2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理練習(xí)題(二)及答案單選題（共100題）1、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B2、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C3、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負(fù)；小C.正；大D.負(fù)；大【答案】C4、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B5、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A6、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A7、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A8、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C9、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D10、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D11、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程B.強化一線實時監(jiān)督檢查C.改革信貸經(jīng)營管理模式D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度【答案】A12、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】C13、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失【答案】D14、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C15、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C16、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準(zhǔn)。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A17、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A18、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C19、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A20、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A21、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】D22、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D23、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C24、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A25、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】B26、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C27、風(fēng)險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C28、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】B29、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A30、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風(fēng)險B.期權(quán)風(fēng)險C.收益率曲線風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】A31、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B32、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心B.金融機構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D33、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響B(tài).因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】B34、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C35、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B36、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A37、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B38、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A39、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B40、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C41、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險狀況【答案】A42、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A43、下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是（）。A.在風(fēng)險管理實踐中，國別風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇B.國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險【答案】C44、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A45、CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A46、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。A.月報B.季報C.半年報D.年報【答案】A47、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C48、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A49、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟價值【答案】A50、（）應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。A.董事會B.高級管理層C.操作風(fēng)險部門D.合規(guī)部門【答案】A51、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】A52、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C53、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度【答案】C54、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D55、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進(jìn)行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進(jìn)點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D56、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B57、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度【答案】C58、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限【答案】A59、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B60、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B61、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】D62、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C63、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B64、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A65、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險評估D.壓力測試【答案】A66、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C67、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A68、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D69、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B70、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D71、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C72、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險【答案】C73、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B74、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險【答案】C75、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋【答案】A76、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險【答案】D77、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C78、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A79、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A80、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B81、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D82、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標(biāo)法【答案】A83、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B84、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D85、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A86、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線【答案】C87、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D88、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B89、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A90、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B91、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D92、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D93、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B94、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A95、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性【答案】A96、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B97、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C98、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A99、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B100、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】C多選題（共50題）1、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發(fā)行的債券【答案】ACD2、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別，分別有（）。A.風(fēng)險水平類指標(biāo)B.風(fēng)險收益指標(biāo)C.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險抵補類指標(biāo)E.風(fēng)險排序指標(biāo)【答案】ACD3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC4、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素【答案】ABCD5、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD6、商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當(dāng)前風(fēng)險輪廓B.當(dāng)前風(fēng)險水平C.未來業(yè)務(wù)規(guī)劃D.未來盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】AC7、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.休閑活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.投機活動的現(xiàn)金流E.融資活動的現(xiàn)金流【答案】AC8、近年來我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本?（）A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線C.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D.銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法【答案】D10、有效的聲譽風(fēng)險管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施D.高效的風(fēng)險管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD11、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD12、風(fēng)險限額管理的基本原則包括()。A.強調(diào)多樣化風(fēng)險B.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強調(diào)集中度風(fēng)險E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD13、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB14、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔(dān)著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD15、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。A.評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序D.對工作壓力測試工作開展情況進(jìn)行檢查E.評估資本充足率計算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性【答案】ABCD16、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別，分別有（）。A.風(fēng)險水平類指標(biāo)B.風(fēng)險收益指標(biāo)C.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險抵補類指標(biāo)E.風(fēng)險排序指標(biāo)【答案】ACD17、風(fēng)險評估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財務(wù)管理D.風(fēng)險管理E.運營管理【答案】AD18、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風(fēng)險管理承擔(dān)不同職責(zé)的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險管理有效性B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性C.與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng).前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則D.前臺主要是市場營銷部門，負(fù)責(zé)對公司類、機構(gòu)類和個人類目標(biāo)客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案；中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】ABCD19、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB20、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國別風(fēng)險E.信用風(fēng)險【答案】BC21、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、操作風(fēng)險分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.對風(fēng)險較高的客戶實行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保【答案】CD22、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠(yuǎn)期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C23、商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B.商業(yè)銀行風(fēng)險評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.商業(yè)銀行風(fēng)險評估要符合銀行的實際E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染【答案】AC24、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC25、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標(biāo)E.包括定性的陳述【答案】ABCD26、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD27、對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險限額B.計提經(jīng)濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD28、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險抵補類指標(biāo)【答案】BC29、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】ABC30、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。A.信用風(fēng)險限額B.市場風(fēng)險限額C.操作風(fēng)險限額D.流動性風(fēng)險限額E.國別風(fēng)險限額【答案】ABCD31、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD32、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。A.制定切實可行的實施方案B.定期采取從上至下的方式進(jìn)行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中D.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)【答案】ABCD33、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，驗證操作風(fēng)險計量系統(tǒng)，驗證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本【答案】AB34、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險E.管理利率風(fēng)險【答案】BC35、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD36、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的具體做法有()。A.強化聲譽風(fēng)險培訓(xùn)管理B.確保實現(xiàn)承諾C.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD37、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概