一、實驗?zāi)康腅Views建立工作文件并將數(shù)據(jù)輸入存盤二、實驗要求熟悉EViews的基本使用三、實驗數(shù)據(jù)年份1970197172737475767778財政收入662.9744.7766.6809.7783.1815.6776.6874.51121.1國民收入192620772136231823482503242726443010年份798081828384858687財政收入1103.31085.21089.61124.01249.01501.91866.42260.32346.6國民收入335.036883940426147305650703178879321四、實驗內(nèi)容（一）創(chuàng)建一個新的工作文件FileNewWorkfile。Eviews（頻數(shù)date）和結(jié)束日期：（EndDate）如果數(shù)據(jù)是月度數(shù)據(jù)，則按下面的形式輸入（從Jan.1950到1994）： 1950:01 1994:12如果數(shù)據(jù)是季度數(shù)據(jù)，則按下面的形式輸入（從1stQ.1950到3rdQ.1994）：1950:1 1995:3如果數(shù)據(jù)是年度數(shù)據(jù)，則按下面的形式輸入（從1950到1994）1950 1994如果數(shù)據(jù)是按周的數(shù)據(jù)，則按下面的形式輸入（20011201011/01/20011/04/2010如果數(shù)據(jù)非時間型的或不是按一定時間間隔收集的數(shù)據(jù)，則按下面的形式輸入（共30個觀測值）： 1 30然后，單擊ok，就這樣，就創(chuàng)建成功了一個新的工作文件。（二）、打開工作文件并輸入數(shù)據(jù)Open,OK就打開了一個已經(jīng)存在的工作文件。Objects/NewObject/SeriesNameforObjectOK會打開序列窗口，所有值用“NA”表示。在對象窗口單擊EDIT+/-按鈕。然后用鼠標(biāo)單擊單元格，這是可以向該單元輸入數(shù)據(jù)。D、建立組Group1CS1,S2,S3CTRLS1,S2,S3，選中這三個序Objects/NewObject/GroupOK。這時會打開組窗口，所有值和序列中的對應(yīng)值name2Objects/NewObject/GroupGroupGroup（三）怎樣向Eviews導(dǎo)入數(shù)據(jù)A、從其它數(shù)據(jù)源導(dǎo)入數(shù)據(jù)EviewsText-ASCIIExcelLotusProce（過程）ImportData（導(dǎo)入數(shù)據(jù)）??，在打開的對話框中給出數(shù)據(jù)文件名和數(shù)據(jù)文件相應(yīng)的類型。1、文本格式數(shù)據(jù)文件這類數(shù)據(jù)文件中兩個數(shù)據(jù)之間至少應(yīng)當(dāng)有一個空格，在數(shù)據(jù)的第一行保存有序列名，所以Eviews可以識別和轉(zhuǎn)換它們。2、Excel/Lotus數(shù)據(jù)文件用戶必須知道數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)表中的起始位置（B2B、生成新的序列LGNPGNPGenrenterequation例如：DM2=M2-M2(-1)seriesy=nrnd（生成均值為零，方差為1的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機數(shù)）seriesX=@INV(y)（對Y取倒數(shù)，1/y）X=(A-B/(H+K))^2LOW=INCOME<1000orEDUC<6LOWLOW10C、命令法例如 利用命令Datacaizheng ，創(chuàng)建一個變量caizheng，然后再輸入數(shù)據(jù)（四）怎樣管理磁盤數(shù)據(jù)A、保存對象到磁盤Store上。每一種對象具有唯一的擴展名：.DBseries（序列）.DBEequations（方程）.DBMmatrix,vector,orcoefficient（矩陣，向量，或系數(shù)）.DBGgraph（圖形）.DBRgroup（組）.DBTtable（表）.DBVvectorautoregression（向量自回歸）.DBLmodel（模型）.DBSsystem（系統(tǒng)）B、從磁盤讀取對象ObjectFetchFetchOpen而不僅僅是當(dāng)前樣本限定的樣本范圍。（五）設(shè)定樣本范圍Quick—Sample12例如：在上側(cè)窗口輸入：7080(或者7080)在下側(cè)窗口輸入：caizheng>800如果設(shè)定的樣本范圍分為兩段，則在上側(cè)窗口輸入：70808385（六）季節(jié)數(shù)據(jù)（注：第六部分，季節(jié)數(shù)據(jù)的原理及操作，主要是針對Eviews6.0版本，而非5.0版本，5.0版本的講解，在教材P25頁）如果數(shù)據(jù)樣本為季節(jié)數(shù)據(jù)，則常常要進行季節(jié)調(diào)整Eviews在序列窗口的工具欄中單擊Procs/SeasonalAdjustment，有4種季節(jié)調(diào)整方法，X12方法、X11方法、Tramo/Seats方法和移動平均方法。一、CensusX12方法Eviews將美國國家調(diào)查局的X12季節(jié)調(diào)整程序直接安裝到Eviews子目錄中。X12是在X11的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，包括X11季節(jié)調(diào)整方法的全部功能，并對X11方法進行了三方面修改：1、擴展了貿(mào)易日和節(jié)假日影響的調(diào)節(jié)功能，增加了季節(jié)、趨勢循環(huán)和不規(guī)則要素分解模型的選擇功能；2、新的季節(jié)調(diào)整結(jié)果穩(wěn)定性診斷功能3、增加X12-ARIMA模型的建模和模型選擇功能。調(diào)用X12季節(jié)調(diào)整過程CensusX12，X12方法有5種選擇框季節(jié)調(diào)整選擇（SeasonalAjustmentOption）①X11方法（X11Method）這一部分指定季節(jié)調(diào)整分解的形式：乘法；加法；偽加法（此形式必須伴隨ARIMA說明）；②季節(jié)濾波(SeasonalFilter)當(dāng)估計季節(jié)因子時，允許選擇季節(jié)移動平均濾波（可能是月別移動平均項數(shù)），缺省是X12自動確定。近似地可選擇(X11default)缺省選擇。③趨勢濾波（TrendFilter(Henderson)）指定亨德松移動平均的項數(shù)，可以輸入大于1和小于等于101的奇數(shù)，缺省是由X12自動選擇。④存調(diào)整后的分量序列名（ComponentSeriestosave）X12將加上相應(yīng)的后綴存在工作文件中。ARIMA選擇（ARIMAOption）X12ARMA模型。可以在進行季節(jié)調(diào)整和得到用于季節(jié)調(diào)整的向前/（例如節(jié)假日和貿(mào)易日影響①數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（DataTransformation）②ARIMA說明(ARIMASpec)允許你在2種不同的方法中選擇你的ARIMA模型。a、Specifyin-line選擇要求提供ARIMA模型階數(shù)的說明（p，d，q）(P，D，Q)，缺省的指定是“(011)(011)”是指季節(jié)的IMA模型：L是滯后算子，這里季節(jié)差分是指季度數(shù)據(jù)時s=4；月度數(shù)據(jù)時s=12。b、SelectfromfileX12將從一個外部文件提供的說明集合中選擇ARIMA模型。③回歸因子選擇（Regressors）ARIMA量，事先定義的回歸因子可以捕捉貿(mào)易日和節(jié)假日的影響。ARIMA(ARIMAEstimationSample)3．貿(mào)易日和節(jié)假日影響選擇4．外部影響(OutlierEffects)5．診斷（Diagnostics）二、X11方法X-11法是美國商務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整方法(用于序列值都為正的情形。關(guān)于調(diào)整后的序列的名字。Eviews在原序列名后加SA，可以改變序列名，將被存儲在工作文件中。應(yīng)當(dāng)注意，季節(jié)調(diào)整的觀測值的個數(shù)是有限制的。X-11只作用于含季節(jié)數(shù)據(jù)的序列，需要至少4整年的數(shù)據(jù)，最多能調(diào)整20年的月度數(shù)據(jù)及30年的季度數(shù)據(jù)。三、移動平均方法移動平均法是用一組最近的實際數(shù)據(jù)值來預(yù)測未來一期或幾期內(nèi)公司產(chǎn)品的需求量、公司產(chǎn)不存在季節(jié)性因素時，移動平均法能有效地消除預(yù)測中的隨機波動。移動平均法可以分為：簡單移動平均和加權(quán)移動平均。1、簡單移動平均法簡單移動平均的各元素的權(quán)重都相等。簡單的移動平均的計算公式如下：Ft=(At-1+At-2+At-3+…+At-n)/n式中，F(xiàn)t--對下一期的預(yù)測值；n--移動平均的時期個數(shù)；At-1--前期實際值；At-2,At-3At-nn的實際值。2、加權(quán)移動平均法n為周期的周期性變化外，遠(yuǎn)Ft=w1At-1+w2At-2+w3At-3+…+wnAt-n式中，w1--t-1期實際銷售額的權(quán)重；w2--t-2期實際銷售額的權(quán)重；wn--t-n期實際銷售額的權(quán)n--預(yù)測的時期數(shù)；w1w2+…wn=1四、tramo/Seatstramo(TimeseriesregressionwithARIMANoise,Missingoutliers)ARIMASeats（signalextractioninarimatimeseries）ARIMA可觀測成分進行估計。TRAMOSEATS4（七）怎樣估計和預(yù)測A、估計Object/NewO