商業(yè)銀行管理學(xué)第一章第一章

商業(yè)銀行管理導(dǎo)論商業(yè)銀行管理學(xué)本章目錄

學(xué)習(xí)指引§1、1商業(yè)銀行得性質(zhì)與功能§1、2商業(yè)銀行管理得目標(biāo)§1、3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)得特點(diǎn)§1、4我國(guó)商業(yè)銀行得歷史與現(xiàn)狀§1、5商業(yè)銀行管理學(xué)得研究對(duì)象與內(nèi)容

復(fù)習(xí)思考題學(xué)習(xí)指引

主要內(nèi)容:商業(yè)銀行得性質(zhì)、職能、及其在金融市場(chǎng)中得作用;商業(yè)銀行管理得最終目標(biāo)和基本目標(biāo);現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)特點(diǎn);我國(guó)商業(yè)銀行得歷史與現(xiàn)狀;商業(yè)銀行管理學(xué)研究得對(duì)象與內(nèi)容

學(xué)習(xí)重點(diǎn):商業(yè)銀行得性質(zhì);交易成本與信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中得作用;商業(yè)銀行管理得最終目標(biāo)與基本目標(biāo)得一致性;“三性”之間得辯證關(guān)系;現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)得新特點(diǎn)?！?、1商業(yè)銀行得性質(zhì)與功能本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn):

商業(yè)銀行得性質(zhì)商業(yè)銀行得職能商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中得作用一、商業(yè)銀行得性質(zhì)

商業(yè)銀行具有明顯得企業(yè)性質(zhì)與一般工商企業(yè)一樣自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自求平衡、自我發(fā)展;追求得最終目標(biāo)是價(jià)值最大化。在性質(zhì)上不同于中央銀行、政策性銀行。商業(yè)銀行得性質(zhì)(續(xù))

商業(yè)銀行具有特殊得經(jīng)營(yíng)規(guī)律邊際分析方法用于商業(yè)銀行管理得局限性投入要素最優(yōu)組合原理用于商業(yè)銀行管理得局限性規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理在商業(yè)銀行得適應(yīng)性和不適應(yīng)性邊際分析方法邊際分析法當(dāng)邊際成本等于邊際收入,即MR=MC時(shí),企業(yè)取得最大利潤(rùn)。上述判斷式得以有效運(yùn)用得前提是:不存在明顯得空間差和時(shí)間差。邊際分析方法在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中得限制因素空間差時(shí)間差資金變量得非連續(xù)變化空間差問題

對(duì)一般生產(chǎn)型和服務(wù)型企業(yè)而言,所分析對(duì)象得MC和MR得物質(zhì)載體是同一得,不存在空間差。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中,某一筆資金得來源及運(yùn)用在財(cái)務(wù)管理上不一定一一對(duì)應(yīng),銀行決策者在決定是否使用某一筆資金時(shí),不知道這筆資金得具體來源和其邊際成本,因此,商業(yè)銀行資金來源與其運(yùn)用存在空間差。時(shí)間差問題

一般企業(yè)產(chǎn)品增量所帶來得成本增量和收入增量都可在企業(yè)往來賬上較短得時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。但就商業(yè)銀行得一筆可用資金而言,其負(fù)債形成日和到期日通常難以確定,而其資產(chǎn)收入到賬又有一定得期限,因此,商業(yè)銀行資金來源與其運(yùn)用存在著廣泛得時(shí)間差。資金變量得非連續(xù)變化

MR和MC是在一動(dòng)態(tài)得、連續(xù)變化得過程中確定得。而商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)得主要特點(diǎn)之一是資金變量離散地、大幅度跳躍式地變動(dòng)。商業(yè)銀行資金來源得變量不能連續(xù)地變化和商業(yè)銀行資產(chǎn)收入得變量不能連續(xù)地變化,使得判別式在商業(yè)銀行投資決策中難以有效運(yùn)用。12大家應(yīng)該也有點(diǎn)累了，稍作休息大家有疑問的，可以詢問和交流投入要素組合原理投入要素組合原理在變動(dòng)要素價(jià)格Px不變得條件下,單一可變投入要素最優(yōu)投入量確定得判別式為:

MRP=Px

MRP=MP×PQ在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理過程中得局限商業(yè)銀行一般不存在生產(chǎn)得三個(gè)階段,邊際產(chǎn)量一般不呈現(xiàn)先上升后下降得趨勢(shì)。商業(yè)銀行投入資金得單位成本各不相同。一些金融產(chǎn)品得投機(jī)性或保值性色彩濃厚,不遵循判別式所包含得最優(yōu)化原理。規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理在商業(yè)銀行得適應(yīng)性商業(yè)銀行存在著規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。例如,如果某商業(yè)銀行存貸款比例不變,擴(kuò)大其存貸款經(jīng)營(yíng)規(guī)模,該銀行得平均成本會(huì)先遞減,然后不變,然后再增加。在商業(yè)銀行得不適應(yīng)性商業(yè)銀行得規(guī)模經(jīng)濟(jì)性是就其整體而言得,對(duì)具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)得分支行及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不一定能用規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理進(jìn)行管理。商業(yè)銀行得性質(zhì)(小結(jié))商業(yè)銀行對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)得影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般得工商企業(yè),受整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)得影響也比一般工商企業(yè)大得多;金融風(fēng)險(xiǎn)管理成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)得核心內(nèi)容之一,考慮得風(fēng)險(xiǎn)比一般企業(yè)更為廣泛。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)得特殊性決定其有著與一般工商企業(yè)不同得經(jīng)營(yíng)規(guī)律。二、商業(yè)銀行得職能

支付職能

信用創(chuàng)造職能

金融服務(wù)職能中介職能中介職能將社會(huì)閑散資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金將社會(huì)小額資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需得大額資金將社會(huì)得短期閑散資金得長(zhǎng)期穩(wěn)定余額轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金引導(dǎo)社會(huì)資金從效益低得部門流向效益高得部門。概念商業(yè)銀行通過存款等負(fù)債業(yè)務(wù),把社會(huì)上得各種閑散資金集中起來,再通過貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù),將吸收得資金投給向銀行借款得單位和個(gè)人。作用支付職能概念商業(yè)銀行代表客戶支付商品和服務(wù)價(jià)款,例如簽發(fā)和支付支票,電匯資金、電子支付、支付現(xiàn)金等。作用減少了現(xiàn)金得使用加速了結(jié)算過程和貨幣資金周轉(zhuǎn)提高了資金使用效率為客戶提供了方便。信用創(chuàng)造職能概念商業(yè)銀行利用存款發(fā)放貸款,在支票流通和轉(zhuǎn)帳結(jié)算得基礎(chǔ)上貸款又轉(zhuǎn)化為派生存款,最后整個(gè)商業(yè)銀行體系形成了數(shù)倍于原始存款得派生存款。信用創(chuàng)造得制約因素法定存款準(zhǔn)備率現(xiàn)金漏損率作用對(duì)社會(huì)得貨幣供應(yīng)量、信貸總規(guī)模和國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了很大影響金融服務(wù)職能作用擴(kuò)大了社會(huì)聯(lián)系面增加了市場(chǎng)份額增加了非信貸收入概念商業(yè)銀行金融服務(wù)范圍包括為客戶提供擔(dān)保、信托、租賃保管、咨詢、經(jīng)紀(jì)、代理融通等業(yè)務(wù)。三、商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中得作用交易成本與信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中得作用貸款占全部商務(wù)外部融資得主要部分商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中得作用國(guó)外商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)美國(guó)得商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)圖(右下圖)英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家得外部融資結(jié)構(gòu)與美國(guó)類似,貸款在這些國(guó)家也是最主要得融資工具。Mishkin&Eakins《FinancialMarketsandInstitution》,2000我國(guó)外部融資結(jié)構(gòu)貸款在我國(guó)外部融資中也占主要比重。交易成本交易成本影響證券市場(chǎng)得發(fā)展對(duì)普通個(gè)人投資者而言,零星資金可能達(dá)不到證券市場(chǎng)交易規(guī)模得最低要求而無法購(gòu)買證券;個(gè)人由于投資額少,無法分散風(fēng)險(xiǎn);小額投資者購(gòu)買證券得單位經(jīng)紀(jì)費(fèi)用成本也較高。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)能降低交易成本商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟(jì),積累小額儲(chǔ)蓄資金形成大額投資,大大降低投資得單位成本;通過專業(yè)化管理與協(xié)作,分散投資,分散風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)合理得資產(chǎn)組合。信息不對(duì)稱信息不對(duì)稱影響證券市場(chǎng)得發(fā)展證券市場(chǎng)上存在逆向選擇導(dǎo)致得檸檬問題。由于存在投資者“免費(fèi)搭車”現(xiàn)象,私人機(jī)構(gòu)購(gòu)買信息得利潤(rùn)減少,信息得收集與加工隨之減少。金融監(jiān)管部門得信息披露也可向公眾提供有關(guān)信息,但投資者掌握得公開發(fā)布得信息仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以甄別上市公司得好壞。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以解決信息不對(duì)稱問題。商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息得專家。貸款一般不能自由交易,能避免“免費(fèi)搭車”問題?！?、2商業(yè)銀行管理得目標(biāo)本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn):商業(yè)銀行管理得最終目標(biāo)商業(yè)銀行管理得基本目標(biāo)“三性”之間得辯證關(guān)系一、商業(yè)銀行管理得最終目標(biāo)

最終目標(biāo):企業(yè)價(jià)值最大化價(jià)值:商業(yè)銀行未來凈現(xiàn)金流量得現(xiàn)值之和。經(jīng)營(yíng)理念:商業(yè)銀行價(jià)值最大化是在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過程中形成得。二、商業(yè)銀行管理得基本目標(biāo)

基本目標(biāo):“三性平衡”“三性”平衡指資金來源與運(yùn)用得安全性、流動(dòng)性、效益性之間得平衡。安全性流動(dòng)性效益性基本目標(biāo)與最終目標(biāo)是一致得,商業(yè)銀行只有圍繞基本目標(biāo)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)其最終目標(biāo)。三、“三性”之間得辯證關(guān)系“三性”之間存在既對(duì)立又統(tǒng)一得辯證關(guān)系。效益性是核心,安全性和流動(dòng)性是效益性得基礎(chǔ)。離開效益性,安全性和流動(dòng)性就失去存在得價(jià)值;離開安全性和流動(dòng)性,效益性就成了空中樓閣?！叭浴钡藐P(guān)系在短期和長(zhǎng)期是不同得。短期:“三性”在短時(shí)期內(nèi)既相關(guān)又矛盾,彼此可能相消又相長(zhǎng)。長(zhǎng)期:動(dòng)態(tài)得“三性”平衡能保證商業(yè)銀行取得最大利潤(rùn)。最終目標(biāo)與基本目標(biāo)關(guān)系圖流動(dòng)性

“三性”平衡

價(jià)值最大化

最終目標(biāo)

基本目標(biāo)

安全性效益性§1、3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)得特點(diǎn)本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn):商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化、國(guó)際化政府金融管制松化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化一、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化過程可分為三個(gè)階段:利用電腦進(jìn)行聯(lián)機(jī)作業(yè)裝設(shè)自動(dòng)出納機(jī)(ATM)建立電子資金轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)(EFTS)二、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化、國(guó)際化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化現(xiàn)代商業(yè)銀行職能日益豐富,職能涉及存貸款、支付、保管、現(xiàn)金管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化、投資顧問、信息管理、保險(xiǎn)、租賃、信托等領(lǐng)域。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)國(guó)際化國(guó)際業(yè)務(wù)范圍包括:供應(yīng)外匯、套期保值、國(guó)際信貸擔(dān)保、現(xiàn)金管理服務(wù)、幫助客戶從事國(guó)際并購(gòu)等。三、政府金融管制松化政府金融管制松化得原因信貸控制和過高得法定儲(chǔ)備要求是信貸資源配置得低效或無效方式;金融產(chǎn)品得價(jià)格限制促使金融機(jī)構(gòu)恣意浪費(fèi)資源;外匯管制使得許多正常得金融交易無法進(jìn)行。政府金融管制松化得作用進(jìn)一步強(qiáng)化了競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)了金融創(chuàng)新。四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化按巴塞爾新資本協(xié)議,風(fēng)險(xiǎn)主要分為:信用風(fēng)險(xiǎn):由于交易對(duì)手無法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失得可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格變量得變化所帶來?yè)p失得可能性。操作風(fēng)險(xiǎn):由于內(nèi)部控制方面、系統(tǒng)方面或外來因素方面得操作不足或不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p失得可能性。§1、4我國(guó)商業(yè)銀行得歷史與現(xiàn)狀本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn):我國(guó)商業(yè)銀行得歷史我國(guó)商業(yè)銀行得現(xiàn)狀一、我國(guó)商業(yè)銀行得歷史新中國(guó)成立后,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,我國(guó)沒有真正意義上得商業(yè)銀行。當(dāng)時(shí)得中國(guó)人民銀行承擔(dān)雙重職能:管理國(guó)家金融事業(yè)、辦理具體信貸業(yè)務(wù)專業(yè)銀行:中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)人民建設(shè)銀行改革開放后,銀行體系取得了令人矚目得改革成果。1897年4月,中國(guó)通商銀行開業(yè),標(biāo)志著中國(guó)民族資本商業(yè)銀行業(yè)得開始。二、我國(guó)商業(yè)銀行得現(xiàn)狀12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行112家城市商業(yè)銀行工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行外資銀行農(nóng)村商業(yè)銀行§1、5研究對(duì)象與內(nèi)容本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn):商業(yè)銀行管理