陜西省寶雞市銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員中級(jí)職業(yè)資格考試（專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理）在線模擬題庫(kù)及答案(2025年)一、單項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，A選項(xiàng)錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，C選項(xiàng)正確。2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的是（）。A.只要資產(chǎn)之間的收益不存在完全正相關(guān)關(guān)系，分散化投資就可以降低風(fēng)險(xiǎn)B.只要資產(chǎn)之間的收益不存在相關(guān)性，分散化投資就可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越高，分散化投資的效果越好D.分散化投資一定能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，分散化投資的效果越好，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；分散化投資可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，即使資產(chǎn)之間的收益不存在相關(guān)性，也還存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；分散化投資在一定條件下能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不是一定能降低，當(dāng)資產(chǎn)之間完全正相關(guān)時(shí)，分散化投資不能降低風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。只要資產(chǎn)之間的收益不存在完全正相關(guān)關(guān)系，分散化投資就可以降低風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B解析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性，A選項(xiàng)正確；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制，C選項(xiàng)正確；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，D選項(xiàng)正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本D.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平和銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平答案：C解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分，A選項(xiàng)正確；監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具，B選項(xiàng)正確；經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平和銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，D選項(xiàng)正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)既需要監(jiān)測(cè)可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，也需要監(jiān)測(cè)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)C.風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，不需要對(duì)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也需要對(duì)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，A選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)既需要監(jiān)測(cè)可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，也需要監(jiān)測(cè)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償，C選項(xiàng)正確。二、多項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)是指損失的可能性E.風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性答案：ADE解析：風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，是指損失的可能性，也是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，A、D、E選項(xiàng)正確，B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案：BCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，C選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，D選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，E選項(xiàng)正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行資本的作用包括為商業(yè)銀行提供融資，吸收和消化損失，限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，維持市場(chǎng)信心，為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力，A、B、C、D、E選項(xiàng)均正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程E.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量答案：ABCD解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也需要對(duì)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，E選項(xiàng)錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則，A、B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，C選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程，D選項(xiàng)正確。5.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式C.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)E.信用風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：信用風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，E選項(xiàng)錯(cuò)誤。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，A選項(xiàng)正確；信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式，B選項(xiàng)正確；信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確；信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，D選項(xiàng)正確。三、判斷題1.風(fēng)險(xiǎn)等同于損失。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，而損失是一個(gè)事后概念，是指已經(jīng)發(fā)生的實(shí)際損失，風(fēng)險(xiǎn)并不等同于損失。2.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）答案：錯(cuò)誤解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施，而合規(guī)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合規(guī)管理，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定通常由高級(jí)管理層等負(fù)責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)并不與合規(guī)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。3.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。（）答案：錯(cuò)誤解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本；會(huì)計(jì)資本即賬面資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分。二者概念不同。4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)、連續(xù)的過(guò)程。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，需要持續(xù)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，而不是靜態(tài)的。5.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）答案：錯(cuò)誤解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，它主要與特定的債務(wù)人或交易對(duì)手相關(guān)，而不是像系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)那樣影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)體系。四、案例分析題某商業(yè)銀行有一筆5年期固定利率貸款，金額為1000萬(wàn)元，年利率為6%。目前市場(chǎng)利率上升至7%，該筆貸款面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該銀行有一筆金額為800萬(wàn)元的浮動(dòng)利率存款，利率隨市場(chǎng)利率調(diào)整。1.分析該銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。該銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)為利率風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于固定利率貸款，市場(chǎng)利率上升至7%，而貸款仍按6%的固定利率收取利息，銀行收益相對(duì)減少，面臨收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于浮動(dòng)利率存款，市場(chǎng)利率上升會(huì)使銀行支付給存款人的利息增加，導(dǎo)致銀行成本上升。2.針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以采取哪些風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（1）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：銀行可以通過(guò)金融市場(chǎng)進(jìn)行利率互換等操作，將固定利率貸款的利息收入轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率，使其與浮動(dòng)利率存款的成本相匹配，從而對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。（2）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：銀行可以將部分固定利率貸款打包出售給其他金融機(jī)構(gòu)，將利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。（3）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：在未來(lái)業(yè)務(wù)中，銀行可以減少固定利率貸款的發(fā)放，增加浮動(dòng)利率貸款的比例，以降低利率風(fēng)險(xiǎn)的暴露。（4）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償：銀行可以對(duì)固定利率貸款適當(dāng)提高利率水平，以補(bǔ)償可能因市場(chǎng)利率上升帶來(lái)的損失。3.計(jì)算該筆固定利率貸款在市場(chǎng)利率上升后的機(jī)會(huì)成本。原固定利率貸款每年利息收入為：1000×6%=60（萬(wàn)元）若按市場(chǎng)利率7%計(jì)算，每年利息收入應(yīng)為：1000×7%=70（萬(wàn)元）則每年的機(jī)會(huì)成本為：70-60=10（萬(wàn)元）5年期的機(jī)會(huì)成本為：10×5=50（萬(wàn)元）五、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程包括：（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入分析風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征、風(fēng)險(xiǎn)之間的相互關(guān)系以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。（2）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取各種措施和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的狀況和變化進(jìn)行全程監(jiān)測(cè)，包括監(jiān)測(cè)可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。（4）風(fēng)險(xiǎn)控制：是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資本的構(gòu)成。商業(yè)銀行資本由核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本構(gòu)成。（1）核心一級(jí)資本：是銀行資本中最核心的部分，包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。（2）其他一級(jí)資本：包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。其他一級(jí)資本工具主要有優(yōu)先股等。（3）二級(jí)資本：是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。二級(jí)資本工具主要有次級(jí)債、可轉(zhuǎn)債等。3.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括：（1）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征明顯：信用風(fēng)險(xiǎn)主要與特定的債務(wù)人或交易對(duì)手相關(guān)，其發(fā)生與特定的個(gè)體因素有關(guān)，不像系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)那樣影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)體系。（2）數(shù)據(jù)獲取難度大：信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)收集相對(duì)困難，因?yàn)樾庞檬录陌l(fā)生頻率相對(duì)較低，且不同債務(wù)人的信用狀況差異較大，難以獲取全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。（3）具有明顯的相關(guān)性：信用風(fēng)險(xiǎn)不僅與債務(wù)人自身的信用狀況有關(guān)，還與交易對(duì)手、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)狀況等因素密切相關(guān)。例如，在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)上升。（4）損失分布的不對(duì)稱(chēng)性：信用風(fēng)險(xiǎn)損失的分布往往是不對(duì)稱(chēng)的，可能出現(xiàn)小概率的重大損失情況，即損失的尾部較厚。六、論述題論述商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵及實(shí)施要點(diǎn)。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種以先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念為指導(dǎo)，以全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化為核心的新型管理模式。內(nèi)涵1.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系：商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍往往跨越不同的國(guó)家和地區(qū)，面臨著不同的政治、經(jīng)濟(jì)、法律和文化環(huán)境。全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求建立全球統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)不同地區(qū)的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制，確保銀行在全球范圍內(nèi)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。2.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍：全面風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋了銀行所有的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，不僅要管理表內(nèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，還要管理表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；不僅要關(guān)注傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，還要關(guān)注新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。3.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程：風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于銀行的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，從業(yè)務(wù)的發(fā)起、審批、執(zhí)行到監(jiān)控和退出，都要進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。在業(yè)務(wù)發(fā)起階段，要對(duì)客戶(hù)的信用狀況、項(xiàng)目的可行性等進(jìn)行充分的評(píng)估；在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略；在業(yè)務(wù)退出時(shí)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最后的清算和評(píng)估。4.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法：全面風(fēng)險(xiǎn)管理采用了一系列先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和技術(shù)，如風(fēng)險(xiǎn)量化模型、壓力測(cè)試、情景分析等。這些方法可以更準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小和可能性，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供科學(xué)依據(jù)。5.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化：全面風(fēng)險(xiǎn)管理需要全體員工的參與和支持，要在銀行內(nèi)部形成一種全員參與、共同管理風(fēng)險(xiǎn)的文化氛圍。每個(gè)員工都要認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，明確自己在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)