銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0510-10

1、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（》【多選題】

A.正常轉(zhuǎn)移

B.非正常轉(zhuǎn)移

C.安全轉(zhuǎn)移

D.保險轉(zhuǎn)移

E.非保險轉(zhuǎn)移

正確答案:D、E

答案解析:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟

措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保

險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移（選項DE正確）。（1）保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商

業(yè)銀行購買保險,以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。（2）非保險

轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。

2、截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)已經(jīng)開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理量化技

術(shù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理

量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：推行全面風(fēng)險

管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險

被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

3、內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公

司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，包括歧視及差別

待遇事件?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律

或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧

視及差別待遇事件。

4、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險成因（）?！締芜x題】

A.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

B.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱

C.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

正確答案:D

答案解析:選項D：電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)屬于資金

交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因。

5、下列屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點的是（）?！径噙x題】

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用

B.避免了資本套利

C.避免了監(jiān)管套利

D.能維護金融體系的穩(wěn)定

E.能維護實體經(jīng)濟的發(fā)展

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點，首先，杠桿率具備逆

周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展；其次，杠桿率避

免了資本套利和監(jiān)管套利；最后，杠桿率是風(fēng)險中性的，相對簡單易懂。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一,

通常被視為獨立的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”

C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合

理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長

或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:選項A說法錯誤：流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作

風(fēng)險相比,形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維

風(fēng)險。

2、系統(tǒng)性金融風(fēng)險認(rèn)為金融體系具有（）?！締芜x題】

A.外在風(fēng)險性

B.內(nèi)在相關(guān)性

C.內(nèi)在可控性

D.外在相關(guān)性

正確答案:B

答案解析:系統(tǒng)性金融風(fēng)險是指由于金融體系的內(nèi)在相關(guān)性，單個金融

機構(gòu)或一部分金融機構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失，在金融機構(gòu)和市場之

間快速蔓延，導(dǎo)致整個金融系統(tǒng)崩潰的風(fēng)險以及對實體經(jīng)濟產(chǎn)生嚴(yán)重負(fù)

面效應(yīng)的可能性。

3、普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是()?！径噙x題】

A.推行全面風(fēng)險管理理念

B.改善公司治理

C.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

E.確保各類風(fēng)險得到有效管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理

量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：推行全面風(fēng)險

管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險

被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

4、()是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也

稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資

本?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:B

答案解析:選項B：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期

損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期

損失額相等的資本。選項A：監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本,

商'業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。選項D：賬面資本是銀行持股人的永

久性資本投入。

5、貸款重組不包括以下（）措施?！締芜x題】

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款期限

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施，增加企業(yè)經(jīng)營活動

正確答案:D

答案解析:貸款重組主要包括但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品，包

括從高風(fēng)險品種調(diào)整為低風(fēng)險品種，從有信用風(fēng)險品種調(diào)整為無信用風(fēng)

險品種，從項目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無貿(mào)易背景的品種