西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教授教化大年夜綱一、前言（一）本課程的目標(biāo)和義務(wù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象作定性分析的差不多上，商量若何應(yīng)用模型方法定量描述和分析具有隨機(jī)性特點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。它是經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)的核心課程。經(jīng)由過程本課程的教授教化，要肄業(yè)生達(dá)到明白得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要構(gòu)成部分所具有的特點(diǎn)與地位，明白得計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的成長和實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中的感化；操縱計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析經(jīng)濟(jì)問題的全然思惟，操縱計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基來源差不多理；熟知計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的全然內(nèi)容和工作法度榜樣；能夠或許建立（含應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析專門軟件）簡單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析問題；打下差不多，具有進(jìn)一步進(jìn)修計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用的才能。（二）本課程的教授教化要求學(xué)生在進(jìn)修本課程之前，應(yīng)先進(jìn)修了《微積分》、《線性代數(shù)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》（包含微不雅經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏不雅經(jīng)濟(jì)學(xué)）、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》和《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)》等課程。教師在講解本課程時(shí)，起首應(yīng)專門重視對經(jīng)濟(jì)理論的熟悉和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析，強(qiáng)調(diào)已學(xué)的《經(jīng)濟(jì)學(xué)》差不多；其次凸起計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模全然思惟的講解，側(cè)重在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對象的明白得和《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)》與《數(shù)學(xué)》相結(jié)合的常識背景上；再次應(yīng)幸免在理論部分的復(fù)雜的純數(shù)學(xué)證實(shí)，但關(guān)于表述基來源差不多理和模型應(yīng)用分析中的數(shù)學(xué)推導(dǎo)是須要的，故應(yīng)強(qiáng)調(diào)《微積分》、《線性代數(shù)》與《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》的差不多常識；最后應(yīng)加強(qiáng)對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概念的總結(jié)和應(yīng)用實(shí)例的分析，包含計(jì)量經(jīng)濟(jì)專門分析軟件（Eviews）的應(yīng)用操作。（三）本課程的教授教化方法與教材本課程的教授教化方法采取以教室教授教化為主課程論文為輔的重要教授教化情勢，同時(shí)以10學(xué)時(shí)以上的上機(jī)練習(xí)作為本課程的教授教化實(shí)踐和實(shí)驗(yàn)支撐。課程論文將舉辦教室答辯的情勢進(jìn)行考察，作為期末測驗(yàn)成就的構(gòu)成部分。本課程的教材，以西南財(cái)經(jīng)大年夜學(xué)主編的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》為主，兼用古扎拉蒂的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。二、教授教化重要內(nèi)容和全然要求第一章導(dǎo)論（3-4課時(shí)）本章教授教化要求：本章既是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門的差不多，又是全部教材的綱。要肄業(yè)生經(jīng)由過程本章的進(jìn)修應(yīng)達(dá)到：明白得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)由分析經(jīng)濟(jì)問題從方法上演變而得的背景；明白得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的全然概念；明白得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科的關(guān)系；熟知計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模分析的全然思路；操縱數(shù)據(jù)、變量和模型的全然概念。本章的重點(diǎn)是明白得操縱計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的全然思路。本章的教授教化課時(shí)安排為3-4課時(shí)。第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與成長計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的成長；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國的成長二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不合類型的劃分以及互相間的接洽；三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法（全然建模思路）一、建立模型經(jīng)濟(jì)模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)；單一方程模型；聯(lián)立方程模型二、估量參數(shù)估量參數(shù)的依照是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；估量參數(shù)的方法類型三、模型考查什么緣故要對模型進(jìn)行考查；模型的經(jīng)濟(jì)理論考查；模型的統(tǒng)計(jì)考查；模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)考查；推測擬合考查四、模型的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)構(gòu)造分析；經(jīng)濟(jì)推測；經(jīng)濟(jì)政策評判本節(jié)是本章的重點(diǎn)，也是全書的一個重點(diǎn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的全然思路又可歸納為“四步”“十二點(diǎn)”。第三節(jié)數(shù)據(jù)、變量與模型一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型；時(shí)刻序列數(shù)據(jù)；截面數(shù)據(jù)；虛擬變量數(shù)據(jù)；其他類型數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)建模前的預(yù)處理。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量不合分類以及分類的目標(biāo)；說明變量；被說明變量；前定變量（先決變量）；內(nèi)生變量；外生變量；滯后內(nèi)生變量；滯后外生變量；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中變量的選擇三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)成要素；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的特點(diǎn)；模型的要求；模型的設(shè)定方法；常用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的函數(shù)情勢思慮與演習(xí)：1、如何明白得產(chǎn)生于西方國度的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能夠或許在中國的經(jīng)濟(jì)理論研究和現(xiàn)代化扶植中發(fā)揮重要感化？2、理論計(jì)量學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的差別和接洽是什么？3、如何明白得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與力量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系？4、假如你是中國人平易近銀行的參謀，須要你對增長泉幣供給量促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長提出建議，你將推敲哪些身分？你認(rèn)為能夠如何應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法？5、你能分別舉出三個時(shí)刻序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、混淆數(shù)據(jù)、虛擬變量數(shù)據(jù)的實(shí)際例子嗎？并分別說明這些數(shù)據(jù)的來源。6、什么緣故對差不多估量出參數(shù)的模型還要進(jìn)行考查？你能舉出一個例子說明各類考查的須要性嗎？簡單線性回來模型（8-9課時(shí)）本章教授教化要求：本章是全部課程的重要的差不多部分。經(jīng)由過程教授教化應(yīng)達(dá)到：闇練操縱簡單（一元）線性回來模型的全然理論和建模方法；清晰一元線性回來的古典假定前提、有關(guān)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和結(jié)論；熟知一元線性回來模型的有關(guān)考查；能夠或許應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析專門軟件自力地建立簡單線性回來模型。本章中部分內(nèi)容在前繼課程中已講解，留意這些內(nèi)容的復(fù)習(xí)和不合側(cè)重的要求。本章的重點(diǎn)是回來分析的全然思惟。本章課時(shí)安排為8-9學(xué)時(shí)。第一節(jié)回來分析與回來方程一、回來與相干經(jīng)濟(jì)變量間的函數(shù)關(guān)系；經(jīng)濟(jì)變量間的相干關(guān)系；簡單相干與多重相干；線性相干與非線性相干；正相干與負(fù)相干；總體相干系數(shù)與樣本相關(guān)系數(shù)；復(fù)相干系數(shù)與偏相干系數(shù)；相干分析的留意事項(xiàng)回來的古典意義；回來的現(xiàn)代意義；回來直線與回來曲線；回來分析與相干分析的接洽與差別二、總體回來函數(shù)總體回來函數(shù)的意義；總體回來函數(shù)的設(shè)定；線性總體回來函數(shù)的含義三、隨機(jī)擾動項(xiàng)隨機(jī)擾動項(xiàng)的意義；隨機(jī)擾動項(xiàng)產(chǎn)生的緣故；隨機(jī)擾動項(xiàng)的概率分布性質(zhì)四、樣本回來函數(shù)樣本回來線的描述；樣本回來函數(shù)；Y的樣本前提均值；樣本殘剩項(xiàng)；樣本回來函數(shù)與總體回來函數(shù)的關(guān)系第二節(jié)簡單線性回來模型的最小二乘估量一、對隨機(jī)擾動項(xiàng)的古典假定零均值假定；同方差假定；無相干假定；與說明變量不相干假定；正態(tài)性假定二、通俗最小二乘法OLS最小二乘估量；殘剩平方和最小準(zhǔn)則；參數(shù)的最小二乘估量式；參數(shù)的點(diǎn)估量值三、OLS回來線的性質(zhì)回來線經(jīng)由過程樣本均值；估量的Yi的均值等于Yi的均值；殘剩項(xiàng)Ei均值為零；估量的Yi與Ei不相干；說明變量Xi與Ei不相干四、最小二乘估量式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)線性特點(diǎn)；無偏特點(diǎn)；最小方差性；一致性第三節(jié)回來系數(shù)的假設(shè)考查和區(qū)間估量一、估量的β1和估量的β2的概率分布隨機(jī)擾動項(xiàng)方差σ2的估量；估量的β1和估量的β1的概率分布；估量的β1和估量的β2的標(biāo)準(zhǔn)誤差；大年夜樣本時(shí)的分布；小樣本時(shí)的分布二、回來系數(shù)的假設(shè)考查回來系數(shù)假設(shè)考查的全然思惟；回來系數(shù)的Z考查；回來系數(shù)的t考查三、回來系數(shù)的區(qū)間估量回來系數(shù)區(qū)間估量的意義；總體方差σ2已知時(shí)回來系數(shù)的區(qū)間估量；總體方差σ2未知大年夜樣本時(shí)回來系數(shù)的區(qū)間估量；總體方差σ2未知小樣本時(shí)回來系數(shù)的區(qū)間估量第四節(jié)擬合優(yōu)度的度量一、總變差的分化總變差（總平方和）；模型說清晰明了的變差（回來平方和）；殘剩變差（殘剩平方和）二、可決系數(shù)可決系數(shù)的意義；可決系數(shù)的運(yùn)算；可決系數(shù)與相干系數(shù)的差別三、剖斷系數(shù)與相干系數(shù)的關(guān)系總體相干系數(shù)；樣本相關(guān)系數(shù)；可決系數(shù)與相干系數(shù)的差別第五節(jié)回來推測一、回來分析成果的申報(bào)回來分析成果的標(biāo)準(zhǔn)表示方法二、因變量平均值的推測說明變量的推測方法；因變量平均值的區(qū)間推測三、因變量個別值的推測推測誤差Ef的抽樣分布；個別值Yf的推測區(qū)間；平均制E(Yf/Xf)與個別值推測區(qū)間的特點(diǎn)第六節(jié)實(shí)例與運(yùn)算機(jī)運(yùn)算過程一、Eviews簡介二、Eviews簡單線性回來的操作三、Eviews簡單線性回來運(yùn)算成果的分析四、案例分析思慮與演習(xí)：1、答復(fù)下列問題（1）什么緣故在對參數(shù)進(jìn)行最小二乘估量之前，要對模型提出古典假定？（2）什么是總體回來函數(shù)和樣本回來函數(shù)，它們之間的差別是什么？（3）什么是隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差，它們之間的差別是什么？（4）總體方差與參數(shù)估量方差的差別是什么？2、可決系數(shù)R說清晰明了什么？在簡單線性回來中它與斜率系數(shù)的t考查的關(guān)系是什么？3、有N組不雅測值（Xi，Yi），I=1,2,…,N,用最小二乘法將Y對X回來獲得，將X對Y回來得，這兩條直線是否一致？在什么前提下一致？4、說明顯著性考查的意義與過程。5、表2-1給出1968-1982年時(shí)代某國國內(nèi)產(chǎn)品的GDP平價(jià)因子和進(jìn)口商品的GDP平價(jià)因子，GDP平價(jià)因子常用來代替花費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CP2）作為通貨膨脹的指標(biāo)，該國事一個小而開放經(jīng)濟(jì)的國度，在專門大年夜程度上以來國外貿(mào)易以求得生計(jì)，為了研究國內(nèi)物價(jià)與世界物價(jià)的關(guān)系，下面給出兩個模型：(1)Yt=α1+α2Xt+ut(2)Yt=β2Xt+ut個中，Y為國內(nèi)產(chǎn)品的GDP平價(jià)因子，X為進(jìn)口商品的GDP平價(jià)因子，試答復(fù)下列問題：（1）如何依照數(shù)據(jù)在這兩個模型中心進(jìn)行選擇？（2）分別用兩個模型去擬合表中數(shù)據(jù)，然后選擇一個最好的模型。（3）還能夠用其他什么模型去擬合這些數(shù)據(jù)？表2-1年份國內(nèi)產(chǎn)品的GDP平價(jià)因子Y進(jìn)口商品的GDP平價(jià)因子X1968100010001969102310421970104010921971108711051972114611101973128512571974148517491975152117701976154318891977156718741978159220201979171422601980184126211981195927771982203327356、表2-2是我國1978-1997年的財(cái)務(wù)收入Y和公平易近臨盆總值X的數(shù)據(jù)材料，試依照材料完成下列問題：（1）建立財(cái)務(wù)收入對公平易近臨盆總值的一元線性回來方程，并說明斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；（2）對所建立的回來方程進(jìn)行考查；（3）若1998年公平易近臨盆總值為78017.8億元，求1998年財(cái)務(wù)手推測值及推測區(qū)間(α=0.05)表2-2ObsXY19783624.1001132.26019794038.2001146.38019804517.8001159.93019814860.3001175.79019825301.8001212.33019835957.4001366.95019847206.7001642.86019858989.1002004.820198610201.402122.010198711954.502199.350198814922.302357.240198916917.802664.900199018598.402937.100199121662.503149.480199226651.903483.370199334560.504348.950199446670.005218.100199557494.906242.200199666850.507407.990199773452.508651.1407、表2-3給出我國1952-1990年人均公平易近收入和全國城鄉(xiāng)儲蓄金額材料，試分別作出1952-1978年和1979-1990年兩個時(shí)代的儲蓄方程，比較兩個回來方程的斜率系數(shù)，并對這兩個時(shí)代的經(jīng)濟(jì)政策作出評述。8、試證實(shí)下列問題（1）總體均值E(YF)的推測區(qū)間為（2）總體個別值YF推測區(qū)間為（3）試說明E(YF)和YF推測區(qū)間各自的特點(diǎn)。表2-3年份人均公平易近收入（元）城鄉(xiāng)儲蓄余額（億元）年份人均公平易近收入（元）城鄉(xiāng)儲蓄余額（億元）19521048.61972248105.195312212.31973263121.2195412615.91974261136.5195512919.91975273149.6195614226.71976261159.1195714235.21977280181.6195817155.21978315210.6195918368.31979346281.0196018366.31980376399.5196115155.41981397523.7196213941.11982422675.4196314745.71983463892.5196416755.519845451214.7196519465.219856681622.6196621672.319867372237.6196719773.919878593073.3196818378.3198810663801.5196920375.9198911785146.9197023579.5199012717034.2197124790.3第三章多元線性回來模型（5-6課時(shí)）本章教授教化要求：本章是在第二章差不多上的推廣，仍舊是進(jìn)修計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要差不多。經(jīng)由過程本章的進(jìn)修應(yīng)達(dá)到：明白得多元線性回來模型的產(chǎn)生背景；操縱模型的古典假定、模型的參數(shù)估量以及模型的統(tǒng)計(jì)考查；在本章停止之后，學(xué)生能夠或許依照所學(xué)常識，自力地選擇一個經(jīng)濟(jì)研究問題，確信研究對象，按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的工作法度榜樣（即建立理論模型，收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參數(shù)的估量和考查）去完成，并寫出研究的分析申報(bào)。本章的重點(diǎn)是在第二章差不多上的推廣，若第二章的內(nèi)容在前繼課程中差不多講解，本章則是回來分析的全然思路。別的，本章的另一個重點(diǎn)是課程論文。本章的課時(shí)安排為5-6課時(shí)。第一節(jié)多元線性回來模型及古典假定一、多元線性回來的背景幾個多元線性關(guān)系的經(jīng)濟(jì)例子；多元線性回來模型的一樣情勢；與一元線性回來模型的差別以及對模型的說明；二、多元線性回來模型的矩陣表示Y=Xβ+μ三、模型的古典假定（一樣表示與矩陣表示）零均值；等方差與互不相干；說明變量與隨機(jī)項(xiàng)不相干；無多重共線性；正態(tài)分布第二節(jié)多元線性回來模型的估量一、參數(shù)的最小二乘估量殘差平方和最小準(zhǔn)則；參數(shù)的最小二乘估量式；二、參數(shù)最小二乘估量的性質(zhì)線性性；無偏性；最小方差性；一致性三、殘差和隨機(jī)擾動項(xiàng)方差的估量第三節(jié)多元線性回來模型的考查一、擬合優(yōu)度考查方差分析與多重可決系數(shù)；修改可決系數(shù)二、回來參數(shù)的明顯性考查（t-考查）參數(shù)估量的分布性質(zhì)；t-考查三、回來方程的明顯性考查（F-考查）第四節(jié)多元線性回來模型的推測一、回來分析成果的申報(bào)回來分析成果的標(biāo)準(zhǔn)表示；對回來分析成果的分析及評判二、點(diǎn)推測三、區(qū)間推測因變量平均值的區(qū)間推測；因變量個別值的區(qū)間推測第五節(jié)多元線性回來分析的運(yùn)算過程與實(shí)例思慮與演習(xí)1、給定二元回來模型i=1,2,…,n(1)論述模型的古典假定；(2)寫出總體回來方程、樣本回來方程與樣本回來模型；(3)寫出回來模型的矩陣表示；(4)寫出回來系數(shù)及隨機(jī)擾動項(xiàng)方差的最小二乘估量量，并述參數(shù)估量量的性質(zhì)；(5)試述總離差平方和、回來平方和、殘差平方和之間的關(guān)系機(jī)械自由度之間的關(guān)系；2、在多元線性回來分析中，什么緣故用修改可決系數(shù)衡量估量模型對樣本不雅測值的擬合優(yōu)度？修改可決系數(shù)與F考查之間有何差別與接洽？3、設(shè)泉幣需求方程式的總體模型為個中M為廣義泉幣需求量，P為物價(jià)程度，r為利率，RGDP為實(shí)際國內(nèi)臨盆總值。假定依照容量為n=19的樣本，用最小二乘法估量出如下樣本回來模型：(13)(3)R2=0.9DW=0.1個中括號內(nèi)的數(shù)據(jù)為系數(shù)估量的t統(tǒng)計(jì)值，et為殘差。（1）從經(jīng)濟(jì)意義上考察估量模型的合理性（2）在5%明顯性程度上，分別考查參數(shù)β2，β3的明顯性。（3）在5%明顯性程度上，考查模型的整體明顯性。4、某地區(qū)統(tǒng)計(jì)了機(jī)電行業(yè)的發(fā)賣額Y和汽車產(chǎn)量X1以及建筑業(yè)產(chǎn)值X2的數(shù)據(jù)如下（表3-1），試建立該地區(qū)機(jī)電行業(yè)的發(fā)賣額和汽車產(chǎn)量以及建筑業(yè)產(chǎn)值之間的回來方程并進(jìn)行考查。表3-1年份發(fā)賣額Y（億元）汽車X1（萬輛）建筑X2（切切元）1981280.03.9099.431982281.55.11910.361983337.46.66614.501984404.25.33815.751985402.14.32116.781986452.06.11717.441987431.75.55919.771988582.37.92023.761989596.65.81631.611990620.86.11332.171991513.64.25835.091992606.95.59136.421993629.06.67536.581994602.75.54337.141995656.76.93341.301996998.57.63845.621997877.67.75247.385．本身選擇研究對象，收集樣本數(shù)據(jù)，建立多元線性回來模型并應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件進(jìn)行運(yùn)算，對模型進(jìn)行診斷和評判，然后寫出分析申報(bào)（本題為課程論文的全然要求）。第四章多重共線性（2-3課時(shí)）本章教授教化要求：本章是違抗古典假定情形下線性回來模型的建立。經(jīng)由過程本章的進(jìn)修要肄業(yè)生應(yīng)達(dá)到：操縱多重共線性的概念，模型中顯現(xiàn)多重共線性的不良后果，如何診斷多重共線性和修改多重共線性的若干方法；依照本章常識，學(xué)生能夠或許自力解決模型中的多重共線性問題。本章的重點(diǎn)為對違抗古典假設(shè)的建模思路的明白得。本章課時(shí)安排與第五、六章合營推敲，三章的課時(shí)安排為8-9課時(shí)。第一節(jié)多重共線性概念一、多重共線性定義完全多重共線性；不完全多重共線性；多重共線性的矩陣描述二、產(chǎn)生多重共線性的經(jīng)濟(jì)背景經(jīng)濟(jì)變量之間存在合營變更趨勢；應(yīng)用截面數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象；模型中大年夜量引入滯后經(jīng)濟(jì)變量；樣本數(shù)據(jù)自身的緣故；三、多重共線性的全然明白得第二節(jié)多重共線性后果一、參數(shù)估量的后果完全多重共線性下的參數(shù)估量為一“不定式”；不完全多重共線性下的參數(shù)估量為—漸近“不定式”；多重共線性下參數(shù)估量值的方差；二、統(tǒng)計(jì)考查的后果參數(shù)的明顯性考查掉?。煌耆嘀毓簿€性下的推測無意義；參數(shù)估量值的符號與經(jīng)濟(jì)意義相悖；第三節(jié)多重共線性的考查一、簡單相干系數(shù)矩陣法二、參數(shù)明顯性與整體明顯性的比較三、關(guān)心回來待定系數(shù)與F考查的結(jié)合★四、前提數(shù)法注：“★”號處的內(nèi)容可選講，以下同第四節(jié)多重共線性的修改一、模型的變量變換差分模型；增長率模型二、先驗(yàn)信息的應(yīng)用參數(shù)的束縛；數(shù)據(jù)的結(jié)合；截面數(shù)據(jù)的應(yīng)用三、其他方法增長樣本容量；剔除變量；改變模型的函數(shù)形四、慢慢回來法★五、嶺回來估量第五節(jié)實(shí)例——我國鋼材供給量分析思慮與演習(xí)⒈什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的經(jīng)濟(jì)背景是什么？⒉簡述考查多重共線性的方法思路。⒊多重共線性對模型的阻礙是什么？⒋關(guān)于線性回來模型的最小二乘估量量（1）當(dāng)X之間顯現(xiàn)不完全共線性時(shí)，會顯現(xiàn)什么情形？（2）用什么方法考查顯現(xiàn)了不完全多重共線性？⒌依照1899-1922年某國制造業(yè)部分的年度數(shù)據(jù)，經(jīng)運(yùn)算獲得如下回來成果：se=(1.38)(0.34)(0.14)(0.021)=0.97F=189.8個中Y=實(shí)際臨盆指數(shù)，K=實(shí)際本錢投入指數(shù)，L=實(shí)際勞動投入指數(shù)，t=時(shí)刻或趨勢。應(yīng)用同樣數(shù)據(jù)，又獲得如下回來成果：se=(0.03)(0.15)(0.006)=0.65F=19.5（1）回來（1）式中是否有多重共線性？什么緣故？（2）在回來（1）式中，logK的先驗(yàn)符號是什么，成果是否與預(yù)期的一致，什么緣故？（3）選擇估量回來（2）式的來由是什么？（4）說明在回來（1）式和回來（2）式中的增長趨勢變量的感化是什么？⒍家庭花費(fèi)支出不僅取決于可安排收入，還決定與家庭的的財(cái)寶。設(shè)此問題的理論模型為：個中，Yi為花費(fèi)支出，X2i為家庭可安排收入，X3i為家庭財(cái)寶。依照表4-1中的數(shù)據(jù)建立回來模型并答復(fù)下列問題：（1）對所得的R2、、F、t等值作出評判；（2）所估量模型是否靠得住，什么緣故？表4-1編號YX2X3170808102651001009390120127349514014255110160169361151801876712020020528140220220191552402435101502602686⒎研究某國經(jīng)濟(jì)試擬合如下線性回來模型個中Yt=花費(fèi)，X2=工資收入，X3=非工資、非農(nóng)業(yè)收入，X4=農(nóng)業(yè)收入。依照表4-2的數(shù)據(jù)完成下列問題：（1）估量模型并對各項(xiàng)考查作出評判；（2）假如依照截面數(shù)據(jù)分析β3與β4對β2分別有如下關(guān)系：β3=0.75β2，β4=0.625β2，應(yīng)用這些成果得如下花費(fèi)函數(shù)Yt=β1+β2（X2t+0.75X3t+0.625X4t）+ut=β1+β2Zt個中，Zt=X2t+0.75X3t+0.625X4t。試用那個修改的模型去擬合表4-2的數(shù)據(jù)，并估量（3）你對Zt如何說明？表4-2某國公平易近經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)材料單位：10億美元年份YX2X3X4年份YX2X3X4193662.843.4117.103.96194695.776.7328.269.76193765.046.4418.655.48194798.375.9127.919.31193863.944.3517.094.371948100.377.6232.309.85193967.547.8219.284.511949103.278.0131.397.21194071.351.0223.244.881950108.983.5735.617.39194176.658.7128.116.371951108.590.5937.587.981945注86.387.6930.298.961952111.495.4735.177.42注：1942-1944年為斗爭年代⒏、表4-3供給了我國糧食總產(chǎn)量以及受重要身分阻礙的數(shù)據(jù)。個中Y=糧食總產(chǎn)出（萬噸），X1=農(nóng)業(yè)化肥施用量（萬公斤），X2=糧食播種面積（千公頃），X3=受災(zāi)面積（公頃），X4=農(nóng)業(yè)機(jī)械勞動力（萬千克），X5=農(nóng)業(yè)勞動力（萬人）。（1）估量模型（2）考查是否存在多重共線性；（3）假如存在多重共線性，采取恰當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行修改。表4-3研究糧食臨盆問題數(shù)據(jù)材料obsYX2X3X4X5X61983387281659.811404716209.31802231645.11984407311739.81128841526419497316851985379111775.810884522705.32091330351.51986391511930.61109332365622950304671987402081999.311126820392.724836308701988394082141.511012323944.72657531455.71989407552357.111220524448.72806732440.51990446242590.311346617819.32870833330.41991435292806.1112314278142938934186.31992442662930.211056025894.730308340371993456493151.9110509231333181733258.21994445103317.9109544313833380232690.31995466623593.7110060222673611832334.5第五章異方差性（2-3學(xué)時(shí)）本章教授教化要求：本章是違抗古典假定情形下線性回來模型建立的另一問題。經(jīng)由過程本章的進(jìn)修應(yīng)達(dá)到：操縱異方差的概念包含經(jīng)濟(jì)學(xué)說明，異方差的顯現(xiàn)對模型的不良阻礙，診斷異方差的方法和修改異方差的若干方法；經(jīng)由進(jìn)修學(xué)生能夠或許處理模型中顯現(xiàn)的異方差問題。本章重點(diǎn)是操縱考查和修改異方差性的若干方法，以及對成果的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的說明。第一節(jié)異方差的概念一、異方差的定義定義；異方差產(chǎn)生與某個說明變量的更換關(guān)系二、產(chǎn)生異方差的經(jīng)濟(jì)背景截面數(shù)據(jù)易引起異方差；用時(shí)刻數(shù)列數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的專門函數(shù)，如臨盆函數(shù)；用平均數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)第二節(jié)異方差的后果一、參數(shù)估量值的方差增大年夜二、參數(shù)的明顯性考查無意義三、推測精度降低第三節(jié)異方差的考查一、殘差圖分析法二、解析分析法Goldfeld-Quandt考查；White考查；ARCH考查；選講Spearman等級相干系數(shù)考查；Glejster考查；Reset考查等；第四節(jié)異方差的修改加權(quán)最小二乘法已知；未知二、變量變換法（變量的對數(shù)變換）★三、Box-Cox變換第五節(jié)實(shí)例——北京市人均儲蓄與人均收入之間的關(guān)系分析思慮與演習(xí)⒈簡述什么是異方差?什么緣故異方差的顯現(xiàn)老是與模型中某個說明變量的變更有關(guān)?⒉歸納教材中所介紹的考查異方差的方法之全然思惟.⒊什么是加權(quán)最小二乘法,它的全然思惟是什么?⒋確信下列說法是否精確,并扼要答復(fù)什么緣故:(1)當(dāng)異方差顯現(xiàn)時(shí),最小二乘國際是有偏的和方差非有效;(2)當(dāng)異方差顯現(xiàn)時(shí),常用的t和F考查掉效;(3)在異方差情形下,平日OLS估量必定高估了估量量的標(biāo)準(zhǔn)差;(4)假如OLS回來的殘差表示出體系性,則說明數(shù)據(jù)中有異方差性;(5)假如一個回來模型漏掉了一個重要變量,則OLS殘差必定表示出明顯的樣式;(6)假如模型漏掉落一個有非恒定方差的回來元,則殘差將會呈異方差.⒌由表5-1給出花費(fèi)Y與收入X的數(shù)據(jù),試依照數(shù)據(jù)完成以下問題:(1)估量回來模型Y=β1+β2X+U(2)考查異方差性(可用Goldfeld-quandt考查)(3)選用恰當(dāng)?shù)姆椒ㄐ薷漠惙讲畋?-1花費(fèi)（Y），收入（X）數(shù)據(jù)YXYXYX55801522209514065100144210108145708517524511315080110180260110160791201351901251658411514020511518098130178265130185951401912701351909012513723012020075901892501402057410555801402101101607085152220113150759014022512516565100137230108145741051452401151808011017524514022584115189250120200791201802601452409012517826513018598130191270⒍表5-2的數(shù)據(jù)是某國研究與開創(chuàng)(R&D)支出費(fèi)用(Y)與不合工業(yè)部分產(chǎn)品發(fā)賣量(X).試依照材料建立一個回來模型;應(yīng)用Glejser方法考查異方差;由此決定異方差的表示情勢并選用恰當(dāng)方法加以修改.表5-2某國的立異：1988年某國研究與開創(chuàng)（R＆D）費(fèi)用支出（所稀有字均以百萬美元計(jì)）工業(yè)群體發(fā)賣量R＆D費(fèi)用利潤⒈容器與包裝6375.362.5185.1⒉非銀行業(yè)金融11626.492.91569.5⒊辦事行業(yè)14655.1178.3276.8⒋金屬與采礦21869.2258.42828.1⒌住房與建筑26408.3494.7225.9⒍一樣制造業(yè)32405.610833751.9⒎休閑娛樂35107.71620.62884.1⒏紙張與林木產(chǎn)品40295.4421.74645.7⒐食物70761.6509.25036.4⒑衛(wèi)生80552.86620.113869.9⒒宇航952943918.64487.8⒓花費(fèi)者用品101314.11595.310278.9⒔電器與電子產(chǎn)品116141.31607.58787.3⒕化工產(chǎn)品122315.74454.116438.8⒖五金141649.93163.99761.4⒗辦公設(shè)備與電算機(jī)175025.813210.719774.5⒘燃料230614.51703.822626.6⒙汽車2935439528.218415.4注：工業(yè)群體按發(fā)賣量遞增次序分列。7、表5-3給出20個國度的股票價(jià)格和花費(fèi)者價(jià)格年百分率變更的一個橫截面數(shù)據(jù).試依照材料完成以下問題:(1)將Y對X回來并分析回來中的殘差;(2)因智利的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)了專門,去掉落智利數(shù)據(jù)后,重作(1)中的回來并再次分析回來中的殘差.(3)假如依照(1)的成果你將獲得有異方差的結(jié)論,而依照(2)的成果你又獲得相反的結(jié)論,對此你能作出什么一樣性的結(jié)論?表5-3第二次世界大年夜戰(zhàn)后（直至1969年）時(shí)代股票與花費(fèi)者價(jià)格國家變更率%每年股票價(jià)格Y花費(fèi)者價(jià)格X⒈澳大年夜利亞5.04.3⒉奧地利11.14.6⒊比利時(shí)3.22.4⒋加拿大年夜7.92.4⒌智利25.526.4⒍丹麥3.84.2⒎芬蘭11.15.5⒏法國9.94.7⒐德國13.32.2⒑印度1.54.0⒒愛爾蘭6.44.0⒓以色列8.98.4⒔意大年夜利8.13.3⒕日本13.54.7⒖墨西哥4.75.2⒗荷蘭7.53.6⒘新西蘭4.73.6⒙瑞典8.04.0⒚結(jié)合王國7.53.9⒛美國9.02.1⒏表5-4給出1985年我國北方幾個省市農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值,農(nóng)用化肥量、農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)勞動力，每日臨盆性固定臨盆原值以及農(nóng)靈活力數(shù)據(jù)，要求：（1）試建立我國北方地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)出線性模型；（2）選用恰當(dāng)?shù)姆椒疾槟Ｐ椭惺欠翊嬖诋惙讲?；?）假如存在異方差，采取恰當(dāng)?shù)姆椒右孕薷摹１?-4地區(qū)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（億元）農(nóng)業(yè)勞動力（萬人）澆灌面積（萬公頃）化肥用量（萬噸）戶均固定資產(chǎn)（元）農(nóng)靈活力（萬馬力）北京19.6490.133.847.5394.3435.3天津14.495.234.953.9567.5450.7河北149.91639.0357.2692.4706.892712.6山西55.07562.6107.931.4856.371118.5內(nèi)蒙古60.85462.996.4915.41282.81641.7遼寧87.48588.972.461.6844.741129.6吉林73.81399.769.6336.92576.81647.6黑龍江104.51425.367.9525.81237.161305.8山東276.552365.6456.55152.35812.023127.9河南200.022557.5318.99127.9754.782134.5陜西68.18884.2117.9036.1607.41764.0新疆49.12256.1260.4615.11143.67523.3第六章自相干性本章教授教化要求：本章是違抗古典假定情形下線性回來模型的建立的又一問題。經(jīng)由過程本章的進(jìn)修應(yīng)達(dá)到：操縱自相干的全然概念，自相干顯現(xiàn)的嚴(yán)峻后果，診斷自相干存在的方法和修改自相干的方法。要肄業(yè)生能夠或許依照本章的常識自力解決模型中的自相干問題。經(jīng)由第四、五、六章的進(jìn)修，學(xué)生可本身選擇一個實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，建立模型，并確信和解決上述可能存在的問題。本章的重點(diǎn)是異方差性、自相干性兩者在后果、考查方法、補(bǔ)償方法、Eviews處理以及成果說明等方面的共性與差別。第一節(jié)自相干性的概念一、自相干定義定義；自相干性用一階自回來表示的數(shù)學(xué)性質(zhì)二、產(chǎn)生自相干的經(jīng)濟(jì)背景經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的慣性感化；又模型設(shè)定誤差引起的自相干（變量缺掉、模型函數(shù)情勢欠妥）；隨機(jī)誤差序列自身的自相干；數(shù)據(jù)處理選成的自相干；蛛網(wǎng)想象第二節(jié)自相干的后果一、參數(shù)估量值的方差增大年夜二、參數(shù)的明顯性考查掉效三、推測精度降低第三節(jié)自相干的考查一、殘差平方圖分析法二、D-W考查D-W考查的有用前提；D-W統(tǒng)計(jì)量；D-W明顯性考查；D-W考查的缺點(diǎn)三、回來考查法第四節(jié)自相干的修改一、廣義差分法差分系數(shù)已知；差分系數(shù)未知二、Durbin兩步估量法（可用于高階自相干序列）三、Cochrane-Orcutt反復(fù)運(yùn)算法★第五節(jié)廣義最小二乘法一、廣義最小二乘法的全然含義二、廣義最小二乘法與加權(quán)最小二乘法的關(guān)系三、廣義最小二乘法與廣義差分法的關(guān)系第六節(jié)實(shí)例——某地區(qū)國內(nèi)臨盆總值與出口總額之間的關(guān)系分析思慮與演習(xí)⒈什么是序列相干？計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中產(chǎn)生自相干的緣故是什么？⒉如何熟悉用一階自回來表示序列的相干？簡述DW考查的應(yīng)用前提。⒊設(shè)模型為個中It=投資，rt=利錢率，εt為隨機(jī)誤差項(xiàng)且有如下特點(diǎn)：E(εt)=0，E(εt·εtˇ))=0（s≠0），cov(εt，ut-1)=0,E(εt2)=σε2，εt屈從正態(tài)分布。試求ρ的估量量，并最終得出清除序列相干的估量量的運(yùn)算步調(diào)。⒋在研究臨盆中的勞動追加值所占分額的更換時(shí)，有人曾推敲如下模型：模型A：模型B：個中Yt=勞動分額，t=時(shí)刻。依照1949-1964年數(shù)據(jù)，對初級金屬工業(yè)獲得如下成果：模型A：0.4529-0.0041tt=(-3.9608)R2=0.5284DW=0.8252模型B：0.4786-0.0127t+0.0005t2t=(-3.2724)(2.7777)R2=0.6629DW=1.82（1）模型A與模型B誰存在序列相干？（2）如何說明序列相干？（3）若何區(qū)分“純粹”自相干和設(shè)定偏誤？⒌表6-1給出某國銅工業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)。（1）依照這些數(shù)據(jù)，估量以下回來模型：并說明所得成果；表6-1年份CGILHA195121.89330.245.1220.4149119195222.29347.250.9259.5150419.41195319.63366.153.3256.31438？195422.85366.353.6249.3155121.78195533.77399.354.6352.3164623.68195639.18420.761.1329.1134926.01195730.5844261.9219.6122427.52195826.3044757.9234.8138226.89195930.748364.8237.41553.726.85196032.150666.2245.81296.127.23196130523.366.7229.21365.025.46196230.8563.872.2233.91492.523.88196330.8594.776.5234.21634.922.62196432.6635.781.7347156123.72196535.4688.189.8468.11509.724.5196636.675397.85551195.824.5196738.6796.31004181321.924.98196842.2868.5106.3525.21545.425.58196947.9935.5111.1620.71499.527.18197058.2982.4107.8588.6146928.721971521063.4109.6444.42084.529197251.21171.1119.7427.82378.526.67197359.51306.6129.8727.12057.525.33197477.31412.9129.3877.61352.534.06197564.21528.8117.8556.61171.439.79197669.61700.1129.8780.61547.644.49197766.81887.2137.1750.71989.851.23197866.52127.6145.2709.82023.354.42197998.32628.8152.5935.71759.261.061980101.42633.1147.1940.91298.570.87（2）求出上述回來的殘差，你能對這些殘差中是否有自回來做些什么說明？（3）求DW統(tǒng)計(jì)量，并對數(shù)據(jù)中可能顯現(xiàn)的自相干性質(zhì)作出評判；（4）試用廣義差分回來估量方法修改自相干；（5）試用cochrant-Orcutt迭代法估量模型；（6）對（4）與（5）所用方法作出評判。個中C為12個月的平均國內(nèi)銅價(jià)（每磅美分）。G為公平易近總產(chǎn)值（10億美元）I為12個月的平均工業(yè)臨盆指數(shù)L為12個月的平均倫敦金屬交易所銅價(jià)（20英鎊）H為每年新房動工數(shù)（千單位）A為12個月的平均鋁價(jià)（每磅美分）⒍表6-2是北京市城鎮(zhèn)居平易近家庭人均收入和花費(fèi)支出材料。（1）應(yīng)用OLS方法建立該市城鎮(zhèn)居平易近家庭的花費(fèi)函數(shù)：（2）選用恰當(dāng)方法考查是否存在序列相干？（3）假如存在自相干，選用恰當(dāng)?shù)墓懒糠椒右孕薷?。?-2年份人均收入（元）人均花費(fèi)支出（元）年份人均收入（元）人均花費(fèi)支出（元）1978450.18359.8619881767.671455.551979491.54408.6619891899.571520.411980599.40490.4419902067.331646.051981619.57511.4319912359.881860.171982668.06534.8219922813.102134.651983716.6574.0619933935.392939.601984837.65666.7519945585.884134.1219851158.84923.3219954748.685019.7619861317.331067.3819967945.785729.4519871413.241147.6⒎表6-3給出了1953年-1985年我國固定資產(chǎn)投資總額與工業(yè)總產(chǎn)值的數(shù)據(jù)材料。試求解如下問題：（1）應(yīng)用回來分析方法求模型的估量式，并確信是否存在自相干？（2）若存在自相干，并按一階自回來假定應(yīng)用廣義差分法從新估量模型，這時(shí)再考查模型是否還存在自相干。（3）若采?。ü潭ㄙY產(chǎn)投資指數(shù)），（工業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)）作為新數(shù)據(jù)，估量模型然后考查是否還存在自相干。表6-3年份（t）XtYt年份（t）XtYt195391.594501970368.0820801954102.685151971417.3123751955105.245341972412.8125171956160.846421973438.1227411957151.237041974436.1927301958279.0610831975544.9431241959368.0214831976523.9431581960416.5816371977548.3035781961156.0610671978688.724067196287.289201979699.3644831963116.669931980745.9048971964165.8911641981667.5151201965216.9014021982845.3155061966254.816241983951.9660881967187.72138219841185.1870421968151.57128519851180.5197561969246.9216658.本身自力選擇一個實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，建立模型，考查是否存在多重共線性、異方差、自相干，并采取響應(yīng)的方法解決。第七章分布滯后模型與自回來模型（5-6課時(shí)）本章教授教化要求：本章是一樣線性回來模型的擴(kuò)大部分。經(jīng)由過程本章進(jìn)修應(yīng)達(dá)到：了閉幕布滯后模型與自回來模型的差別與接洽；認(rèn)知模型估量的難點(diǎn)；操縱庫伊克模型、自適應(yīng)期望模型和局部調(diào)劑模型的經(jīng)濟(jì)背景與估量方法。本章的重點(diǎn)是建立動態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型建模的全然思路和Eviews成果的分析說明。本章課時(shí)安排為5-6課時(shí)。第一節(jié)分布滯后模型一、滯后效應(yīng)與滯后模型滯后現(xiàn)象；分布滯后模型的情勢；自回來模型的情勢二、產(chǎn)生滯后效應(yīng)的緣故心理身分；技巧身分；軌制身分三、分布滯后模型的估量分布滯后模型估量的困難：自由度不足；多重共線性；滯后長度難于確信有限分布滯后模型估量的處理方法：體會加權(quán)法；阿爾蒙法無窮分布滯后模型的估量思路：轉(zhuǎn)化為自回來模型進(jìn)行估量第二節(jié)自回來模型一、庫伊克模型庫伊克模型的背景；無窮分布滯后模型在庫伊克變換下的情勢；庫伊克模型的特點(diǎn)二、自適應(yīng)預(yù)期模型自適應(yīng)預(yù)期模型的背景；自適應(yīng)預(yù)期假定；自適應(yīng)預(yù)期模型的自回來表示三、局部調(diào)劑模型局部調(diào)劑模型的背景；局部調(diào)劑假定；局部調(diào)劑模型的自回來表示第三節(jié)自回來模型的估量一、自回來模型估量中的問題滯后因變量與隨機(jī)項(xiàng)相干；庫伊克模型與自適應(yīng)預(yù)期模型的隨機(jī)項(xiàng)自相干；二、對象變量法對象變量法的概念；對象變量法的特點(diǎn)；對象變量法的缺點(diǎn)三、德賓h-考查D-W考查的缺點(diǎn)；德賓h-考查第四節(jié)案例思慮與演習(xí)⒈什么是滯后現(xiàn)象？產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的緣故重要有哪些？⒉對分布滯后模型進(jìn)行估量存在哪些困難？實(shí)際應(yīng)用中若何處理這些困難？⒊庫伊克模型、自適應(yīng)模型與局部調(diào)劑模型有哪些工性和不合之處？模型估量會存在哪些困難？若何解決？⒋考查一階自回來模型隨機(jī)擾動項(xiàng)是否存在自相干，什么緣故用德賓h-考查而不消D-W考查？⒌表7-1給出了某地區(qū)1970-1991年固定資產(chǎn)投資Y與發(fā)賣額X的材料（單位：億元）。試就下列模型，按照必定的處理方法估量模型參數(shù)，并說明模型的經(jīng)濟(jì)意義，探測模型擾動項(xiàng)的一階自相干性。表7-1年度YX年度YX197036.9952.8051981128.68168.291197133.6055.9061982123.97163.351197235.4263.0271983117.35172.547197342.3572.9311984139.61190.682197452.4884.7901985152.88194.538197553.6686.5891986137.95194.657197658.5398.7971987141.06206.326197767.48113.2011988163.45223.540197878.13126.9051989183.80232.724197995.13143.9361990192.61239.4591980112.60154.3911991182.81235.142（1）設(shè)定模型應(yīng)用局部調(diào)劑假定。（2）設(shè)定模型應(yīng)用局部調(diào)劑假定。（3）設(shè)定模型應(yīng)用自適應(yīng)預(yù)期假定。（4）應(yīng)用阿爾蒙多項(xiàng)式變換法，估量分布滯后模型：第八章單一方程模型的專門問題（一）（2-3課時(shí)）本章教授教化要求：本章內(nèi)容是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模中經(jīng)常碰見的問題，包含虛擬變量、測量誤差、模型的設(shè)定和非線性函數(shù)等。經(jīng)由過程本章進(jìn)修應(yīng)達(dá)到：操縱虛擬說明變量的意義、設(shè)置規(guī)矩對模型的阻礙和其他修改模型的感化；明白得虛擬因變量的意義和有關(guān)模型及其估量；明白得測量誤差以及產(chǎn)生的后果，設(shè)定誤差的診斷性考查，化非線性模型為線性模型的全然思惟。經(jīng)由過程第四、五、六、七、八章的進(jìn)修，學(xué)生在課程論文中完全自力地完成一個綜合練習(xí)，提交一篇課程論文。本章的重點(diǎn)是虛擬說明變量的應(yīng)用和Eviews軟件的應(yīng)用和成果分析說明。本章的但是安排與第九章合營推敲，課時(shí)數(shù)為5-6學(xué)時(shí)。第一節(jié)虛擬說明變量一、虛擬變量的經(jīng)濟(jì)前提二、虛擬變量的設(shè)置規(guī)矩三、回來中虛擬說明變量的分析（一）截距更換分析單一虛擬說明變量；雙虛擬說明變量；兩個以上的虛擬的說明變量（季候調(diào)劑的例子分段性線性回來）（二）斜率分析更換分析單一虛擬說明變量；雙虛擬說明變量；其它情形（三）截距與斜率合營更換分析★（四）回來中虛擬說明變量的其他感化虛擬說明變量與方差分析（AOV）模型兩種回來之比：鄒氏（CHOW）考查；歸并橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)序數(shù)據(jù)；互相感化效應(yīng)；★第二節(jié)虛擬被說明變量一、虛擬被說明變量的經(jīng)濟(jì)背景及處理手段二、線性概率模型（一）線性概率模型的全然概念（二）線性概率模型的估量方法估量的全然思惟；擾動項(xiàng)為非正態(tài)時(shí)的情形；擾動項(xiàng)為異方差時(shí)的情形；0≤E（Yi/X）≤1不成立時(shí)的情形（Logit模型Probit模型）第三節(jié)測量誤差一、測量誤差及產(chǎn)生的后果被說明變量的測量誤差及產(chǎn)生的后果；說明變量的測量誤差及產(chǎn)生的后果二、一個實(shí)際的例子：CAPM的估量第四節(jié)設(shè)定誤差一、設(shè)定誤差與模型的診斷性考查二、相干變量的漏掉（欠擬合）三、無相干變量的誤選（過擬合）第五節(jié)非線性回來模型一、參數(shù)內(nèi)生線性模型雙對數(shù)方程半對數(shù)方程Box-Cox變換其他變換二、非線性的辨認(rèn)殘差分析分段線性回來多項(xiàng)式切近靠近三、內(nèi)生線性及辨認(rèn)第九章單一方程模型的專門問題（二）（2-3課時(shí)）本章教授教化要求：本章內(nèi)容是時(shí)刻序列上鉤量經(jīng)濟(jì)分析的全然內(nèi)容。經(jīng)由過程本章進(jìn)修，應(yīng):達(dá)到明白得經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中時(shí)刻序列變量的全然特點(diǎn)，建模的全然思惟（專門留意與傳統(tǒng)建模方法的比較）；明白得安穩(wěn)性問題與單位根考查；明白得變量的協(xié)整性考查；明白得Grange因果關(guān)系考查。本章的重點(diǎn)是明白得時(shí)刻序列數(shù)據(jù)建模過程中，安穩(wěn)性的重要性以及響應(yīng)的考查方法，初步明白得單位根考查、協(xié)整性考查以及Grange因果關(guān)系考查的全然思路、全然做法以及差不多分析說明，為時(shí)刻序列分析課程的深刻進(jìn)修奠定必定的前期差不多。第一節(jié)概述建模的全然思路比較第二節(jié)安穩(wěn)時(shí)刻序列及考查一、安穩(wěn)和非安穩(wěn)時(shí)刻序列二、單位根考查三、擴(kuò)大迪克-富勒考查第三節(jié)協(xié)整性及誤差校訂機(jī)制模型一、協(xié)整的全然概念及考查概念例子：協(xié)整序列；協(xié)整及協(xié)整向量、協(xié)整秩二、誤差校訂模型第四節(jié)經(jīng)濟(jì)變量間的因果性：Granger考查一、經(jīng)濟(jì)變量的因果性二、因果