1、金融風險管理試題單項選擇題1風險管理目標可以分為損前管理目標和損后管理目標兩種。其中損前管理目標有（）。A經(jīng)濟合理目標B維持生存目標C保持經(jīng)營連續(xù)性目標D穩(wěn)定收益目標2下列哪一項不屬于風險管理的損后管理目標?( )A維持生存目標B穩(wěn)定收益目標C安全系數(shù)目標D履行社會責任目標3下列哪一項屬于風險識別的內(nèi)容?( )A對風險的感知和發(fā)現(xiàn)B估測出風險造成損失的幅度C確定合適的風險管理技術D選擇處理風險的方案4金融風險的識別與分析包括（）。A分析各種風險暴露B擬訂行動方案C制定適當?shù)牟呗訢選取理想的方案5金融風險管理策略的選擇和管理方案的設計包括（）。A分析各種風險暴露B進行金融風險的衡量和預測C分析金

2、融風險的成因和特征D制定具體的行動方案6下列哪一項屬于金融風險管理程序的第一階段?( )A金融風險的識別和管理方案的設計B金融風險的分析和管理策略的選擇C金融風險的識別和管理策略的選擇D金融風險的識別和分析7下列哪一個模型不是金融機構常用來識別和測度利率風險的模型?( )A久期模型B cAMEL評級體系C重定價模型D到期模型8利率風險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是( ) 。A重定價風險B基準風險C收益率曲線風險D期權風險9下列資產(chǎn)與負債中，哪一個不是1 年期利率敏感性資產(chǎn)或負債 ?()20 年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次30 年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次5 年期浮動利率定期存款

3、，每一年重定價一次D20 年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次10到期日模型是以 ()為分析計算的基礎來衡量金融機構利率風險的。A歷史價值B經(jīng)濟價值C市場價值D賬面價值11當利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債時，金融機構的重定價缺口為()。A正B負C0D無法確定12久期與到期日的關系為：()。ADBMBBDBMBCDBM B13期限為 2 年，面值為 1 000 元的零息債券的久期為(A1.909 年B1.878 年C2 年DDB=MB)。D 2.709年14債券的票面利率越大，久期A越小B越大()。C不變D不確定15運用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進行免疫，當利率變化時，哪個因素不會影響金融機構

4、的凈值 ?( )A杠桿修正的久期缺口C利率的變化程度DB金融機構的規(guī)模市場條件的變化16可以使用以下哪種方法使得修正的久期缺口為零?()A增加資產(chǎn)規(guī)模B減少 DA 和增加 DLC減少負債規(guī)模D增加 DA17以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是()。A住房抵押貸款B信用卡C助學貸款D汽車貸款18以下比率中能夠較好地反映企業(yè)短期償債能力的是()。A流動比率B速動比率C應收賬款周轉次數(shù)D現(xiàn)金比率19以下比率中直接反映了企業(yè)償還借款利息能力的是()。A資產(chǎn)負債率B利息保障倍數(shù)C速動比率D銷售凈利率有效邊界的特征是 ( ) 。有效邊界上的點都具有最大的收益有效邊界上的點都具有最小的風險有效邊界上的點具有最小風險的

5、同時具有最大的收益有效邊界上的點具有在給定收益下最小的風險，給定風險下最小的收益現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說法錯誤的是 ( ) 。組合預期收益 ( )標準差 ( )a97b1010c128Ac 是三者中的最優(yōu)組合Bb 是三者中的最差組合C從收益方差比率來看，a 次于 cDa 與 b 的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風險偏好若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進行回歸分析的結果如下：Y1=0.003+O.6XP Y2=0.001+1.2X P其中： Y1 代表工商業(yè)貸款部門的損失率， Y2 代表個人貸款部門的損失率， XP

6、代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是()。A常數(shù)項表示第i 部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率BXP 的系數(shù)表示第 i 部門貸款相對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度C個人貸款部門的風險總是比工商業(yè)貸款部門的風險大D個人貸款部門對貸款組合的風險貢獻度大下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是 ( ) 。該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用市場參照點是各個銀行的貸款組合管理目標偏離市場平均水平越大的銀行風險水平一定很大D該模型適合于所有的金融機構下列對信用等級轉移分析說法錯誤的是 ( ) 。信用等級轉移分析可以幫助銀行預測未來的風險，避免損失信用等級轉移分析是基于預測的信用數(shù)據(jù)

7、的風險分析方法對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應該限制其貸款集中度D銀行要對降級的貸款要求更高的風險回報25.假設某金融機構的一筆貸款業(yè)務中，每貸出1 元能夠獲得 0.012 元的收益，若未預料到的違約率為8，違約發(fā)生時的預期損失率為85，則該貸款的 RAROC比率為()。A17.65 B18.58 C14.63 D20.21 26上題中，若要求的股東回報率為20，該金融機構應該采取的行為是()。A發(fā)放該筆貸款B降低股東回報率C不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件D不能確定27某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入120 000 元年，住房抵押貸款償還額 2 500/ 月，房產(chǎn)稅 3 000/ 年，則其

8、GDS比率為 ()。A 27.50 B30.20 C40.56 D 18.69 28上題中，若該申請者的其他債務支出為3 500 元年，則其 TDS比率為 ()。A 70.86 B69.12 C62.50 D 56.79 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是 ( ) 。A. 基準風險B.收益率曲線風險C重新定價風險D.期權風險30.( ) 是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險31( ) 是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合

9、同償還債務本息的可能性。A. 流動性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于()的風險管理方法。A. 風險補償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉移33在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是()。A. 風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制風險管理的核心在于 ( ) 。A風險識別C風險監(jiān)測B.D風險計量選擇最佳風險管理技術組合35風險管理的目標在于 ()。A 獲得最大的安全保障B.風險計量C風險監(jiān)測D選擇最佳風險管理技術

10、組合36. ()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A. 風險轉移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖( ) 風險來源于銀行資產(chǎn)、 負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。A基準風險B.期權風險C重新定價風險D.收益率曲線風險38.證券的越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A久期B終值C現(xiàn)值D缺口通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越。A不變B高C低D無法判斷在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是。A. 缺口分析B.敏感分析C.情景分

11、析D.久期分析一、計算分析題1 計算下面金融機構的杠桿修正久期缺。其擁有2 000 000 元資產(chǎn)，投資于 30 年、利率為10、每半年付息一次且以面值出售的國庫券，久期為 9.94 年。還擁有 1800 000 元的負債，是通過 2 年期、利率為 7.5 、每半年付息一次且以面值出售的債券籌集的資金。如果R0.0030 ，對凈值有何影響 ?(1R/ 2)2 假設某金融機構的某一筆貸款業(yè)務中，每貸出l 元就能夠獲得 0.015的收益，若未預料到的違約率為8.5 ，違約發(fā)生時的預期損失率為元88。計算該貸款的 RAROC率。若銀行要求的股東回報率為 20，銀行會考慮該項貸款嗎 ?3 某銀行規(guī)定的

12、 GDS和 TDS比率的上限分別是 35和 45。某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入 150 000/ 年，住房抵押貸款償還額 2 800/ 月，房產(chǎn)稅 3 300 元年，其他債務支出 3 500/ 年。從 GDS和 TDS比率看，該申請人是否具備獲得貸款的資格 ?4現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款 A 的占比為 35，預期收益率為 11，貸款收益的標準差為 15；貸款 B 的占比為 65，預期收益率 16，貸款收益標準差為 20；兩筆貸款的收益協(xié)方差為 0.03 。計算貸款組合的預期收益和標準差；若相關系數(shù)為 0.03 ，計算組合的預期收益和標準差；簡述相關系數(shù)與協(xié)方差對貸款組合的風險有什么影響。5某大型企業(yè)財務資料