期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練題庫(kù)B卷帶答案

單選題（共50題）1、大連商品交易所滾動(dòng)交割的交割結(jié)算價(jià)為（）結(jié)算價(jià)。A.最后交割日B.配對(duì)日C.交割月內(nèi)的所有交易日D.最后交易日【答案】B2、從交易頭寸來看，期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者可以分為()。A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者B.機(jī)構(gòu)投機(jī)者和個(gè)人投機(jī)者C.當(dāng)日交易者和搶帽子者D.長(zhǎng)線交易者和短線交易者【答案】A3、（）的變動(dòng)表現(xiàn)為供給曲線上的點(diǎn)的移動(dòng)。A.需求量B.供給水平C.需求水平D.供給量【答案】D4、某多頭套期保值者，用5月小麥期貨保值，入市成交價(jià)為2030元/噸；一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2160元/噸。同時(shí)將期貨合約以2220元/噸平倉(cāng)，如果該多頭套期保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是()A.1960B.1970C.2020D.2040【答案】B5、期權(quán)按履約的時(shí)間劃分，可以分為（）。A.場(chǎng)外期權(quán)和場(chǎng)內(nèi)期權(quán)B.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)【答案】D6、當(dāng)某貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時(shí)，稱為（）。A.升水B.貼水C.升值D.貶值【答案】B7、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序，說法不正確的是（）。A.交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求B.開市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核C.超過會(huì)員自行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會(huì)員記錄并存檔【答案】D8、控股股東和實(shí)際控制人持續(xù)經(jīng)營(yíng)()個(gè)以上完整的會(huì)計(jì)年度的期貨公司才有權(quán)申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格。A.1B.2C.3D.5【答案】B9、關(guān)于利率上限期權(quán)的說法，正確的是（）。A.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方不需承擔(dān)任何支付義務(wù)B.為保證履約，買賣雙方需要支付保證金C.如果市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率上限，則買方向賣方支付市場(chǎng)利率低于協(xié)定利率上限的差額D.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額【答案】D10、期貨的套期保值是指企業(yè)通過持有與現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸方向（）的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要交易的替代物，以期對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。A.相同B.相反C.相關(guān)D.相似【答案】B11、在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是（）。A.期權(quán)費(fèi)B.無窮大C.零D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格【答案】A12、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬元，當(dāng)日開倉(cāng)買入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣出平倉(cāng)10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸（銅期貨合約每手為5噸）。該投資者的當(dāng)日盈虧為（）元。A.盈利10000B.盈利12500C.盈利15500D.盈利22500【答案】C13、某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為（）元/噸時(shí)，該投資者虧損。A.1000B.1500C.-300D.2001【答案】D14、在我國(guó)，某交易者在4月28日賣出10手7月份白糖期貨合約同時(shí)買入10手9月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為6350元/噸和6400元/噸，5月5日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，7月和9月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為6380元/噸和6480元/噸，該套利交易的價(jià)差（）元/噸A.擴(kuò)大50B.擴(kuò)大90C.縮小50D.縮小90【答案】A15、外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是（）。A.遠(yuǎn)期匯率B.即期匯率C.遠(yuǎn)期升水D.遠(yuǎn)期貼水【答案】B16、芝加哥期貨交易所（CBOT）面值為10萬美元的長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)為98-080，則意味著期貨合約的交易價(jià)格為（）美元。A.98250B.98500C.98800D.98080【答案】A17、國(guó)債期貨交割時(shí)，發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為（）。A.期貨交割結(jié)算價(jià)／轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息B.期貨交割結(jié)算價(jià)轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息C.期貨交割結(jié)算價(jià)轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D.期貨交割結(jié)算價(jià)轉(zhuǎn)換因子【答案】C18、下列對(duì)于技術(shù)分析理解有誤的是（）。A.技術(shù)分析的特點(diǎn)是比較直觀B.技術(shù)分析方法以供求分析為基礎(chǔ)C.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場(chǎng)趨勢(shì)D.技術(shù)分析的基礎(chǔ)是市場(chǎng)行為反映一切信息【答案】B19、期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過（）實(shí)現(xiàn)的。A.套期保值B.跨市套利C.跨期套利D.投機(jī)交易【答案】A20、中國(guó)金融期貨交易所是（）制期貨交易所。A.會(huì)員B.公司C.合作D.授權(quán)【答案】B21、目前在我國(guó)，對(duì)某一品種某一月份合約的限倉(cāng)數(shù)額規(guī)定描述正確的是（）。A.限倉(cāng)數(shù)額根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定B.限倉(cāng)數(shù)額與交割月份遠(yuǎn)近無關(guān)C.交割月份越遠(yuǎn)的合約限倉(cāng)數(shù)額越小D.進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額最小【答案】D22、如果某種期貨合約當(dāng)日無成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是（）。A.上一交易日開盤價(jià)B.上一交易日結(jié)算價(jià)C.上一交易日收盤價(jià)D.本月平均價(jià)【答案】B23、期貨技術(shù)分析假設(shè)的核心觀點(diǎn)是（）。A.歷史會(huì)重演B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)C.市場(chǎng)行為反映一切信息D.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格【答案】B24、為規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn)，可通過（）進(jìn)行套期保值。A.賣出股指期貨合約B.買入股指期貨合約C.正向套利D.反向套利【答案】A25、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約，可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為（）年的記賬式付息國(guó)債。A.2～3.25B.4～5.25C.6.5～10.25D.8～12.25【答案】B26、面值為100萬美元的13周美國(guó)國(guó)債，當(dāng)投資者以98.8萬美元買進(jìn)時(shí)，年貼現(xiàn)率為（）。A.1.2%B.4.8%C.0.4%D.1.21%【答案】B27、關(guān)于期權(quán)權(quán)利的描述，正確的是（）。A.買方需要向賣方支付權(quán)利金B(yǎng).賣方需要向買方支付權(quán)利金C.買賣雙方都需要向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金D.是否需要向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金由雙方協(xié)商決定【答案】A28、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，建立并完善（）。A.監(jiān)督管理B.公司治理C.財(cái)務(wù)制度D.人事制度【答案】B29、某投資者當(dāng)日開倉(cāng)買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，如果該投資者當(dāng)日全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為2830點(diǎn)和2870點(diǎn)，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，則其平倉(cāng)盈虧（逐日盯市）為（）元。（不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利30000B.盈利90000C.虧損90000D.盈利10000【答案】A30、期貨及其子公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)（），向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)履行登記手續(xù)。A.直接申請(qǐng)B.依法登記備案C.向用戶公告D.向同行業(yè)公告【答案】B31、滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是（）。A.當(dāng)天的收盤價(jià)B.收市時(shí)最高買價(jià)與最低買價(jià)的算術(shù)平均值C.收市時(shí)最高賣價(jià)與最低賣價(jià)的算術(shù)平均值D.期貨合約最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)【答案】D32、若期權(quán)買方擁有買入標(biāo)的物的權(quán)利，該期權(quán)為（）。A.現(xiàn)貨期權(quán)B.期貨期權(quán)C.看漲期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】C33、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)前7月份銅期貨價(jià)格為53300元/噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲.現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)A.盈利1375000元B.虧損1375000元C.盈利1525000元D.虧損1525000元【答案】A34、CME交易的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分／蒲式耳，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478．5美分／蒲式耳時(shí)，則看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）。A.內(nèi)涵價(jià)值=1B.內(nèi)涵價(jià)值=2C.內(nèi)涵價(jià)值=0D.內(nèi)涵價(jià)值=-1【答案】C35、利率互換交易雙方現(xiàn)金流的計(jì)算方式為（）。A.均按固定利率計(jì)算B.均按浮動(dòng)利率計(jì)算C.既可按浮動(dòng)利率計(jì)算，也可按固定利率計(jì)算D.一方按浮動(dòng)利率計(jì)算，另一方按固定利率計(jì)算【答案】D36、（）是指獨(dú)立于期貨公司和客戶之外，接受期貨公司委托進(jìn)行居間介紹，獨(dú)立承擔(dān)基于居間法律關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任的自然人或組織。A.介紹經(jīng)紀(jì)商B.期貨居間人C.期貨公司D.證券經(jīng)紀(jì)人【答案】B37、期貨交易中，大多數(shù)都是通過（）的方式了結(jié)履約責(zé)任的。A.對(duì)沖平倉(cāng)B.實(shí)物交割C.繳納保證金D.每日無負(fù)債結(jié)算【答案】A38、面值為1000000美元的3個(gè)月期國(guó)債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則其發(fā)行價(jià)為（）。A.980000美元B.960000美元C.920000美元D.940000美元【答案】A39、日本、新加坡和美國(guó)市場(chǎng)均上市了日經(jīng)225指數(shù)期貨，交易者可利用兩個(gè)相同合約之間的價(jià)差進(jìn)行（）A.跨月套利B.跨市場(chǎng)套利C.跨品種套利D.投機(jī)【答案】B40、下列期貨合約的主要條款中，（）的作用是便于確定期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)品和其他可替代品之間的價(jià)格差距。A.交割等級(jí)B.交割方式C.交割日期D.最小變動(dòng)價(jià)位【答案】A41、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1840元/噸，同時(shí)買入1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日，該交易者買入1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，則該交易者套利的結(jié)果為（）元。A.虧損150B.獲利150C.虧損200D.獲利200【答案】B42、下面屬于相關(guān)商品間的套利的是（）。A.買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣原油期貨合約B.購(gòu)買大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約C.買入小麥期貨合約，同時(shí)賣出玉米期貨合約D.賣出LME銅期貨合約，同時(shí)買入上海期貨交易所銅期貨合約【答案】C43、基差的計(jì)算公式為（）。A.基差＝期貨價(jià)格－現(xiàn)貨價(jià)格B.基差＝現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格C.基差＝遠(yuǎn)期價(jià)格－期貨價(jià)格D.基差＝期貨價(jià)格－遠(yuǎn)期價(jià)格【答案】B44、期貨市場(chǎng)的一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)功能是為生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)者提供現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移工具。要實(shí)現(xiàn)這一目的，就必須有人愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并提供風(fēng)險(xiǎn)資金。扮演這一角色的是（）。A.期貨投機(jī)者B.套期保值者C.保值增加者D.投資者【答案】A45、某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸,則該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì)）A.-30美元/噸B.-20美元/噸C.10美元/噸D.-40美元/噸【答案】B46、在其他條件不變的情況下，一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率相對(duì)較高，其國(guó)民收入增加相對(duì)也會(huì)較快，這樣會(huì)使該國(guó)增加對(duì)外國(guó)商品的需求，該國(guó)貨幣匯率()。A.下跌B.上漲C.不變D.視情況而定【答案】A47、()是指選擇少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種在不同的階段分散資金投入。A.縱向投資分散化B.橫向投資多元化C.跨期投資分散化D.跨時(shí)間投資分散化【答案】A48、某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約30手，成交價(jià)格為3320元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格為3340元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為3350元/噸，收盤價(jià)為3360元/噸，大豆的交易單位為10噸/手，交易保證金比列為8%，則該客戶當(dāng)日持倉(cāng)盯市盈虧為（）元。（不記手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.6000B.8000C.-6000D.-8000【答案】D49、美國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.67元人民幣，這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.美元標(biāo)價(jià)法B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】D50、目前我國(guó)各期貨交易所均采用的指令是（）。A.市價(jià)指令B.長(zhǎng)效指令C.止損指令D.限價(jià)指令【答案】D多選題（共30題）1、價(jià)差交易包括（）。A.跨市套利B.跨商品套利C.跨期套利D.期現(xiàn)套利【答案】ABC2、對(duì)于交易型開放式指數(shù)基金(ETF)，以下說法正確的是（）。A.以藍(lán)籌股指數(shù)為標(biāo)的B.可以實(shí)現(xiàn)分散化投資C.可以在柜臺(tái)申購(gòu)與贖回D.可以在交易所公開競(jìng)價(jià)交易【答案】BCD3、按照期權(quán)買方未來是具有買入標(biāo)的物的權(quán)利還是賣出標(biāo)的物的權(quán)利，期權(quán)分為（）。A.看跌期權(quán)B.看漲期權(quán)C.美式期權(quán)D.歐式期權(quán)【答案】AB4、下面對(duì)β系數(shù)描述正確的有（）。A.股票組合的β系數(shù)由組合中各股票投入資金所占比例及其β系數(shù)決定B.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，應(yīng)做買入套期保值C.β系數(shù)越大，該股票相對(duì)于以指數(shù)衡量的股票市場(chǎng)來說風(fēng)險(xiǎn)就越大D.當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值一定，股票組合的β系數(shù)越大，套期保值所需的期貨合約數(shù)量就越多【答案】ACD5、交易所期權(quán)，買賣雙方可以對(duì)期權(quán)進(jìn)行的操作是（）。A.買方行權(quán)B.買方放棄行權(quán)C.買賣雙方對(duì)沖平倉(cāng)D.買賣雙方私下平倉(cāng)【答案】ABC6、在美國(guó)期貨市場(chǎng)，商品投資基金行業(yè)中的參與者包括（）。A.期貨傭金商(FCM)B.商品交易顧問(CTA)C.交易經(jīng)理(TM)D.商品基金經(jīng)理(CPO)【答案】ABCD7、期貨交易套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移（）。A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD8、做市交易是算法交易的一種策略，若一個(gè)合約當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為3600元/噸，以下指令中，（）符合做市交易策略。A.以3580元/噸掛限價(jià)買單B.以3570元/噸掛限價(jià)賣單C.以3620元/噸掛限價(jià)買單D.以3610元/噸掛限價(jià)賣單【答案】AD9、下面對(duì)于持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括（）。A.持倉(cāng)費(fèi)的高低與持有商品的時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)B.當(dāng)交割月到來時(shí)，持倉(cāng)費(fèi)將升至最高C.距交割時(shí)間越近，持倉(cāng)費(fèi)越低D.持倉(cāng)費(fèi)等于基差【答案】AC10、（），將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損。A.正向市場(chǎng)中，基差變大B.正向市場(chǎng)中，基差變小C.反向市場(chǎng)中，基差變大D.反向市場(chǎng)中，基差變小【答案】AC11、影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素包括（）。A.市場(chǎng)即期匯率B.到期期限C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格【答案】ABCD12、投資者對(duì)股票組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。A.通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC13、下列屬于現(xiàn)貨多頭的情形有（）。A.甲貿(mào)易商有著千噸白糖庫(kù)存B.乙榨油廠已簽訂大豆進(jìn)口合同，確定了價(jià)格，但尚未實(shí)現(xiàn)交收C.丙鋼材貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在三個(gè)月后按某價(jià)格提供若干噸鋼材但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨D.丁輪胎廠在三個(gè)月后需購(gòu)進(jìn)一批天然橡膠原料【答案】AB14、某客戶下達(dá)了“以11630元／噸的價(jià)格賣出10手上海期貨交易所7月份期貨”的限價(jià)指令，則可能的成交價(jià)格為（）元／噸。A.11625B.11635C.11620D.11630【答案】BD15、下面對(duì)期貨交割結(jié)算價(jià)描述正確的是（）。A.有的交易所是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)B.有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)C.有的交易所以交割月第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià)D.交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)【答案】ABCD16、畫日K線時(shí)，用到了（）。A.開盤價(jià)、收盤價(jià)B.交易量、持倉(cāng)量C.最高價(jià)、最低價(jià)D.結(jié)算價(jià)、最新價(jià)【答案】AC17、會(huì)員制和公司制期貨交易所的主要區(qū)別有（）。A.是否以營(yíng)利為目的B.提供設(shè)施、場(chǎng)所不同C.適用法律不盡相同D.決策機(jī)構(gòu)不同【答案】ACD18、在進(jìn)行股指期現(xiàn)套利時(shí)，套利應(yīng)該（）。A.在期指處于無套利區(qū)間的上界之上進(jìn)行正向套利B.在期指處于無套利區(qū)間的上界之下進(jìn)行正向套利C.在期指處于無套利區(qū)間的下界之上進(jìn)行反向套利D.在期指處于無套利區(qū)間的下界之下進(jìn)行反向套利【答案】AD19、商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標(biāo)的商品的（）等方面特點(diǎn)的影響。A.生產(chǎn)B.使用C.儲(chǔ)藏D.流通【答案】ABCD20、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為()。A.政策風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD21、一般情況下，在正向市場(chǎng)情況下，對(duì)商品期貨而言，下列說法正確的是（）。A.當(dāng)行情上漲時(shí)，近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約B.當(dāng)行情上漲時(shí)，近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約C.當(dāng)行情下跌時(shí)，近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約D.當(dāng)行情下跌時(shí)，近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約【答案】AD22、在進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期交易時(shí)，交易雙方將按約定的（）進(jìn)行交易。A.時(shí)間B.幣種C.金額D.匯率【答案】ABCD23、()為商品市場(chǎng)本期供給量的重要組成部分，并對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生影響。A.期初庫(kù)存量B.當(dāng)期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量C.當(dāng)期進(jìn)口量D.當(dāng)期出口量【答案】ABC24、遠(yuǎn)期合約是雙方在將來的一定時(shí)間，按照合約規(guī)定的價(jià)格交割貨物，支付款項(xiàng)的合約。同遠(yuǎn)期合同相比，期貨合約（）。A.在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約B.只能用實(shí)物交割來進(jìn)行結(jié)算C.合約缺乏流動(dòng)性D.違約風(fēng)險(xiǎn)較低【答案】AD25、下列關(guān)于國(guó)債期貨基差交易策略，正確的是（）。A.基差空頭策略即賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨B.基差多頭策略即賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨C.基差多頭策略即買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨D.基差空頭策略即買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨【答案】AC26、期貨行情表中，期貨合約用合約代碼來標(biāo)識(shí)，P1108表示的不是（）。A.到期日為11月8日的棕櫚油期貨合約B.上市月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約C.到期月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約D.上市日為11月8日的棕櫚油期貨合約【答案】ABD27、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度具體規(guī)定的說法中，正確的有（）。A.采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市