2０23年山西省期貨從業(yè)資格:股指期貨投機與套利交易考試試卷一、單項選擇題（共２５題，每題2分。每題的備選項中,只有一個最符合題意)1、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。?A.100點?B.１000點

Ｃ．202３點?D.3000點２、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（)日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。?Ａ．2

B．7?C.１0?D．1５３、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂)》沒有規(guī)定的是()。

Ａ．執(zhí)業(yè)紀律

Ｂ.專業(yè)勝任能力

Ｃ．職業(yè)道德?D．職業(yè)創(chuàng)新能力4、６月５日,買賣雙方簽訂一份３個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全相應,此時的恒生指數(shù)為１500０點,恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,假定市場利率為6%,且預計1個月后可收到5000港元鈔票紅利，則此遠期合約的合理價格為__。?Ａ．15０00點?Ｂ．１5124點?C．１5２２4點?D.153２4點5、下列可以從事期貨交易的是(）。?A.國家機關(guān)和事業(yè)單位?B．某集團下屬公司

Ｃ．期貨交易所的工作人員?D.中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員6、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。

A．相反?B．一般相同

C．不一定?Ｄ.完全相同7、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶也許出現(xiàn)風險時，證券公司可以()。?Ａ．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保?B.代客戶下達交易指令?C.協(xié)助期貨公司向客戶提醒風險

D．運用客戶的期貨結(jié)算賬戶進行期貨交易8、我國期貨交易所會員必須是(）。?A．自然人?Ｂ.事業(yè)單位

C．境內(nèi)公司法人?D.境外公司法人9、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。?A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

B．國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)?C．期貨公司?D.非期貨公司結(jié)算會員１０、下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時,應向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（)。

A.擬設(shè)立營業(yè)部的決議文獻?Ｂ.申請日前6個月月末的風險監(jiān)管報表?C．營業(yè)部的管理制度文本?D．擬任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復印件?11、期貨公司辦理()事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當自受理申請之日起2０日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。

A．變更注冊資本

Ｂ．變更公司形式

C．破產(chǎn)?D.變更3%以上的股權(quán)１2、__的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術(shù)平均。?Ａ．移動平均線

B.幾何平均線

Ｃ．支撐線

D．壓力線13、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應()。?Ａ.及時向主管部門報告

B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風險?D.了解投資者的投資目的１4、某一期權(quán)標的物市價是９５．45點,以此價格買進1０張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EＵBIBＯR)期貨合約,6月20日該投機者以95．40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是__。?A．１２５0美元?Ｂ.-125０美元

C．12500美元

D．-１２50０美元1５、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》,情節(jié)輕微，且沒有導致嚴重后果的，解決方式為(）?A.予以當面批評?B.予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發(fā)出

C．予以公開譴責?D.向公安部門舉報16、期貨經(jīng)紀公司在經(jīng)營過程中應堅持的首要原則是（）。

Ａ．服務周到?B．技能純熟

C.誠實信用?D．小心謹慎1７、當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為__。?A.實值期權(quán)?B．虛值期權(quán)?Ｃ．平值期權(quán)?D.市場期權(quán)18、下列關(guān)于期貨交易所理事長的說法,不對的的是（)。?A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過

B．理事長不得兼任總經(jīng)理?C.主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)

D．理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)1９、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬(）。?Ａ.期貨交易所?B．中國證監(jiān)會?Ｃ.期貨投資者保障基金?D.風險準備金20、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元,該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券抵沖保證金的金額不得高于（）萬元。

A.200?B.5０?C.160?D.2４021、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達５年、４年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。20２3年由于期貨行情穩(wěn)定,形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大,達成１.5億元,于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2023年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被本地證監(jiān)局規(guī)定整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完畢后，證監(jiān)會檢查合格,期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定,中國證監(jiān)會應當()。?A.予以批準

B．不予批準?C．給予其一定考察期限,考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準?D.予以批準,但應當限制其結(jié)算業(yè)務范圍22、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。

A．價差?B.基差?C.差價

D.套價23、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其()中列示。?Ａ．資產(chǎn)?B．營業(yè)成本

C.資本金?D．負債24、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)重要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為()個交易日。?A．５

Ｂ.10?C．２０?D．30２5、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。?Ａ.雙向指令?B．止損指令

Ｃ．套利指令

D.市價指令二、多項選擇題（共2５題,每題２分。每題的備選項中,有多個符合題意）１、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。?A.信貸資金?B.財政資金?Ｃ.自有資金

D．銀行資金2、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應當履行下列（）職責。?Ａ.研究制定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項規(guī)定

Ｂ.研究制定風險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項規(guī)定

D．審議并決定風險管理、內(nèi)部控制制度３、期貨公司辦理(）等事項，應當經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。

Ａ．公司停業(yè)

B．變更業(yè)務范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu)?D.控股股東發(fā)生變化4、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（)。?A.擬定風險準備金的使用方案

Ｂ．決定結(jié)算擔保金的使用?C.組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

D．決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)立方案５、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應當涉及(）。

Ａ.會員資格的取得條件

B．會員資格的終止條件

Ｃ.對會員的監(jiān)督管理

D．會員資格的取得程序６、風險管理的基本流程涉及__。

A．風險辨認?Ｂ.風險的預測和度量

C．風險控制?D．風險消除7、期貨代理作為代理期貨業(yè)務的法人主體,其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目的是__。

A.為客戶提供安全可靠的投資市場?Ｂ．維護市場參與的權(quán)益?Ｃ.維護市場的穩(wěn)定

D．控制政治風險8、反向市場牛市套利的市場特性有__。

A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格?B.只要價差擴大,就可獲利?Ｃ.獲利潛力巨大,風險有限?D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小9、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得１倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處１０萬元以上30萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務許可證。

A.接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的

B.允許客戶在保證金局限性的情況下進行期貨交易?Ｃ.違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務無關(guān)的活動的

Ｄ．從事期貨自營業(yè)務的10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_＿。

A．有兩個相同高度的高點?B．有兩個相同高度的低點

C．向下突破頸線?Ｄ.向上突破頸線

11、期貨交易所的工作人員履行職務,碰到與()有利害關(guān)系的情形時，應當回避。?A.本人?Ｂ.父母

C.配偶

Ｄ．子女12、趙某是某期貨公司從業(yè)人員,在從業(yè)過程中,趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債,千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為,期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格７個月處分，假如趙某對該處分不服，可以采用以下（)救濟措施。

A.向協(xié)會申訴

B.對協(xié)會申訴決定不服的,可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映

C．對協(xié)會申訴決定不服的,可以向人民法院提起訴訟?D．可以向仲裁機構(gòu)提起仲裁13、從事期貨交易活動,應當（）。

Ａ．公平?B.公開?Ｃ.公正?D．誠實信用１4、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧抵沖機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。?Ａ．品種相同或相關(guān)

B．數(shù)量相等或相稱?Ｃ.方向相同

D．月份相同或相近15、期貨從業(yè)人員應當遵守的職業(yè)行為規(guī)范涉及()。

A．誠實守信,恪盡職守,促進機構(gòu)規(guī)范運作,維護期貨行業(yè)聲譽

Ｂ．以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務,保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益

C.向客戶提供專業(yè)服務時,充足揭示期貨交易風險,不得作出不妥承諾或者保證

D．當自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時,及時向客戶進行披露,并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則1６、期貨合約的價格形成方式有__。?Ａ．公開喊價方式

Ｂ.配對交易方式

C．連續(xù)競價方式

D.計算機撮合成交方式17、交易所對會員結(jié)算完畢后,將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當天的結(jié)算數(shù)據(jù)，涉及_＿,期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。?Ａ．會員當天平倉盈虧表?B．會員當天成交合約表?C．會員當天持倉表

Ｄ．會員資金結(jié)算表18、期貨交易所應當就其市場內(nèi)的交易情況編制（）,并及時公布。?A．周報表?Ｂ.月報表

C．季度報表

D.年報表19、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有(）。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年

B.因違法行為或者違紀行為被撤消資格的律師、注冊會計師或者投資征詢機構(gòu)、財務顧問機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤消資格之日起未逾５年?C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員,自被開除之日起未逾5年?D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的嚴禁在公司中兼職的其別人員2０、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。?A．成交量

B.成交價

C．持倉量?D.最高價與最低價、開盤價與收盤價２1、按執(zhí)行時間劃分,期權(quán)可以分為__。

A．看漲期權(quán)?B．看跌期權(quán)?C．歐式期權(quán)?D．美式期權(quán)22、與商品期貨相比，金融期貨的特點有＿＿。?A.交割便利

Ｂ．所有采用鈔票交割方式交割?C.期現(xiàn)套利更容易進行

D．容易發(fā)生逼倉行情23、潔身自好的有()。?A.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密?B.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)對市場嚴重不負責任時，及時向有關(guān)部門反映或舉報

Ｃ．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務的