2025年國家開放大學（電大）《計量經濟學》期末考試備考題庫及答案解析所屬院校：________姓名：________考場號：________考生號：________一、選擇題1.計量經濟學主要研究的是變量之間的（）A.定性關系B.定量關系C.抽象關系D.哲學關系答案：B解析：計量經濟學是一門應用統(tǒng)計學和經濟學原理，研究經濟現(xiàn)象中變量之間定量關系的學科。它通過建立數(shù)學模型和統(tǒng)計方法，分析變量之間的因果關系或相關關系，從而解釋經濟現(xiàn)象和預測未來趨勢。2.在回歸分析中，自變量的系數(shù)表示（）A.因變量的平均值B.自變量的平均值C.自變量每變化一個單位，因變量變化的平均數(shù)量D.自變量與因變量之間的相關系數(shù)答案：C解析：在回歸分析中，自變量的系數(shù)表示自變量每變化一個單位，因變量變化的平均數(shù)量。這是回歸方程中非常重要的參數(shù)，它反映了自變量對因變量的影響程度和方向。3.抽樣誤差是指（）A.樣本指標與總體指標之間的差異B.樣本內部的數(shù)據(jù)差異C.總體內部的數(shù)據(jù)差異D.測量誤差答案：A解析：抽樣誤差是指樣本指標與總體指標之間的差異，這是由于樣本不能完全代表總體而產生的誤差。抽樣誤差是不可避免的，但可以通過增大樣本量或改進抽樣方法來減小。4.在計量經濟學中，異方差性是指（）A.隨機誤差項的方差隨解釋變量變化B.隨機誤差項的方差不變C.解釋變量的方差隨隨機誤差項變化D.解釋變量的方差不變答案：A解析：異方差性是指隨機誤差項的方差隨解釋變量變化的現(xiàn)象。異方差性會使得普通最小二乘法（OLS）的估計結果不再是最有效的，需要采用加權最小二乘法（WLS）或其他方法來處理。5.在計量經濟學中，多重共線性是指（）A.解釋變量之間存在高度線性相關關系B.解釋變量之間存在低度線性相關關系C.隨機誤差項之間存在線性相關關系D.隨機誤差項之間不存在線性相關關系答案：A解析：多重共線性是指解釋變量之間存在高度線性相關關系的現(xiàn)象。多重共線性會使得回歸系數(shù)的估計變得不穩(wěn)定，難以解釋每個解釋變量的獨立影響。6.在時間序列分析中，ARIMA模型適用于（）A.非平穩(wěn)時間序列B.平穩(wěn)時間序列C.確定性時間序列D.隨機時間序列答案：A解析：ARIMA模型（自回歸積分滑動平均模型）適用于非平穩(wěn)時間序列。通過差分操作，可以將非平穩(wěn)時間序列轉化為平穩(wěn)時間序列，然后應用ARIMA模型進行建模和預測。7.在計量經濟學中，BLUE是指（）A.最小二乘估計B.最優(yōu)線性無偏估計C.最大似然估計D.最小方差無偏估計答案：B解析：BLUE（BestLinearUnbiasedEstimator）是指最優(yōu)線性無偏估計。在滿足一定條件下，普通最小二乘法（OLS）的估計結果是BLUE，即在線性無偏估計中具有最小方差。8.在計量經濟學中，內生性是指（）A.解釋變量與隨機誤差項相關B.解釋變量與隨機誤差項不相關C.隨機誤差項自身相關D.隨機誤差項獨立同分布答案：A解析：內生性是指解釋變量與隨機誤差項相關的現(xiàn)象。內生性會導致回歸系數(shù)的估計有偏且不一致，需要采用工具變量法或其他方法來處理。9.在計量經濟學中，格蘭杰因果關系檢驗用于檢驗（）A.兩個變量之間的協(xié)整關系B.兩個變量之間的長期均衡關系C.一個變量是否是另一個變量的原因D.兩個變量之間的短期關系答案：C解析：格蘭杰因果關系檢驗用于檢驗一個變量是否是另一個變量的原因。通過檢驗一個變量的滯后值是否在解釋另一個變量的變化時具有顯著作用，來判斷是否存在因果關系。10.在計量經濟學中，協(xié)整檢驗用于檢驗（）A.兩個變量之間的線性關系B.兩個變量之間的非線性關系C.多個非平穩(wěn)變量之間是否存在長期均衡關系D.多個平穩(wěn)變量之間是否存在長期均衡關系答案：C解析：協(xié)整檢驗用于檢驗多個非平穩(wěn)變量之間是否存在長期均衡關系。通過檢驗這些變量的線性組合是否是平穩(wěn)的，來判斷它們之間是否存在協(xié)整關系。11.計量經濟學研究的主要目的是（）A.描述經濟現(xiàn)象B.解釋經濟現(xiàn)象C.預測經濟現(xiàn)象D.制定經濟政策答案：C解析：計量經濟學的主要目的是通過建立數(shù)學模型和統(tǒng)計方法，分析經濟現(xiàn)象中變量之間的定量關系，從而預測未來的經濟趨勢。雖然它也能描述和解釋經濟現(xiàn)象，但其核心在于預測。12.在回歸分析中，"因變量"也稱為（）A.解釋變量B.自變量C.被解釋變量D.中介變量答案：C解析：在回歸分析中，因變量是受到其他變量影響的變量，也稱為被解釋變量。自變量是影響因變量的變量，也稱為解釋變量。13.抽樣調查中，"總體"是指（）A.樣本的所有個體B.調查對象中的部分個體C.調查對象的全體D.抽樣框中的所有個體答案：C解析：在抽樣調查中，總體是指所要研究的對象的全體，它是抽樣調查的目標。樣本是從總體中抽取的一部分個體，用于代表總體。14.異方差性對回歸系數(shù)的OLS估計量的影響是（）A.無影響B(tài).使估計量有偏C.使估計量不一致D.使估計量有效答案：C解析：異方差性是指隨機誤差項的方差隨解釋變量變化。當存在異方差性時，普通最小二乘法（OLS）的估計量雖然仍然是無偏的，但不再是最有效的，即不再具有最小方差，導致估計量不一致。15.多重共線性是指（）A.隨機誤差項之間存在相關性B.解釋變量之間存在相關性C.因變量與解釋變量之間存在相關性D.樣本量過小答案：B解析：多重共線性是指解釋變量之間存在高度線性相關關系的現(xiàn)象。多重共線性會使得回歸系數(shù)的估計變得不穩(wěn)定，難以解釋每個解釋變量的獨立影響。16.在時間序列分析中，"平穩(wěn)性"是指（）A.時間序列的均值和方差隨時間變化B.時間序列的均值和方差都不隨時間變化C.時間序列的均值隨時間變化，方差不變D.時間序列的均值不變，方差隨時間變化答案：B解析：在時間序列分析中，平穩(wěn)性是指時間序列的統(tǒng)計特性（如均值、方差、自協(xié)方差等）不隨時間變化。平穩(wěn)時間序列是進行時間序列分析的基礎。17.BLUE是指（）A.最小二乘估計B.最優(yōu)線性無偏估計C.最大似然估計D.最小方差無偏估計答案：B解析：BLUE是BestLinearUnbiasedEstimator的縮寫，意為最優(yōu)線性無偏估計。在滿足一定條件下，普通最小二乘法（OLS）的估計結果是BLUE，即在線性無偏估計中具有最小方差。18.內生性產生的原因是（）A.樣本量過小B.解釋變量與隨機誤差項相關C.隨機誤差項自身相關D.測量誤差答案：B解析：內生性是指解釋變量與隨機誤差項相關的現(xiàn)象。這種相關性可能是由于遺漏變量、測量誤差或雙向因果關系等原因造成的。19.格蘭杰因果關系檢驗的原假設是（）A.一個變量是另一個變量的原因B.兩個變量之間不存在因果關系C.兩個變量之間存在雙向因果關系D.一個變量不是另一個變量的原因答案：B解析：格蘭杰因果關系檢驗的原假設是兩個變量之間不存在因果關系，即一個變量的滯后值對另一個變量的當前值沒有顯著的解釋作用。20.協(xié)整檢驗的前提條件是（）A.所有變量都是平穩(wěn)的B.所有變量都是非平穩(wěn)的C.至少有一個變量是平穩(wěn)的D.變量之間存在線性關系答案：B解析：協(xié)整檢驗是用于檢驗多個非平穩(wěn)變量之間是否存在長期均衡關系的統(tǒng)計檢驗方法。進行協(xié)整檢驗的前提條件是這些變量都是非平穩(wěn)的，但它們之間存在某種線性組合是平穩(wěn)的。二、多選題1.計量經濟學的研究對象包括（）A.經濟變量之間的數(shù)量關系B.經濟現(xiàn)象的內在規(guī)律C.經濟政策的制定與評價D.經濟數(shù)據(jù)的收集與分析E.經濟模型的建立與檢驗答案：ABCE解析：計量經濟學主要研究經濟變量之間的數(shù)量關系、經濟現(xiàn)象的內在規(guī)律，并運用經濟模型進行解釋和預測。它也涉及經濟政策的制定與評價，以及經濟數(shù)據(jù)的收集、處理和分析方法。因此，選項ABCE都屬于計量經濟學的研究對象。選項D雖然涉及數(shù)據(jù)，但更偏向于統(tǒng)計學范疇。2.回歸分析中，影響模型估計結果的因素主要有（）A.樣本量的大小B.解釋變量的選擇C.隨機誤差項的方差D.解釋變量之間的多重共線性E.隨機誤差項與解釋變量之間的相關性答案：ABCDE解析：回歸分析的估計結果受多種因素影響。樣本量的大?。ˋ）會影響估計的精度和穩(wěn)定性；解釋變量的選擇（B）會影響模型的解釋能力和預測效果；隨機誤差項的方差（C）會影響估計量的方差；解釋變量之間的多重共線性（D）會使估計系數(shù)不穩(wěn)定、難以解釋；隨機誤差項與解釋變量之間的相關性（E），即內生性問題，會使估計系數(shù)有偏且不一致。因此，所有選項都是影響回歸分析估計結果的因素。3.抽樣調查中，常見的抽樣方法有（）A.簡單隨機抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.分層抽樣D.整群抽樣E.配額抽樣答案：ABCD解析：抽樣調查中常用的抽樣方法包括概率抽樣和非概率抽樣。概率抽樣包括簡單隨機抽樣（A）、系統(tǒng)抽樣（B）、分層抽樣（C）和整群抽樣（D），這些方法能保證每個單位都有一定的概率被抽中，結果可以推斷總體。配額抽樣（E）是一種非概率抽樣方法，屬于方便抽樣或判斷抽樣的一種，不保證每個單位被抽中的概率相等，因此不屬于常見的概率抽樣方法。故正確答案為ABCD。4.計量經濟學模型中，常見的假設條件包括（）A.解釋變量是外生的B.隨機誤差項具有零均值C.隨機誤差項是同方差的D.解釋變量之間不存在多重共線性E.隨機誤差項不存在自相關答案：ABCE解析：經典的線性回歸模型（OLS）建立在一系列假設之上。這些假設包括：線性假設、隨機抽樣假設、零條件均值假設（B）、同方差性假設（C）、無完全多重共線性假設（D通常隱含，因為完全共線性時模型無法估計）、無自相關假設（E）。解釋變量是外生的（A）是內生性假設的反面，也是模型的一個理想條件。雖然多重共線性（D）是模型的一個問題，但OLS估計量在大樣本下仍是一致估計，因此它本身不一定是一個強假設，但通常希望解釋變量間不存在完全多重共線性。但題目問的是“常見的假設條件”，通常指的是經典模型的基本假設，而完全多重共線性通常被視為一個限制條件而非基本假設。更準確地說，模型假設解釋變量不是完全共線的?？紤]到選項的普遍性，ABCE是更符合經典模型基本假設的描述。需要注意，在實際應用中，解釋變量往往是內生的。5.時間序列分析中，常用的模型有（）A.AR模型B.MA模型C.ARIMA模型D.VAR模型E.SEM模型答案：ABCD解析：時間序列分析中常用的模型包括各種自回歸（AR）模型（A）、移動平均（MA）模型（B）、自回歸移動平均（ARIMA）模型（C）以及向量自回歸（VAR）模型（D）。SEM（結構方程模型）雖然也涉及模型建立，但它通常用于結構方程模型，是處理多個方程系統(tǒng)以及潛變量的模型，與基本的時間序列模型（如ARIMA,VAR）有所區(qū)別，盡管VAR可以看作是多個時間序列的聯(lián)合模型。因此，ABCD是更典型的時間序列模型。6.計量經濟學中，異方差性的影響包括（）A.OLS估計量有偏B.OLS估計量不再是最有效的C.t檢驗失效D.F檢驗失效E.R方值偏大答案：BC解析：異方差性是指隨機誤差項的方差隨解釋變量變化。異方差性不影響OLS估計量的無偏性（A錯誤），但會使OLS估計量不再是最有效的，即存在更有效的估計量（B正確）。同時，異方差性會導致基于方差計算的統(tǒng)計檢驗（如t檢驗和F檢驗）的臨界值不變，從而使得這些檢驗失效（C、D正確）。異方差性通常與R方值的大小沒有直接必然的聯(lián)系（E錯誤）。7.計量經濟學中，多重共線性的表現(xiàn)有（）A.回歸系數(shù)的估計值不穩(wěn)定B.回歸系數(shù)的估計值方差增大C.t檢驗統(tǒng)計量變小，難以拒絕原假設D.模型的擬合優(yōu)度R方很高E.增加或刪除解釋變量時，回歸系數(shù)符號可能發(fā)生改變答案：ABCE解析：多重共線性是指解釋變量之間存在高度線性相關。其表現(xiàn)包括：回歸系數(shù)的估計值對于樣本數(shù)據(jù)的微小變動非常敏感，即估計值不穩(wěn)定（A正確）；回歸系數(shù)的估計值方差增大，導致t檢驗統(tǒng)計量變小，難以判斷單個解釋變量的顯著性（B、C正確）；模型的整體擬合優(yōu)度R方可能很高，但不能保證每個解釋變量的貢獻都是顯著的（D錯誤，R方高不代表問題不存在）；增加或刪除某個解釋變量時，回歸系數(shù)的符號可能會發(fā)生改變（E正確）。8.在進行計量經濟學分析時，選擇模型需要考慮的因素有（）A.經濟理論B.數(shù)據(jù)的可獲得性C.模型的解釋力D.模型的預測能力E.模型的數(shù)學復雜性答案：ABCD解析：選擇計量經濟學模型是一個綜合性的過程，需要考慮多個因素。首先，模型的選擇必須基于相關的經濟理論（A）。其次，所選擇模型的變量和數(shù)據(jù)必須是可獲取的（B）。模型應該具有良好的解釋力，能夠解釋經濟現(xiàn)象（C）。同時，如果模型的目標是預測，那么預測能力（D）也是一個重要的考慮因素。此外，模型應具備一定的經濟意義和可操作性。雖然模型的數(shù)學復雜性（E）會影響應用的難度，但通常不應作為主要選擇標準，應在保證模型合理性的前提下盡量簡化。因此，ABCD都是選擇模型時需要考慮的重要因素。9.關于OLS估計量，以下說法正確的有（）A.在滿足經典假設條件下，是總體參數(shù)的無偏估計B.在滿足經典假設條件下，是總體參數(shù)的最小方差無偏估計C.在存在異方差時，OLS估計量仍然是無偏的D.在存在多重共線性時，OLS估計量是有偏的E.在存在內生性時，OLS估計量是有偏且不一致的答案：ABCE解析：根據(jù)高斯-馬爾可夫定理，在滿足經典線性回歸模型的基本假設（線性、隨機抽樣、零條件均值、同方差、無完全多重共線性）條件下，OLS估計量是總體參數(shù)的最小方差無偏估計（BLUE）（A、B正確）。異方差性（C）不影響OLS估計量的無偏性，但使其不再是最有效的。多重共線性（D）會使OLS估計量不顯著，即方差增大，但只要滿足零條件均值假設，它仍然是無偏的，只是有效性降低。內生性（E）是OLS估計量有偏且不一致的主要原因。因此，ABCE是正確的說法。10.計量經濟學中，模型檢驗通常包括（）A.經濟意義檢驗B.統(tǒng)計顯著性檢驗C.模型設定檢驗D.數(shù)據(jù)質量檢驗E.預測能力檢驗答案：ABCE解析：對計量經濟學模型的檢驗是一個多方面、多層次的過程。首先需要進行經濟意義檢驗（A），即檢驗模型的參數(shù)估計值是否符合經濟理論和預期。其次，要進行統(tǒng)計顯著性檢驗（B），通常使用t檢驗、F檢驗等來判斷參數(shù)是否顯著異于零以及模型的整體擬合優(yōu)度。模型設定檢驗（C）包括檢驗是否存在遺漏變量、是否存在多重共線性、是否需要非線性關系等。預測能力檢驗（E）是檢驗模型在樣本外預測能力的過程。數(shù)據(jù)質量檢驗（D）雖然重要，但通常屬于模型估計之前的數(shù)據(jù)準備階段，而非模型檢驗本身。因此，ABCE屬于模型檢驗的常見內容。11.計量經濟學中，模型的設定錯誤可能包括（）A.遺漏重要的解釋變量B.包含無關的解釋變量C.解釋變量之間存在完全多重共線性D.模型形式設定錯誤（如線性關系設定為非線性關系）E.隨機誤差項存在異方差性答案：ABD解析：模型設定錯誤是指所建立的計量經濟學模型未能正確反映變量之間的關系或遺漏了重要的信息。這包括遺漏重要的解釋變量（A，導致遺漏變量偏差）、包含無關的解釋變量（B，浪費樣本信息，可能影響估計效率）、以及模型函數(shù)形式設定錯誤（D，如將真實的非線性關系錯誤地設定為線性關系，導致系統(tǒng)性偏差）。完全多重共線性（C）雖然會導致OLS估計問題（不唯一、方差無窮大），但它更多被視為一種特殊情況或模型設定問題，而非模型設定的根本錯誤（相對于遺漏或包含變量，或形式錯誤）。異方差性（E）是隨機誤差項的一個特征，如果存在則需要對OLS估計進行修正，它也是模型設定或假設未能滿足的表現(xiàn)，但與模型結構（變量選擇、函數(shù)形式）的設定錯誤有所區(qū)別。題目問的是“設定錯誤”，ABD更符合模型結構和變量選擇層面的錯誤定義。12.在進行單位根檢驗時，常用的方法有（）A.DF檢驗B.ADF檢驗C.PP檢驗D.KPSS檢驗E.Levene檢驗答案：ABCD解析：單位根檢驗是用于檢驗時間序列數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)的統(tǒng)計檢驗。常用的單位根檢驗方法包括：Dickey-Fuller（DF）檢驗（A）、AugmentedDickey-Fuller（ADF）檢驗（B）、Philips-Perron（PP）檢驗（C）以及Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin（KPSS）檢驗（D）。Levene檢驗（E）是用于檢驗多個樣本方差是否相等的檢驗，屬于方差齊性檢驗，與單位根檢驗的目的和功能不同。因此，ABCD是常用的單位根檢驗方法。13.計量經濟學中，內生性問題可能由以下原因引起（）A.遺漏變量偏差B.測量誤差C.雙向因果關系D.樣本選擇偏差E.解釋變量的測量存在系統(tǒng)性偏差答案：ABCD解析：內生性問題是指解釋變量與隨機誤差項相關，導致OLS估計量有偏且不一致。內生性問題可能由多種原因引起：遺漏變量偏差（A，被遺漏的變量同時影響被解釋變量和解釋變量）；測量誤差（B，解釋變量的測量誤差可能與其真實值相關）；雙向因果關系（C，解釋變量和被解釋變量相互影響）；樣本選擇偏差（D，樣本不是隨機抽取的，導致樣本結構與總體存在系統(tǒng)差異，影響變量關系）。解釋變量的測量存在系統(tǒng)性偏差（E）本身就是一種測量誤差，屬于B的范疇。嚴格來說，ABCD是內生性的主要來源。E是原因之一（屬于B），但ABCD涵蓋了更核心和常見的內生性來源。14.在進行協(xié)整檢驗時，通常需要滿足的條件有（）A.參與協(xié)整的變量都是非平穩(wěn)的B.參與協(xié)整的變量之間必須存在長期均衡關系C.變量之間存在某種線性組合是平穩(wěn)的D.模型應包含截距項E.模型應包含時間趨勢項答案：ABC解析：協(xié)整檢驗是檢驗多個非平穩(wěn)時間序列之間是否存在長期均衡關系的方法。進行協(xié)整檢驗需要滿足一定的條件：首先，參與協(xié)整檢驗的變量必須都是非平穩(wěn)的（通常是一階單整I(1)過程）（A）。其次，這些非平穩(wěn)變量之間必須存在某種線性組合是平穩(wěn)的，這才是協(xié)整的定義（C）。協(xié)整檢驗本身并不強制要求模型中必須包含截距項（D）或時間趨勢項（E），雖然在實際應用中，根據(jù)具體數(shù)據(jù)和檢驗方法的選擇，有時會包含這些項。例如，Engle-Granger兩步法通常在第一步回歸中包含截距，而Johansen檢驗則允許在回歸中包含截距或趨勢。但協(xié)整關系本身是關于長期均衡，不直接取決于模型中是否包含截距或趨勢。因此，ABC是協(xié)整檢驗的核心要求。D和E可能是某些檢驗方法的要求，但不是協(xié)整關系本身的必要條件。15.計量經濟學中，模型估計的方法主要有（）A.普通最小二乘法（OLS）B.最小二乘法（GLS）C.最大似然估計（MLE）D.廣義最小二乘法（WLS）E.線性無偏估計（BLUE）答案：ABCD解析：計量經濟學中用于估計模型參數(shù)的方法有多種。普通最小二乘法（OLS）（A）是最基本的方法。廣義最小二乘法（WLS）（D）是OLS的推廣，用于處理異方差性。最大似然估計（MLE）（C）是一種通用的參數(shù)估計方法，可用于多種模型，包括非線性模型和似然函數(shù)較易求解的線性模型。最小二乘法（GLS）（B）通常指廣義最小二乘法，但也可能泛指最小化某種加權誤差平方和的方法。線性無偏估計（BLUE）（E）描述的是OLS估計量在滿足經典假設下的性質（最優(yōu)線性無偏估計），而不是一種具體的估計方法。因此，ABCD是具體的模型估計方法。16.關于時間序列數(shù)據(jù)，以下說法正確的有（）A.時間序列數(shù)據(jù)是按時間順序排列的數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)可能存在自相關性C.時間序列數(shù)據(jù)的分析方法與非時間序列數(shù)據(jù)相同D.時間序列數(shù)據(jù)可能存在單位根E.時間序列數(shù)據(jù)的均值和方差可能隨時間變化答案：ABDE解析：時間序列數(shù)據(jù)（A）是按照時間順序收集或觀察到的數(shù)據(jù)。時間序列數(shù)據(jù)的一個重要特征是可能存在自相關性（B），即一個時期的值與其過去時期的值相關。時間序列數(shù)據(jù)可能存在單位根（D），即數(shù)據(jù)序列是非平穩(wěn)的，具有單位特征根。時間序列數(shù)據(jù)的均值和方差（E）可能隨時間變化，這稱為時變參數(shù)或非平穩(wěn)性。選項C錯誤，時間序列數(shù)據(jù)由于其自相關性和非平穩(wěn)性等特點，需要使用專門的時間序列分析方法，與非時間序列數(shù)據(jù)（如截面數(shù)據(jù)）的分析方法不同。17.計量經濟學中，模型預測通常面臨的問題有（）A.模型設定誤差B.隨機因素的影響C.樣本期長度不足D.預測變量的未來值難以確定E.模型參數(shù)估計的不確定性答案：ABDE解析：計量經濟學模型的預測是指利用模型對未來的變量值進行估計。預測過程中通常面臨多種問題：模型設定誤差（A），即模型未能正確反映真實關系；隨機因素（沖擊）的影響（B），未來總會存在模型未能捕捉到的隨機擾動；樣本期長度不足（C），可能導致模型估計不夠穩(wěn)定；預測所依據(jù)的預測變量在未來時期的值本身難以準確預測（D），這是外生變量預測困難的問題；模型參數(shù)估計本身存在不確定性（E），這會影響預測的精度。因此，ABDE都是模型預測中常見的問題。18.計量經濟學論文寫作中，通常需要包含的內容有（）A.研究背景與意義B.文獻綜述C.數(shù)據(jù)來源與描述D.模型設定與估計結果E.模型檢驗與結論答案：ABCDE解析：一篇完整的計量經濟學論文通常需要包含以下核心內容：首先，闡述研究的背景和意義（A），說明為什么進行這項研究。其次，進行文獻綜述（B），回顧相關的研究成果，明確本研究的貢獻。接著，詳細說明數(shù)據(jù)的來源（C）并對數(shù)據(jù)特征進行描述。然后，介紹所使用的模型設定（D），包括模型形式、變量選擇等，并報告模型估計的結果。最后，對模型進行檢驗（E），包括統(tǒng)計檢驗、經濟意義檢驗等，并在此基礎上得出研究結論。因此，ABCDE都是計量經濟學論文寫作中通常需要包含的內容。19.關于計量經濟學中的樣本量，以下說法正確的有（）A.樣本量過小會導致估計量方差增大B.樣本量過小會增加估計量不顯著的可能性C.樣本量過大可能浪費資源D.樣本量的大小會影響參數(shù)估計的精度E.樣本量的增加通常會使t統(tǒng)計量的值增大答案：ABD解析：樣本量（樣本容量）的大小對計量經濟學模型的估計和檢驗有重要影響。樣本量過?。ˋ）會導致估計量方差增大，使得估計結果不穩(wěn)定，統(tǒng)計檢驗的效力降低。這會增加估計量不顯著（無法拒絕原假設）的可能性（B）。樣本量的大小直接影響參數(shù)估計的精度（D），通常樣本量越大，估計的精度越高（方差越?。颖玖窟^大（C）雖然能提高估計精度，但也可能增加計算成本，并且在樣本量極大時，即使微小的相關性也可能被檢測出來，導致“假顯著”問題。樣本量的增加通常會使t統(tǒng)計量的值（絕對值）增大，因為t統(tǒng)計量是估計值除以標準誤，而標準誤通常會隨著樣本量增大而減小，除非存在嚴重的模型設定問題。但題目問的是“正確的有”，ABD是關于樣本量影響的核心且普遍正確的說法。E的說法在特定情況下（如估計值符號正確）才成立，但不是普遍規(guī)律，且忽略了標準誤減小的關鍵作用。20.計量經濟學中，模型的可解釋性要求（）A.模型參數(shù)的估計值應具有經濟意義B.模型的設定應與經濟理論相符C.模型的預測結果應準確D.模型的變量選擇應合理E.模型的擬合優(yōu)度（R方）應盡可能高答案：ABD解析：模型的可解釋性是指計量經濟學模型的結果能夠被理解，并且與經濟理論、現(xiàn)實情況相符。這要求：模型參數(shù)的估計值應具有經濟意義（A），即其符號、大小應符合經濟直覺和理論預期。模型的設定應與經濟理論相符（B），即變量選擇和函數(shù)形式應基于理論基礎。模型中變量的選擇應合理（D），即只包含重要且相關的變量，避免不必要的復雜化。雖然模型的可解釋性是重要的評價標準，但它并不直接等同于模型預測結果的準確性（C），也不必然要求擬合優(yōu)度（R方）盡可能高（E），有時為了理論解釋的清晰，可能會犧牲一些擬合優(yōu)度。因此，ABD是模型可解釋性的主要要求。三、判斷題1.計量經濟學就是用數(shù)學方法研究經濟學問題。（）答案：錯誤解析：計量經濟學確實使用數(shù)學方法和統(tǒng)計技術，但它不僅僅是用數(shù)學方法研究經濟學問題。它的核心在于通過建立經濟模型、收集數(shù)據(jù)并運用統(tǒng)計方法來檢驗經濟理論、估計經濟關系、評價經濟政策和預測經濟現(xiàn)象。它強調理論、方法和實證的結合，旨在為經濟現(xiàn)象提供量化的解釋和預測。因此，將計量經濟學簡單地等同于用數(shù)學方法研究經濟學問題，忽略了其統(tǒng)計推斷和實證檢驗的核心特征，是不準確的。2.在回歸分析中，如果存在異方差性，那么OLS估計量是有偏的。（）答案：錯誤解析：在回歸分析中，OLS（普通最小二乘法）估計量的一致性要求隨機誤差項與解釋變量不相關。異方差性是指隨機誤差項的方差隨解釋變量的值變化，但它并不影響隨機誤差項的均值是否為零（即不影響OLS估計量的無偏性）。因此，只要滿足OLS的基本假設（除同方差性外），OLS估計量仍然是線性無偏的。然而，異方差性會使得OLS估計量不再是BLUE（最優(yōu)線性無偏估計），即存在其他估計量（如加權最小二乘法WLS）在方差意義上更有效。所以，OLS估計量在異方差性存在時仍然是無偏的，但不是最有效的。3.單位根檢驗的原假設是時間序列是平穩(wěn)的。（）答案：正確解析：單位根檢驗（如DF檢驗、ADF檢驗）是用于檢驗時間序列數(shù)據(jù)是否含有單位根的統(tǒng)計檢驗。在這些檢驗中，原假設（H0）通常是時間序列具有單位根，即該序列是非平穩(wěn)的（通常是一階單整I(1)過程）。如果檢驗結果拒絕原假設，則認為該序列是平穩(wěn)的。因此，單位根檢驗的原假設確實是時間序列是平穩(wěn)的（的反面），即是非平穩(wěn)的。4.如果模型中存在多重共線性，那么模型的整體擬合優(yōu)度R方一定會很高。（）答案：錯誤解析：多重共線性是指模型中的解釋變量之間存在高度線性相關關系。多重共線性主要影響的是對單個解釋變量系數(shù)的估計和解釋，以及估計系數(shù)的方差。它并不直接影響模型整體對數(shù)據(jù)的擬合程度。一個包含多重共線性的模型仍然可能很好地擬合數(shù)據(jù)，從而得到較高的R方值。反之，一個變量選擇不當或函數(shù)形式錯誤的模型，即使解釋變量之間沒有共線性，也可能具有很低的R方值。因此，多重共線性與模型的整體擬合優(yōu)度（R方）之間沒有必然的直接聯(lián)系。5.遺漏變量偏差是指模型中包含了不相關的解釋變量。（）答案：錯誤解析：遺漏變量偏差是指模型設定中遺漏了與被解釋變量相關的解釋變量。當遺漏的變量同時影響被解釋變量和至少一個解釋變量時，它會對被解釋變量產生影響，但由于沒有被包含在模型中，這部分影響會被錯誤地歸因于模型中已有的解釋變量，從而造成OLS估計量有偏且不一致。遺漏變量偏差是模型設定錯誤導致的問題。相反，模型中包含了不相關的解釋變量（即冗余變量）通常會導致估計系數(shù)不顯著，但不一定會造成有偏的估計量，除非這些不相關變量的存在影響了其他解釋變量的系數(shù)估計。6.最大似然估計（MLE）是一種適用于線性模型和非線性模型的方法。（）答案：正確解析：最大似然估計（MLE）是一種通用的參數(shù)估計方法，其核心思想是選擇能使觀測到樣本數(shù)據(jù)概率（或密度）最大的參數(shù)值。MLE方法不僅適用于線性模型，也適用于各種形式的非線性模型，包括非線性回歸模型、邏輯回歸模型、泊松回歸模型等。因此，說MLE適用于線性模型和非線性模型是正確的。7.時間序列數(shù)據(jù)的分析方法與非時間序列數(shù)據(jù)（如截面數(shù)據(jù)）的分析方法完全相同。（）答案：錯誤解析：時間序列數(shù)據(jù)具有按時間順序排列、可能存在自相關性、可能非平穩(wěn)等特征，而截面數(shù)據(jù)是在同一時間點上對不同個體或單位的數(shù)據(jù)，通常不包含時間順序信息，假設個體之間是獨立的。這些特征使得時間序列數(shù)據(jù)分析需要考慮自相關、非平穩(wěn)性、季節(jié)性等因素，常用的方法包括單位根檢驗、協(xié)整檢驗、ARIMA模型、VAR模型等。而截面數(shù)據(jù)分析通常關注變量在不同個體間的差異，常用的方法包括回歸分析、方差分析、面板數(shù)據(jù)分析等。因此，時間序列數(shù)據(jù)和非時間序列數(shù)據(jù)（如截面數(shù)據(jù)）的分析方法存在顯著差異，不能簡單認為完全相同。8.計量經濟學模型的預測能力總是隨著樣本量的增加而不斷提高。（）答案：錯誤解析：計量經濟學模型的預測能力受到多種因素影響，樣本量的增加確實可以提高模型參數(shù)估計的精度，從而可能提升預測能力。但是，預測能力并非總是隨著樣本量增加而不斷提高。如果模型存在根本性的設定錯誤（如遺漏重要變量、函數(shù)形式錯誤、內生性等），即使樣本量再大，模型的預測結果也可能非常糟糕。此外，樣本量過大時，模型可能會捕捉到樣本中偶然的、不具有普遍意義的模式，導致過擬合，反而降低樣本外預測能力。因此，樣本量只是影響預測能力的因素之一，并非唯一或總是決定性的因素。9.如果一個變量的t檢驗統(tǒng)計量的絕對值大于臨界值，則可以拒絕該變量系數(shù)等于零的原假設。（）答案：正確解析：在假設檢驗中，t檢驗用于判斷模型中某個解釋變量的系數(shù)是否顯著異于零。檢驗的原假設是該變量的系數(shù)等于零（即該變量對被解釋變量沒有顯著影響）。t檢驗統(tǒng)計量是樣本系數(shù)估計值除以其標準誤。如果t統(tǒng)計量的絕對值大于臨界值（通?；谶x定的顯著性水平α和自由度），則表明在α水平下，有足夠的統(tǒng)計證據(jù)拒絕原假設，認為該變量的系數(shù)顯著異于零。因此，題目表述正確。10.計量經濟學論文中，數(shù)據(jù)描述部分只需要報告描述性統(tǒng)計量，如均值、標準差等。（）答案：錯誤解析：計量經濟學論文中的數(shù)據(jù)描述部分不僅要報告描述性統(tǒng)計量，如均值、標準差、最小值、最大值、中位數(shù)等，以概括數(shù)據(jù)的集中趨勢、離散程度和分布特征，還應該包括對數(shù)據(jù)來源、樣本量、變量定義、數(shù)據(jù)收集過程、可能的缺失值處理方法等信息的說明。此外，有時還會包括對變量之間相關關系的初步分析，以及變量分布圖等可視化內容。因此，僅僅報告描述性統(tǒng)計量是遠遠不夠的，需要提供更全面的數(shù)據(jù)信息。四、簡答題1.簡述OL