1、20182018年風險管理（中級）?？碱}（十八）單選題-1-1/知識點：章節(jié)測試根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C C 期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高單選題-2-2/知識點：章節(jié)測試國別風險的評估指標不包括（）。A.A.數(shù)量指標B.B.等級指標C C 規(guī)模指標D.D.比例指標單選題-3-3/知識點：章節(jié)測試在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權(quán)重相等的是

2、（）。A.A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B B 對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C C 對符合標準的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D.D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.A.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務B B 采用自我評估法評估交易風險和預期損失C C 利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風險D.D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額單選題-5-5/知識點：章節(jié)測試下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？（）A.A.股票價格風險B B 折算風險C C 交易風險D.D.信用風險單選題-6-6/知識點：章節(jié)測

3、試在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.A.減少經(jīng)濟資本配置B.B.降低風險暴露C C 風險轉(zhuǎn)移D.D.設定止損限額根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應由（）審核批準。A.A.董事會B.B.高級管理層C C 監(jiān)事會D.D.股東大會單選題-8-8/知識點：章節(jié)測試假定某銀行 20102010 會計年度結(jié)束時共有貸款 200200 億元，其中正常貸款 150150 億元，其共有一般準備 8 8 億元，專項準備 1 1 億元，特種準備 1 1 億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15%A.15%B.20%B.20%C.35%C.35%D.50%D.50%單

4、選題-9-9/知識點：章節(jié)測試引發(fā)一級操作風險損失的原因包括（）。A.A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員C C 流程、人員、經(jīng)營活動D.D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為 10001000 億元， 資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 6 6 年， 總負債 900900 億元，負債加權(quán)平均久期為 5 5 年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A.1,A.1,5 5B.-1.B.-1.5 5C.1C.1D.-1D.-1單選題-11-11/知識點：章節(jié)測試下列關(guān)于市場約束的表述不正確的是（）。A.A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.B.市場約束的目的在于

5、促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C C 市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束單選題-12-12/知識點：章節(jié)測試假設某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.A.上升B.B.下降C C 不變D.D.無法判斷某商業(yè)銀行一筆貸款金額為 500500 萬元，預期回收金額為 350350 萬元，回收成本為 5 50 0萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40%A.40%B.60%B.60%0.70%0.70%D.80%D.80%多選題-14-14/知識點：章節(jié)測試下列關(guān)于違約概率的說法

6、，不正確的有（）。A.A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C C 違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 1 年期違約概率與 0.0.02%02%中的較高者D.D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E E 對任一級別的債務人，銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率多選題-15-15/知識點：章節(jié)測試一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）

7、。A.A.信用風險B.B.國別風險C C.法律風險D.D.操作風險E E 市場風險多選題-16-16/知識點：章節(jié)測試對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）A.A.現(xiàn)金流量分析B B 盈利能力比率分析C C 效率比率分析D.D.杠桿比率分析E E 流動比率分析多選題-17-17/知識點：章節(jié)測試商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當（）。A.A.綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B B 確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C

8、.C.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件D.D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E E 通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化多選題-18-18/知識點：章節(jié)測試商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（）A.A.配置經(jīng)濟資本B B 加強信貸審批C C 加強貸后管理D.D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品E.E.限額管理多選題-19-19/知識點：章節(jié)測試對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B.B.