《壽險(xiǎn)精算實(shí)訓(xùn)》教學(xué)大綱課程名稱：壽險(xiǎn)精算實(shí)訓(xùn)課程類型：專業(yè)選修課課程編號(hào)：071029開課院（部）：金融學(xué)院本課程學(xué)時(shí)學(xué)分：32學(xué)時(shí)/1學(xué)分適用專業(yè)：數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)開課學(xué)期：第5學(xué)期先修課程：高等數(shù)學(xué)（或數(shù)學(xué)分析）、線性代數(shù)（或高等代數(shù)）、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融數(shù)學(xué)（利息理論部分）、壽險(xiǎn)精算學(xué)一、課程簡(jiǎn)述1.課程性質(zhì)：壽險(xiǎn)精算實(shí)訓(xùn)是為壽險(xiǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營與管理提供數(shù)量分析方法、并用相關(guān)精算軟件實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)精算經(jīng)營所需要的指標(biāo)運(yùn)算的一門課程，它是基于統(tǒng)計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、計(jì)算機(jī)的一門綜合學(xué)科。本課程是高等院校保險(xiǎn)及精算相關(guān)專業(yè)的選修課程。這門課程所涉及的內(nèi)容以及所提供的方法具有很強(qiáng)的適用性，對(duì)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理有很大的應(yīng)用價(jià)值。2.課程任務(wù)：通過學(xué)習(xí)，使學(xué)生在學(xué)習(xí)和掌握基礎(chǔ)理論知識(shí)的同時(shí)，關(guān)注中國保險(xiǎn)業(yè)精算的基本實(shí)踐活動(dòng)。3.課程目標(biāo)：通過本課程的教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)生利用壽險(xiǎn)精算工具，處理解決人壽保險(xiǎn)中所面臨的一系列實(shí)際問題的能力。通過教學(xué)，要求學(xué)生掌握壽險(xiǎn)精算的基本原理、基本技能和實(shí)務(wù)的基本知識(shí)，使學(xué)生熟悉生命表編制的基礎(chǔ)知識(shí)，掌握壽險(xiǎn)、年金精算現(xiàn)值以及各種險(xiǎn)種凈保費(fèi)、凈準(zhǔn)備金的計(jì)算方法，并力求達(dá)到初步具備精算實(shí)務(wù)的能力，滿足社會(huì)的用人需求。二、實(shí)訓(xùn)目的與基本要求1.實(shí)訓(xùn)目的開設(shè)《壽險(xiǎn)精算實(shí)訓(xùn)》，設(shè)計(jì)多種實(shí)踐活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)生對(duì)現(xiàn)實(shí)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)與壽險(xiǎn)精算理論的聯(lián)系，培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析和解決實(shí)際問題的能力以及自學(xué)能力，使學(xué)生具有較高的學(xué)習(xí)專業(yè)理論的素質(zhì)，增強(qiáng)課程教學(xué)的理論聯(lián)系實(shí)際效果，滿足應(yīng)用型人才培養(yǎng)要求。通過實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)，分析相關(guān)因素及相關(guān)結(jié)論，以培養(yǎng)學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際與分析問題的能力。2.基本要求要求學(xué)生學(xué)會(huì)完成各項(xiàng)實(shí)訓(xùn)，掌握壽險(xiǎn)精算的基本原理、基本技能的同時(shí)，掌握壽險(xiǎn)精算相關(guān)實(shí)踐的基本操作程序，包括人壽保險(xiǎn)的保費(fèi)費(fèi)率的厘定和準(zhǔn)備金評(píng)估等內(nèi)容，為學(xué)生畢業(yè)以后從事壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)踐或精算理論研究工作奠定良好基礎(chǔ)。三、實(shí)訓(xùn)方式與注意事項(xiàng)1.實(shí)訓(xùn)方式：用excel軟件進(jìn)行上機(jī)實(shí)訓(xùn)2.注意事項(xiàng)：在實(shí)訓(xùn)前熟悉實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目涉及精算基本原理，在使用相關(guān)軟件實(shí)現(xiàn)相關(guān)公式時(shí)，要注意編程或編寫公式的技巧，并注意分析運(yùn)算結(jié)果是否符合實(shí)際。四、實(shí)訓(xùn)教材或主要參考資料1.李勇權(quán).基于Excel的壽險(xiǎn)精算實(shí)驗(yàn).天津：南開大學(xué)出版社，2013。2.王燕.壽險(xiǎn)精算學(xué)（第二版）.北京：中國人民大學(xué)出版社，2014。3.中國精算師協(xié)會(huì).壽險(xiǎn)精算.北京：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2010。4、.金圣才.壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)過關(guān)必做1000題.北京：中國石化出版社，2009。五、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目與內(nèi)容序號(hào)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱主要儀器設(shè)備內(nèi)容實(shí)訓(xùn)學(xué)時(shí)每組人數(shù)實(shí)訓(xùn)要求1生命表的選擇、編制換算表計(jì)算機(jī)、辦公軟件excel根據(jù)原始生命表數(shù)據(jù)生成換算函數(shù)表41必修2傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的躉繳凈保費(fèi)計(jì)算機(jī)、辦公軟件excel設(shè)計(jì)定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)的投保年齡、不同利率、不同生命表假設(shè)下的的凈保費(fèi)費(fèi)率表61必修3年金保險(xiǎn)的躉繳凈保費(fèi)、傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的期繳凈保費(fèi)計(jì)算機(jī)、辦公軟件excel設(shè)計(jì)定期生存年金保險(xiǎn)、終身生存年金保險(xiǎn)、單增或單減生存年金保險(xiǎn)的（不同投保年齡、不同利率、不同生命表假設(shè)下）躉繳凈保費(fèi)表、人壽保險(xiǎn)的期繳凈保費(fèi)【保額為1000元】61必修4傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的毛保費(fèi)計(jì)算機(jī)、辦公軟件excel設(shè)計(jì)定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)的不同交費(fèi)期的費(fèi)用比例，計(jì)算毛保費(fèi)費(fèi)率表。毛保費(fèi)的定義：保險(xiǎn)公司實(shí)際收取的保費(fèi)為用于保險(xiǎn)金給付的凈保費(fèi)和用于各種經(jīng)營費(fèi)用開支的附加費(fèi)用之和，即毛保費(fèi)，英文為GrossPremium，簡(jiǎn)記為GP。由于毛保費(fèi)是考慮了保險(xiǎn)公司諸多費(fèi)用因素后得到的保費(fèi)，因而需要提前對(duì)一些費(fèi)用進(jìn)行假設(shè)。61必修5基礎(chǔ)險(xiǎn)種準(zhǔn)備金計(jì)算計(jì)算機(jī)、辦公軟件excel對(duì)于定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)分別利用不同的方法計(jì)算理論責(zé)任準(zhǔn)備金、修正責(zé)任準(zhǔn)備金和毛保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金。首先，我們來說明責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算思路和計(jì)算公式。讀者應(yīng)明確的是準(zhǔn)備金的測(cè)算和定價(jià)以及利潤(rùn)測(cè)試是三個(gè)相對(duì)獨(dú)立的環(huán)節(jié)，本章中所有的保費(fèi)都是運(yùn)用前面章節(jié)給定的保費(fèi)計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算得出的。由于準(zhǔn)備金評(píng)估與定價(jià)可能使用不同的假設(shè)基礎(chǔ)，因此應(yīng)建立獨(dú)立的評(píng)估計(jì)算基礎(chǔ)，以免保費(fèi)隨評(píng)估假設(shè)的變化而發(fā)生變化。給出基礎(chǔ)險(xiǎn)種理論責(zé)任準(zhǔn)備金，修正責(zé)任準(zhǔn)備金和毛保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算公式，利用Excel和VBA計(jì)算部分險(xiǎn)種三種類型準(zhǔn)備金的方法。61必修6含保費(fèi)返還的壽險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)算機(jī)、辦公軟件excel1.熟悉含保費(fèi)返還的壽險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)典型的產(chǎn)品的保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)金額，并給出利率、死