2025年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關提分題庫(考點梳理)

單選題（共400題）1、商業(yè)銀行通常采用（）方式來應對非預期損失。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.資本金D.購買商業(yè)保險【答案】C2、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D3、高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風險報告【答案】A4、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B5、二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在(?)。A.普通股之前、在一般債權人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權人之后D.一般債權人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A6、一宗土地，企業(yè)A通過拍賣方式取得其土地使用權40年，后因廠址搬遷，企業(yè)A決定將該宗土地使用權進行轉讓，轉讓給房地產開發(fā)公司B開發(fā)為住宅小區(qū)。在轉讓之前A已經使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權。A.10B.30C.40D.70【答案】B7、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B8、2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括()。A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標準過于寬松C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛D.金融監(jiān)管制度建設未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐【答案】C9、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負債×100％D.核心負債比例=核心負債／總資產×100％【答案】A10、（2018年真題）商業(yè)銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。A.計提資本金B(yǎng).計提損失準備金C.變現資產D.購買保險【答案】D11、在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括()。A.負債風險管理模式B.資產風險管理模式C.內部管理模式D.全面風險管理模式【答案】C12、強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業(yè)銀行的安全度的風險管理階段的是（）。A.負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B13、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.經濟資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.實收資本【答案】B14、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”A.聲譽風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C15、銀行機構的市場準入不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.風險機構準入D.高級管理人員準入【答案】C16、定額工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】A17、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素、與市場有關的因素，以下不屬于與市場有關的因素的是（）。A.收益波動性B.利率水平C.經濟周期D.宏觀經濟政策【答案】A18、我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式中，()是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A19、（2020年真題）在商業(yè)銀行的經營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A20、根據具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因導致的超限”屬于（）。A.實質性超限B.主動超限C.被動超限D.非實質性超限【答案】C21、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C22、分析流動性風險的主要來源屬于流動性風險（）階段的工作。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A23、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B24、對小企業(yè)進行信用風險分析時，商業(yè)銀行應關注一些主要的風險點，以下不屬于對小企業(yè)進行信用風險分析時應關注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現逃債現象C.產品多樣化D.經不起原材料價格波動【答案】C25、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善的激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A26、現金類資產不包括(?)。A.本外幣現金B(yǎng).政策性銀行發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金【答案】B27、公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是()的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C28、世界多數國家的地籍資料的發(fā)展大體都經歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產權地籍——稅收地籍——現代地籍C.法律地籍——產權地籍——現代地籍D.稅收地籍——產權地籍——多用途地籍【答案】D29、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B30、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B31、（2020年真題）在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D32、商業(yè)銀行各級機構應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產品／業(yè)務風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現了新產品／業(yè)務風險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A33、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，認可的質押品大體分為兩類：一類是現金類資產；另一類是高質量的金融工具，下列屬于第二類質押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現金D.銀行存單【答案】A34、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C35、核心負債比例中核心負債的定義為()。A.距離到期日三個月以上(含三個月)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A36、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B37、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調查制度，反洗錢崗位職責制度B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C38、抵押擔保中，作為抵押權人的是（）。A.債務人B.債權人C.第三方D.借款人【答案】B39、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經營原則，過度積聚高風險資產的指標是（）。A.凈穩(wěn)定資金比率B.流動性匹配率C.杠桿率D.資本充足率【答案】D40、（2018年真題）關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C41、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是（）。A.資產周轉率B.總資產收益率C.銷售凈利率D.凈資產收益率【答案】A42、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風險內部模型計算出的風險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C43、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是()。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析【答案】A44、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。A.不按規(guī)定進行賬實核對，未及時發(fā)現重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核C.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬D.柜員未經授權辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務【答案】A45、關于商業(yè)銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數據D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A46、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括（）。A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標準過于寬松C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛D.金融監(jiān)管制度建設未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐【答案】C47、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷【答案】B48、（2020年真題）資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，（）本質上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉化為統(tǒng)一的衡量尺度。A.監(jiān)管資本B.經濟資本C.賬面資本D.結算資本【答案】B49、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性【答案】B50、商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是（）。A.提高資產的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點B.提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點C.提高資產的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的資產—負債平衡點D.提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的資產—負債平衡點【答案】A51、下列聲譽風險管理中不是董事會及高級管理層責任的是()。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.征詢最大多數員工的意見和建議【答案】D52、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算B.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化【答案】B53、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經營環(huán)境因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)【答案】A54、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】D55、如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A56、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B57、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C58、根據《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質貸款D.惡劣貸款【答案】B59、現代風險分散化思想的重要基石是()。A.風險收益率分析B.歐式期權定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產定價模型【答案】C60、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數據要正確，用數字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D61、法人客戶貼現業(yè)務和銀行承兌匯票業(yè)務都屬于()。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】B62、下列各項中，不屬于土地總登記準備工作的是（）。A.組織準備B.行政準備C.公告準備D.技術準備【答案】C63、（2018年真題）下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B64、下列關于商業(yè)銀行在完善內部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當的內部控制政策B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系C.內部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制體系【答案】C65、()是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C66、下列（）屬于流動性風險的內生因素。A.國庫定期存款B.資產負債期限結構C.銀行超額備付金D.上繳財政存款【答案】B67、現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)是()。A.信用風險報告B.信用風險控制C.信用風險緩釋D.信用風險計量【答案】D68、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數量模型報告B.投資風險報告C.質量信息報告D.整體風險報告【答案】B69、關于現金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B.在現金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券C.在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券D.在現金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券【答案】B70、商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D71、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A72、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產和企業(yè)的資本投資【答案】A73、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C74、某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20％、30％、50％，三種資產對應的百分比收益率分別為7％、6％、12％，則該部門總的資產百分比收益率是（）。A.12％B.15.4％C.10.5％D.7.5％【答案】B75、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.更好地發(fā)現不良貸款價格B.提高商業(yè)銀行資產質量C.實現不良貸款本息的全部回收D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】C76、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D77、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細【答案】D78、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產收益率C.風險調整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C79、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A80、各類通風管道，若整個通風系統(tǒng)設計采用漸縮管均勻送風者，執(zhí)行相應規(guī)格項目，其人工乘以多大的系數（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B81、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，2010年年末總資產為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D82、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.動態(tài)指標法【答案】D83、—家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取的風險管理措施是（）。A.風險轉移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C84、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B85、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監(jiān)管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B86、()處在聲譽風險管理的第一線。A.董事會B.內部審計人員C.聲譽風險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C87、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】D88、新產品／業(yè)務的()風險是指由新產品／業(yè)務引發(fā)，因經營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業(yè)銀行產生負面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽產生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場【答案】A89、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C90、以下哪個不是項目技術交底的層級（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項交底D.分部工程交底【答案】D91、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D92、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D93、（2020年真題）通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債期限結構的描述，恰當的是（）。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產與負債的久期缺口為零D.資產的久期小于負債的久期【答案】B94、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B95、公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C96、在商業(yè)銀行的經營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A97、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D98、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C99、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應設剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C100、下列關于企業(yè)現金量分析的表述，不正確的是（）。A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C.對企業(yè)的短期貸款首先應考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D.對企業(yè)的中長期貸款要分析未來能否產生足夠的現金償還貸款本息【答案】C101、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B102、（2018年真題）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括（）。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C103、因供役地權利人依法解除地役權合同導致地役權消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權人B.供役地權利人C.土地使用權人D.地役權人和供役地權利人【答案】B104、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B105、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.提高解決日常問題的能力B.提高發(fā)言人的溝通技能C.模擬訓練和演習D.明確記載的危機處理/決策流程【答案】D106、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B107、在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D108、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C109、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關于現金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現金屬于經營活動現金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金屬于經營活動現金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金屬于融資活動現金流流出【答案】D110、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度。這體現了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C111、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B112、（2018年真題）下列關于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是（）。A.資產負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現期限錯配C.如果商業(yè)銀行的資產和負債不能滾動，不產生新的業(yè)務，短期內到期負債多于短期內到期的資產會導致銀行現金凈流出，從而帶來流動性風險D.期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大【答案】D113、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B114、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A115、如果一個資產期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D116、對土地權利證書進行審核時，其重點是（）。A.報人民政府審批B.查看地籍資料的原始記載C.保證登記過程不會產生土地權屬糾紛D.查驗證件、證明的真?zhèn)我约白C件、證明的效力【答案】D117、買賣其他公司的股票等投資行為屬于(?)。A.經營活動的現金流B.投資活動的現金流C.融資活動的現金流D.銷售活動的現金流【答案】B118、土地總登記是指在一定時間內，對轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內土地進行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B119、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B120、（）是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C121、操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現方式的是（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.失職違規(guī)D.產品服務缺陷【答案】B122、補發(fā)的土地證書應注明“補發(fā)”字樣，時間以（）為準。A.補發(fā)證書日B.申請補發(fā)證書日C.土地登記簿登記日D.申請日【答案】C123、（2018年真題）對企業(yè)進行生產與經營風險分析的時候，對國內企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。A.經營管理不善B.企業(yè)產品質量不過硬C.企業(yè)職工知識水平偏低D.企業(yè)治理結構不完善【答案】A124、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是()。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B125、下列關于風險監(jiān)管的內容和要素的表述，不正確的是()。A.有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區(qū)域風險和行業(yè)整體風險的前提B.公司治理與公司管理具有相同的內涵C.建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量【答案】B126、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數指數B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A127、在質量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D128、銀行風險管理的流程是（）。A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測【答案】C129、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.替代標準法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C130、土地利用具有（）。A.社會性B.統(tǒng)一性C.階級性D.歷史性【答案】A131、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D132、()是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B133、對涉及結構安全和使用功能的重要分部分項工程應進行（）。A.局部檢測B.全面檢測C.抽樣檢測D.指定部位檢測【答案】C134、假設借款人內部評級1年期違約概率為0．05％，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％【答案】A135、()被定義為未來結果出現收益或損失的()。A.保險；確定性B.風險；不確定性C.保險；不確定性D.風險；確定性【答案】B136、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況【答案】D137、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B138、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A139、因銀行系統(tǒng)調整參數，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務停辦的事件屬于（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B140、在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。A.經營風險分析B.管理風險分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風險分析【答案】C141、發(fā)生代理法律關系的前提是（）。A.代理權B.代理合同C.被代理人的相關法律權利D.代理人獲得的代理憑證【答案】A142、橋架連接處應根據橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B143、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B144、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D145、每一個質量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】D146、在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括()。A.不定期審核聲譽風險管理政策B.識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險C.制定危機處理程序D.制定聲譽風險管理政策和操作流程【答案】A147、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B148、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B149、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D150、誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件可由一個或多個操作風險原因引發(fā)是指()A.操作風險分類B.操作風險構成C.操作風險特征D.操作風險原因【答案】D151、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）。A.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財產品受利率波動造成損失【答案】D152、聲譽風險管理體系應當重點強調的內容不包括()。A.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警B.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設學習型組織.有能力在出現問題時及時糾正【答案】B153、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A154、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.歐式期權定價模型B.資本資產定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C155、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。A.公允價值和內在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B156、出現期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。A.長期；短期B.短期；長期C.短期；短期D.長期；長期【答案】B157、()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】B158、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A159、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C160、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是()。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D161、（2018年真題）關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B162、法人信貸業(yè)務流程中的第三個環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D163、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B164、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B165、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B166、我國某商業(yè)銀行2015年新增貸款15萬億元，對應創(chuàng)造15萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.3D.6【答案】C167、根據銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備()年的內部損失數據。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D168、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風險B.較低國別風險C.高國別風險D.較高國別風險【答案】A169、即使采用適當的緩釋工具，也不能（）操作風險。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D170、下列選項不屬于銀行機構市場準入的是（）。A.機構準入B.第三方準入C.業(yè)務準入D.高級管理人員準入【答案】B171、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權利相關人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A172、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現金流量的分析應側重于()。A.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息B.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D173、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A174、可以體現管理層管理和控制資產能力的指標是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B175、商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要。流動性應急計劃主要包括（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A176、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C177、下列關于操作風險的人員因素的說法，不正確的是（）。A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險D.缺乏足夠的后援人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風險的體現【答案】D178、下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是()。A.維持現有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A179、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，假設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C180、假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資本（RWA）為()億元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B181、銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，側重披露（）。A.各類風險管理狀況B.財務會計報告C.商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息D.公司治理情況【答案】C182、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C183、下列說法錯誤的是（）。A.在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據等資產劃為二級流動性備付【答案】D184、為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產和負債的分布應當（）。A.異質化、分散化B.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化C.同質化、集中化D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化【答案】A185、在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D186、下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.現金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C187、（2019年真題）商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于（）。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移【答案】A188、以下各指標中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()A.現金頭寸指標B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產的比率【答案】D189、()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】B190、土地總登記申請與其他的土地登記申請最大的不同是（）。A.申請方法的不同B.申請人的不同C.土地登記通告的發(fā)布D.申請接受單位的不同【答案】C191、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產負債期限結構B.資產負債幣種結構C.資產負債分布結構D.資產負債類別結構【答案】D192、假如某商業(yè)銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C193、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D194、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率屬于()，資質等級屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D195、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B196、（）是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產管理D.賬戶劃分【答案】D197、（2021年真題）某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A198、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C199、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B200、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是（）。A.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成B.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的D.商業(yè)銀行應當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化【答案】A201、根據國家風險的分類，（）是指由于經濟或非經濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。A.政治風險B.社會風險C.經濟風險D.環(huán)境風險【答案】B202、商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是()。A.收集、分析和報告有關的風險信息B.承擔風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的任務C.對商業(yè)銀行的風險管理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調D.根據有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D203、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。A.銀行資產規(guī)模盲目擴張B.市場過度競爭C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足【答案】A204、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險【答案】C205、假設某商業(yè)銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C206、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是()。A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束【答案】B207、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.風險數據加總B.風險偏好C.風險文化D.風險管理信息系統(tǒng)【答案】D208、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A209、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B210、（2018年真題）商業(yè)銀行下列部門中屬于風險管理第二道防線的是（）。A.公司業(yè)務部門B.個人金融業(yè)務部門C.風險管理部門D.內部審計部門【答案】C211、下列不屬于企業(yè)非財務因素分析的是()。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B212、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貸預期損失為（）億元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B213、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B214、（）又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B215、下列各項不屬于自然人住所構成的三個要件之一的是（）。A.須屬自然人的經常居住地B.須屬固定住所C.須經法律確認D.房屋產權證書【答案】D216、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業(yè)貸款，利潤也有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是()。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險【答案】B217、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.盈利能力C.還款能力D.還款意愿【答案】C218、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B219、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險分散C.風險補償D.風險轉移【答案】B220、啟動排煙風機后，排煙口的風速宜為（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C221、某公司年初速動資產為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D222、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，()的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.國別風險C.利率風險D.流動性風險【答案】D223、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。A.股票市場指數B.國債市場利率C.票據轉貼現利率D.回購利率【答案】D224、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D225、測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D226、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束【答案】B227、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A228、《國有土地使用證》應由（）核發(fā)給劃撥國有建設用地使用權人。A.省級土地主管部門B.城鎮(zhèn)規(guī)劃部門C.縣級土地主管部門D.土地登記機構【答案】D229、電腦“千年蟲”屬于典型的()風險。A.系統(tǒng)缺陷B.人員因素C.外部事件D.不完善或有問題的內部程序【答案】A230、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B231、在工程量清單計價中，分部分項工程綜合單價的組成包括（）。A.人工費+材料費+施工機械使用費+規(guī)費+企業(yè)管理費B.人工費+材料費+施工機械使用費+稅金+企業(yè)管理費C.人工費+材料費十施工機械使用費+規(guī)費一+利潤D.人工費+材料費+施工機械使用費+利潤+企業(yè)管理費【答案】D232、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.內部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內部控制的權力D.商業(yè)銀行的經營管理應當體現“效益優(yōu)先、內控為輔”的要求【答案】A233、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B234、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的風險包括市場風險B.風險管理策略有風險分散和風險對沖C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險D.風險管理策略不包括風險轉移【答案】D235、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C236、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A237、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D238、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經驗【答案】A239、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C240、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆歐表。A.2500V12000MΩB.2000V10000MΩC.2000V12000MΩD.2500V10000MΩ【答案】D241、下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是（）。A.個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約B.通過人民銀行個人信息基礎數據庫可以獲得個人客戶的信用記錄C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求【答案】C242、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A243、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D244、關于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產負債風險管理模式階段B.歐式期權定價模型產生于資產風險管理模式階段C.資產管理模式重點強調對資產業(yè)務和負債業(yè)務風險協(xié)同管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管理模式階段【答案】D245、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B246、下列選項中，不僅是操作風險計量的一種方法，更是一套完整的操作風險管理框架的計量方法是()。A.基本指標法B.高級計量法C.標準法D.簡單加總法【答案】B247、（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B248、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風險的是（）。A.第三方故意騙取導致的損失事件B.第三方搶劫財產導致的損失事件C.第三方偽造要件導致的損失事件D.自然災害導致的實物資產丟失的損失事件【答案】D249、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。A.1年或兩年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】D250、內部操作風險損失數據收集是商業(yè)銀行對內部操作風險損失事件形成的損失信息進行()的過程。A.記錄、監(jiān)測、處理B.記錄、匯總、分析C.報告、匯總、記錄D.記錄、監(jiān)測、分析【答案】B251、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B252、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構B.內部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務控制部門【答案】D253、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C254、下列關于風險分類的說法，錯誤的是（)。A.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險D.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險【答案】C255、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D256、下列關于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C257、下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）。A.風險糾正B.風險規(guī)避C.市場退出D.風險救助【答案】C258、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D259、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D260、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B261、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.資本充足率監(jiān)管B.經濟資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標監(jiān)管【答案】A262、假設一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。A.1000元B.100元C.9.9％D.10％【答案】A263、資產收益率標準差越_______，表明資產收益率的波動性越_______。（）A.大；小B.??；小C.大；大D.小；大【答案】C264、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內,預期會有（??）天交