某財經(jīng)學(xué)院李子奈《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程試卷〔含答案〕 學(xué)年第 學(xué)期 考試時間： 90 分鐘 年級專業(yè) 學(xué)號 姓名 1、推斷題〔31〕單位根檢驗中的DF檢驗的零假設(shè)是“被檢驗時間序列是平穩(wěn)的”，此檢驗是雙側(cè)檢驗?！?〕答案：錯誤DF的”，此檢驗是左單側(cè)檢驗。用于進(jìn)展廣義差分變換的自相關(guān)系數(shù)ρ的常用估量方法有科克倫-奧科特迭代法和杜賓兩步法?！?〕答案：正確解析：應(yīng)用廣義最小二乘法或廣義差分法，必需隨機(jī)誤差項的相關(guān)系數(shù)，實際上μj的不行觀測性使得ρ估量，然后再用廣義差分法。常用的估量方法有：科克倫-奧科特迭代法和杜賓兩步法。存在多重共線性時，肯定會使參數(shù)估量值的方差增大，從而造成估量效率的損失?！?〕答案：錯誤解析：打算參數(shù)估量量的方差大小的因素除了解釋變量間的相關(guān)程度外，還有解釋變量自身的方差的大小，以及隨機(jī)干擾項的大小這兩個因素。假設(shè)解釋變量問有較強(qiáng)的相關(guān)性，但解釋變量的方差較大，或隨機(jī)干擾項的方差較小，都會使得參數(shù)估量量的方差變小，從而效率的損失也不大。2、名詞題〔55〕1. 樣本回歸函數(shù)答案：樣本回歸函數(shù)是指從總體中抽出的關(guān)于Y、X樣本所建立的回歸函數(shù)。其函數(shù)形式為：Y∧＝f〔X〕＝β∧0＋β∧1X。其中，β∧0、β∧1為依據(jù)樣本數(shù)據(jù)估量出來的值，Y∧也是通過估量所得的方程推測出來的值。非實際模型，只是用來擬合實際模型。解析：空3、簡答題〔255〕假設(shè)居民戶儲蓄〔Y〕與收入〔X〕之間可建立如下形式的儲蓄模型Y＝β0＋β1X＋μ，。其中，εE〔δ〕＝0、同方差Var〔ε〕＝σε2且與X相互獨(dú)立的隨機(jī)變量。該模型滿足零均值根本假設(shè)E〔μ｜X〕＝0該模型滿足同方差根本假設(shè)Var〔μ｜X〕＝σ2假設(shè)該模型不滿足同方差性，試解釋隨著居民戶收入X隨機(jī)擾動項μ答案：〔1〕ε與X即模型滿足零均值根本假設(shè)。由于ε與Xσε2Var〔ε｜X〕＝Xσε2卻隨X化，不是常數(shù)，因此模型不滿足同方差性。由〔2〕Var〔ε｜X〕＝Xσε2μ著居民戶收入X支配范圍往往很有限，其絕大多數(shù)收入要用來購置食品、衣物等生活必需品，不同收入的居民戶用于儲蓄的額度往往是一個較為固定的小的額度，差異不會太大。但對高收入居民戶來說，儲蓄的大小在不同居民戶之間差異很大，有的家庭大局部收入用來消費(fèi)，儲蓄額較低，而有些家庭則可能有較高的儲蓄額。解析：空對于涉及三個變量y，x1，x2yi＝α0＋α1xi1＋μi1yi＝β0＋β1xi2＋μi2yi＝γ0＋γ1xi1＋γ2xi2＋μi3問在什么條件下才能有α∧1＝γ∧1β∧1＝γ∧2，即多元回歸與各自的一元回歸所得的參數(shù)估量值一樣。答案：由回歸模型〔1〕與〔2〕分別知α∧1＝∑xi1yi/∑xi12β∧1＝∑xi2yi/∑xi22對模型〔3〕，令其樣本回歸模型的離差形式為yi＝γ∧1xi1＋γ∧2xi2＋ei3求∑ei2＝∑〔yi－γ∧1xi1－γ∧2xi2〕2組：解此方程組得可見，當(dāng)Σxi1xi2＝0x1x2〔正交〕時，有α∧1＝γ∧1β∧1＝γ∧2。由此得多元回歸的一個重要的結(jié)論：當(dāng)各解釋變量沒有線性相關(guān)性時，多元回歸中各解釋變量的參數(shù)等于分別進(jìn)展一元回歸時解釋變量的參數(shù)。解析：空經(jīng)爭論覺察，家庭書刊消費(fèi)受家庭收入及戶主受教育年數(shù)的影響，3-23-2家庭書刊消費(fèi)、家庭收入及戶主受教育年數(shù)數(shù)據(jù)建立家庭書刊消費(fèi)的計量經(jīng)濟(jì)模型；利用樣本數(shù)據(jù)估量模型的參數(shù)；檢驗戶主受教育年數(shù)對家庭書刊消費(fèi)是否有顯著影響；分析所估量模型的經(jīng)濟(jì)意義和作用。答案：〔1〕建立家庭書刊消費(fèi)的計量經(jīng)濟(jì)模型：其中：YXT育年數(shù)。估量模型參數(shù)，結(jié)果為即檢驗戶主受教育年數(shù)對家庭書刊消費(fèi)是否有顯著影響：由估量檢驗結(jié)果，戶主受教育年數(shù)參數(shù)對應(yīng)的t10.0670，明顯大于tt0.025〔18－3〕＝2.131，同時戶主受教育年數(shù)參數(shù)所對應(yīng)的P0.0000α＝0.05，均可推斷戶主受教育年數(shù)對家庭書刊消費(fèi)支出確實有顯著影響。本模型說明家庭月平均收入和戶主受教育年數(shù)對家庭書刊消費(fèi)支10.09152.37解析：空1994～2023YX1、鐵路里程X2、大路里程X3建立簡潔線性回歸模型，分別分析中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)與國內(nèi)生產(chǎn)總值、鐵路里程、大路里程數(shù)據(jù)的數(shù)量關(guān)系。對所建立的回歸模型進(jìn)展檢驗，對幾個模型估量檢驗結(jié)果進(jìn)展比較。答案：〔1〕建立模型Y＝α＋βXi＋u，i＝1，2，3。其中Y國內(nèi)旅游總花費(fèi)，X1、X2、X3大路里程。對模型分別進(jìn)展回歸，得到如下結(jié)果：①對國內(nèi)生產(chǎn)總值的回歸因此，中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)YX1歸方程為：Y∧＝－3228.021＋0.050131X1R2＝0.957231②對鐵路里程的回歸因此，中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)YX2程為：Y∧＝－39438.73＋6165.253X2R2＝0.970957③對大路里程的回歸因此，中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)YX3R2＝0.701280〔2〕首先對中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)與國內(nèi)生產(chǎn)總值模型進(jìn)展檢驗，由①可知，R2＝0.957231，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合程度較好。對于回歸系數(shù)t的檢驗，t＝21.7＞t0.025〔21〕＝2.08，對斜率系數(shù)的顯著性說明，國內(nèi)生產(chǎn)總值對中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)存在顯著影響。同理可知，關(guān)于中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)與鐵路里程模型，由②可知，R2＝0.970957，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合程度較好。對于回歸系數(shù)tt＝26.50＞t0.025〔21〕＝2.08，對斜率系數(shù)的顯著性說明，鐵路里程對國內(nèi)旅游總花費(fèi)存在顯著影響。關(guān)于中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)與大路里程模型，由③可知，R2＝0.701280，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合程度較好。對于回歸系數(shù)tt＝7.02＞t0.025〔21〕＝2.08，對于斜率系數(shù)的顯著性說明，大路里程對國內(nèi)旅游總花費(fèi)存在顯著影響。解析：空令YX的年數(shù)。生育率對教育年數(shù)的簡潔線性回歸模型為：Y＝β0＋β1X＋μμμ簡潔回歸分析能夠提醒教育對生育孩子的數(shù)目在其他條件不變下的影響嗎？答案：〔1〕μ中包含除了教育年數(shù)外全部對模型被解釋變量Y的因素，例如文化因素、收入水平、家庭環(huán)境、模型設(shè)定誤差、數(shù)據(jù)收集誤差、其他各種隨機(jī)因素等。它們可能與教育水平有關(guān)?！?〕簡潔回歸分析是否能夠提醒教育對生育孩子的數(shù)目在其他條件不變下的影響取決于隨機(jī)干擾項與教育年數(shù)的關(guān)系。①假定隨機(jī)干擾項與教育年數(shù)不相關(guān)的狀