計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第三章第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025重點(diǎn)問(wèn)題廣義最小二乘估計(jì)序列相關(guān)性異方差性第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025主要內(nèi)容第一節(jié)

廣義最小二乘估計(jì)

第二節(jié)

序列相關(guān)

第三節(jié)

異方差性第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第一節(jié)廣義最小二乘估計(jì)模型矩陣形式其中第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第一節(jié)廣義最小二乘估計(jì)In為n階單位陣第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第一節(jié)廣義最小二乘估計(jì)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第一節(jié)廣義最小二乘估計(jì)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第一節(jié)廣義最小二乘估計(jì)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)一、誤差項(xiàng)間產(chǎn)生序列相關(guān)的原因1.模型設(shè)定的偏誤2.經(jīng)濟(jì)行為的慣性第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)二、誤差項(xiàng)間序列相關(guān)存在時(shí)的回歸分析結(jié)果與主要影響一階自回歸模型，記為AR(1)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)三、序列相關(guān)的Durbin-Waston檢驗(yàn)法H0：ρ=0VSH1：ρ≠0第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)DW統(tǒng)計(jì)量第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)DW的使用第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)DW檢驗(yàn)臨界區(qū)域示意圖第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)使用DW檢驗(yàn)應(yīng)注意以下三點(diǎn)：(1)DW只適合于1階自相關(guān)的檢驗(yàn)；

(2)回歸模型中必須含有常數(shù)項(xiàng)；(3)當(dāng)模型中含有被解釋變量的滯后項(xiàng)時(shí)，此檢驗(yàn)產(chǎn)生偏誤，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相關(guān)的假象。第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)四、誤差序列相關(guān)模型的估計(jì)1.

ρ已知時(shí)的估計(jì)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)GLS與CO變換的區(qū)別：CO變換只能用于n-1個(gè)數(shù)據(jù)，樣本較大時(shí)，兩者估計(jì)的差異較小第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)

(2)ρ未知的估計(jì)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)五、h統(tǒng)計(jì)量注意：(1)DW只適合于1階自相關(guān)的檢驗(yàn)；(2)回歸模型中必須含有常數(shù)項(xiàng)；(3)當(dāng)模型中含有被解釋變量的滯后項(xiàng)時(shí)，此檢驗(yàn)產(chǎn)生偏誤，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相關(guān)的假象。這時(shí)，使用h統(tǒng)計(jì)量

第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第二節(jié)序列相關(guān)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第三節(jié)異方差性一、異方差性產(chǎn)生的原因和影響在線性模型的基本假定中，ut關(guān)于方差不變的假定不成立，其他假定不變的情形稱(chēng)為異方差性。異方差的影響：（1）對(duì)于t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的影響，如果繼續(xù)利用標(biāo)準(zhǔn)條件下給出的各種統(tǒng)計(jì)量，會(huì)給出錯(cuò)誤結(jié)果；（2）異方差存在時(shí)，雖然OLS估計(jì)繼續(xù)保持線性無(wú)偏性和一致性，但是，已失去有效性。換句話說(shuō)，OLS估計(jì)在所有可能的線性無(wú)偏估計(jì)中，方差最小的性質(zhì)已經(jīng)不存在。第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第三節(jié)異方差性二、方差比已知的估計(jì)第三章模型中誤差項(xiàng)假定的諸問(wèn)題28一月2025第三節(jié)異方差性三、異方差性的檢驗(yàn)1.Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)