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應(yīng)用時間序列分析試卷一應(yīng)用時間序列分析(試卷一)值序列之后，首先要對它的平穩(wěn)性和純隨機(jī)性進(jìn)行檢驗，這兩 3、平穩(wěn)AR(p)模型的自相關(guān)系數(shù)有兩個顯著的性質(zhì)：一是拖尾性；二是呈負(fù) 5、AR(1)模型的平穩(wěn)域是1<0<1}。AR(2)模型的平穩(wěn)域是122211、頻域分析方法與時域分析方法相比(D)2、下列對于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)描述正確的是(D)3、純隨機(jī)序列的說法，錯誤的是(B)4、關(guān)于自相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)，下列不正確的是(D)5、對矩估計的評價，不正確的是(A)D.計算量小(低階模型場合)。6、關(guān)于ARMA模型，錯誤的是(C)7、MA(q)模型序列的預(yù)測方差為下列哪項(B)At|l(Bt|l(99999999l飛q飛l飛q飛q飛l飛l飛q飛8、ARMA(p,q)模型的平穩(wěn)條件是(B)9、利用自相關(guān)圖判斷一個時間序列的平穩(wěn)，下列說法正確的是(A)10、利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗，下列說法正確的是(C)(x=0+0x+0x+…+0x+c量x,x,…,x的條件下，或者說，在剔除了中間k-1個隨機(jī)變量的干擾之t_1t_2t_k+1t_ktxtk影響的相關(guān)度量。用數(shù)學(xué)語言描述就是 t_kt_kk1k-110112、計算下列MA(q)模型的可逆性條件ttt-1ttt-1tt5t-125t-2tt4t-116t-2ttt-1ttt-1(1逆函數(shù)I=〈tt_ktt5t_125t_2221tt4t_116t_2216Itt_3nt_3n_1nn=0t1t_1t1t_1110k111l|1k=0lkc1_02ck=0

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