第第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁24年基金從業(yè)考試及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門/班級：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡答題案例分析題總分得分

一、單選題（共20分）

（請將答案填寫在括號內(nèi)）

1.基金管理人內(nèi)部控制的基本原則不包括以下哪一項(xiàng)？

（）

A.完整性原則

B.效率性原則

C.獨(dú)立性原則

D.嚴(yán)格監(jiān)控原則

2.下列哪種基金類型屬于非公開募集基金？

（）

A.股票型基金

B.混合型基金

C.貨幣市場基金

D.私募股權(quán)基金

3.基金信息披露中，以下哪項(xiàng)屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容？

（）

A.基金招募說明書

B.基金合同

C.基金季度報(bào)告

D.基金份額持有人大會(huì)決議

4.基金投資組合管理中，以下哪種方法屬于定性分析方法？

（）

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

B.因子分析法

C.德爾菲法

D.均值-方差優(yōu)化

5.基金銷售活動(dòng)中，以下哪項(xiàng)行為不屬于禁止性行為？

（）

A.承諾保本保收益

B.以低于成本的價(jià)格銷售基金份額

C.未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用

D.向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測

6.基金估值過程中，以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲？

（）

A.基金持有的股票價(jià)格下跌

B.基金持有的債券到期兌付

C.基金發(fā)生贖回申請

D.基金發(fā)生分紅

7.基金合同中，以下哪項(xiàng)條款不屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款？

（）

A.基金管理人的投資限制

B.基金托管人的職責(zé)

C.基金份額持有人的信息披露權(quán)

D.基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則

8.基金業(yè)績評價(jià)中，以下哪種指標(biāo)反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益？

（）

A.基金規(guī)模

B.基金費(fèi)用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

9.基金信息披露中，以下哪項(xiàng)屬于定期信息披露的內(nèi)容？

（）

A.基金招募說明書

B.基金季度報(bào)告

C.基金份額持有人大會(huì)決議

D.基金合同

10.基金投資組合管理中，以下哪種方法屬于定量分析方法？

（）

A.德爾菲法

B.因子分析法

C.樸素貝葉斯法

D.均值-方差優(yōu)化

11.基金銷售活動(dòng)中，以下哪項(xiàng)行為屬于禁止性行為？

（）

A.向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測

B.承諾保本保收益

C.未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用

D.以低于成本的價(jià)格銷售基金份額

12.基金估值過程中，以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌？

（）

A.基金持有的債券價(jià)格上升

B.基金發(fā)生申購申請

C.基金持有的股票價(jià)格上漲

D.基金發(fā)生分紅

13.基金合同中，以下哪項(xiàng)條款不屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款？

（）

A.基金管理人的投資限制

B.基金托管人的職責(zé)

C.基金份額持有人的信息披露權(quán)

D.基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則

14.基金業(yè)績評價(jià)中，以下哪種指標(biāo)反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益？

（）

A.基金規(guī)模

B.基金費(fèi)用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

15.基金信息披露中，以下哪項(xiàng)屬于定期信息披露的內(nèi)容？

（）

A.基金招募說明書

B.基金季度報(bào)告

C.基金份額持有人大會(huì)決議

D.基金合同

16.基金投資組合管理中，以下哪種方法屬于定量分析方法？

（）

A.德爾菲法

B.因子分析法

C.樸素貝葉斯法

D.均值-方差優(yōu)化

17.基金銷售活動(dòng)中，以下哪項(xiàng)行為屬于禁止性行為？

（）

A.向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測

B.承諾保本保收益

C.未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用

D.以低于成本的價(jià)格銷售基金份額

18.基金估值過程中，以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌？

（）

A.基金持有的債券價(jià)格上升

B.基金發(fā)生申購申請

C.基金持有的股票價(jià)格上漲

D.基金發(fā)生分紅

19.基金合同中，以下哪項(xiàng)條款不屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款？

（）

A.基金管理人的投資限制

B.基金托管人的職責(zé)

C.基金份額持有人的信息披露權(quán)

D.基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則

20.基金業(yè)績評價(jià)中，以下哪種指標(biāo)反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益？

（）

A.基金規(guī)模

B.基金費(fèi)用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

二、多選題（共15分，多選、錯(cuò)選不得分）

（請將答案填寫在括號內(nèi)）

21.基金管理人內(nèi)部控制的基本原則包括哪些？

（）

A.完整性原則

B.效率性原則

C.獨(dú)立性原則

D.嚴(yán)格監(jiān)控原則

22.基金信息披露中，以下哪些屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容？

（）

A.基金招募說明書

B.基金合同

C.基金季度報(bào)告

D.基金份額持有人大會(huì)決議

23.基金投資組合管理中，以下哪些方法屬于定性分析方法？

（）

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

B.因子分析法

C.德爾菲法

D.均值-方差優(yōu)化

24.基金銷售活動(dòng)中，以下哪些行為屬于禁止性行為？

（）

A.承諾保本保收益

B.以低于成本的價(jià)格銷售基金份額

C.未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用

D.向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測

25.基金估值過程中，以下哪些情況會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲？

（）

A.基金持有的股票價(jià)格下跌

B.基金持有的債券到期兌付

C.基金發(fā)生贖回申請

D.基金發(fā)生分紅

26.基金合同中，以下哪些條款屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款？

（）

A.基金管理人的投資限制

B.基金托管人的職責(zé)

C.基金份額持有人的信息披露權(quán)

D.基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則

27.基金業(yè)績評價(jià)中，以下哪些指標(biāo)反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益？

（）

A.基金規(guī)模

B.基金費(fèi)用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

28.基金信息披露中，以下哪些屬于定期信息披露的內(nèi)容？

（）

A.基金招募說明書

B.基金季度報(bào)告

C.基金份額持有人大會(huì)決議

D.基金合同

29.基金投資組合管理中，以下哪些方法屬于定量分析方法？

（）

A.德爾菲法

B.因子分析法

C.樸素貝葉斯法

D.均值-方差優(yōu)化

30.基金銷售活動(dòng)中，以下哪些行為屬于禁止性行為？

（）

A.向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測

B.承諾保本保收益

C.未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用

D.以低于成本的價(jià)格銷售基金份額

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

（請將答案填寫在括號內(nèi)，√表示正確，×表示錯(cuò)誤）

31.基金管理人內(nèi)部控制的基本原則包括完整性原則、效率性原則、獨(dú)立性原則和嚴(yán)格監(jiān)控原則。（）

32.基金信息披露中，基金招募說明書屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。（）

33.基金投資組合管理中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）屬于定性分析方法。（）

34.基金銷售活動(dòng)中，承諾保本保收益屬于禁止性行為。（）

35.基金估值過程中，基金持有的債券到期兌付會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌。（）

36.基金合同中，基金托管人的職責(zé)屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款。（）

37.基金業(yè)績評價(jià)中，夏普比率反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。（）

38.基金信息披露中，基金季度報(bào)告屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。（）

39.基金投資組合管理中，德爾菲法屬于定量分析方法。（）

40.基金銷售活動(dòng)中，以低于成本的價(jià)格銷售基金份額屬于禁止性行為。（）

四、填空題（共10空，每空1分，共10分）

（請將答案填寫在橫線上）

41.基金管理人內(nèi)部控制的基本原則包括________原則、________原則、________原則和________原則。

42.基金信息披露中，________和________屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。

43.基金投資組合管理中，________和________屬于定性分析方法。

44.基金銷售活動(dòng)中，________和________屬于禁止性行為。

45.基金估值過程中，________和________會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲。

46.基金合同中，________和________屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款。

47.基金業(yè)績評價(jià)中，________反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

48.基金信息披露中，________和________屬于定期信息披露的內(nèi)容。

49.基金投資組合管理中，________和________屬于定量分析方法。

50.基金銷售活動(dòng)中，________和________屬于禁止性行為。

五、簡答題（共25分，每題5分）

51.簡述基金管理人內(nèi)部控制的基本原則及其含義。

52.簡述基金信息披露的臨時(shí)信息披露和定期信息披露的區(qū)別。

53.簡述基金投資組合管理中的定性分析方法和定量分析方法及其特點(diǎn)。

54.簡述基金銷售活動(dòng)中禁止性行為的具體表現(xiàn)及其原因。

55.簡述基金估值過程中影響基金資產(chǎn)凈值的主要因素。

六、案例分析題（共20分）

56.某基金管理公司是一家規(guī)模較小的公司，最近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但內(nèi)部控制制度并不完善。公司內(nèi)部存在一些問題，如投資決策流程不規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制措施不到位、信息披露不及時(shí)等。最近，公司發(fā)生了一起因內(nèi)部控制制度不完善導(dǎo)致的投資失誤事件，給公司造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

問題：

（1）分析該公司在內(nèi)部控制方面存在哪些問題？

（2）提出改進(jìn)該公司內(nèi)部控制制度的建議。

（3）總結(jié)該案例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出針對基金管理公司內(nèi)部控制制度的建議。

參考答案及解析

一、單選題

1.B

解析：基金管理人內(nèi)部控制的基本原則包括完整性原則、效率性原則、獨(dú)立性原則和嚴(yán)格監(jiān)控原則，不包括效率性原則。

2.D

解析：私募股權(quán)基金屬于非公開募集基金，股票型基金、混合型基金和貨幣市場基金屬于公開募集基金。

3.D

解析：基金份額持有人大會(huì)決議屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容，基金招募說明書、基金合同和基金季度報(bào)告屬于定期信息披露的內(nèi)容。

4.C

解析：德爾菲法屬于定性分析方法，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、因子分析法和均值-方差優(yōu)化屬于定量分析方法。

5.C

解析：未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用屬于禁止性行為，承諾保本保收益、以低于成本的價(jià)格銷售基金份額和向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測都屬于禁止性行為。

6.B

解析：基金持有的債券到期兌付會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲，基金持有的股票價(jià)格下跌、基金發(fā)生贖回申請和基金發(fā)生分紅會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌。

7.D

解析：基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則屬于基金合同中的其他條款，基金管理人的投資限制、基金托管人的職責(zé)和基金份額持有人的信息披露權(quán)屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款。

8.C

解析：夏普比率反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，基金規(guī)模、基金費(fèi)用率和基金最大回撤不反映基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

9.B

解析：基金季度報(bào)告屬于定期信息披露的內(nèi)容，基金招募說明書、基金份額持有人大會(huì)決議和基金合同屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。

10.D

解析：均值-方差優(yōu)化屬于定量分析方法，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、因子分析法和德爾菲法屬于定性分析方法。

11.A

解析：向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測屬于禁止性行為，承諾保本保收益、未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用和以低于成本的價(jià)格銷售基金份額都屬于禁止性行為。

12.B

解析：基金發(fā)生申購申請會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲，基金持有的債券價(jià)格上升、基金持有的股票價(jià)格上漲和基金發(fā)生分紅會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌。

13.D

解析：基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則屬于基金合同中的其他條款，基金管理人的投資限制、基金托管人的職責(zé)和基金份額持有人的信息披露權(quán)屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款。

14.C

解析：夏普比率反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，基金規(guī)模、基金費(fèi)用率和基金最大回撤不反映基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

15.B

解析：基金季度報(bào)告屬于定期信息披露的內(nèi)容，基金招募說明書、基金份額持有人大會(huì)決議和基金合同屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。

16.D

解析：均值-方差優(yōu)化屬于定量分析方法，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、因子分析法和德爾菲法屬于定性分析方法。

17.A

解析：向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測屬于禁止性行為，承諾保本保收益、未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用和以低于成本的價(jià)格銷售基金份額都屬于禁止性行為。

18.B

解析：基金發(fā)生申購申請會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲，基金持有的債券價(jià)格上升、基金持有的股票價(jià)格上漲和基金發(fā)生分紅會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌。

19.D

解析：基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則屬于基金合同中的其他條款，基金管理人的投資限制、基金托管人的職責(zé)和基金份額持有人的信息披露權(quán)屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款。

20.C

解析：夏普比率反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，基金規(guī)模、基金費(fèi)用率和基金最大回撤不反映基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

二、多選題

21.ABCD

解析：基金管理人內(nèi)部控制的基本原則包括完整性原則、效率性原則、獨(dú)立性原則和嚴(yán)格監(jiān)控原則。

22.CD

解析：基金份額持有人大會(huì)決議和基金季度報(bào)告屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容，基金招募說明書和基金合同屬于定期信息披露的內(nèi)容。

23.CD

解析：德爾菲法和均值-方差優(yōu)化屬于定性分析方法，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）和因子分析法屬于定量分析方法。

24.ABCD

解析：承諾保本保收益、以低于成本的價(jià)格銷售基金份額、未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用和向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測都屬于禁止性行為。

25.BD

解析：基金持有的債券到期兌付和基金發(fā)生分紅會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲，基金持有的股票價(jià)格下跌和基金發(fā)生贖回申請會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值下跌。

26.ABCD

解析：基金管理人的投資限制、基金托管人的職責(zé)、基金份額持有人的信息披露權(quán)和基金份額的轉(zhuǎn)讓規(guī)則都屬于基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)條款。

27.CD

解析：夏普比率和基金最大回撤反映了基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，基金規(guī)模和基金費(fèi)用率不反映基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

28.BD

解析：基金季度報(bào)告和基金合同屬于定期信息披露的內(nèi)容，基金招募說明書和基金份額持有人大會(huì)決議屬于臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。

29.BD

解析：因子分析法和均值-方差優(yōu)化屬于定量分析方法，德爾菲法和樸素貝葉斯法屬于定性分析方法。

30.ABCD

解析：向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測、承諾保本保收益、未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用和以低于成本的價(jià)格銷售基金份額都屬于禁止性行為。

三、判斷題

31.√

32.×

解析：基金招募說明書屬于定期信息披露的內(nèi)容。

33.×

解析：資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）屬于定量分析方法。

34.√

35.×

解析：基金持有的債券到期兌付會(huì)導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值上漲。

36.√

37.√

38.×

解析：基金季度報(bào)告屬于定期信息披露的內(nèi)容。

39.×

解析：德爾菲法屬于定性分析方法。

40.√

四、填空題

41.完整性、效率性、獨(dú)立性、嚴(yán)格監(jiān)控

42.基金份額持有人大會(huì)決議、基金季度報(bào)告

43.德爾菲法、均值-方差優(yōu)化

44.承諾保本保收益、未經(jīng)許可擅自變更基金銷售費(fèi)用

45.基金持有的債券到期兌付、基金發(fā)生分紅

46.基金管理人的投資限制、基金托管人的職責(zé)

47.夏普比率

48.基金季度報(bào)告、基金合同

49.因子分析法、均值-方差優(yōu)化

50.向投資者提供基金業(yè)績預(yù)測、承諾保本保收益

五、簡答題

51.答：基金管理人內(nèi)部控制的基本原則包括完整性原則、效率性原則、獨(dú)立性原則和嚴(yán)格監(jiān)控原則。

-完整性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)覆蓋基金管理的各個(gè)方面，確保沒有漏洞。

-效率性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)能夠高效地實(shí)現(xiàn)基金管理的目標(biāo)。

-獨(dú)立性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)獨(dú)立于基金管理人的其他部門，確保其公正性。

-嚴(yán)格監(jiān)控原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)能夠嚴(yán)格監(jiān)控基金管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保其合規(guī)性。

52.答：基金信息披露的臨時(shí)信息披露和定期信息披露的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下方面：

-臨時(shí)信息披露：主要是指基金發(fā)生重大事件時(shí)需要及時(shí)披露的信息，如基金份額持有人大會(huì)決議、基金管理人變更等。

-定期信息披露：主要是指基金按照規(guī)定定期披露的信息，如基金季度報(bào)告、基金年度報(bào)告等。

53.答：基金投資組合管理中的定性分析方法和定量分析方法及其特點(diǎn)如下：

-定性分析方法：主要依靠人的經(jīng)驗(yàn)和直覺進(jìn)行分析，如德爾菲法、專家調(diào)查法等。特點(diǎn)是不需要復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，但主觀性強(qiáng)。

-定量分析方法：主要依靠數(shù)學(xué)模型和數(shù)據(jù)分析進(jìn)行分析，如資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、因子分析法等。特點(diǎn)是客觀性強(qiáng)，但需要復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型。

54.答：基金銷售活動(dòng)中禁止性行為的具體表現(xiàn)及其原因如下：

-承諾保本