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文檔簡介

2.隨機過程的基本概念和基本類型要求:

理解隨機過程的定義，并知道其分類；了解有限維分布和Kolmogorov定理；掌握隨機過程的數(shù)字特征；了解隨機過程的類型.

內(nèi)容：1.隨機過程的定義及分類2.有限維分布和Kolmogorov定理3.隨機過程的數(shù)字特征4.隨機過程的類型2.1基本概念

定義2.1

注釋(2)按狀態(tài)空間S分類:連續(xù)狀態(tài)隨機過程和離散狀態(tài)~.1.Brown運動

(X（t），Y（t）).2.排隊模型(QueueModel)3.風(fēng)險模型(RiskModel)2.2有限維分布與Kolmogorov定理有限維分布族的性質(zhì)(1)對稱性

(2)相容性Kolmogorov定理注：Kolmogorov定理是隨機過程理論的基本定理，是證明隨機過程存在性的有力工具，該定理還說明隨機過程的有限維分布族是隨機過程概率特征的完整描述.填空題：隨機過程的一切概率特征可由……完全描述.數(shù)字特征：定義2.2定義2.32.3隨機過程的基本類型定義2.42.3.1平穩(wěn)過程定義2.5

寬平穩(wěn)過程的協(xié)方差函數(shù)不隨時間推移而改變.2.3.2獨立增量過程作業(yè)：P31（2.2

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