模型風(fēng)險管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司模型風(fēng)險管理，確保模型的準(zhǔn)確性、可靠性和穩(wěn)健性，有效識別、評估、監(jiān)測和控制模型風(fēng)險，保障公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行和健康發(fā)展，維護(hù)公司及利益相關(guān)者的合法權(quán)益。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及模型開發(fā)、應(yīng)用、維護(hù)及相關(guān)管理活動的部門和人員，包括但不限于風(fēng)險管理部門、業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門等。（三）定義與術(shù)語1.模型：指公司為實(shí)現(xiàn)特定業(yè)務(wù)目標(biāo)，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)方法、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)構(gòu)建的，用于預(yù)測、評估、決策等目的的數(shù)學(xué)表達(dá)式、算法或系統(tǒng)。2.模型風(fēng)險：指由于模型不準(zhǔn)確、不完整、不穩(wěn)定或與業(yè)務(wù)實(shí)際不符等原因，導(dǎo)致模型輸出結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生偏差，從而給公司帶來損失的可能性。3.模型生命周期：包括模型規(guī)劃、開發(fā)、測試、上線、監(jiān)控、優(yōu)化及退出等階段。（四）基本原則1.全面性原則：涵蓋模型全生命周期的各個環(huán)節(jié)，對模型風(fēng)險進(jìn)行全方位管理。2.審慎性原則：充分考慮各種潛在風(fēng)險因素，采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險管理措施，確保風(fēng)險可控。3.獨(dú)立性原則：風(fēng)險管理部門應(yīng)獨(dú)立于模型開發(fā)和使用部門，對模型風(fēng)險進(jìn)行客觀評估和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場環(huán)境變化及監(jiān)管要求，及時調(diào)整和完善模型風(fēng)險管理策略和方法。二、模型風(fēng)險管理組織架構(gòu)與職責(zé)（一）風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會是公司模型風(fēng)險管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)模型風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策、制度和重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決模型風(fēng)險管理中的重大問題。（二）風(fēng)險管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善模型風(fēng)險管理的具體制度、流程和方法，并組織實(shí)施。2.對模型全生命周期進(jìn)行風(fēng)險評估和監(jiān)控，定期向風(fēng)險管理委員會報告模型風(fēng)險狀況。3.協(xié)調(diào)各部門之間的模型風(fēng)險管理工作，開展跨部門的模型風(fēng)險聯(lián)合評估和處置。4.組織開展模型風(fēng)險培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的模型風(fēng)險意識。（三）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門模型的需求提出、業(yè)務(wù)場景分析和初步評估，確保模型與業(yè)務(wù)目標(biāo)緊密結(jié)合。2.配合風(fēng)險管理部門開展模型風(fēng)險評估和監(jiān)控工作，及時提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。3.在模型應(yīng)用過程中，負(fù)責(zé)監(jiān)測模型運(yùn)行效果，及時反饋模型異常情況，并配合進(jìn)行模型優(yōu)化和調(diào)整。（四）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)模型的開發(fā)、測試、部署和維護(hù)等技術(shù)工作，確保模型技術(shù)架構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性。2.協(xié)助風(fēng)險管理部門建立模型風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系和技術(shù)手段，提供技術(shù)支持和保障。3.對模型開發(fā)和維護(hù)過程中的技術(shù)風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制，確保模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、模型生命周期管理（一）模型規(guī)劃1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，提出模型建設(shè)需求，并進(jìn)行充分的業(yè)務(wù)論證。2.風(fēng)險管理部門會同技術(shù)部門等相關(guān)部門，對業(yè)務(wù)部門提出的模型建設(shè)需求進(jìn)行可行性評估，重點(diǎn)考慮模型的必要性、數(shù)據(jù)可用性、技術(shù)可行性、成本效益等因素。3.經(jīng)評估通過的模型建設(shè)需求納入公司模型建設(shè)規(guī)劃，并明確模型建設(shè)的目標(biāo)、范圍、時間進(jìn)度、責(zé)任部門等。（二）模型開發(fā)1.技術(shù)部門應(yīng)按照模型建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織開展模型開發(fā)工作。在開發(fā)過程中，應(yīng)遵循科學(xué)的開發(fā)流程，確保模型的準(zhǔn)確性、可靠性和可解釋性。2.模型開發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)建立完善的文檔記錄制度，詳細(xì)記錄模型開發(fā)的過程、方法、假設(shè)、數(shù)據(jù)來源等信息，形成模型開發(fā)文檔。3.風(fēng)險管理部門應(yīng)參與模型開發(fā)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對模型開發(fā)的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，提出風(fēng)險管理建議。（三）模型測試1.模型開發(fā)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的測試工作。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、準(zhǔn)確性測試、穩(wěn)定性測試、合規(guī)性測試等。2.測試數(shù)據(jù)應(yīng)具有代表性和獨(dú)立性，能夠覆蓋模型應(yīng)用的各種場景。測試過程應(yīng)嚴(yán)格按照測試計(jì)劃和測試用例進(jìn)行，確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.測試完成后，應(yīng)形成測試報告，對模型的測試情況進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。測試報告應(yīng)經(jīng)測試負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給風(fēng)險管理部門和業(yè)務(wù)部門。（四）模型上線1.模型經(jīng)測試通過后，由業(yè)務(wù)部門提出上線申請，并提交相關(guān)測試報告、模型開發(fā)文檔等資料。2.風(fēng)險管理部門對模型上線申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)評估模型上線后的風(fēng)險狀況和應(yīng)對措施。審核通過后，報風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)。3.模型上線前，技術(shù)部門應(yīng)確保模型部署環(huán)境的安全穩(wěn)定，并進(jìn)行必要的壓力測試和模擬運(yùn)行。上線過程應(yīng)制定詳細(xì)的上線方案，明確上線步驟、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急處置預(yù)案。4.模型上線后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)密切關(guān)注模型運(yùn)行情況，及時收集用戶反饋和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為模型監(jiān)控和優(yōu)化提供依據(jù)。（五）模型監(jiān)控1.風(fēng)險管理部門應(yīng)建立健全模型監(jiān)控指標(biāo)體系，對模型的運(yùn)行效果、風(fēng)險狀況等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)包括模型準(zhǔn)確性指標(biāo)、穩(wěn)定性指標(biāo)、合規(guī)性指標(biāo)等。2.業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門應(yīng)配合風(fēng)險管理部門開展模型監(jiān)控工作，及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。發(fā)現(xiàn)模型異常情況時，應(yīng)及時報告風(fēng)險管理部門，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。3.風(fēng)險管理部門應(yīng)定期對模型監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析和評估，識別模型風(fēng)險變化趨勢，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險隱患。對于模型監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施。（六）模型優(yōu)化1.根據(jù)模型監(jiān)控結(jié)果和業(yè)務(wù)發(fā)展變化，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出模型優(yōu)化需求。風(fēng)險管理部門會同技術(shù)部門等相關(guān)部門，對模型優(yōu)化需求進(jìn)行評估和論證。2.經(jīng)評估通過的模型優(yōu)化需求納入模型優(yōu)化計(jì)劃，并組織實(shí)施。模型優(yōu)化過程應(yīng)遵循與模型開發(fā)相同的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保優(yōu)化后的模型性能得到提升。3.模型優(yōu)化完成后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的測試和驗(yàn)證工作，確保優(yōu)化效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。優(yōu)化后的模型應(yīng)重新履行上線審批手續(xù)。（七）模型退出1.當(dāng)模型不再滿足公司業(yè)務(wù)需求、出現(xiàn)嚴(yán)重風(fēng)險問題或達(dá)到使用期限等情況時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出模型退出申請。2.風(fēng)險管理部門對模型退出申請進(jìn)行審核，評估模型退出的風(fēng)險和影響，并制定相應(yīng)的退出方案。退出方案應(yīng)包括數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)清理、知識轉(zhuǎn)移、后續(xù)處置等內(nèi)容。3.模型退出過程應(yīng)按照退出方案有序進(jìn)行，確保公司業(yè)務(wù)不受影響。模型退出后，相關(guān)資料和數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)審計(jì)和查詢。四、模型風(fēng)險評估（一）評估原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的評估方法和技術(shù)，確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.系統(tǒng)性原則：全面考慮模型全生命周期各環(huán)節(jié)的風(fēng)險因素，進(jìn)行系統(tǒng)的評估。3.動態(tài)性原則：根據(jù)模型運(yùn)行情況和內(nèi)外部環(huán)境變化，及時調(diào)整評估方法和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)動態(tài)評估。（二）評估方法1.定性評估方法：通過專家判斷、經(jīng)驗(yàn)分析、問卷調(diào)查等方式，對模型風(fēng)險進(jìn)行定性描述和評估。2.定量評估方法：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析、計(jì)量模型、模擬仿真等技術(shù)，對模型風(fēng)險進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險水平和風(fēng)險等級。3.綜合評估方法：結(jié)合定性評估和定量評估方法，對模型風(fēng)險進(jìn)行全面、綜合的評估。（三）評估指標(biāo)1.模型準(zhǔn)確性指標(biāo)：如預(yù)測準(zhǔn)確率、分類精度、誤差率等，反映模型輸出結(jié)果與實(shí)際情況的符合程度。2.模型穩(wěn)定性指標(biāo)：如模型性能波動范圍、參數(shù)穩(wěn)定性等，衡量模型在不同條件下運(yùn)行的穩(wěn)定性。3.模型合規(guī)性指標(biāo)：如是否符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求、公司內(nèi)部政策等，評估模型的合規(guī)性情況。4.模型可解釋性指標(biāo)：如模型邏輯的清晰程度、結(jié)果的可理解性等，考量模型的可解釋性和透明度。（四）評估流程1.確定評估對象：明確需要評估的模型及其所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、應(yīng)用場景等。2.收集評估資料：收集模型開發(fā)文檔、測試報告、運(yùn)行數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)資料等相關(guān)信息。3.選擇評估方法和指標(biāo)：根據(jù)評估對象的特點(diǎn)和評估目的，選擇合適的評估方法和指標(biāo)。4.開展評估工作：運(yùn)用選定的評估方法和指標(biāo)，對模型風(fēng)險進(jìn)行評估分析。5.撰寫評估報告：總結(jié)評估結(jié)果，分析模型風(fēng)險狀況，提出風(fēng)險管理建議，形成評估報告。6.評估結(jié)果反饋與應(yīng)用：將評估報告反饋給相關(guān)部門和人員，作為模型風(fēng)險管理決策的依據(jù)，并跟蹤評估結(jié)果的應(yīng)用情況。五、模型風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警（一）監(jiān)控機(jī)制1.建立模型風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時采集模型運(yùn)行數(shù)據(jù)，對模型監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行自動計(jì)算和分析。2.風(fēng)險管理部門定期對模型監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行人工審核和分析，確保監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門應(yīng)按照規(guī)定的頻率和內(nèi)容，向風(fēng)險管理部門報送模型運(yùn)行情況報告，配合做好模型風(fēng)險監(jiān)控工作。（二）預(yù)警閾值設(shè)定根據(jù)模型風(fēng)險評估結(jié)果和歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，設(shè)定合理的模型風(fēng)險預(yù)警閾值。預(yù)警閾值應(yīng)包括不同監(jiān)控指標(biāo)的臨界值，當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超過預(yù)警閾值時，觸發(fā)預(yù)警信號。（三）預(yù)警流程1.模型風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模型監(jiān)控指標(biāo)超過預(yù)警閾值時，自動發(fā)出預(yù)警信號，并生成預(yù)警報告。2.預(yù)警報告發(fā)送至風(fēng)險管理部門、業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門等相關(guān)人員。3.相關(guān)人員收到預(yù)警報告后，應(yīng)及時對預(yù)警信息進(jìn)行核實(shí)和分析，判斷預(yù)警的真實(shí)性和嚴(yán)重性。4.對于確認(rèn)為真實(shí)有效的預(yù)警信息，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，降低模型風(fēng)險影響。六、模型風(fēng)險應(yīng)對措施（一）風(fēng)險規(guī)避對于風(fēng)險水平過高、無法有效控制且對公司業(yè)務(wù)影響重大的模型，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如停止模型使用、調(diào)整業(yè)務(wù)策略等。（二）風(fēng)險降低1.通過優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)、改進(jìn)算法、增加數(shù)據(jù)樣本、加強(qiáng)模型測試等方式，提高模型的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，降低模型風(fēng)險。2.建立健全模型變更管理機(jī)制，對模型的修改和升級進(jìn)行嚴(yán)格審批和控制，確保變更后的模型風(fēng)險可控。（三）風(fēng)險轉(zhuǎn)移通過購買保險、簽訂風(fēng)險轉(zhuǎn)移協(xié)議等方式，將部分模型風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方機(jī)構(gòu)。（四）風(fēng)險接受對于風(fēng)險水平較低、在公司可承受范圍內(nèi)的模型風(fēng)險，經(jīng)評估和審批后，可以采取風(fēng)險接受策略，但應(yīng)持續(xù)關(guān)注風(fēng)險變化情況，適時調(diào)整應(yīng)對措施。七、模型風(fēng)險管理的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對公司模型風(fēng)險管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查模型風(fēng)險管理政策、制度的執(zhí)行情況，評估模型風(fēng)險評估、監(jiān)控、應(yīng)對等措施的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況