2025年銀行業(yè)專業(yè)人員中級(jí)職業(yè)資格考試（專業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理）在線模擬題庫(kù)及答案成都一、單項(xiàng)選擇題1.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性D.風(fēng)險(xiǎn)是一種損失答案：D。風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，它并不等同于損失，損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。A選項(xiàng)體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的不確定性特征；B選項(xiàng)指出了風(fēng)險(xiǎn)包含損失可能性這一要點(diǎn)；C選項(xiàng)說(shuō)明了風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)性的關(guān)系。2.下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范疇。3.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本不包括（）。A.實(shí)收資本B.優(yōu)先股C.資本公積D.盈余公積答案：B。核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。優(yōu)先股屬于其他一級(jí)資本，不屬于核心一級(jí)資本。4.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無(wú)法確定答案：A。根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。代入數(shù)據(jù)可得久期缺口=5-（90/100）×4=5-3.6=1.4。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。本題中市場(chǎng)利率下降，所以銀行的流動(dòng)性加強(qiáng)。5.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化答案：B。信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，它是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)上，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，但不能提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，它只能大致估計(jì)客戶的違約可能性，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。信用評(píng)分模型是基于歷史數(shù)據(jù)建立的，對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，更新速度較慢，不能及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題1.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.客戶風(fēng)險(xiǎn)E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE。商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響銀行所處的行業(yè)環(huán)境和業(yè)務(wù)發(fā)展；法律風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行面臨法律訴訟和合規(guī)問(wèn)題；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響銀行的市場(chǎng)份額和盈利能力；客戶風(fēng)險(xiǎn)如客戶違約等會(huì)給銀行帶來(lái)?yè)p失；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能因技術(shù)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等影響銀行的正常運(yùn)營(yíng)。2.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的有（）。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.內(nèi)部控制E.合規(guī)文化建設(shè)答案：ABC。操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指金融機(jī)構(gòu)采取如抵押、擔(dān)保、金融衍生品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，或者采取保險(xiǎn)、融資等手段所實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移技術(shù)。業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃可以確保在面臨重大事件時(shí)銀行能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)，降低操作風(fēng)險(xiǎn)的影響；商業(yè)保險(xiǎn)可以將部分操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司；業(yè)務(wù)外包可以將一些非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)機(jī)構(gòu)，從而降低自身的操作風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制和合規(guī)文化建設(shè)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理措施，而非緩釋手段。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法E.敏感性分析答案：ABCDE。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VaR）、敏感性分析、壓力測(cè)試等。缺口分析用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響；外匯敞口分析用于衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行外匯頭寸的影響；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法是一種統(tǒng)計(jì)方法，用于估計(jì)在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失；敏感性分析則是分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合價(jià)值的影響程度。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資B.所發(fā)行的可流通債券（包括次級(jí)債）的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失答案：BDE。融資信號(hào)主要包括銀行所發(fā)行的可流通債券（包括次級(jí)債）的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大、債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足、存款大量流失等。選項(xiàng)A屬于內(nèi)部預(yù)警信號(hào)中資產(chǎn)質(zhì)量下降的表現(xiàn)；選項(xiàng)C所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于外部預(yù)警信號(hào)中金融市場(chǎng)變化的表現(xiàn)。5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有（）。A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好答案：BCDE。風(fēng)險(xiǎn)分散化是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，即相關(guān)系數(shù)為0，分散化策略也能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，有一定的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。當(dāng)資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1時(shí)，表明兩種資產(chǎn)的收益變化完全相反，通過(guò)合理配置可以完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好；當(dāng)相關(guān)性為+1時(shí)，兩種資產(chǎn)的收益變化完全相同，分散化策略不能分散風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)相關(guān)性為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差；當(dāng)相關(guān)性為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好。三、判斷題1.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。（）答案：正確。風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，它是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和決策提供了指導(dǎo)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）答案：錯(cuò)誤。信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響，這種風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散投資加以消除。而信用風(fēng)險(xiǎn)主要是與特定的借款人或交易對(duì)手相關(guān)，不同借款人或交易對(duì)手的信用狀況相互之間獨(dú)立性較強(qiáng)，可以通過(guò)分散化投資來(lái)降低信用風(fēng)險(xiǎn)，所以它是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的原因，可以將其分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。4.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，用于評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端不利情況下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（）答案：正確。壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)測(cè)算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)銀行盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要措施。5.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。（）答案：正確。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無(wú)變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)來(lái)滿足未來(lái)30日的流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。四、案例分析題某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為1000億元，負(fù)債總額為900億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升1%。1.計(jì)算該銀行的久期缺口。根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。已知資產(chǎn)總額為1000億元，負(fù)債總額為900億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年。則久期缺口=5-（900/1000）×4=5-3.6=1.4（年）。2.分析市場(chǎng)利率上升1%對(duì)該銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值將下降。根據(jù)久期分析原理，資產(chǎn)價(jià)值的變化率約等于-資產(chǎn)加權(quán)平均久期×利率變動(dòng)幅度；負(fù)債價(jià)值的變化率約等于-負(fù)債加權(quán)平均久期×利率變動(dòng)幅度。資產(chǎn)價(jià)值的變化=-資產(chǎn)加權(quán)平均久期×利率變動(dòng)幅度×資產(chǎn)總額=-5×1%×1000=-50（億元）負(fù)債價(jià)值的變化=-負(fù)債加權(quán)平均久期×利率變動(dòng)幅度×負(fù)債總額=-4×1%×900=-36（億元）銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的變化=資產(chǎn)價(jià)值的變化-負(fù)債價(jià)值的變化=-50-（-36）=-14（億元）即市場(chǎng)利率上升1%，該銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將減少14億元。3.針對(duì)市場(chǎng)利率上升的情況，該銀行可以采取哪些措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)？（1）調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債的久期結(jié)構(gòu)：-縮短資產(chǎn)的久期，例如減少長(zhǎng)期貸款的發(fā)放，增加短期投資的比例，使資產(chǎn)的久期更接近負(fù)債的久期，從而降低久期缺口。-延長(zhǎng)負(fù)債的久期，如發(fā)行長(zhǎng)期債券等，以減少市場(chǎng)利率上升對(duì)負(fù)債價(jià)值的影響。（2）運(yùn)用金融衍生品進(jìn)行套期保值：-可以使用利率期貨、利率互換等金融衍生品來(lái)對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。例如，通過(guò)利率互換將固定利率資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率資產(chǎn)或負(fù)債，或者反之，以降低利率波動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。（3