銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制3.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部事件的是？A.內(nèi)部欺詐B.系統(tǒng)失靈C.外部欺詐D.流程無效4.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在追求（）的過程中愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。A.利潤最大化B.規(guī)模擴(kuò)張C.發(fā)展戰(zhàn)略D.市場(chǎng)份額5.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。A.違約概率下降B.違約損失率下降C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降D.以上都是6.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本不包括（）。A.實(shí)收資本B.資本公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.次級(jí)債券7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（）。A.久期分析B.敏感性分析C.壓力測(cè)試D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法8.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征？A.內(nèi)生性B.隱蔽性C.爆發(fā)性D.穩(wěn)定性9.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是（）。A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序D.以上都是10.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.知識(shí)C.制度多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.客戶風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)2.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)包括（）。A.盈利能力B.資本充足程度C.準(zhǔn)備金充足程度D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益3.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有（）。A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法4.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)6.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為（）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資B.所發(fā)行的流通債券（包括次級(jí)債）交易量上升C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足8.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（）。A.出口信貸保險(xiǎn)B.擔(dān)保C.備用信用證D.對(duì)沖9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況10.風(fēng)險(xiǎn)文化由（）三個(gè)層次組成。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)文化C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)判斷題（每題2分，共10題）1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）2.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)。（）3.商業(yè)銀行的流動(dòng)性只表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動(dòng)性。（）4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（）5.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）6.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。（）7.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。（）8.商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%。（）9.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可以降低違約概率。（）10.良好的風(fēng)險(xiǎn)文化有助于商業(yè)銀行有效識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)。（）簡答題（總4題，每題5分）1.簡述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因有哪些？包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件等方面。3.簡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理策略。如資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略、負(fù)債流動(dòng)性管理策略、平衡流動(dòng)性管理策略等。4.風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定的原則是什么？要與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)一致，充分考慮利益相關(guān)者期望，體現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。討論題（總4題，每題5分）1.如何提升商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平？可從完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)等方面討論。2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋對(duì)銀行有何重要意義？能降低違約損失，提高資本質(zhì)量，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力等。3.怎樣有效識(shí)別和防范