(qū)的法律法規(guī)、政策條例要求。

107,熱拌瀝青混合料正常施工溫度（到達(dá)工地溫度）為（）。

A.100團(tuán)?110（3

B.140（3^155（3

C.1500~16013

D.16513~1750

108、檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收時(shí)，明顯不合格的個(gè)體可不納人檢驗(yàn)批，但必須進(jìn)行處理，使其滿足

有關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，對(duì)處理的情況應(yīng)予以記錄并重新驗(yàn)收。（）

109、“用人之長(zhǎng)，避人之短”，按照不同的職位，選用適合的員工，各展所能，人盡其才。

這是遵循了人力資源管理中的（）原理。

A.投資增值

B.激勵(lì)強(qiáng)化

C.個(gè)體差異

D.動(dòng)態(tài)適應(yīng)

110、甲、乙兩家公司位于同一條街上，甲公司為一建筑公司，與乙公司簽訂了一份建筑材

料買賣合同，結(jié)果乙公司在送貨時(shí)多裝了3箱貨物。當(dāng)天下午，甲公司不幸發(fā)生火災(zāi)，乙公

司奮力救火，雖火勢(shì)得以挖制,但乙公司損失1萬(wàn)元。本案中，引起債的發(fā)生原因的有（）。

A.合同

B.侵權(quán)行為

C.不當(dāng)?shù)美?/p>

D.無(wú)因管理

E.先占

111、隨著金融市場(chǎng)的日新月異，越來越多的大型商業(yè)銀行也通過不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系

統(tǒng)建設(shè)，提高精細(xì)化管理水平。（）

112、一部門主管是指銀保監(jiān)會(huì)作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

（）

113、商業(yè)銀行信息安全主要管理應(yīng)采取高新技術(shù)。（）

114、一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。（）

115、計(jì)量檢驗(yàn)是在抽樣檢驗(yàn)的樣本中，對(duì)每一個(gè)體測(cè)量其某個(gè)定量特性的檢查方法。（）

116、臨時(shí)用電設(shè)備在（）或設(shè)備總?cè)萘吭冢ǎ┱?，?yīng)編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)

A.5臺(tái)及5臺(tái)以上50KW及50KW以上

B.4臺(tái)及4臺(tái)以上50KW及50KW以上

C.5臺(tái)及5臺(tái)以上40KW及40KW以上

D.6臺(tái)及6臺(tái)以上50KW及50KW以上

1”、造成大理石樓、地面空鼓的主要原因有（

A.大理石材質(zhì)松軟，有背網(wǎng)，施工時(shí)不可能將背網(wǎng)撕下后再鋪貼

B.一般情況下，樓地面鋪貼石材已是工程尾聲，肯定進(jìn)人倒計(jì)時(shí)階段，工期緊迫，施工程

序已經(jīng)顧不上了

C.鋪貼石材的水泥砂漿尚未到達(dá)終凝期，就上機(jī)打磨進(jìn)入鏡面處理階段，機(jī)器抖動(dòng)將水泥

砂漿振得酥松

D.成品保護(hù)未及時(shí)進(jìn)行

E.工期緊迫，項(xiàng)目搶工

118、作為定量和定性分析的一部分，銀行應(yīng)使用壓力測(cè)試和情景分析來更好地了解各種不

利情況下的潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口，內(nèi)部壓力測(cè)試應(yīng)基于有關(guān)依賴性和相關(guān)性的合理假設(shè)涵蓋一系列

情景。（）

119、給水排水立管留洞位置失準(zhǔn)屬尸（）階段的控制失效。

A.施工準(zhǔn)備階段的前期

B.施工準(zhǔn)備階段的中期

C.施工準(zhǔn)備階段的后期

D.施工準(zhǔn)備階段的之前

120、假設(shè)目前收益率是正向的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較短的金

融產(chǎn)品。（）

參考答案與解析

1、答案：D

本題解析：

期權(quán)交易到期不一定要按約定完成實(shí)際交割，它交易的直接對(duì)象不是物，而是買賣證券或外

匯的權(quán)利，所以購(gòu)買期權(quán)以既即可以執(zhí)行，也可以不執(zhí)行這種權(quán)利。但是，期貨交易的對(duì)象

是物，到期時(shí)須按約定完成貨品或貨幣的交易。二者在到期是否需要交割方面存在著明顯差

異。

2、答案：C

本題解析：

答案為C.商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批

評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)有助于維護(hù)商業(yè)

銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受

利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

3、答案：A

本題解析：

測(cè)量圓形斷面的測(cè)點(diǎn)據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個(gè)面積相同的同心環(huán)，每個(gè)圓環(huán)設(shè)四個(gè)測(cè)

點(diǎn)，這四個(gè)點(diǎn)處于相互垂直的直徑上。

4、答案：C

本題解析：

抵押是指?jìng)鶆?wù)人或第二方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保；質(zhì)押足指?jìng)鶆?wù)人

或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，A項(xiàng)錯(cuò)誤。國(guó)家機(jī)關(guān)（除經(jīng)

國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分

支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人，B項(xiàng)錯(cuò)誤。在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)

人，債權(quán)為質(zhì)權(quán)人，移交為動(dòng)產(chǎn)為質(zhì)物，C項(xiàng)正確。收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，

應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金，D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。

5、答案：A

本題解析：

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)土

體的一種策略性選擇。

6、答案：A

本題解析：

內(nèi)部控制的目的在于改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。它是因加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理的需要而產(chǎn)生的，

是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展完善的。內(nèi)部控制會(huì)涉及方方面面的操作風(fēng)險(xiǎn)，B、C、D三項(xiàng)更多

的是涉及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

7、答案：C

本題解析：

內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)

劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

8、答案：A

本題解析：暫無(wú)解析

9、答案：D

本題解析：

內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不

力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等所造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)。

10、答案：D

本題解析：

將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)、地區(qū)、貸款種類的借款人，有助于降低

商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總休風(fēng)險(xiǎn)。

11、答案：C

本題解析：

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治

風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類，

考點(diǎn)：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型

12、答案：B

本題解析：

系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)

生故隙或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供部分/全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。

13、答案：C

本題解析：

一般傳統(tǒng)搭法的多在桿式擲手架其使用均布荷載不得超過2648N/IH1；在腳手板上堆磚，只

允許單行側(cè)擺3層；對(duì)于橋式和吊、掛、挑等腳手架的控制荷載，則應(yīng)適當(dāng)降低。由于腳手

架使用荷載的變動(dòng)性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為3.0。

14、答案：C

本題解析：

根據(jù)題干所述情況，商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來越多的

非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐

步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額。故本題選C。

15、答案：B

本題解析：

20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行極為重:視

對(duì)資產(chǎn).業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用

放款等各種措施和手段來減少、防范資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失的發(fā)生。

16、答案：B

本題解析：

結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲（如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易

對(duì)方等）。國(guó)內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)與后臺(tái)支持集中化，在流程方面既加強(qiáng)對(duì)前

臺(tái)和中臺(tái)的控制，又重視對(duì)商業(yè)銀行總體的流程重整。政本題選B。

17、答案：C

本題解析：

總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)總散口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊

法，所以8項(xiàng)正確；累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于

所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以A項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤；短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等

于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值，所以D項(xiàng)正確。

18.答案：B

本題解析：

P(|i-26

19、答案：D

本題解析：

施工方案、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、施工技術(shù)交底復(fù)核由項(xiàng)目部專業(yè)工程師進(jìn)行。

20、答案：A

本題解析：

柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最

容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

21、答案：C

本題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)廉是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型

到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

22、答案：C

本題解析：

按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)可分為七大類。其中，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的

損失事件。

23、答案：D

本題解析：

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率動(dòng)不一致的情

況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了

變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。

24、答案：C

本題解析：

在國(guó)內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購(gòu)的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。

25、答案：B

本題解析：

從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

26、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)

質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化.例如資產(chǎn)質(zhì)量下降、盈利水平下降、

資產(chǎn)或負(fù)債過于集中等。第三方評(píng)級(jí)是外部指標(biāo)/信號(hào)。

27.答案：A

本題解析：

全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與定量分析技

術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

28＞答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定向分析需要依靠有經(jīng)臉的風(fēng)

險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度做出評(píng)估;定審分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操

作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。隨著時(shí)間的變化，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部損失的實(shí)

際結(jié)果、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，以及所做的適度調(diào)整，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

由于那些可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，所以，必須利用相關(guān)的

外部數(shù)據(jù)（無(wú)論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù)）來解決多數(shù)商業(yè)銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問題。

29、答案：C

本題解析：

核心雇員流失造成的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為商業(yè)銀行對(duì)關(guān)鍵人員（如交易員、高級(jí)客戶經(jīng)理）過度依賴

的風(fēng)險(xiǎn)，包括缺乏足夠的后備人員、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機(jī)制等。

30、答案：B

本題解析：

優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：（1）結(jié)構(gòu)分析。分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總

資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。（2）總量分析。計(jì)算銀行優(yōu)

質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)?額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入晟，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)

是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。

31、答案：A

本題解析：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

32、答案：C

本題解析：

方差一一協(xié)方差法無(wú)法反映高階非線性特征?？键c(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

33、答案：D

本題解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5。

34、答案：A

本題解析：

商業(yè)銀行一采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見的定性描述有：達(dá)到

或超過目標(biāo)信用級(jí)別、確保資本充足、對(duì)壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水

平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

35、答案：D

本題解析：

商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其

能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。

36、答案：A

本題解析：

久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期?（總負(fù)債/總資產(chǎn)）x負(fù)債加權(quán)平均久期。絕大多情況下，銀

行的久期缺口都為正值。

37、答案：C

本題解析：

失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管

理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動(dòng)。

員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)?客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行

發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D項(xiàng)均屬于失職違規(guī)事件，C項(xiàng)屬于內(nèi)部欺詐事件。

33、答案：D

本題解析：

本題題干中已經(jīng)解糕了自我對(duì)沖的概念，并且說明不是自我對(duì)沖，因此可直接排除C項(xiàng)。通

過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可以是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，排除A、B

兩項(xiàng)。

39、答案：C

本題解析：

內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)

劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

40、答案：A

本題解析：

監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和

監(jiān)控，并督促銀行業(yè)金融現(xiàn)構(gòu)制定適當(dāng)?shù)恼吆统绦?，不斷提高識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)

險(xiǎn)的能力和水平。

41、答案：A

本題解析：

不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率，（一般準(zhǔn)備

+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）］xlOO%。

42、答案：B

本題解析：

其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部

分。A、C、D三項(xiàng)都屬于核心一級(jí)資本。

43、答案：C

本題解析：

傳染風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國(guó)家評(píng)級(jí)卜降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些

國(guó)家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。

44、答案：C

本題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失

的風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)正確。故本題選C。

45、答案：D

本題解析：

樓板、屋面等橫向平面上.短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等

于或大于75cm,寬度大于45cm的口為洞。

46、答案：D

本題解析：

預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。2U*1U%*5U%=1

47、答案：D

本題解析：

貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引

致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、

重新組織的過程。董事長(zhǎng)作為公司股東，以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限費(fèi)任，銀行無(wú)

權(quán)要求董事長(zhǎng)（股東）以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。

48、答案：D

本題解析：

借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等〃風(fēng)險(xiǎn)

域''企業(yè)持續(xù)交互影響的。對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。

49、答案：A

本題解析：

商業(yè)銀行的資本充足率在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。故B項(xiàng)錯(cuò)誤。資本充足率

=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）+風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)xlOO%,核心一級(jí)資本充足率=（核心一級(jí)資本

-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))+風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)xlOO%。故C、D項(xiàng)錯(cuò)誤。

50、答案：D

本題解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告，重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括但不限于反映專門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因

素或類型的報(bào)告，反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理流程專項(xiàng)環(huán)節(jié)的報(bào)告，反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險(xiǎn)狀

況的報(bào)告，反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理專門問題的報(bào)告，董事會(huì)、高級(jí)管理層及其委員會(huì)確定的報(bào)告。

專題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告為不定期報(bào)告，根據(jù)董事會(huì)、高級(jí)管理層或其委員會(huì)要求，提交董事會(huì)、

高級(jí)管理層或其委員會(huì)審議或?qū)忛?

51、答案：D

本題解析：

正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍、2倍?、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別

如下：P(n-o<X<n+o)=68%；P(ri-2a<X<n+2a)=95%；P(n-2.5a<X<n+2,5o)

=99%。則當(dāng)概率為95%時(shí)，可得一0.2%<X<0.4%。

52、答案：C

本題解析：

國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管(監(jiān)測(cè))指標(biāo)及其監(jiān)管要求，

其中核心負(fù)債比不小于60%。

53、答案：C

本題解析：

經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本展，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一

種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面

臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

54、答案：B

本題解析：

根據(jù)題意可得，1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率=45%X0.04+15%X0.25+3%

X0.60+(-10%)x0.11=1.25%。

55、答案：D

本題解析：

風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲

學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)

出來的一種企業(yè)文化.并不主要由某個(gè)部門來完成。

56、答案：A

本題解析：

答案為A。在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷

史成本反映出來的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。

57、答案：D

本題解析：

B項(xiàng)是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)；AC項(xiàng)屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。

58、答案：A

本題解析：

董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、

監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。除制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程外，董事會(huì)和高級(jí)管理層還應(yīng)當(dāng)制

定危機(jī)處理程序，定期根據(jù)自身情況對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行情景分析和壓力測(cè)試，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件

可能造成的管理混亂和重大損失。A項(xiàng)董事會(huì)及高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

59、答案：C

本題解析：

銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體,兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、

分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。

60、答案：A

本題解析：

對(duì)企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)使用最為廣泛；品德(Character)資本(Capital)還款能力(Capacity)

抵押(Collateral)經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)

61、答案：C

本題解析：

以資本表示的組合限額=資本*資本分配權(quán)重，所以X的經(jīng)濟(jì)資本=60/150*120=48億元；丫

的經(jīng)濟(jì)資本=90/150*120=72億元?？键c(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理

62、答案：

錯(cuò)誤

本題解析：

當(dāng)事人可以自愿約定違約責(zé)任，一旦發(fā)生爭(zhēng)議，自愿選擇解決爭(zhēng)議的方法。當(dāng)事人也可以約

定免責(zé)條款以限制或免除其未來的責(zé)任。

63、答案：C

本題解析：

。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；(2)提高解決問題的能

力；③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管

理危機(jī)過程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

64、答案：A

本題解析：

中短期流動(dòng)性不足的情況卜.，收益率曲線會(huì)反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長(zhǎng)期的收益率，

表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會(huì)有一個(gè)高出長(zhǎng)期收益率的波動(dòng)。

65、答案：D

本題解析：

經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。

66、答案：D

本題解析：

圖例符號(hào)閱讀：閱讀前要熟悉圖例符號(hào)表達(dá)的內(nèi)涵，要注意對(duì)照施工圖的設(shè)備材料表，判斷

圖例的圖形是否符合預(yù)想的設(shè)想；閱讀中要注意施工圖上標(biāo)注的圖例符合，是否圖形相同而

含義不一致，要以施工圖標(biāo)示為準(zhǔn)，以防閱讀失誤。

67、答案：C

本題解析：

A、B、D三項(xiàng)均為我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)。

68、答案：D

本題解析：

。A選項(xiàng)違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分圻模型作出的事前預(yù)測(cè)，兩者存在

本質(zhì)的區(qū)別；B選項(xiàng)違約頻率可用于對(duì)計(jì)量模型的返回檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接

依據(jù)；C選項(xiàng)違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢

驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

69、答案：B

本題解析：

運(yùn)營(yíng)效率屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)。A、C、D屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

70、答案：B

本題解析：

單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞U頭寸、遠(yuǎn)期凈敞I」頭寸、期權(quán)敞LI頭寸以及其他

敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

71、答案：C

本題解析：

建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡最銀

行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商

業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)

管措施的重要依據(jù)。

72、答案：D

本題解析：

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定為商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。資本

充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)

管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來。

73、答案：B

本題解析：

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。

74、答案：B

本題解析：

假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的

金融產(chǎn)品。B項(xiàng)正確。故本題選B。

75、答案：D

本題解析：

。在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，資木金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水

平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

76、答案：C

本題解析：

從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。外包并不能減

少或免除董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。商業(yè)銀

行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、

安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。

77、答案：C

本題解析：

系統(tǒng)缺陷包括以卜三個(gè)方面：①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)

據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理證券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時(shí)買入賣出股票而遭受損失;

②系統(tǒng)設(shè)計(jì)和/或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量不符合委托方要求；③違反系統(tǒng)

安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面,

最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。

答案：□

本題解析：

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。資本

充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)

管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來。

79、答案：C

本題解析：

考杳制衡機(jī)制的相關(guān)內(nèi)容，制衡機(jī)制包括：職能分離、交叉核對(duì)、雙人控制資產(chǎn)、雙人簽字。

80、答案：D

本題解析：

業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被"包"出去。

81、答案：D

本題解析：

D項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票和商品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。

82、答案：D

本題解析：

一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，可能涉及多個(gè)損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失

就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個(gè)事件類型。

83、答案：D

本題解析：

在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終

止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人員任職資格。

84、答案：A

本題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失

的風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

85、答案：D

本題解析：

。測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量是人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、

外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)8個(gè)變量。

86、答案：B

本題解析：

CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型,

所以估值的理論基礎(chǔ)是Merton模型。

?/＞答案：A

本題解析：

按照馬柯維茨的投資組合理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)。

88、答案：B

本題解析：

監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng),或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、

生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。例如，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦

法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理方式的同時(shí)，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨

新的挑戰(zhàn)。

89、答案：A

本題解析：

我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的資產(chǎn)

應(yīng)采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算。

90、答案：C

本題解析：

土地變更登記是指已登記的土地權(quán)利，因土地權(quán)利人發(fā)生改變，或者因土地權(quán)利人的姓名或

者名稱、地址和土地用途等內(nèi)容發(fā)生變更而進(jìn)行的土地登記。變更登記是以總登記或初始登

記為基礎(chǔ)，沒有進(jìn)行總登記或初始登記，不可能進(jìn)行變更登記。

91、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部信號(hào)主要包括商'業(yè)銀行內(nèi)部的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)

質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如資產(chǎn)質(zhì)量下降、盈利水平下降、

資產(chǎn)或負(fù)債過于集中等。第三方評(píng)級(jí)是外部指標(biāo)/信號(hào)。

92、答案：D

本題解析：

大額負(fù)債依賴度-（大額負(fù)債-短期投資）+（盈利資產(chǎn)-短期投資）x100%。對(duì)大型商業(yè)銀行來說,

該比率為50%很正常，但對(duì)主