2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)精選題庫(kù)與答案單選題（共50題）1、如果進(jìn)行賣出套期保值，則基差（）時(shí)，套期保值效果為凈盈利。A.為零B.不變C.走強(qiáng)D.走弱【答案】C2、某日，某投資者認(rèn)為未來的市場(chǎng)利率將走低，于是以94．500價(jià)格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后，該期貨合約價(jià)格漲到95．600，投資者以此價(jià)格平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者將獲利（）萬元。A.45B.50C.55D.60【答案】C3、遠(yuǎn)期利率，即未來時(shí)刻開始的一定期限的利率。3×6遠(yuǎn)期利率，表示3個(gè)月之后開始的期限為（）的遠(yuǎn)期利率。A.18個(gè)月B.9個(gè)月C.6個(gè)月D.3個(gè)月【答案】D4、以下屬于虛值期權(quán)的是（）。A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格B.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格C.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格D.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格【答案】D5、某交易者以8710元／噸買入7月棕櫚油期貨合約1手，同時(shí)以8780元／噸賣出9月棕櫚油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為()時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。A.7月8880元／噸，9月8840元／噸B.7月8840元／噸，9月8860元／噸C.7月8810元／噸，9月8850元／噸D.7月8720元／噸，9月8820元／噸【答案】A6、先買入目前掛牌的1年后交割的合約，在它到期之前進(jìn)行平倉(cāng)，同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉(cāng)，這種操作屬于（）。A.展期B.套期保值C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.交割【答案】A7、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)及時(shí)將對(duì)期貨公司的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)核查結(jié)果報(bào)告給（）。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C.期貨交易所D.期貨自律組織【答案】B8、3月15日，某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約，價(jià)格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價(jià)格分別以1730元/噸、1760元/噸和1750元/噸的價(jià)格平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）元。(1手=10噸)A.160B.400C.800D.1600【答案】D9、4月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元/克。某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值。該企業(yè)以310元/克的價(jià)格在8月份黃金期貨合約上建倉(cāng)。7月初，黃金期貨價(jià)格跌至295元/克，現(xiàn)貨價(jià)格跌至290元/克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在目前期貨價(jià)位上平倉(cāng)，以現(xiàn)貨價(jià)格賣出黃金的話，其7月初黃金的實(shí)際賣出價(jià)相當(dāng)于（）元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】C10、在基差(現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格)為+2時(shí)，買入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差（）時(shí)結(jié)清可盈虧相抵。A.+1B.+2C.+3D.-1【答案】B11、做“多頭”期貨是指交易者預(yù)計(jì)價(jià)格將（）。A.上漲而進(jìn)行貴買賤賣B.下降而進(jìn)行賤買貴賣C.上漲而進(jìn)行賤買貴賣D.下降而進(jìn)行貴買賤賣【答案】C12、以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。A.如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù)B.買進(jìn)看跌期權(quán)比賣出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益C.計(jì)劃購(gòu)入現(xiàn)貨者預(yù)期價(jià)格上漲，可買進(jìn)看跌期權(quán)D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)【答案】D13、市場(chǎng)為正向市場(chǎng)，此時(shí)基差為（）。A.正值B.負(fù)值C.零D.無法判斷【答案】B14、某日，我國(guó)5月棉花期貨合約的收盤價(jià)為11760元／噸，結(jié)算價(jià)為11805元／噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4％，下一交易日的漲停板和跌停板分別為（）。A.12275元／噸，11335元／噸B.12277元／噸，11333元／噸C.12353元／噸，11177元／噸D.12235元／噸，11295元／噸【答案】A15、某投資者二月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以200點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)5月恒指看跌期權(quán)，則當(dāng)恒指跌破（）點(diǎn)或者上漲超過（）點(diǎn)時(shí)就盈利了。A.10200；10300B.10300；10500C.9500；11000D.9500；10500【答案】C16、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元／噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)年7月份銅期貨價(jià)格為53300元／噸。陰極銅期貨為每手5噸。該廠在期貨市場(chǎng)應(yīng)（）。A.賣出100手7月份銅期貨合約B.買入100手7月份銅期貨合約C.賣出50手7月份銅期貨合約D.買入50手7月份銅期貨合約【答案】B17、在我國(guó)，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以（）。A.將客戶介紹給期貨公司B.利用證券資金賬戶為客戶存取.劃轉(zhuǎn)期貨保證金C.代理客戶委托下達(dá)指令D.代替客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同【答案】A18、一般來說，當(dāng)期貨公司按規(guī)定對(duì)保證金不足的客戶進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，強(qiáng)行平倉(cāng)的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。A.期貨交易所B.期貨公司和客戶共同C.客戶D.期貨公司【答案】C19、我國(guó)推出的5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的的面值為（）萬元人民幣。A.100B.150C.200D.250【答案】A20、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A21、中國(guó)外匯交易中心公布的人民幣匯率所采取的是（）。A.單位鎊標(biāo)價(jià)法B.人民幣標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C22、期貨交易的對(duì)象是（）。A.倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單B.現(xiàn)貨合同C.標(biāo)準(zhǔn)化合約D.廠庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單【答案】C23、CME交易的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分／蒲式耳，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478．5美分／蒲式耳時(shí)，則看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）。A.內(nèi)涵價(jià)值=1B.內(nèi)涵價(jià)值=2C.內(nèi)涵價(jià)值=0D.內(nèi)涵價(jià)值=-1【答案】C24、2008年10月1日，某投資者以80點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)又以130點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)是（）點(diǎn)。A.10000B.10050C.10100D.10200【答案】B25、中國(guó)最早的金融期貨交易所成立的時(shí)間和地點(diǎn)是（）。A.1931年5月，上海B.1945年5月，北京C.2006年9月，上海D.2009年9月，北京【答案】C26、在期貨合約中，不需明確規(guī)定的條款是（）。A.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制B.期貨價(jià)格C.最小變動(dòng)價(jià)位D.報(bào)價(jià)單位【答案】B27、某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買50萬歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。A.損失6.75B.獲利6.75C.損失6.56D.獲利6.56【答案】C28、6月份，某交易者以200美元/噸的價(jià)格賣出4手(25噸/手)執(zhí)行價(jià)格為4000美元/噸的3個(gè)月期銅看跌期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的銅價(jià)格為4170美元/噸。則該交易者的凈損益是（）美元。(不考慮交易費(fèi)用)A.虧損37000B.盈利20000C.盈利37000D.虧損20000【答案】B29、財(cái)政政策是指（）。A.操縱政府支出和稅收以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)產(chǎn)出.就業(yè)和價(jià)格水平B.操縱政府支出和稅收以便收入分配更公平C.改變利息率以改變總需求D.政府支出和稅收的等額增加會(huì)起到緊縮經(jīng)濟(jì)的作用【答案】A30、在小麥期貨市場(chǎng)，甲為買方，建倉(cāng)價(jià)格為2400元／噸，乙為賣方，建倉(cāng)價(jià)格為2600元／噸，小麥搬運(yùn).儲(chǔ)存.利息等交割成本為60元／噸，雙方商定的平倉(cāng)價(jià)為2540元／噸，商定的交收小麥價(jià)格比平倉(cāng)價(jià)低40元／噸，即2500元／噸，期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約費(fèi)用總和__________是__________元／噸，甲方節(jié)約__________元／噸，乙方節(jié)約元／噸。（）A.60；40；20B.40；30；60C.60；20；40D.20；40；60【答案】A31、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2010元/噸B.2020元/噸C.2015元/噸D.2025元/噸【答案】B32、我國(guó)推出的5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的的面值為（）萬元人民幣。A.100B.150C.200D.250【答案】A33、某投資者共購(gòu)買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20％、50%，A、B股票相對(duì)于某個(gè)指數(shù)而言的β系數(shù)為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數(shù)為1，則C股票的β系數(shù)應(yīng)為（）A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】B34、對(duì)商品期貨而言，持倉(cāng)費(fèi)不包含（）。A.保險(xiǎn)費(fèi)B.利息C.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)D.保證金【答案】D35、若6月S&P500看跌期貨買權(quán)履約價(jià)格為1110，權(quán)利金為50，6月期貨市價(jià)為1105，則（）。A.時(shí)間價(jià)值為50B.時(shí)間價(jià)值為55C.時(shí)間價(jià)值為45D.時(shí)間價(jià)值為40【答案】C36、期貨交易中的“杠桿交易”產(chǎn)生于（）制度。A.無負(fù)債結(jié)算B.強(qiáng)行平倉(cāng)C.漲跌平倉(cāng)D.保證金【答案】D37、中長(zhǎng)期利率期貨合約的標(biāo)的主要為各國(guó)政府發(fā)行的中長(zhǎng)期債券，期限在()以上。A.半年B.一年C.3個(gè)月D.5個(gè)月【答案】B38、現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是（）。A.高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織B.期貨交易活動(dòng)必要的參與方C.影響期貨價(jià)格形成的關(guān)鍵組織D.期貨合約商品的管理者【答案】A39、個(gè)人投資者申請(qǐng)開立金融期貨賬戶時(shí)，保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬元。A.10B.20C.30D.50【答案】D40、根據(jù)確定具體時(shí)間點(diǎn)時(shí)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方，則稱為（）。A.買方叫價(jià)交易B.賣方叫價(jià)交易C.贏利方叫價(jià)交易D.虧損方叫價(jià)交【答案】A41、以下關(guān)于利率互換的描述中，正確的是（）。A.交易雙方一般在到期日交換本金和利息B.交易雙方一般只交換利息，不交換本金C.交易雙方一般既交換本金，又交換利息D.交易雙方一般在結(jié)算日交換本金和利息【答案】B42、美國(guó)某企業(yè)向日本出口貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收入5000萬日元貨款。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)適宜在CME市場(chǎng)上采取的交易策略是（）。A.賣出5000萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值B.買入5000萬美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值C.買入5000萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值D.賣出5000萬美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值【答案】A43、期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（）年。A.10B.5C.15D.20【答案】D44、關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，說法不正確的是（）。A.減少了價(jià)格波動(dòng)B.降低了交易成本C.簡(jiǎn)化了交易過程D.提高了市場(chǎng)流動(dòng)性【答案】A45、在正常市場(chǎng)中，遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到（）的影響。A.持倉(cāng)費(fèi)B.持有成本C.交割成本D.手續(xù)費(fèi)【答案】B46、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單需經(jīng)過（）注冊(cè)后方有效。A.倉(cāng)庫(kù)管理公司B.制定結(jié)算銀行C.制定交割倉(cāng)庫(kù)D.期貨交易所【答案】D47、期權(quán)的簡(jiǎn)單策略不包括（）。A.買進(jìn)看漲期權(quán)B.買進(jìn)看跌期權(quán)C.賣出看漲期權(quán)D.買進(jìn)平價(jià)期權(quán)【答案】D48、以下關(guān)于利率期貨的說法，正確的是（）。A.中金所國(guó)債期貨屬于短期利率期貨品種B.歐洲美元期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種C.中長(zhǎng)期利率期貨一般采用實(shí)物交割D.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割【答案】C49、與股指期貨相似，股指期權(quán)也只能（）。A.買入定量標(biāo)的物B.賣出定量標(biāo)的物C.現(xiàn)金交割D.實(shí)物交割【答案】C50、交易者以45美元/桶賣出10手原油期貨合約，同時(shí)賣出10張執(zhí)行價(jià)格為43美元/桶的該標(biāo)的看跌期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為2美元/桶，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格下跌至40美元/桶時(shí)，交易者被要求履約，其損益結(jié)果為（）。（不考慮交易費(fèi)用）A.盈利5美元/桶B.盈利4美元/桶C.虧損5美元/桶D.虧損1美元/桶【答案】B多選題（共30題）1、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的說法中，錯(cuò)誤的有()。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)為國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位，依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理，維護(hù)其市場(chǎng)秩序，保障其合法運(yùn)行B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)作為中國(guó)期貨市場(chǎng)的主管機(jī)關(guān)，為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)作，出臺(tái)了一系列行政規(guī)章和規(guī)范性文件C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)為全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)直屬正部級(jí)事業(yè)單位，依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理，維護(hù)其市場(chǎng)秩序，保障其合法運(yùn)行D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)作為中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的下級(jí)機(jī)關(guān)，為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)作，出臺(tái)了一系列行政規(guī)章和規(guī)范性文件【答案】CD2、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）決定的。A.市場(chǎng)沖擊成本B.期貨合約實(shí)際價(jià)格C.交易費(fèi)用D.期貨合約理論價(jià)格【答案】AC3、就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（）期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。A.大于B.等于C.小于D.無關(guān)【答案】BC4、芝加哥商業(yè)交易所活躍的外匯交易品種有()。A.歐元B.日元C.加拿大元D.奧地利先令【答案】ABC5、關(guān)于期貨居間人表述正確的有（）。A.居問人不能從事投資咨詢和代理交易等期貨交易活動(dòng)B.居間人從事居間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地宣傳期貨市場(chǎng)C.居間人可以代理客戶簽交易賬單D.居間人與期貨公司沒有隸屬關(guān)系【答案】ABD6、進(jìn)行跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則有()。A.預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約B.預(yù)期A.B兩種貨幣都對(duì)美元升值，但A貨幣的升值速度比B貨幣快，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約C.預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約D.預(yù)期A.B兩種貨幣都對(duì)美元貶值，但A貨幣的貶值速度比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約【答案】ABCD7、賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利()。A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸C.基差從-40元噸變?yōu)?30元/噸D.基差從40元噸變?yōu)?0元/噸【答案】BC8、下面對(duì)美國(guó)商品投資基金的參與者描述正確的有（）。?A.商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向B.商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作C.交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的交易活動(dòng)D.期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，管理期貨頭寸的保證金【答案】ACD9、隔夜掉期中T/N的掉期形式是（）。A.買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯B.賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯C.買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個(gè)交易日到期的外匯D.賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個(gè)交易日到期的外匯【答案】CD10、期貨行情相關(guān)術(shù)語(yǔ)包括（）。A.合約B.開盤價(jià)C.收盤價(jià)D.最高價(jià)E【答案】ABCD11、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。A.看漲期權(quán)B.美式期權(quán)C.歐式期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】AD12、技術(shù)分析法理論的前提是（）。A.包容假設(shè)B.供求假設(shè)C.慣性假設(shè)D.重復(fù)假設(shè)【答案】ACD13、關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的說法，正確的有（）。A.權(quán)利金是指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B.權(quán)利金是指期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值C.權(quán)利金是指期權(quán)買方支付給賣方的費(fèi)用D.權(quán)利金是指期權(quán)合約的價(jià)格【答案】CD14、商品市場(chǎng)的供給量由（）組成。A.前期庫(kù)存量B.當(dāng)期出口量C.當(dāng)期生產(chǎn)量D.當(dāng)期進(jìn)口量【答案】ACD15、下列屬于期貨市場(chǎng)中的缺口的有（）。A.普通缺口B.突破缺口C.逃避缺口D.疲竭缺口【答案】ABCD16、交易所為了能保證期貨合約上市后能有效的發(fā)揮其功能，在選擇標(biāo)的時(shí)候，一般需要考慮的條件包括（）。A.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評(píng)級(jí)B.價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁C.供應(yīng)量大，不易為少數(shù)人控制和壟斷D.供應(yīng)量小，不易為少數(shù)人控制和壟斷【答案】ABC17、對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的因素包括（）。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.貨幣因素C.投機(jī)和心理因素D.自然因素【答案】ABCD18、匯率標(biāo)價(jià)方法有（）等。A.直接標(biāo)價(jià)法B.人民幣標(biāo)價(jià)法C.間接標(biāo)價(jià)法D.美元標(biāo)價(jià)法【答案】ACD19、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用有（）。A.擔(dān)保交易履約B.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.代理客戶交易D.組織期貨交易【答案】AB20、在正向市場(chǎng)上，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的（）遠(yuǎn)期月份合約，交易者可以通過買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約而進(jìn)行牛市套利。A.上漲幅度大于B.下降幅度小于C.上漲幅度小于D.下降幅度大于【答案】AB21、關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利，正確的說法有（）。A.期價(jià)高估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票B.期價(jià)高估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票C.期價(jià)低估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票D.期價(jià)低估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票【答案】AC22、下列款項(xiàng)中，（）屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。A.交易盈虧B.交易保證金C.手續(xù)費(fèi)D.席位費(fèi)【答案】ABC23、期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用主要包括（）。A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)B