2021最新整理初級銀行從業(yè)資格考試《風險管

理》章節(jié)習題及答案

習題1

商業(yè)銀行風險

［單選題］以下四種關于風險概念的理解表述中，錯誤的是

()o

A風險是未來結果的不確定性

B風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動

性

C風險是損失的可能性

D風險代表了未來損失的大小

參考答案：D

［單選題］下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()o

A預期損失

B非預期損失

C災難性損失

D非災難性損失

參考答案：D

［單選題］下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是

()o

A金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災

難性損失

B商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來

應對和吸收預期損失

C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險

手段來轉移

參考答案：C

［單選題］根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，結算風

險屬于（）o

A操作風險

B戰(zhàn)略風險

C國家風險

D信用風險

參考答案：D

5［單選題］下列關于風險分類的說法，錯誤的是（）。

A按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可

量化風險

B按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會

風險、自然風險和技術風險

C按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險

劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、

聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

參考答案：A

［單選題］（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。

A百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

B某銀行因為通信系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷

C某銀行財務制度不完善，會計差錯層出

D某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權而使用客戶的資金進行投

資，造成客戶損失

參考答案：B

［單選題］風險是指（）o

A損失的大小

B損失的分布

C未來結果的不確定性

D收益的分布

參考答案：C

［單選題］某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴

大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉

庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（）。

A合理，可以用利潤來償還貸款

B合理，可以給銀行帶來利息收入

C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

參考答案：C

［單選題］下列關于市場風險的說法，錯誤的是()。

A市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風

險、基準風險和期權性風險

B市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C市場風險與其他風險相比，容易計量

D銀行表內(nèi)外都存在市場風險

參考答案：B

［單選題］()是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿

足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他

法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。

A流動性風險

B國家風險

C操作風險

D法律風險

參考答案：D

商業(yè)銀行風險管理

［單選題］下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是()。

A風險分散

B風險對換

C風險集中

D風險轉出

參考答案：A

［單選題］1973年，歐式期權定價模型的提出者不包括（）。

A費雪?布萊克

B邁倫?斯科爾斯

C哈瑞?馬柯維茨

D羅伯特?默頓

參考答案：C

［單選題］20世紀60年代以前，商業(yè)銀行風險管理模式是

A資產(chǎn)風險管理模式

B負債風險管理模式

C資產(chǎn)負債管理模式

D全面風險管理模式

參考答案：A

［單選題］商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（）。

A風險分散

B風險對沖

C風險規(guī)避

D風險隱藏

參考答案：D

［單選題］20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（）o

A資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B資產(chǎn)風險管理模式階段

C全面風險管理模式階段

D負債風險管理模式階段

參考答案：D

［單選題］下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，錯誤的

是（）。

A資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務

風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代

替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

B在全面風險管理模式階段，利率、匯率、商品期貨/期權

等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機構提供了更多資產(chǎn)負債風險

管理工具

C20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險

管理模式階段

D資產(chǎn)風險管理模式階段提出的不確定條件下的投資組合

理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石

參考答案：B

［單選題］健全的風險管理體系具有的功能不包括（）o

A自覺管理

B系統(tǒng)管理

C微觀管理

D非系統(tǒng)管理

參考答案：D

［單選題］在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包

括（）。

A資產(chǎn)風險管理模式

B負債風險管理模式

C綜合風險管理模式

D全面風險管理模式

參考答案：C

［單選題］將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考

慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生

損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方式。

A風險對沖

B風險轉移

C風險規(guī)避

D風險分散

參考答案：D

［單選題］（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A風險轉移

B風險規(guī)避

C風險分散

D風險對沖

參考答案：A

風險管理定量基礎

［單選題］如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，假設其他條件

不變，當相關系數(shù)為()時，風險分散效果較好。

A正

B負

C零

D不確定

參考答案：B

［單選題］投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股

票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況收益率和對應的概率

如下所述：50%(0.05).30%(0.25).10%(0.40),-10%(0.25).

-30%(0.05),則1年后投資股票市場的預期收益率為()。

A5%

B10%

C15%

D20%

參考答案：B

［單選題］假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得

到本息支付共計11000元，投資的絕收益是()o

A1000元

B100元

C9.9%

D10%

參考答案：A

［單選題］假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊

=1.9000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動

基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可

能處于()區(qū)間。

A(1.8750,1.9250)

B(1.8000,2.0000)

C(1.8500,1.9500)

D(1.8250,1.9750)

參考答案：C

［單選題］下列關于事件的說法，錯誤的是()o

A概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)

量規(guī)律進行度量。

B不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試

驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。

C確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，

出現(xiàn)的結果也是相同的。

D在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨

機事件。

參考答案：C

［單選題］下列指標中，可以反映資產(chǎn)收益率波動的是()。

A概率

B標準差

C概率密度

D分布函數(shù)

參考答案：B

風險治理架構

［單選題］在現(xiàn)代公司治理機制下，（）向股東大會負責，是

商業(yè)銀行的決策機構。

A董事會

B監(jiān)事會

C董事

D行長

參考答案：A

［單選題］在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最

終責任。

A首風險官

B董事會

C監(jiān)事會

D行長辦公室

參考答案：B

［單選題］《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行

監(jiān)事會至少每年（）次向股東大會報告董事會及高級管理層的

履職情況。

Al

B2

C3

D4

參考答案：A

［單選題］風險管理的第二道防線是（）。

A風險管理制度

B風險管理職能部門

C前臺業(yè)務人員

D內(nèi)部審計

參考答案：B

［單選題］（）作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險

的管理情況負直接責任。

A風險管理部門

B高級管理部門

C業(yè)務條線部門

D內(nèi)部審計部門

參考答案：C

［多選題］2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構總結了金

融機構公司治理存在的四個問題，分別是（）o

A風險的不性加大

B董事會未有效履行風險管理職責

C風險治理能力薄弱

D薪酬和激勵機制不合理

E組織架構過于復雜和不透明

參考答案：BCDE

7［多選題］與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺指的

是（）。

A前臺主要是市場營銷部門

B前臺主要是招聘部門

C中臺主要是財務管理和風險管理部門

D后臺主要是合同審核、法律事務部門

E后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技

術等支持保障部門

參考答案：ACE

［判斷題］風險管理部門作為風險管理的第一道防線，對操作

風險的管理情況負直接責任。（）

對

錯

參考答案：錯

資本定義及功能

［單選題］從所有權角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）

A自有資本

B經(jīng)濟資本

C借入資本

D核一級資本

參考答案：C

2［單選題］在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損

失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是（）o

A此商業(yè)銀行的資本金

B此商業(yè)銀行的負債部分

C此商業(yè)銀行的收入

D此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

參考答案：A

［單選題］以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是（）o

A首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和

市場紀律約束

C提出市場風險的資本要求

D提出合格監(jiān)管資本的范圍

參考答案：B

［多選題］商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責

任和作用，主要體現(xiàn)在（）o

A資本為商業(yè)銀行提供融資

B吸收和消化損失

C限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

D維持市場信心

E增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

確定

參考答案：ABCDE

［多選題］商業(yè)銀行資本可以用來()。

A吸收銀行的經(jīng)營虧損

B緩沖意外損失

C保護銀行的正常經(jīng)營

D為銀行注冊提供啟動資金

E為存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金

確定

參考答案：ABCDE

［判斷題］資本金又被稱為保護債權人,使債權人面對風險免

遭損失的“緩沖器”。()

對

錯

參考答案：對

［判斷題］商業(yè)銀行對維持本行資本充足率承擔最終責任。

()

對

錯

參考答案：對

資本充足率

［單選題］某商業(yè)銀行的核資本為30億元，附屬資本為20

億元，信用風險加權資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4

億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商

業(yè)銀行的資本充足率為()。

A9%

B10%

C12%

D16%

參考答案：A

［單選題］儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核

一級資本來滿足，比例為()。

A0.5%

B1.5%

C2.5%

D4.5%

參考答案：C

3［單選題］按照《巴塞爾資本協(xié)議m》的要求，商業(yè)銀行的

核一級資本充足率指標不得低于(),資本充足率不得低于

()o

A4%,8%

B4.5%,6%

C4%,6%

D4.5%,8%

參考答案：D

［單選題］根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資產(chǎn)充足率中的風險

加權資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。

A信用風險、市場風險、操作風險

B信用風險、市場風險

C信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

D信用風險、流動性風險

參考答案：A

［單選題］商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決

于兩方面的因素是（）。

A持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實

際風險水平（資本充足率計算公式的分母）

B持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實

際風險水平（資本充足率計算公式的分子）

C持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子），預期風

險水平（資本充足率計算公式的分母）

D預期風險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的

變化量（資本充足率計算公式的分子）

參考答案：A

［單選題］下列關于資本充足率管理策略的說法錯誤的是（）。

A商業(yè)銀行要提高資本充足率途徑包括增加資本和降低總

的風險加權資產(chǎn)

B增加資本是分子對策

C降低規(guī)模是分子對策

D增加一級資本和二級資本是分子對策

參考答案：C

7［單選題］逆周期資本要求為風險加權資產(chǎn)的()。

A0-1.5%

B0-2%

C0-2.5%

D0-3%

參考答案：C

［單選題］《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定我國國內(nèi)

系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產(chǎn)的()，由()滿足。

A1.5%,核一級資本

B1%,核一級資本

C1.5%,一級資本

D1%,一級資本

參考答案：B

［單選題］全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本規(guī)定為

()o

Al%-2.5%

Bl%-3.5%

C0%-2.5%

D0%-3.5%

參考答案：B

杠桿率

［單選題］《巴塞爾ni最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出

了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即()

A全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率

最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

B全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率

最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

C全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率

最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

D全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率

最低要求

參考答案：B

［單選題］杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期,

資產(chǎn)價格上升，銀行會()資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應()。

A縮小，下降

B縮小，上升

C擴大，下降

D擴大，上升

參考答案：C

［單選題］2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》,

首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行

并表和未并表的杠桿率均不得低于（）％,比巴塞爾委員會的要

求高（）個百分點。

A2,l

B2,2

C4,l

D4,2

參考答案：C

［單選題］下列關于杠桿率的公式正確的是（）

A杠桿率二（核一級資本-核一級資本扣減項/調整后的表

內(nèi)外資產(chǎn)余額

B杠桿率二（核一級資本-核一級資本扣減項）/表內(nèi)外資產(chǎn)

余額

C杠桿率二（一級資本-一級資本扣減項）/調整后的表內(nèi)外

資產(chǎn)余額

D杠桿率二（一級資本-一級資本扣減項）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額

參考答案：C

［單選題］目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5

個組別，資本附加要求分別為（）。

Al%,2%,3%,4%,5%

Bl%,1.5%,2%,2.5%,3.5%

Cl%,2%,2.5%,3%,3.5%

DI%,1.5%,2%,3%,3.5%

參考答案：B

［多選題］一級資本扣減項包括()

A商譽

B自持股票

C對未并表金融機構投資中的其他一級資本

D協(xié)議互持的其他一級資本

E資產(chǎn)證券化銷售利得

參考答案：ABCDE

［多選題］杠桿率指標的優(yōu)點有()

A具備逆周期調節(jié)作用

B杠桿率對資本充足率形成補充

C風險中性

D避免了資本套利和監(jiān)管套利

E有利于約束商業(yè)銀行規(guī)模的過度擴張

參考答案：ABCDE

信用風險識別

［單選題］按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶

可以劃分為()。

A企業(yè)類客戶和機構類客戶

B單一法人客戶和集團法人客戶

C法人客戶和個人客戶

D集體客戶和個人客戶

參考答案：C

［單選題］()是指為維護債權人和其他當事人的合法權益、

提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風險，由借款

人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加

保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。

A擔保

B保證

C抵押

D質押

參考答案：A

［單選題］()是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務狀況以及現(xiàn)金

流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，

進而識別企業(yè)信用風險的目的。

A風險狀況分析

B投資狀況分析

C經(jīng)營狀況分析

D財務狀況分析

參考答案：D

［單選題］個人貸款業(yè)務所面對的客戶主要是()。

A自然人

B法人

C機構法人

D企業(yè)法人

參考答案：A

5［單選題］商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）。

A個人住房按揭貸款、個人消費貸款

B個人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風險貸款

C個人住房按揭貸款、其他個人零售貸款

D個人住房按揭貸款、信用卡消費貸款

參考答案：C

［單選題］個人投資者甲的投資組合中有3種人民幣資產(chǎn)，期

初資產(chǎn)價值分別為3萬元、4萬元、5萬元，一年后，3種資產(chǎn)

的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則個人甲的投資組合

年百分比收益率是（）。

A25.05%

B20.05%

C21.05%

D22.05%

參考答案：D

［單選題］假設交易部門持有3種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、

200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,

該部門總的資產(chǎn)收益率是（）o

A10%

B10.5%

C13%

D9.5%

參考答案：D

［單選題］下列關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，錯誤的是

（）o

A企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金凈流量一般是

負值

B企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定

增長

C對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能

力

D對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金

償還貸款本息

參考答案：C

［單選題］對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）o

A管理者人品

B管理者誠信度

C授信動機

D以上都是

參考答案：D

10［單選題］甲企業(yè)2017年3月底應收賬款為285000元，信

用條件為在60天按全額付清貨款，過去三個月的賒銷情況為：1

月份：90000元2月份：105000元3月份：115000元則應收

賬款周轉天數(shù)為（）天。

A45

B82.74

C56

D78

參考答案：B

信用風險評估與計量

［單選題］假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,

1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類

債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為

0,則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A2.5%

B5%

C10%

D15%

參考答案：B

［單選題］商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計

算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為L04億

元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為L2億元，則該

債項的違約損失率為（）。

A50%

B86.67%

C36.67%

D42.31%

參考答案：A

［單選題］下列關于信用評分模型的說法，正確的是（）。

A信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

B信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

參考答案：B

［單選題］下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)

節(jié)的是（）。

A信用風險識別

B信用風險計量

C信用風險監(jiān)測

D信用風險控制

參考答案：B

［單選題］關于CreditMetrics模型的說法錯誤的是（）。

ACreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

BCreditMetrics模型目的是為了計算出在一定的置信水平

下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

CCreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交

易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

DCreditMetrics模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對

貸款組合違約率進行分析

參考答案：D

［單選題］在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、

還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用

分析的專家系統(tǒng)是（）。

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs分析系統(tǒng)

D51ts系統(tǒng)

參考答案：B

［單選題］貸款定價中的風險成本一般是指（）o

A預期損失

B非預期損失

C預期與非預期損失

D以上都不對

參考答案：A

［單選題］在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失

/違約風險暴露，下列相關表述正確的是（）o

A違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)項目暴露

B只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露

C違約損失率是一個事后概念

D估計違約損失率的損失是會計損失

參考答案：C

［單選題］下列關于信用評分模型的表述，錯誤的是（）o

A信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

B信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的

確定

D信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

參考答案：D

［單選題］下列關于信用風險評估與計量的說法，不正確的是

（）o

A商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判

斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段

B信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的

確定

C與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型

不能夠直接估計客戶的違約概率

D專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知

識、技能和豐富經(jīng)驗

參考答案：C

信用風險監(jiān)測與報告

［單選題］A銀行2010年年初共有關注類貸款600億元，在

2010年年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為30

億元、15億元和5億元，期初關注類貸款期間因回收減少了150

億元、因核銷減少了50億元，則該銀行2010年的關注類貸款遷

徙率為（）o

A12.5%

B25%

C50%

D100%

參考答案：A

［單選題］A銀行2010年貸款應提準備為1300億元，貸款損

失準備充足率為70%,則貸款實際計提準備為（）億元。

A910

B1375

C1100

D1000

參考答案：A

［單選題］某商業(yè)銀行全部關聯(lián)方授信總額為110億元，資本

凈額為210億元，則其關聯(lián)授信比例約為（）。

A41%

B52%

C191%

D200%

參考答案：B

［單選題］某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半

年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)

賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準

備充足率為（）。

A70%

B120%

C100%

D90%

參考答案：B

［單選題］下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）o

A凈資產(chǎn)負債率

B流動比率

C管理層素質

D現(xiàn)金比率

參考答案：C

［單選題］某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其

中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為

600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注

類貸款遷徙率為（）o

A12.5%

B15.0%

C17.1%

D11.3%

參考答案：C

［單選題］商業(yè)銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，

其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億

元，期初次級類貸款期間因回收減少200億元，則次級類貸款遷

徙率為（）o

A20.0%

B60.0%

C75.0%

D100.0%

參考答案：C

8［單選題］下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是（）o

A衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍

B屬于靜態(tài)指標

C表示為資產(chǎn)質量的絕值

D期初正常類貸款（關注類貸款）中轉為不良貸款的金額，是

指期初正常類貸款（關注類貸款）中，在報告期末分類為次級類/

可疑類/損失類的貸款余額之和

參考答案：D

［單選題］某銀行2008年末可疑類貸款余額為400億元，損

失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元,若

要保證不良貸款率低于3%,則該銀行次級類貸款余額最多為（）

億元。

A200

B400

C600

D800

參考答案：C

［單選題］下列關于貸款遷徙率指標計算的說法，錯誤的是

（）。

A正常貸款遷徙率二（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金

額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）+（期初正常類貸款

余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初

關注類貸款期間減少金額）X100%

B期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，

在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原

因而減少的貸款

C次級類貸款遷徙率二期初次級類貸款向下遷徙金額+（期

初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額1X100%

D期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，

在報告期末分類為可疑類的貸款余額

參考答案：D

信用風險控制與緩釋

［單選題］授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中

（）不是其最常用的組合限額設定維度。

A行業(yè)等級

B產(chǎn)品等級

C擔保

D授信額度

參考答案：D

［單選題］下列關于授信審批的說法，不正確的是（）o

A授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

C在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的

借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

D在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

參考答案：B

［單選題］可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理

類別是（）o

A單一客戶風險限額

B組合風險限額

C集團客戶風險限額

D以上都對

參考答案：B

［多選題］由于許多集團客戶之間的關聯(lián)關系比較復雜，因此

在對其授信時應注意（）o

A分別制訂標準,實施個體控制

B掌握充分信息,避免過度授信

C盡量多用保證,爭取少用抵押

D統(tǒng)一識別標準,實施總量控制

E主辦銀行牽頭,協(xié)調信貸業(yè)務

參考答案：BDE

［多選題］國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該

評級包括（）o

A高壓力風險事件情景

B對一國發(fā)生風險事件概率的估計

C跨境轉移風險

D信用風險暴露

E事件風險評級

參考答案：ACD

［多選題］貸款定價通常由（）等因素決定。

A資本成本

B經(jīng)營成本

C風險成本

D債務成本

E股權成本

參考答案：ABCDE

［多選題］商業(yè)銀行的授信權限管理遵循哪些原則？（）

A給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

B集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C債項的每一重要改變應得到一定權力層次的批準

D交易對方風險限額的和單一信用風險暴露的管理應符合

組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險一收益分

析基礎之上

E根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給

審批人并定期進行考核

參考答案：ABCDE

［多選題］下列關于授信審批的說法，正確的是（）。

A授信審批應當堅持審貸分離的原則

B授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估

C在評估過程中，既要考慮客戶的信用等級，又要考慮具體

債項的風險

D原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

E在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的

借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

參考答案：ABCE

市場風險識別

［單選題］商業(yè)銀行對市場風險管理的三個層次不包括（）o

A董事會

B高級管理層

C監(jiān)事會

D股東大會

參考答案：D

［單選題］下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關系的是

（）。

A不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質量下降

及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

B利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何

不利變動必產(chǎn)生某種程度上的流動性風險

C前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是

資金調撥與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影

響

D任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心

而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

參考答案：B

［單選題］利率風險按照來源不同，不包括（）o

A匯率風險

B收益率曲線風險

C重新定價風險

D基準風險

參考答案：A

［單選題］商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的

價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不

包括（）。

A大豆

B石油

C銅

D黃金

參考答案：D

［單選題］銀行的存貸款業(yè)務應歸（）賬簿。

A基本

B銀行

C交易

D封閉

參考答案：B

［單選題］交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬

戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的（）o

A金融頭寸

B金融工具

C金融工具和商品頭寸

D商品頭寸

參考答案：C

［單選題］()通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體

的風險管理政策和指導原則。

A董事會

B高級管理層

C監(jiān)事會

D風險管理總監(jiān)

參考答案：A

［單選題］()不是市場風險資本要求的標準化方法分析的

五項風險種類之一。

A商品風險

B股票風險

C外匯風險

D期貨風險

參考答案：D

9［單選題］有關市場風險，下面說法錯誤的是()o

A利率風險管理已成為我國商業(yè)銀行市場風險管理的重要

內(nèi)容

B市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點

C銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

D市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風

險和商品價格風險

參考答案：C

［單選題］（）的主要職責是負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行

市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場

風險水平及其管理狀況。

A高級管理層

B董事會

C監(jiān)事會

D風險管理專門委員會

參考答案：A

市場風險計量

［單選題］一家銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭30,美

元多頭120,澳元多頭150,韓元空頭240。用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A200

B400

C800

D540

參考答案：D

［單選題］在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價

格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質性意義。

A名義價值

B市場價值

C公允價值

D市值重估價值

參考答案：A

［單選題］關于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法,

不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市

場價值和公允價值

B市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的

資產(chǎn)的未來價值

C公允價值計量以市場交易價格為基礎

D名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

參考答案：B

［單選題］下列關于公允價值的說法，錯誤的是（）。

A公允價值是出售一項金融資產(chǎn)時所能收到或轉移一項金

融負債時將會支付的價格

B以市場交易價格為基礎

C如不存在主市場或最有利市場中有序交易的報價，應采用

合理的估值技術

D若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

參考答案：D

［單選題］缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析

方法。

A利率

B匯率

C股票價格

D商品價格

參考答案：A

［單選題］如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后

到期，固定貸款利率為10%,根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的

是一筆1000萬元的浮動利率活期存款，年利率會根據(jù)某個基準

利率進行同步調整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于

（）o

A重新定價風險

B收益率曲線風險

C基準風險

D期權性風險

參考答案：C

［單選題］巴塞爾委員會及各國廣泛運用的外匯風險敞口頭

寸的計量方法是（），中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風險敞口情況表》

也采用這種算法。

A累計總敞口頭寸法

B凈總敞口頭寸法

C短邊法

D各類風險性資產(chǎn)余額

參考答案：C

［單選題］影響金融工具久期的因素不包括（）o

A金融工具的到期日

B距下一次重新定價日的時間長短

C到期日之前支付金額的大小

D金融工具的發(fā)行日期

參考答案：D

［單選題］（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價

值。

A名義價值

B市場價值

C公允價值

D市值重估價值

參考答案：A

［單選題］在計量日市場參與者之間的有序交易中，出售一項

金融資產(chǎn)時所能收到或轉移一項金融負債時將會支付的價格屬

于哪種類型的價值（）o

A名義價值

B市場價值

C公允價值

D重估價值

參考答案：C

市場風險監(jiān)測與報告

［單選題］下列不屬于常用的市場風險限額的是（）。

A頭寸限額

B風險價值限額

C止損限額

D定價限額

參考答案：D

［單選題］下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法中，錯

誤的是（）o

A商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承

受能力設定限額

B制訂并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的

一部分

C市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險

類別的限額管理

D管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否

對限額管理體系進行調整

參考答案：C

［多選題］設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括

()。

A自身業(yè)務性質，規(guī)模和復雜程度

B業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

C工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

D能夠承擔的市場風險水平

E定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

參考答案：ABCDE

［多選題］止損限額適用的時期為()o

A一日

B半個月

C一個月

D一年

E三年

參考答案：AC

［多選題］根據(jù)報告內(nèi)容，市場風險報告可分為0。

A市場風險計量管理報告

B重大市場風險報告

C市場風險專題報告

D市場風險監(jiān)測分析日報

E市場風險管理流程報告

參考答案：ABCD

［多選題］重大市場風險報告及時報告重大突發(fā)市場風險事

件，包括()。

A反映事件事實

B分析事件成因

C總結吸取教訓

D提出市場風險管理改進建議

E評估損失影響

參考答案：ABCDE

［多選題］通常，市場風險計量管理報告分為（）。

A日報

B月報

C季報

D半年報

E年報

參考答案：CDE

［判斷題］壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的

損失承擔能力。（）

對

錯

參考答案：對

操作風險識別

［單選題］內(nèi)部欺詐是指（）。

A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守

則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包

括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動

B員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政

策導致的損失

C商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風

險

D違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和

合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損

失

參考答案：B

［單選題］某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行

的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險

事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A系統(tǒng)缺陷

B內(nèi)部流程

C外部事件

D人員因素

參考答案：C

［單選題］外部事件不包括（）。

A外部欺詐

B職員欺詐

C交通事故

D外包商不履責

參考答案：B

［單選題］下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是

()o

A違反監(jiān)管規(guī)定

B動力輸送中斷

C聲譽受損

D黑客攻擊

參考答案：C

［單選題］下列關于操作風險的說法，錯誤的是()o

A操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

B操作風險屬于銀行的內(nèi)生風險

C試圖用一種方法來覆蓋操作風險管理的所有領域幾乎是

不可能的

D操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險

參考答案：D

［單選題］下列關于操作風險的人員因素的說法，錯誤的是

()o

A內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權的活動、盜竊和欺詐兩

類

B違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、

性別歧視和種族歧視等

C外部欺詐可分為盜竊和欺詐、系統(tǒng)安全性兩類

D缺乏足夠的后援人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺

乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風險的體現(xiàn)

參考答案：D

［單選題］抵押權證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風險內(nèi)部流程中

的（）。

A文件合同缺陷

B財務/會計錯誤

C結算支付錯誤

D產(chǎn)品設計缺陷

參考答案：A

［單選題］法律風險與操作風險之間的關系是（）o

A操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C法律風險與操作風險相互獨立

D操作風險包括法律風險

參考答案：D

［單選題］下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是（）o

A對客戶進行誤導

B從事超越授權交易

C惡意毀損

D支配超出權限資金額度

參考答案：C

［單選題］巴塞爾委員會將操作風險定義為（）o

A操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預測這種

突發(fā)事件發(fā)生的概率

B商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況

C由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及

外部事件所造成損失的風險

D由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險

參考答案：C

操作風險控制與緩釋

［單選題］關于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，錯誤的是

（）。

A根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇降低風險、

承受風險、轉移或緩釋風險、回避風險四種策略

B不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總

會有操作風險發(fā)生

C商業(yè)銀行對于無法避免、降低的操作風險束手無策

D商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本

金

參考答案：C

［單選題］下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的操作風險的說法，錯

誤的是（）o

A外包非核業(yè)務有助于商業(yè)銀行將重點放在核業(yè)務上，從

而提高效率、降低成本

B商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提

供商

Co外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方

行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任

D商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任

人，對客戶和監(jiān)管者承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理

匯報的責任

參考答案：B

［單選題］商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險

理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操

作風險監(jiān)管資本要求的（）o

A25%

B20%

CIO%

D30%

參考答案：B

［單選題］個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。未

核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)

放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。

A個人耐用消費品貸款

B個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

C個人住房按揭貸款

D個人質押貸款

參考答案：C

［單選題］系統(tǒng)運行不暢屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風險。

A數(shù)據(jù)/信息錯誤

B違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

D系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險

參考答案：B

［單選題］相比較而言，下列哪項業(yè)務最容易引發(fā)操作風險的

業(yè)務環(huán)節(jié)？（）

A法人信貸業(yè)務

B柜面業(yè)務

C代理業(yè)務

D資金交易業(yè)務

參考答案：B

［單選題］個人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務的主要組

成部分。其操作風險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結構、改進操作流程,

重點發(fā)展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。

A質押，保證

B抵押，留置

C個人信用貸款，法人信用貸款

D質押，抵押

參考答案：D

［多選題］個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分，也

是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產(chǎn)生操作風

險的原因包括0。

A客戶監(jiān)管難度大

B缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

C內(nèi)控制度不完善，業(yè)務流程有漏洞

D業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

E個人信用體系不健全

參考答案：BCE

［多選題］以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜面業(yè)務（）o

A賬戶管理

B存取款

C現(xiàn)金庫

D會計核算

E賬務處理

參考答案：ABCDE

［多選題］商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易

造成操作風險的有（）0

A未能正確識別假鈔

B臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

D未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

E未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

參考答案：ACDE

商業(yè)銀行風險

［單選題］以下四種關于風險概念的理解表述中，錯誤的是

()。

A風險是未來結果的不確定性

B風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動

性

C風險是損失的可能性

D風險代表了未來損失的大小

參考答案：D

［單選題］下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()o

A預期損失

B非預期損失

C災難性損失

D非災難性損失

參考答案：D

［單選題］下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是

()o

A金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災

難性損失

B商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來

應對和吸收預期損失

C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險

手段來轉移

參考答案：C

［單選題］根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，結算風

險屬于（）o

A操作風險

B戰(zhàn)略風險

C國家風險

D信用風險

參考答案：D

［單選題］下列關于風險分類的說法，錯誤的是（）。

A按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可

量化風險

B按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會

風險、自然風險和技術風險

C按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險

劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、

聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

參考答案：A

［單選題］（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。

A百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

B某銀行因為通信系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷

C某銀行財務制度不完善，會計差錯層出

D某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權而使用客戶的資金進行投

資，造成客戶損失

參考答案：B

［單選題］風險是指（）o

A損失的大小

B損失的分布

C未來結果的不確定性

D收益的分布

參考答案：C

［單選題］某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴

大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉

庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（）o

A合理，可以用利潤來償還貸款

B合理，可以給銀行帶來利息收入

C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

參考答案：C

［單選題］下列關于市場風險的說法，錯誤的是()o

A市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風

險、基準風險和期權性風險

B市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C市場風險與其他風險相比，容易計量

D銀行表內(nèi)外都存在市場風險

參考答案：B

［單選題］()是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿

足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他

法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。

A流動性風險

B國家風險

C操作風險

D法律風險

參考答案：D

商業(yè)銀行風險管理

1［單選題］下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是()。

A風險分散

B風險對換

C風險集中

D風險轉出

參考答案：A

［單選題］1973年，歐式期權定價模型的提出者不包括（）。

A費雪?布萊克

B邁倫?斯科爾斯

C哈瑞?馬柯維茨

D羅伯特?默頓

參考答案：C

［單選題］20世紀60年代以前，商業(yè)銀行風險管理模式是

A資產(chǎn)風險管理模式

B負債風險管理模式

C資產(chǎn)負債管理模式

D全面風險管理模式

參考答案：A

［單選題］商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（）。

A風險分散

B風險對沖

C風險規(guī)避

D風險隱藏

參考答案：D

［單選題］20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（）o

A資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B資產(chǎn)風險管理模式階段

C全面風險管理模式階段

D負債風險管理模式階段

參考答案：D

［單選題］下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，錯誤的

是（）。

A資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務

風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代

替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

B在全面風險管理模式階段，利率、匯率、商品期貨/期權

等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機構提供了更多資產(chǎn)負債風險

管理工具

C20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險

管理模式階段

D資產(chǎn)風險管理模式階段提出的不確定條件下的投資組合

理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石

參考答案：B

［單選題］健全的風險管理體系具有的功能不包括（）o

A自覺管理

B系統(tǒng)管理

C微觀管理

D非系統(tǒng)管理

參考答案：D

［單選題］健全的風險管理體系具有的功能不包括（）o

A自覺管理

B系統(tǒng)管理

C微觀管理

D非系統(tǒng)管理

參考答案：D

［單選題］將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考

慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生

損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方式。

A風險對沖

B風險轉移

C風險規(guī)避

D風險分散

參考答案：D

［單選題］（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A風險轉移

B風險規(guī)避

C風險分散

D風險對沖

參考答案：A

資本充足率

［單選題］某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為

20億元，信用風險加權資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為

4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該

商業(yè)銀行的資本充足率為()。

A9%

B10%

C12%

D16%

參考答案：A

［單選題］儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核

心一級資本來滿足，比例為()。

A0.5%

B1.5%

C2.5%

D4.5%

參考答案：C

［單選題］按照《巴塞爾資本協(xié)議m》的要求，商業(yè)銀行的核

心一級資本充足率指標不得低于(),資本充足率不得低于

()o

A4%,8%

B4.5%,6%

C4%,6%

D4.5%,8%

參考答案：D

［單選題］根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資產(chǎn)充足率中的風險

加權資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。

A信用風險、市場風險、操作風險

B信用風險、市場風險

C信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

D信用風險、流動性風險

參考答案：A

［單選題］商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決

于兩方面的因素是（）。

A持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實

際風險水平（資本充足率計算公式的分母）

B持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實

際風險水平（資本充足率計算公式的分子）

C持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子），預期風

險水平（資本充足率計算公式的分母）

D預期風險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的

變化量（資本充足率計算公式的分子）

參考答案：A

［單選題］下列關于資本充足率管理策略的說法錯誤的是（）。

A商業(yè)銀行要提高資本充足率途徑包括增加資本和降低總

的風險加權資產(chǎn)

B增加資本是分子對策

C降低規(guī)模是分子對策

D增加一級資本和二級資本是分子對策

參考答案：C

［單選題］逆周期資本要求為風險加權資產(chǎn)的()。

A0-1.5%

B0-2%

C0-2.5%

D0-3%

參考答案：C

［單選題］《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定我國國內(nèi)

系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產(chǎn)的()，由()滿足。

A1.5%,核心一級資本

B1%,核心一級資本

C1.5%,一級資本

D1%,一級資本

參考答案：B

［單選題］全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本規(guī)定為

Oo

Al%-2.5%

Bl%-3.5%

C0%-2.5%

D0%-3.5%

參考答案：B

［單選題］()是指監(jiān)管機構在最低資本要求的基礎上提出的

各類特定資本要求的總和。

A第一支柱資本要求

B第二支柱資本要求

C第三支柱資本要求

D第四支柱資本要求

參考答案：B

習題2

杠桿率

［單選題］《巴塞爾m最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出

了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即()

A全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求二一般銀行杠桿率

最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

B全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率

最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

C全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率

最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

D全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率

最低要求

參考答案：B

［單選題］杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，

資產(chǎn)價格上升，銀行會()資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標會相應()。

A縮小，下降

B縮小，上升

C擴大，下降

D擴大，上升

參考答案：C

［單選題］2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，

首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行

并表和未并表的杠桿率均不得低于()％,比巴塞爾委員會的要

求高()個百分點。

A2,l

B2,2

C4,l

D4,2

參考答案：C

［單選題］下列關于杠桿率的公式正確的是()

A杠桿率二(核心一級資本-核心一級資本扣減項/調整后

的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

B杠桿率二(核心一級資本-核心一級資本扣減項)/表內(nèi)外

資產(chǎn)余額

C杠桿率二(一級資本-一級資本扣減項)/調整后的表內(nèi)外