聯(lián)立方程模型初步什么是聯(lián)立方程模型聯(lián)立性偏誤聯(lián)立方程模型的識別聯(lián)立方程模型的估計(jì)什么是聯(lián)立方程模型例1：需求與供給模型什么是聯(lián)立方程模型例2：IS模型什么是聯(lián)立方程模型例題3：犯罪率與警察部門規(guī)模什么是聯(lián)立方程模型幾個概念聯(lián)立方程模型（simultaneousequationmodel,SEM）內(nèi)生變量（endogenousvariable）外生變量（exogenousvariable）結(jié)構(gòu)方程/行為方程（structural/behavioralequation）恒等式（identity）結(jié)構(gòu)系數(shù)（structuralcoefficient）前定變量（predeterminedvariable）外生變量滯后內(nèi)生變量聯(lián)立性偏誤聯(lián)立性偏誤如果忽略解釋變量的內(nèi)生性而使用OLS估計(jì)，會得到系數(shù)的有偏非一致估計(jì)量，稱為聯(lián)立性偏誤（simultaneitybias）出現(xiàn)偏誤的根本原因是解釋變量是隨機(jī)變量，并且與誤差項(xiàng)是相關(guān)的聯(lián)立性偏誤聯(lián)立性偏誤：內(nèi)生變量與誤差項(xiàng)相關(guān)聯(lián)立性偏誤聯(lián)立性偏誤：OLS估計(jì)量的有偏性聯(lián)立性偏誤聯(lián)立性偏誤：OLS估計(jì)量的非一致性聯(lián)立方程模型的識別定義不可識別（unidentified/under-identified）的方程：聯(lián)立方程模型中無法估計(jì)出結(jié)構(gòu)系數(shù)的結(jié)構(gòu)方程恰可識別（exactlyidentified）的方程：聯(lián)立方程模型中能夠唯一地估計(jì)出結(jié)構(gòu)系數(shù)的結(jié)構(gòu)方程過度識別（over-identified）的方程：聯(lián)立方程模型中可以估計(jì)出一組結(jié)構(gòu)系數(shù)的結(jié)構(gòu)方程可識別的聯(lián)立方程模型：每一個結(jié)構(gòu)方程都可識別的聯(lián)立方程模型不可識別的聯(lián)立方程模型：至少有一個結(jié)構(gòu)方程不可識別的聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型的識別例4：恰可識別聯(lián)立方程模型的識別例4：恰可識別聯(lián)立方程模型的識別例5：過度識別聯(lián)立方程模型的識別例5：過度識別的模型在本例中，有7個待估結(jié)構(gòu)系數(shù)，卻有8個簡化系數(shù)，無法確定唯一的結(jié)構(gòu)系數(shù)聯(lián)立方程模型的識別例6：不可識別聯(lián)立方程模型的識別例7：不可識別聯(lián)立方程模型的識別例7：不可識別進(jìn)一步的分析參看古扎拉蒂（1995）、伍德里奇（2000）聯(lián)立方程模型的識別識別規(guī)則判斷SEM中的結(jié)構(gòu)方程是否可識別需利用秩條件和階條件，其中秩條件是充分必要條件，而階條件是必要條件。但秩條件需運(yùn)用線性代數(shù)的知識，過于復(fù)雜，因而我們只討論階條件結(jié)構(gòu)方程識別的階條件聯(lián)立方程模型的識別階條件的另一種描述根據(jù)例題4-7判斷每個方程是否可識別聯(lián)立方程模型的估計(jì)估計(jì)方法單方程估計(jì)法：對模型中每一個可識別的方程逐一單獨(dú)進(jìn)行估計(jì)，最后獲得整個模型的結(jié)構(gòu)系數(shù)間接最小二乘法（ILS）兩階段最小二乘法（2SLS）有限信息最大似然法（LIML）系統(tǒng)估計(jì)法：對整個模型的所有結(jié)構(gòu)方程同時進(jìn)行估計(jì)三階段最小二乘法（3SLS）完全信息最大似然法（FIML）聯(lián)立方程模型的估計(jì)恰可識別方程的估計(jì)——間接最小二乘法對于恰可識別的方程，可先將結(jié)構(gòu)方程轉(zhuǎn)化為簡化方程，用OLS估計(jì)出簡化系數(shù)，再解出結(jié)構(gòu)系數(shù)。稱為間接最小二乘法（indirectleastsquare,ILS）利用ILS，可以得到結(jié)構(gòu)系數(shù)的有偏一致估計(jì)量（證明見古扎拉蒂（1995））聯(lián)立方程模型的估計(jì)過度識別方程的估計(jì)——兩階段最小二乘法對于過度識別的模型，無法用間接最小二乘法。由于使用OLS方法估計(jì)結(jié)構(gòu)系數(shù)產(chǎn)生偏誤的原因是內(nèi)生解釋變量與誤差項(xiàng)相關(guān)，因此，可以考慮找到一個與該內(nèi)生變量高度相關(guān)但與誤差項(xiàng)不相關(guān)的工具變量（instrumentvariable），然后再用這個工具變量作為解釋變量來求解結(jié)構(gòu)系數(shù)。這種方法需要進(jìn)行兩次OLS估計(jì)，稱為兩階段最小二乘法（two-stageleastsquare,2SLS）階段1：以過度識別方程中的內(nèi)生解釋變量為因變量，模型中所有的前定變量為自變量，進(jìn)行OLS估計(jì)，得到該內(nèi)生解釋變量的估計(jì)值，作為工具變量階段2：以工具變量替代過度識別方程中的內(nèi)生解釋變量，進(jìn)行OLS估計(jì)，得到該方程結(jié)構(gòu)系數(shù)的